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如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
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本人初学计量,对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计,二者是等价的。如果用组内估计量,则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...
2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
logit模型不能用固定效应吗?》》》》》》》
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我论文中用面板数据做logit回归,被解释变量为0、1虚拟变量;解释变量有虚拟变量和线性变量;在控制变量中对年份和行业进行了控制,控制方法如下:
以年份为例,样本时间段为2009-2013年,则设4个虚拟变量y1-y4。若 ...
2016-5-14 08:56 - diegols - Stata专版
logit回归不能用固定效应吗?》》》》》
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我论文中用面板数据做logit回归,被解释变量为0、1虚拟变量;解释变量有虚拟变量和线性变量;在控制变量中对年份和行业进行了控制,控制方法如下:
以年份为例,样本时间段为2009-2013年,则设4个虚拟变量y1-y4。若 ...
2016-5-14 08:57 - diegols - 计量经济学与统计软件
面板数据用固定效应模型后结果不合理
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短面板数据进行单位根检验后显示均平稳,豪斯曼检验后显示使
用固定效应模型,但结果不合理,之前做过不
用固定效应模型回归反而合理,这是怎么回事?需要换方法吗 GMM之类的?
2022-1-10 12:31 - palette1 - 灌水吧
引力模型选用固定效应与随机效应的问题
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毕业论文中使用了引力模型,混合效应、固定效应和随机效应用了F检验和Hauseman检验之后选用了随机效应
但是被导师喷了一顿跟我说结果不能为随机,只能为固定,然后说我的模型缺少个体异质性...要我再加虚拟变量
我 ...
2016-5-8 10:40 - teenyoung - Stata专版
面板数据采用固定效应分组回归情况分
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紧急求助,最近在做毕业设计,我用面板数据验证:y=a0+a1x1+控制变量 ,结果显著,符合预期。当我按竞争度分组,高的为1,低的为0,分别进行上述回归时,前者是5%水平上显著,后者是1%水平上显著,可以说x对y的影响 ...
2018-4-13 10:13 - 阳光的蛋炒饭 - Stata专版
有中介变量时可以用固定效应或随机效应模型回归吗?
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如题,模型为中介效应模型(X通过M对Y产生影响),这种情况下可以
用固定效应或随机效应模型回归吗?Hausman检验的命令是什么?
我做的命令如下:
xtset year code
xtreg Y X M,re
est store re
xtreg Y ...
2018-6-5 23:16 - 向东看日没5 - Stata专版
双重差分模型必须用固定效应回归吗
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请问各位大佬,做双重差分模型时必须控制个体和时间固定效应吗,个体效应能否用行业效应替代呢(我的分组样本都是企业层面)还有就是是否能用随机效应对双重差分模型进行回归,我看网上stata回归命令有的是用i.year, ...
2019-4-12 03:50 - Eric121 - 计量经济学与统计软件
面板中什么数据只能做随机效应不能用固定效应
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各位大佬们,下午好。我在阅读论文时,它的实证24个省在85-98年的基础设施与经济增长的回归模型中,在添加了一个固定时点(97年)的已通电话村庄的变量时,说这个变量存在时只能用随机效应模型,请问这是为什么?
2018-10-6 16:37 - S小熊猫H - Stata专版
我的面板数据无法用固定效应和随机效应怎样办??
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数据描述:1:面板数据,共计350条股市数据
2:时间跨度,20101031-20142131
3:解释变量中有虚拟变量
4:
用固定效应和随机效应做不出结果,总是显示insufficient observations,而直接回归reg。。。。,可以做出来 ...
2017-10-17 20:33 - xmkwff821703 - Stata专版
部分样本只有1年数据,部分有2-3年数据,可以用固定效应模型吗?
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用CHNS 数据分析,有的数据有连续几年数据,有的数据只有一年的数据,可以用面板固定效应模型吗?做出来很多变量系数明显不对。。。
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 8,1 ...
2018-9-1 11:08 - 云南 - 爱问频道