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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8597 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
VAR、VEC模型讲义
10 个回复 - 1625 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】VAR、VEC模型讲义 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.doc88.com/p-1708777154600.html {:0_251:}2016-5-6 14:25 - 日新少年 - 求助成功区
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VAR、VEC模型讲义-ppt200页-入门到精通2 个回复 - 2308 次查看 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更 ...2018-6-7 15:41 - daka123 - 现金交易版
VAR（vector autoregression)l模型 ppt+视频讲解
4 个回复 - 6988 次查看 时间序列模型分析-var model 主要包括向量自回归模型稳定性分析 granger因果检验 脉冲函数分析和方差分解 PPT:附件2012-3-11 19:08 - flora0021 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 6988 次查看 时间序列模型分析-var model 主要包括向量自回归模型稳定性分析 granger因果检验 脉冲函数分析和方差分解 PPT:附件2012-3-11 19:08 - flora0021 - 金融学（理论版）
关于协整、格兰杰、VAR、VEC建立的必要性和顺序的问题，困惑！！！
17 个回复 - 17036 次查看 原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。 是先协整再格兰杰检验； 通过检验再VEC，是么？还是别的什么？ 那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？ 原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版
17 个回复 - 17036 次查看 原序列不平稳，但是同阶整，可以协整。 是先协整再格兰杰检验； 通过检验再VEC，是么？还是别的什么？ 那VAR模型呢？不是说VAR模型的建立必须基于稳定的序列吗？这个序列指的是原序列吗？ 原序列不平稳的话不能 ...2014-3-3 22:20 - 我是栗子哦 - EViews专版
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1089 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1089 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 875 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
0 个回复 - 875 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16719 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16719 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
波士顿大学VAR,SVAR,VEC非常好的教程
9 个回复 - 3665 次查看 我做project时主要参考的ppt。介绍的非常详细。对初学入门者特别有用2014-7-28 01:25 - lskeke - Stata专版
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关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1504 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1504 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
为什么VAR稳定，而VECM又不稳定了呢
9 个回复 - 7868 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
9 个回复 - 7868 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
3 个回复 - 2561 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 815 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
0 个回复 - 815 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
R语言做VAR，SVAR，SVEC的完整步骤？
2 个回复 - 4810 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
2 个回复 - 4810 次查看 请教从建立VAR，SVAR,SVEC到各种检验，到脉冲响应，方差分解的步骤 程序 在做normality.test()时提示Please provide an object of class 'varest', generated by 'var()', or an object of class 'vec2var' gener ...2016-5-7 23:09 - 怡然秋雨 - R语言论坛
VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，这是怎么回事啊？
