ARCH 残差-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“ARCH 残差”相关内容112个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

请问用GARCH拟合以后残差仍然存在ARCH效应怎么解决
4 个回复 - 6890 次查看我选用的是钢铁板块2010-7-1至2018-7-1的收盘价数据，取对数收益率以后研究分布特征，呈现高峰厚尾，但没有明显自相关关系，随后进行ARCH检验，结果拒绝原假设，采用AR(0)-GARCH进行拟合。结果无论GARCH(1,1)还是高阶 ...2018-12-1 16:24 - 865547889 - R语言论坛

garch模型中variance的输入方法,加一个虚拟变量与残差的乘积
0 个回复 - 1115 次查看想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。个人认为应该输入y c y(-1)。即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。还有就是varian ...2016-9-5 15:32 - conniewj - EViews专版

如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列
3 个回复 - 2344 次查看如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛

已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
7 个回复 - 4292 次查看先说一下我要做的事情我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版

求助估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换的代码
1 个回复 - 372 次查看 CDVine包怎么下载呀2022-10-28 14:59 - 酒酿琴琴子 - 爱问频道

eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3308 次查看请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版

求问eviews中残差的ARCH-LM检验选项在哪里？
12 个回复 - 30995 次查看 RT。。。。。。2014-10-25 20:51 - zhangyongcheng - EViews专版

运行garch模型后，如何获得学生化残差？
1 个回复 - 839 次查看运行garch模型后，如何获得学生化残差？2021-6-8 11:28 - sysi11 - Stata专版

请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1412 次查看请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版

估计garch模型参数后怎么对标准化残差进行概率积分变换
0 个回复 - 498 次查看想问一下各位大神。生成garch模型后，为了验证模型拟合优劣，怎么对garch模型生成的标准化残差序列进行概率积分变。如果变换后的序列服从均匀分布就拟合良好（用KS检验），怎么用KS检验？2022-10-28 14:56 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛

估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换，我的K-S检验有问题吗？
6 个回复 - 6014 次查看 library(fGarch) m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1) res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差 pres1=pnorm(res1)#概率积分转换 ks.test(pres1,"punif") R软件各位请赐教啊~ ...2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛

BEKK-MGARCH模型是直接用变量还是用变量的残差？
1 个回复 - 767 次查看想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件

eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
12 个回复 - 23773 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）

请问各位大侠，有人知道怎样在winrats软件做完GARCH-BEKK后得到残差的序列码？
15 个回复 - 10215 次查看用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版

想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 988 次查看如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道

bekkgarch模型是要用残差来跑吗？
2 个回复 - 1260 次查看我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件

请教大神，用GARCH模型处理后的残差序列是平稳的吗？
1 个回复 - 4899 次查看如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析吗？2020-5-6 11:33 - 了空不了色 - R语言论坛

用stata做了GARCH模型之后，怎么提取模型的残差呢？？
1 个回复 - 989 次查看只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版

有关于arch与garch模型的问题，这两个模型是针对回归的残差做的吗？
0 个回复 - 540 次查看我在学python的时候看到课件里直接对股票的收益率做arch和garch模型，但是我在陈强的计量经济学里看到的是arch与garch是针先股票收益率做ARMA回归，然后在对ARMA的残差进行garch和arch的建立，到底哪个是对的啊？2021-11-2 16:30 - 营救批斗 - Stata专版

有关于arch与garch模型的问题，这两个模型是针对回归的残差做的吗？
0 个回复 - 386 次查看我在学python的时候看到课件里直接对股票的收益率做arch和garch模型，但是我在陈强的计量经济学里看到的是arch与garch是针先股票收益率做ARMA回归，然后在对ARMA的残差进行garch和arch的建立，到底哪个是对的啊？2021-11-2 16:25 - 营救批斗 - 爱问频道

R语言garch模型如何提取残差项
4 个回复 - 6063 次查看我用ugarchfit拟合出ar-garch函数之后，怎么取这模型的残差项啊？2016-4-20 21:43 - swingser - R语言论坛

garch参数估计时的残差、波动率初值设置
1 个回复 - 1774 次查看 garch模型是一个迭代形式的模型，在构造极大似然函数时必须要有一个初值。请问，这个初值是怎么设定的呢？2014-6-18 13:04 - zhenyexu - MATLAB等数学软件专版

rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3510 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛

求助！DCC-MGARCH中标准化残差
10 个回复 - 4734 次查看在DCC-MGARCH模型建好后，求标准化残差对模型进行检验，标准化残差应该怎么求啊2013-9-28 13:04 - doudoukarla - Stata专版

求助：做LM检验，ArchTest函数的输入是残差序列，还是残差平方序列？
2 个回复 - 4338 次查看在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛

sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4743 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版

请问MATLAB中对garch残差做arch检验该如何操作
1 个回复 - 840 次查看如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版

SAS中建立garch模型怎么选择残差的分布？比如t分布等等非正态的。
2 个回复 - 1940 次查看如题，SAS中建立了garch模型，正态性检验通过不了，应该是残差非正态的情况，那么建立模型时该怎么指定其他分布呢？2015-12-19 10:58 - Adam351 - SAS专版

求大神帮忙：PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？
0 个回复 - 1087 次查看 PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？GARCH与EGARCH模型各系数都挺显著。求大神帮忙2020-11-25 06:56 - wahenry123 - 计量经济学与统计软件

garch回归之后，如何计算学生化残差
2 个回复 - 2105 次查看 garch回归之后，predict 残差，如何将残差进行学生化处理？即如何计算学生化残差2016-10-14 11:50 - retry - 经管代码库

求解答，如何通过残差平方相关图判断自相关或者ARCH效应？
1 个回复 - 2990 次查看这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版

建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1247 次查看这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版

如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7366 次查看小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版

利用GARCH-t模型拟合的数据，残差不符合t分布！怎么处理？求大神解答！！
6 个回复 - 3885 次查看 GARCH-t模型不是应该假设残差服从t分布吗？为什么我将拟合后得到的标准化残差进行KS检验，结果是不服从t分布呢？？？这是不是说明GARCH-t模型不是合适的模型？？2014-2-24 11:37 - ddv110107 - EViews专版

关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验
3 个回复 - 5408 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版

怎么用winRATS做标准化残差的arch效应检验?
0 个回复 - 910 次查看感觉用这个软件的人好少，相关内容也很难搜到2019-10-7 16:59 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件

eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3150 次查看请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4）看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版

garch模型的残差的标准差
2 个回复 - 4331 次查看请问stata/MP 14.0 无法使用stdr是什么原因？在做copula模型时，利用garch（1,1）-t模型估计了边缘分布后想知道边缘模型的残差的标准差，使用predict e1,stdr,显示option stdr not allowed，利用help stdr 下载命令 ...2019-1-9 16:38 - 164544298 - Stata专版

请问R做单变量garch拟合后如何提取残差值？
9 个回复 - 7059 次查看之前貌似可以用 [/backcolor]as.data.frame(fit) 命令，但我用这个命令后出现如下报错信息：错误于as.data.frame.default(fit) :[/backcolor] cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" ...2014-6-4 15:55 - zhangscy - R语言论坛

在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1309 次查看在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版

R语言怎么对ugarchfit提取残差
5 个回复 - 5069 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛

Garch模型，残差分布如何选择？
7 个回复 - 9181 次查看如题，GARCH建模残差项服从的分布要依据什么来进行选择？首先想请教如何进行选择才是合理的？其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？再者，若合理，画QQ图的对象是均值方程的残差吧，建立 ...2012-11-27 13:06 - datousang - 计量经济学与统计软件

var模型建立以后如何检验残差的ARCH效应呢？
0 个回复 - 787 次查看 var模型建立以后如何检验残差的ARCH效应？2018-9-5 22:44 - vaneluo - 爱问频道

残差在GED分布下的GARCH模型不满足平稳性条件
0 个回复 - 963 次查看利用Shibor的2008—2018年隔夜拆借利率构建GARCH模型，平稳性和序列相关都解决了，但是在构建GARCH方程时候发现残差在GED分布下得到的结果并不平稳。试验了很多种方程，甚至还实验过不同的年份数据，都是不平稳，求大 ...2018-5-19 21:10 - 差不多的先生 - EViews专版

[求助]：请问Eviews残差ARCH检验的问题
2 个回复 - 3492 次查看在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下： F-statistic 2.591197 Prob. F(6,228) 0.0190 O ...2017-4-22 10:35 - andydidier - EViews专版

GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么
0 个回复 - 1044 次查看请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验
3 个回复 - 9671 次查看急求！！一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版

求问大佬关于ARCH模型残差项滞后期的问题
2 个回复 - 3020 次查看求大佬解释，才初学我用lm作残差滞后检验，然后滞后到第九期的时候残差项显著，是说我在做arch模型的时候需要将残差项滞后9期吗。。。2018-3-11 17:25 - wzyyy96 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛

【求问】用Matlab生成残差为t分布的garch模型，生成的数据并不是t分布，求解释啊
0 个回复 - 1250 次查看假设一个garch，残差是t分布，自由度4，然后simulate出来一个y数列和方差数列，计算残差项。再去检验这个残差，竟然不是t4分布，究竟为何？好奇怪啊。第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图，发现的 ...2017-11-9 16:51 - 小灰灰———— - MATLAB等数学软件专版

对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7319 次查看建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版

求助各位大佬，EIVIEWS8怎么做garch型残差控制图
0 个回复 - 749 次查看 RT，在做分析股票的论文，用到了garch型残差控制图，文献里也有这个图，求问怎么操作的，求各位大佬帮忙，谢谢大家！2017-5-23 19:45 - qinyongyue - EViews专版

R语言对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
2 个回复 - 4533 次查看一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-22 08:57 - 梦灵儿ml - R语言论坛

R语言对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
0 个回复 - 1162 次查看一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 21:28 - 梦灵儿ml - R语言论坛

R语言对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
0 个回复 - 1165 次查看一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 12:39 - 梦灵儿ml - R语言论坛

garch(1,1)的残差平方项如何得到？
2 个回复 - 2357 次查看等式右边第二项是前一期残差的平方。假设我用GARCH模型来预测某个股票的波动，那我要怎么得到这个残差平方呢？查了好久资料还是不太明白，求助~ 还有个问题。这个模型是先用残差和方差的历史数据回归得到alph ...2017-2-28 18:19 - fanscsa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

garch(1,1)的残差平方项如何得到？
0 个回复 - 1308 次查看等式右边第二项是前一期残差的平方。假设我用GARCH模型来预测某个股票的波动，那我要怎么得到这个残差平方呢？查了好久资料还是不太明白，求助~ 还有个问题。这个模型是先用残差和方差的历史数据回归得到alpha和b ...2017-2-28 17:09 - fanscsa - 计量经济学与统计软件

如何用winrats做标准化残差的arch效应检验
1 个回复 - 1990 次查看用二元garch bekk模型估计怎么对得到的标准化残差做arch效应检验呢？2016-9-1 12:01 - jhuang26 - 计量经济学与统计软件

请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？
1 个回复 - 2280 次查看请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？被这个问题困扰很久了，希望得到解答。2016-8-3 12:38 - 156555163077 - MATLAB等数学软件专版

如何用R估计二元GARCH-BEKK模型的参数，要求残差分布为t分布的，是要编程还是有写好的
3 个回复 - 3418 次查看急求高人指点，怎么用R进行二元GARCH-BEKK模型的参数估计2015-4-21 22:16 - 伊苒 - R语言论坛

用R实现GARCH模型时，是对残差序列拟合还是对残差平方序列？
1 个回复 - 5386 次查看用R实现GARCH模型，首先对收益率序列拟合ARMA模型，提取残差序列为x，进行ARCH检验，有异方差，尝试拟合garch模型，当输入代码garchFit（~garch（1,1），data = 数据）这个data = 后面的数据是应该是原收益率序列，还 ...2016-5-10 12:40 - 向北飞的鸟 - R语言论坛

200币求牛人解释下面这段话里，garch模型用的是fama模型的残差项么
0 个回复 - 930 次查看 We performed the following procedures to calculate stock market volatility (e.g., Folta and O’Brien 2004). First, we computed the monthly value-weighted market returns for each industry using data f ...2016-4-24 01:01 - 95252580 - 爱问频道

魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型
2 个回复 - 2344 次查看魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型【摘要】从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版

只知道残差项怎么进行ARCH-LM 检验？
3 个回复 - 4271 次查看如果说知道残差项Ut,Ut-1,Ut-2,.................Ut-m. Ut^2=c+a1*Ut^2+a2*Ut-2^2,.................+am*Ut-m^2 能否直接进行ARCH-LM检验呢？若能在 EVIEW中怎么操作啊？小生第一次发帖，诚惶诚恐，希望有人能 ...2014-5-6 20:54 - 儒隙 - EViews专版

