结果：找到“选择固定”相关内容32个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
EVIEWS面板数据0 个回复 - 547 次查看 EViews 6.0 beta在面板数据模型估 ... 截面维随机效应模型Hausman检验的结果： Hausman检验的零假设是应当选择随机效应模型，小概率事件发生拒绝零假设，选择固定效应模型 12、13在时间维重复10、和11、的工作 ...2022-8-7 19:13 - TimerHeart - 现金交易版
上市公司高管女性占比对股价崩盘的影响实证分析代码附数据17 个回复 - 1308 次查看 包含源数据及结果及stata代码，仅供学习参考 涉及数据（下载2010-2018年的数据） 剔除金融和st,共3439家 1、公司规模 2、资产负债率 3、账市比 4、总资产收益率 5、盈余管理（应用修正的Jones模型计算可操控应 ...2022-2-16 11:21 - dropbox - 现金交易版
全要素生产率的面板数据的空间杜宾模型空间滞后模型空间误差模型的运用3 个回复 - 2466 次查看 整理了近些年自己收集的数据和做出的成果，现打包出售 包含内容如下：其中w01是除西藏外的30个省的邻域矩阵 其中do文件包括以下内容 1.莫兰指数： 计算空间矩阵、全局Moran‘s I和Geary’s c指数、局部Moran‘s ...2021-4-5 14:05 - 小白+1 - 现金交易版
到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型？
14 个回复 - 93276 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
14 个回复 - 93276 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应吗？
33 个回复 - 77923 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
33 个回复 - 77923 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的显示omitted该怎么办
4 个回复 - 3220 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
4 个回复 - 3220 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应选择固定效应模型，但含虚拟变量的变量显示omitted该怎么办，虚拟变量包括国家接不接壤，是否签订自由协议，还有包含不随时间变动的距离。2022-3-12 23:24 - Bottle1 - Stata专版
[面板数据模型选择]选择固定模型or随机or混合
0 个回复 - 721 次查看 选择固定模型or随机or混合，在写命令的时候，还需要加控制变量吗，还是只放解释和被解释2022-11-14 14:13 - 一根海带 - Forum
0 个回复 - 721 次查看 选择固定模型or随机or混合，在写命令的时候，还需要加控制变量吗，还是只放解释和被解释2022-11-14 14:13 - 一根海带 - Forum
随机效应比固定效应显著 但霍斯曼检验选择固定效应
5 个回复 - 3254 次查看 想请教一下，做面板回归的时候，随机效应比固定效应的结果更加显著，但霍斯曼检验选择固定效应，且用了xtoverid后也选择了固定效应…… 那还能使用随机效应吗… 用的是传统的柯布道格拉斯模型，其中加了一个人力资 ...2019-4-19 09:37 - az10969 - Stata专版
5 个回复 - 3254 次查看 想请教一下，做面板回归的时候，随机效应比固定效应的结果更加显著，但霍斯曼检验选择固定效应，且用了xtoverid后也选择了固定效应…… 那还能使用随机效应吗… 用的是传统的柯布道格拉斯模型，其中加了一个人力资 ...2019-4-19 09:37 - az10969 - Stata专版
请问下判断面板数据选择固定效应模型还是混合OLS模型的方法！
13 个回复 - 31644 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 31644 次查看 我知道主流的做法是对混合OLS和固定效应模型做F-test 但是我今天看到有人说直接看固定效应模型下面的F就可以了，我想请问下为什么？ 顺便还想请问下选择面板数据模型的步骤是什么？ 我这样的选择判断顺序可以吗 ...2013-6-22 01:56 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
hausman检验中，通过这个fe和re检验判断是该选择固定效应还是随机效应模型？求帮助
2 个回复 - 3120 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