0 个回复 - 917 次查看 VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，它是相当于var的累积脉冲效果吗？2017-10-11 00:32 - wenling9 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 917 次查看 VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，它是相当于var的累积脉冲效果吗？2017-10-11 00:32 - wenling9 - 计量经济学与统计软件
求助：VAR，VEC模型的样本外预测
5 个回复 - 3103 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
5 个回复 - 3103 次查看 已经建立了一个有三年（2013-2015）月度数据的VEC模型，现在已知2018解释变量的月度平均值，要预测一下因变量2018的月度平均值，假设2015-2018年解释变量平均增长 求提供思路，在eviews里面怎么操作呀2017-4-27 08:47 - 六尾6 - EViews专版
关于VAR.VEC Model（讨论）
2 个回复 - 1834 次查看 前一阵子折腾到VAR和VEC Model,有一些比较常见的问题咨询了老师(人大计量经济学博士一枚),得到的结果如下,欢迎大家讨论. 个人初学其实不知道对不对... 1.关于VAR Model 可以的话同阶协整做VEC Model,VAR Model对原 ...2016-7-13 19:41 - wanshanle - EViews专版
2 个回复 - 1834 次查看 前一阵子折腾到VAR和VEC Model,有一些比较常见的问题咨询了老师(人大计量经济学博士一枚),得到的结果如下,欢迎大家讨论. 个人初学其实不知道对不对... 1.关于VAR Model 可以的话同阶协整做VEC Model,VAR Model对原 ...2016-7-13 19:41 - wanshanle - EViews专版
急求代做VAR、VECM、SVAR计量模型兼职。
0 个回复 - 931 次查看 本人现急求擅长计量分析模型，能够熟练操作VAR、VECM、SVAR模型的在读研究生。如有兼职需求，请加QQ私聊：4440121502016-4-16 10:55 - tianshan3639 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 931 次查看 本人现急求擅长计量分析模型，能够熟练操作VAR、VECM、SVAR模型的在读研究生。如有兼职需求，请加QQ私聊：4440121502016-4-16 10:55 - tianshan3639 - 经管类求职与招聘
VAR、VEC模型分析
3 个回复 - 2672 次查看 我做的是数据的价格领先滞后关系，都是一阶单整，日数据下两个变量之间满足协整关系，5分钟数据下两个变量不满足协整关系。 1、我对日数据构建了VEC模型，得到初步的显著性结果，这个时候得到的是一个变量收益率与另 ...2016-2-1 17:15 - lixu19861228 - EViews专版
3 个回复 - 2672 次查看 我做的是数据的价格领先滞后关系，都是一阶单整，日数据下两个变量之间满足协整关系，5分钟数据下两个变量不满足协整关系。 1、我对日数据构建了VEC模型，得到初步的显著性结果，这个时候得到的是一个变量收益率与另 ...2016-2-1 17:15 - lixu19861228 - EViews专版
请问SPSS能做VAR模型吗（Vector Autoregression）
2 个回复 - 4658 次查看 如题，已经用stata跑完了，图实在弄不好，想试试SPSS。万分感谢。2015-9-8 23:22 - bottleelf - SPSS论坛
2 个回复 - 4658 次查看 如题，已经用stata跑完了，图实在弄不好，想试试SPSS。万分感谢。2015-9-8 23:22 - bottleelf - SPSS论坛
VAR,VEC模型，协整检验与格兰杰检验问题。
16 个回复 - 16045 次查看 本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步： 1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什 ...2011-6-1 10:14 - 06093218 - EViews专版
16 个回复 - 16045 次查看 本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步： 1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什 ...2011-6-1 10:14 - 06093218 - EViews专版
协整和VAR，VECM的顺序
1 个回复 - 6461 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
1 个回复 - 6461 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
var vec模型需要区分内生变量和外生变量么
4 个回复 - 10636 次查看 还是直接把所有的变量都当做内生变量？我看有些文章用格兰杰因果检验判断内生和外生 即如果所有变量都不是这个变量的格兰杰成因的话，这个变量是外生的 那就得是在建立var之前进行格兰杰检验？那为什么很多文章在va ...2011-1-31 19:48 - xia3438613 - EViews专版
4 个回复 - 10636 次查看 还是直接把所有的变量都当做内生变量？我看有些文章用格兰杰因果检验判断内生和外生 即如果所有变量都不是这个变量的格兰杰成因的话，这个变量是外生的 那就得是在建立var之前进行格兰杰检验？那为什么很多文章在va ...2011-1-31 19:48 - xia3438613 - EViews专版
计量学小白，求一懂VAR，VECM的大神指导！
3 个回复 - 1222 次查看 本人经济学本科。做fyp，要用到时间序列的模型，自学了一下午的VAR，还是迷迷糊糊，求大神指导。 可以加QQ 565919308.2013-11-16 10:46 - ·蔡辰-艾er伯特 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1222 次查看 本人经济学本科。做fyp，要用到时间序列的模型，自学了一下午的VAR，还是迷迷糊糊，求大神指导。 可以加QQ 565919308.2013-11-16 10:46 - ·蔡辰-艾er伯特 - 计量经济学与统计软件
