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GARCH-POT模型进行风险度量问题
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求教大佬们,使用GARCH-POT模型进行风险度量,不是要用GARCH模型剔除波动积聚效应然后将残差序列代入到POT模型中么,导师一定要问为什么对波动率建模?(我回答剔除波动积聚效应,并达到POT模型独立同分布的使用条件 ...
2022-4-7 17:05 - Aixir - 风险管理
洪水频率分析的区域贝叶斯POT模型
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摘要翻译:
洪水频率分析通常基于对局部径流序列的极值分布的拟合。然而,当局部数据序列较短时,频率分析结果变得不可靠。区域频率分析是减少估计不确定性的一种方便方法。在这项工作中,我们提出了一个区域贝叶斯模 ...
2022-3-30 21:30 - 能者818 - Forum
请问pot模型参数估计
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我想应用pot模型参数估计, 其中有个超额均值函数图, 以及超额数按gpd分布拟合后的残差与指数分布的q-q图 这两个图形怎么画呢? 谢谢了; ...
2008-3-10 21:27 - 梦蓝 - R语言论坛