2 个回复 - 3120 次查看 xtreg ed fc fr tn li ft,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 390 Group variable: code Number of groups = 30 R-sq: ...2021-8-31 16:31 - yuezou - Stata专版
面板负二项回归，如何选择固定还是随机效应？
7 个回复 - 9251 次查看 我的情况：做了hausman test，结果显示应该用固定效应；但是用xtnbreg回归时，fe迭代不出结果，显示log likelyhood=****（not concave)，re可以出结果。 问题是： 1、这种情况下如何处理？ 2、面板负二项模型， ...2015-4-13 16:11 - kangxidadi9999 - Stata专版
7 个回复 - 9251 次查看 我的情况：做了hausman test，结果显示应该用固定效应；但是用xtnbreg回归时，fe迭代不出结果，显示log likelyhood=****（not concave)，re可以出结果。 问题是： 1、这种情况下如何处理？ 2、面板负二项模型， ...2015-4-13 16:11 - kangxidadi9999 - Stata专版
霍斯曼检验显示选择固定效应模型，但系数不好解释可选择混合模型吗
2 个回复 - 1269 次查看 霍斯曼检验显示选择固定效应模型，但是固定效应模型里的系数跟经济意义有的相反，但是混合模型的系数却很好，并且显著性检验也都通过了，可以选择混合模型解释吗？2018-8-2 11:35 - lilyqing - 爱问频道
2 个回复 - 1269 次查看 霍斯曼检验显示选择固定效应模型，但是固定效应模型里的系数跟经济意义有的相反，但是混合模型的系数却很好，并且显著性检验也都通过了，可以选择混合模型解释吗？2018-8-2 11:35 - lilyqing - 爱问频道
时间序列做回归时如何选择固定效应和随机效应
4 个回复 - 5170 次查看 请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。2020-6-23 08:17 - summer-w - EViews专版
4 个回复 - 5170 次查看 请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。2020-6-23 08:17 - summer-w - EViews专版
应该选择固定效应还是随机效应？
7 个回复 - 13748 次查看 我将上市公司分行业整理了表格，一共分为40类，分别导入进行hausman检验。<br> 但是发现这40份表格中，5个p值为负，8个p值为0，27个p值极大。<br> 那后续进行回归该如何选择模型？分别选择固定效应随机效应， ...2019-5-2 08:46 - 小财喵 - Stata专版
7 个回复 - 13748 次查看 我将上市公司分行业整理了表格，一共分为40类，分别导入进行hausman检验。<br> 但是发现这40份表格中，5个p值为负，8个p值为0，27个p值极大。<br> 那后续进行回归该如何选择模型？分别选择固定效应随机效应， ...2019-5-2 08:46 - 小财喵 - Stata专版
【学习笔记】作为一个辛辛苦苦还房贷的普通人，该选择固定还是浮动利率呢？
...
3 个回复 - 448 次查看 作为一个辛辛苦苦还房贷的普通人，该选择固定还是浮动利率呢？ 当下处于降息周期，LPR在最近3-5年内大概率是下行的，所以，肯定是优选浮动利率。2019-12-31 00:30 - 局姐@地产知识局 - Forum
3 个回复 - 448 次查看 作为一个辛辛苦苦还房贷的普通人，该选择固定还是浮动利率呢？ 当下处于降息周期，LPR在最近3-5年内大概率是下行的，所以，肯定是优选浮动利率。2019-12-31 00:30 - 局姐@地产知识局 - Forum
hausman 检验 选择固定效应还是随机效应
2 个回复 - 15152 次查看 用的双向固定效应, xtreg lmes llaf lrgdp lto lrer lpp i.idi i.year 结果存了 estimates store FE 随机效应 xtreg lmes llaf lrgdp lto lrer lpp,re 结果存了 estimates store RE 豪斯曼检验 hausman FE RE, ...2019-4-16 11:09 - wuxinannan - Stata专版
2 个回复 - 15152 次查看 用的双向固定效应, xtreg lmes llaf lrgdp lto lrer lpp i.idi i.year 结果存了 estimates store FE 随机效应 xtreg lmes llaf lrgdp lto lrer lpp,re 结果存了 estimates store RE 豪斯曼检验 hausman FE RE, ...2019-4-16 11:09 - wuxinannan - Stata专版
如何从理论上论述选择固定效应模型