VAR/VEC模型中对误差项的设定
2 个回复 - 2041 次查看 VAR和VEC模型本身对误差项（随机干扰项）的假设并没有GARCH族模型中的丰富 想通过Eviews 6.0能否对误差项进行像GARCH模型中那样的假设，比如对µ(t)=µ(t-1)+σ(t)或者更为复杂的加入TGARCH中对误差项的假 ...2011-2-27 15:30 - wyangh90 - EViews专版
2 个回复 - 2041 次查看 VAR和VEC模型本身对误差项（随机干扰项）的假设并没有GARCH族模型中的丰富 想通过Eviews 6.0能否对误差项进行像GARCH模型中那样的假设，比如对µ(t)=µ(t-1)+σ(t)或者更为复杂的加入TGARCH中对误差项的假 ...2011-2-27 15:30 - wyangh90 - EViews专版
关于VAR,VEC,granger因果，求教~~~
5 个回复 - 2317 次查看 小妹第一次上人大经济论坛，求大神。 国内看了一些，论坛帖子也看了不少。有以下问题尚待解决: (1)依照VAR——johansen——VEC的套路，弱弱的问一句，这个套路似乎不需要VAR稳定,即不稳定的VAR系统是否可以做johan ...2013-5-2 15:06 - 莉莲玉 - EViews专版
5 个回复 - 2317 次查看 小妹第一次上人大经济论坛，求大神。 国内看了一些，论坛帖子也看了不少。有以下问题尚待解决: (1)依照VAR——johansen——VEC的套路，弱弱的问一句，这个套路似乎不需要VAR稳定,即不稳定的VAR系统是否可以做johan ...2013-5-2 15:06 - 莉莲玉 - EViews专版
Eviews如何进行B-VAR和B-VECM操作
1 个回复 - 3792 次查看 如何能用Eviews得出类似如下结果 △S △F 变量 系数估计 标准误差 t统计量 变量 系数估计 标准误差 t统计量 △S（-1） -0.183585 0.24522 -0.74864 △S（-1） 0.085383 0.25348 0.33684 △S（-2） 0.011732 0 ...2012-12-13 01:12 - sabrina926 - EViews专版
1 个回复 - 3792 次查看 如何能用Eviews得出类似如下结果 △S △F 变量 系数估计 标准误差 t统计量 变量 系数估计 标准误差 t统计量 △S（-1） -0.183585 0.24522 -0.74864 △S（-1） 0.085383 0.25348 0.33684 △S（-2） 0.011732 0 ...2012-12-13 01:12 - sabrina926 - EViews专版
Eviews中数组基础上的Granger检验和VAR/VEC的Granger检验能否等同？
2 个回复 - 1501 次查看 Eviews中数组基础上的Granger检验和VAR/VEC的Granger检验能否等同？2011-10-10 06:23 - qy_njust - EViews专版
2 个回复 - 1501 次查看 Eviews中数组基础上的Granger检验和VAR/VEC的Granger检验能否等同？2011-10-10 06:23 - qy_njust - EViews专版
[求助]谁能具体讲讲面板Garch,面板VAR，面板VEC模型是怎么做？
6 个回复 - 5539 次查看 帮帮我们这些新手，论文上用到，但是检索了许多资料，还是一头雾水！究竟应该有什么软件做？2009-3-15 20:09 - abbba - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5539 次查看 帮帮我们这些新手，论文上用到，但是检索了许多资料，还是一头雾水！究竟应该有什么软件做？2009-3-15 20:09 - abbba - 计量经济学与统计软件
关于VAR、VECM和SVAR，求助
7 个回复 - 9308 次查看 <p>写了一篇文章投稿，用的是VAR模型。两个审稿人员回信，一位说，最好用VECM模型建立变量间长期关系；一位说我应该用SVAR。我的问题是：什么情况下分别可以用VAR、VECM或SVAR？从经济学与数据两个角度，怎么选择 ...2009-2-13 09:06 - wensdai - EViews专版
7 个回复 - 9308 次查看 <p>写了一篇文章投稿，用的是VAR模型。两个审稿人员回信，一位说，最好用VECM模型建立变量间长期关系；一位说我应该用SVAR。我的问题是：什么情况下分别可以用VAR、VECM或SVAR？从经济学与数据两个角度，怎么选择 ...2009-2-13 09:06 - wensdai - EViews专版
VAR,VEC模型，协整检验与格兰杰检验问题。
1 个回复 - 1703 次查看 本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步： 1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什 ...2011-5-30 10:56 - 06093218 - EViews专版
1 个回复 - 1703 次查看 本人想建立VEC模型，问题一大堆，希望高手帮忙，同时学习进步： 1 建立VAR模型前需要进行协整检验吗？根据查的资料，如果协整就建立ECM,不协整就建立VAR，那此处进行协整检验是不是就是排除建立ECM的可能性？那为什 ...2011-5-30 10:56 - 06093218 - EViews专版
平稳性、协整、VAR、VECM知识请教
5 个回复 - 5834 次查看 最近看文章有5个问题烦请大家指教： 1、一般对含有时序的数据，应该先进行平稳性检验，如果不平稳一般应采取差分、取对数等方式使之平稳，然后用变形后的数据进行协整检验对吗？怎么有人直接用的是非平稳的数据进行 ...2011-3-3 00:08 - 宋军发 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5834 次查看 最近看文章有5个问题烦请大家指教： 1、一般对含有时序的数据，应该先进行平稳性检验，如果不平稳一般应采取差分、取对数等方式使之平稳，然后用变形后的数据进行协整检验对吗？怎么有人直接用的是非平稳的数据进行 ...2011-3-3 00:08 - 宋军发 - 计量经济学与统计软件