EVIEWS建立Garch模型，残差分布如何选择？
3 个回复 - 4603 次查看 EVIEWS中建立GARCH模型时有Error项的选择，可选的是Normal(Gauss),t-student,GED,以及后两者的限定项，首先想请教如何进行选择才是合理的？其次，看到有人说看QQ图来判定，想请教用qq图来看是否合理？再者， ...2012-11-27 12:55 - datousang - EViews专版

eviews arch lm检验结果都是加权后的残差平方，为何不是残差本身呢？
2 个回复 - 3423 次查看大家可以看到，一个回归结果是resid2，一个回归结果是wgt-resid2，为何会有这样的差异呢？再做出的结果为何都是wgt加权后的结果呢？2015-11-5 13:30 - peixinjian1 - EViews专版

利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1399 次查看基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧

做arch模型残差模型可以只含三阶滞后么
2 个回复 - 1065 次查看如题。2015-6-4 11:13 - 911213 - 计量经济学与统计软件

sas，怎样对残差做garch模型分析？不会编程，求代码
2 个回复 - 2774 次查看我想用autoreg这个过程步，对输出结果残差拟合garch，不会coding，求各位大侠帮忙2015-1-13 13:10 - 蝶恋花lwp - SAS专版

一般garch（1,1）是残差项与条件方差
1 个回复 - 2237 次查看如果我想在garch（1,1）之后加入一阶隐含波动率的话应该怎样在eviews里实现回归？2015-5-16 10:24 - xiyiz - EViews专版

如何在EVIEWS中GARCH模型的残差不同分布进行检验
3 个回复 - 8878 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版

[讨论]一列在别的软件计算的ARCH模型残差如何检验其异方差性？
1 个回复 - 2481 次查看有一列数据，在别的软件里进行了ARCH建模，得到了残差，我想在EVIEWS里进行残差的异方差检验，如何进行？2009-4-7 16:07 - furoo926 - 计量经济学与统计软件

arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2511 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道

GARCH中的残差的估计方法
1 个回复 - 1055 次查看 GARCH中的残差序列怎么估计出来啊，请大家帮忙解答解答，谢谢2014-6-21 10:46 - 采儿 - MATLAB等数学软件专版

winrates GARCH拟合后的残差急急在线等
3 个回复 - 1968 次查看用RATES 做完多元garch以后，想检验标准化残差平方的q统计量。出现如下结果,如何破？或者如何提取标准化残差的平方？ set z1 = rd(t)(1)/sqrt(hd(t)(1,1)) set z1sq=z1^2 ## SR3. Tried to Use Series Number ...2015-2-14 15:46 - wdz2012 - 爱问频道

请问下eviews里可以对已经建立好的VECM模型残差直接做ARCH-LM检验么？
2 个回复 - 4341 次查看有在paper里看到直接对VECM的残差直接做ARCH-LM检验查阅了几本计量的书都没找到相关的操作倒是看到了有说可以直接对OLS等回归的残差作结做ARCH-LM检验 OLS等回归的残差只有一个序列 VECM的残差有两个序列我尝 ...2014-3-2 21:22 - yuanchaoyc1219 - EViews专版

用GARCH（1,1）处理完对数收益率序列后，怎样判断残差是独立同分布的？？？
1 个回复 - 3186 次查看本人用GARCH（1,1）模型处理基金指数的日对数收益率序列，然后得到残差，想用极值理论EVT对残差进行拟合，可是要首先判断残差是否为独立同分布的，哪位大神推荐一下好方法，如何判断残差的独立同分布？？？急啊，，， ...2013-7-28 18:29 - kkcsj555 - 悬赏大厅

R中garch模型残差怎么保存？
1 个回复 - 2235 次查看 garch模型建立之后怎么样保存均值方程的残差？2012-8-7 21:09 - 迷途mitu - R语言论坛

请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
1 个回复 - 1790 次查看请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版

请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
3 个回复 - 4000 次查看请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件

关于GARCH模型残差的分布
1 个回复 - 2026 次查看我是假设残差的分布是t分布的做完以后怎么检验残差是否真的符合t分布呢我用的是eviews2014-1-14 09:29 - wyd819536950 - EViews专版

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