1 个回复 - 1307 次查看 说明为何选择固定效应模型除了用hausman检验来说明外，可以从理论上为选择固定效应模型进行说明么？2019-12-5 17:17 - 看不见de手 - 爱问频道
1 个回复 - 1307 次查看 说明为何选择固定效应模型除了用hausman检验来说明外，可以从理论上为选择固定效应模型进行说明么？2019-12-5 17:17 - 看不见de手 - 爱问频道
关于huasman检验选择固定or随机效应的说明
2 个回复 - 4779 次查看 问：陈强老师，《高级计量经济学与stata应用》第29章（598页)关于huasman检验的表述是否是错误的，通常来讲，检验统计量都会给出相应的p值。然而stata只给出了chi2(4）的值为-55.17，并判断可以接受随机效应的原假设 ...2016-1-22 13:19 - jianhui80 - 区域经济学
2 个回复 - 4779 次查看 问：陈强老师，《高级计量经济学与stata应用》第29章（598页)关于huasman检验的表述是否是错误的，通常来讲，检验统计量都会给出相应的p值。然而stata只给出了chi2(4）的值为-55.17，并判断可以接受随机效应的原假设 ...2016-1-22 13:19 - jianhui80 - 区域经济学
问面板数据选择固定效应还是随机效应的问题
15 个回复 - 25921 次查看 在做面板数据中，数据是省级的数据，通过豪斯曼检验，P值为0.1853大于0.05，按理说应该选择随机效应模型。而且随机效应模型的模型结果比较理想。结果老师说，一看是省级数据，就应该直接用固定效应模型，这样的说法对 ...2016-6-2 22:44 - zwf0000 - 求助成功区
15 个回复 - 25921 次查看 在做面板数据中，数据是省级的数据，通过豪斯曼检验，P值为0.1853大于0.05，按理说应该选择随机效应模型。而且随机效应模型的模型结果比较理想。结果老师说，一看是省级数据，就应该直接用固定效应模型，这样的说法对 ...2016-6-2 22:44 - zwf0000 - 求助成功区
面板数据选择固定效应模型后就是最后一步了吗？
4 个回复 - 3891 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 18:50 - 时光爱薇 - 悬赏大厅
4 个回复 - 3891 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 18:50 - 时光爱薇 - 悬赏大厅
面板数据选择固定效应模型后就是最后一步了吗？
0 个回复 - 697 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 16:12 - 时光爱薇 - Stata专版
0 个回复 - 697 次查看 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year,fe r这个结果就是最后的回归结果吗?还有什么要做的？结果不显著或系数不合适怎么办？2018-9-13 16:12 - 时光爱薇 - Stata专版
请问metafor不能选择固定模型还是随机模型吗？
0 个回复 - 738 次查看 刚开始学meta分析，用的是R与meta分析这本书，先看的二分变量的部分，关于meta包的mbin部分有选择固定或随机模型的语句，但metafor里escalc就没有提到选择固定和随机模型的语句。求问大佬们这是怎么回事，不能选还是 ...2018-8-13 15:10 - jgzjpart - R语言论坛
0 个回复 - 738 次查看 刚开始学meta分析，用的是R与meta分析这本书，先看的二分变量的部分，关于meta包的mbin部分有选择固定或随机模型的语句，但metafor里escalc就没有提到选择固定和随机模型的语句。求问大佬们这是怎么回事，不能选还是 ...2018-8-13 15:10 - jgzjpart - R语言论坛
选择固定效应模型还是随机效应模型？
0 个回复 - 2514 次查看 1.因变量可能受到不随时间或个体变化因素的影响，是建议设定随机效应模型还是固定效应模型？ 2.另外eviews对非平衡面板数据如何进行hausman检验和F检验？2017-8-8 23:06 - 匿名 - EViews专版
0 个回复 - 2514 次查看 1.因变量可能受到不随时间或个体变化因素的影响，是建议设定随机效应模型还是固定效应模型？ 2.另外eviews对非平衡面板数据如何进行hausman检验和F检验？2017-8-8 23:06 - 匿名 - EViews专版
多期面板数据模型选择固定效应模型后接下来怎么做
2 个回复 - 3759 次查看 我通过检验从混合OLS模型、固定效应模型和随机效应模型选择了固定效应模型，接下来该做什么啊，求教，谢谢2011-12-2 10:59 - skkk2046 - Stata专版
2 个回复 - 3759 次查看 我通过检验从混合OLS模型、固定效应模型和随机效应模型选择了固定效应模型，接下来该做什么啊，求教，谢谢2011-12-2 10:59 - skkk2046 - Stata专版