請高手指教[sas] varmax (vector error correction model)
1 个回复 - 3882 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3882 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) [SAS] proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); ...2011-2-22 16:01 - jackychan369 - 计量经济学与统计软件
請高手指教 varmax (vector error correction model)
0 个回复 - 1649 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版
0 个回复 - 1649 次查看 請高手指教!!! 如果我想用vector error correction model, (model如下) proc varmax data=insample_c; model high low / p=2 lagmax=5 ecm=(rank=1 normalize=high); cointeg rank=1 h=(1,-1); run; 但我 ...2011-2-22 15:58 - jackychan369 - SAS专版
eviews quick estimate var 中的vector error correct结果是什么意思？
1 个回复 - 3877 次查看 eviews-->quick estimate var 中的unrestricted var的结果好理解。就是var中变量的关系。 eviews-->quick estimate var 中的vector error correct结果是什么意思？变量前面的D是什么意思？2010-12-5 13:12 - wld2011 - EViews专版
1 个回复 - 3877 次查看 eviews-->quick estimate var 中的unrestricted var的结果好理解。就是var中变量的关系。 eviews-->quick estimate var 中的vector error correct结果是什么意思？变量前面的D是什么意思？2010-12-5 13:12 - wld2011 - EViews专版
var模型，脉冲及VEC模型等问题（急啊）。。。
4 个回复 - 5533 次查看 在论坛里泡了两天，自己遇到的问题还是解决不了。。。菜鸟一只。。 3个时间序列，做VAR模型，对数化处理后： 1，VAR模型的滞后阶数是1，怎么办？如果VEC模型的滞后阶数是VAR的滞后阶数-1 ，那不就变成0了么？ ...2010-5-12 20:16 - Fridman - EViews专版
4 个回复 - 5533 次查看 在论坛里泡了两天，自己遇到的问题还是解决不了。。。菜鸟一只。。 3个时间序列，做VAR模型，对数化处理后： 1，VAR模型的滞后阶数是1，怎么办？如果VEC模型的滞后阶数是VAR的滞后阶数-1 ，那不就变成0了么？ ...2010-5-12 20:16 - Fridman - EViews专版
跪求关于ADF-格兰杰-VAR-VEC的步骤
2 个回复 - 4591 次查看 各位大侠，我不是学金融专业的，这几天看了很多书，关于这个方法还有几个迷惑，具体是指在eview中如何实现，请赐教，不吝感激! 1.我对原序列ADF检验结果是非平稳的，然后进行协整检验，但是协整检验的判定除了同阶单 ...2010-3-21 19:08 - zgl0507555 - EViews专版
2 个回复 - 4591 次查看 各位大侠，我不是学金融专业的，这几天看了很多书，关于这个方法还有几个迷惑，具体是指在eview中如何实现，请赐教，不吝感激! 1.我对原序列ADF检验结果是非平稳的，然后进行协整检验，但是协整检验的判定除了同阶单 ...2010-3-21 19:08 - zgl0507555 - EViews专版
紧急求助：关于VAR、VEC
7 个回复 - 2664 次查看 大体上知道了如何求得协整关系式，但怎么在eviews中获得vec的方程啊？几个晚上没睡了，还是探索不出来。我们这些告别校园多年的人，没地方请教别人啊。求大师指点。2007-11-6 21:16 - dtk_yzpbc - EViews专版
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VAR、VEC、协整滞后期选择问题
4 个回复 - 4949 次查看 我的时间样本容量比较小，只有30个观测值。在做VAR之前，用了EVIEWS里面的LAG LENGTH SELECTION CRITERIA，给出的结果 是这样的： Lag LogL LR FPE AIC S ...2009-8-7 03:07 - huyuting1018 - EViews专版
4 个回复 - 4949 次查看 我的时间样本容量比较小，只有30个观测值。在做VAR之前，用了EVIEWS里面的LAG LENGTH SELECTION CRITERIA，给出的结果 是这样的： Lag LogL LR FPE AIC S ...2009-8-7 03:07 - huyuting1018 - EViews专版
[求助]var(vec)用model求解时的残差计算
1 个回复 - 2310 次查看 var(vec)用model求解结果时，如果选择deterministi或stochastic，dynamics中分别选择dynamic或static或fit等，请问不同选择时的残差从什么地方可以看出？是不是需要手算吗？2007-1-23 11:48 - liugaohui - EViews专版
1 个回复 - 2310 次查看 var(vec)用model求解结果时，如果选择deterministi或stochastic，dynamics中分别选择dynamic或static或fit等，请问不同选择时的残差从什么地方可以看出？是不是需要手算吗？2007-1-23 11:48 - liugaohui - EViews专版