P2P网络贷款未来五大看点
3 个回复 - 922 次查看 对于PE/VC、银行及上市公司等“正规军”大举进入的网络贷款行业来说，接下来将给行业带来多方面的影响。 首先是行业大爆发。P2P网络贷款迅猛发展，根源在于中小企业资金短缺和投资者高收益需求的共振。一方面，尽 ...2014-11-21 11:57 - kaikai1314 - 互联网金融与Fintech版
3 个回复 - 922 次查看 对于PE/VC、银行及上市公司等“正规军”大举进入的网络贷款行业来说，接下来将给行业带来多方面的影响。 首先是行业大爆发。P2P网络贷款迅猛发展，根源在于中小企业资金短缺和投资者高收益需求的共振。一方面，尽 ...2014-11-21 11:57 - kaikai1314 - 互联网金融与Fintech版
请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？
4 个回复 - 24074 次查看 1.（非平衡面板数据）请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？（我使用的命令：hausman fe re,constant sigmamore）2.还有我在考虑时间效应的时候，加入虚拟变量，结果有个解释变量 ...2014-1-15 22:40 - joly10 - Stata专版
4 个回复 - 24074 次查看 1.（非平衡面板数据）请帮忙看下运用hausman检验的结果，该选择固定效应，还是随机效应模型呢？（我使用的命令：hausman fe re,constant sigmamore）2.还有我在考虑时间效应的时候，加入虚拟变量，结果有个解释变量 ...2014-1-15 22:40 - joly10 - Stata专版
一个hausman检验结果，应该选择固定还是随机效应模型呢？
1 个回复 - 2826 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.26 Prob>chi2 = 0.2974 ...2012-11-9 11:59 - w616800 - EViews专版
1 个回复 - 2826 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 7.26 Prob>chi2 = 0.2974 ...2012-11-9 11:59 - w616800 - EViews专版
[求助]panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差
4 个回复 - 5374 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
4 个回复 - 5374 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
标普：30%中国平台贷款未来3年可能成坏债
3 个回复 - 908 次查看 标普：30%中国平台贷款未来3年可能成坏债http://www.sina.com.cn 2012年01月12日 11:23 全景网络 全景网1月12日讯 评级机构标普周四发表报告称，如果得不到公共支持，30%的中国地方ZF平台贷款可能在未来3年 ...2012-1-12 19:32 - hawking139 - 真实世界经济学(含财经时事)
3 个回复 - 908 次查看 标普：30%中国平台贷款未来3年可能成坏债http://www.sina.com.cn 2012年01月12日 11:23 全景网络 全景网1月12日讯 评级机构标普周四发表报告称，如果得不到公共支持，30%的中国地方ZF平台贷款可能在未来3年 ...2012-1-12 19:32 - hawking139 - 真实世界经济学(含财经时事)
紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值
13 个回复 - 5244 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
13 个回复 - 5244 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
[求助]面板数据如何选择固定or随机效应
2 个回复 - 1914 次查看 我用的eviews5.0版本，进行面板数据分析时，要确定截面和日期项下分别是固定效应，随机效应还是none。这个怎么选择啊。结果中也没有看到所谓的Hausman检验值啊。估计的时候还要选择是否加权，什么意思，怎么选呢。恳 ...2009-2-27 09:59 - lemon1209 - EViews专版
2 个回复 - 1914 次查看 我用的eviews5.0版本，进行面板数据分析时，要确定截面和日期项下分别是固定效应，随机效应还是none。这个怎么选择啊。结果中也没有看到所谓的Hausman检验值啊。估计的时候还要选择是否加权，什么意思，怎么选呢。恳 ...2009-2-27 09:59 - lemon1209 - EViews专版
