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陈强《计量经济学及STATA应用》习题答案17 个回复 - 5572 次查看 陈强老师的书没有出官方答案，这份答案是整理出来的，正确率有较高保证，习题答案包括实操题。内容包括4-6章，7-10章，12-14章课后习题答案。 购买后如果需要陈强这本书的电子版，可以留下邮箱，附赠。 部分目录如 ...2022-12-23 01:34 - 6895_1656045563 - 现金交易版
【stata命令】市场分割/市场一体化/区域一体化指数stata计算教程56 个回复 - 11941 次查看 计算市场分割和市场一体化/区域一体化的stata命令，准备好各年份的价格数据以及样本省份/城市间组队即可快速算出结果。 两年前用excel算一体化做了个傻瓜教程，适合计算一两年数据，要是要算10多年的数据用excel的 ...2022-7-15 17:20 - 李佳佳2333 - 现金交易版
最新·熵平衡匹配法code和数据0 个回复 - 1038 次查看 最新·熵平衡匹配法code和数据 熵平衡法（Entropy balancing method）是由Jens Hainmueller在2012年提出来的一种数据预处理方法。在进行观察性研究因果效应估计时，可以采用熵平衡法产生的权重对样本观测进行加 ...2022-6-2 22:08 - 三农硕士 - 现金交易版
面板门槛模型，静态面板模型：一阶差分，固定效应，随机效应0 个回复 - 1692 次查看 面板门槛模型，静态面板模型：一阶差分，固定效应，随机效应 1.Hansen面板门槛模型及其软件实现.pptx 2.简单静态面板数据模型-一阶差分模型，pptx 3.静态面板模型-固定效应模型.pptx 4.静态面板模型-随机效应 ...2020-4-30 16:03 - Lotus_ss - 现金交易版
传媒行业深度研究报告：探索互联网的下一阶段，从产业布局看元宇宙潜在的三条主路径
3 个回复 - 1900 次查看 2021-10-25 21:12 - superspider - 真实世界经济学(含财经时事)
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盈余持续性 一阶自回归 stata命令
10 个回复 - 5644 次查看 哪位大神做过过于盈余持续性一阶自回归的stata处理程序？可以帮我看下这份数据 顺便帮忙告诉我stata命令么 谢谢2017-3-21 23:08 - hello娉 - Stata专版
10 个回复 - 5644 次查看 哪位大神做过过于盈余持续性一阶自回归的stata处理程序？可以帮我看下这份数据 顺便帮忙告诉我stata命令么 谢谢2017-3-21 23:08 - hello娉 - Stata专版
工具变量第一阶段F值太大
37 个回复 - 44231 次查看 想请问下我的工具变量2SLS的第一阶段回归出来的F值是10671.85，是不是太大了不太对啊，其他的结果都没问题，就是F值很奇怪，谢谢大家。 F test of excluded instruments: F( 1, 7170) = 10671.85 Prob > ...2019-2-14 21:22 - 20123029 - Stata专版
37 个回复 - 44231 次查看 想请问下我的工具变量2SLS的第一阶段回归出来的F值是10671.85，是不是太大了不太对啊，其他的结果都没问题，就是F值很奇怪，谢谢大家。 F test of excluded instruments: F( 1, 7170) = 10671.85 Prob > ...2019-2-14 21:22 - 20123029 - Stata专版
2LSL第一阶段回归模型的F统计量的值小于10，使用的工具变量还有意义吗？
12 个回复 - 30411 次查看 进行弱工具变量检验，发现工具变量不是弱工具变量。2017-4-6 20:48 - nanziSophia - Stata专版
12 个回复 - 30411 次查看 进行弱工具变量检验，发现工具变量不是弱工具变量。2017-4-6 20:48 - nanziSophia - Stata专版
大家好！我还是一个老问题，如何汇报Ivreg2的第一阶段回归结果？以及如何展示弱工具变
1 个回复 - 2547 次查看 大家好！我还是一个老问题，如何汇报Ivreg2的第一阶段回归结果？以及如何展示弱工具变量检验结果？ 请见下面这个程序： 需要在outreg2或者esttab中展示的统计量如图所示2017-5-16 09:07 - lizhewenbei - Stata专版
1 个回复 - 2547 次查看 大家好！我还是一个老问题，如何汇报Ivreg2的第一阶段回归结果？以及如何展示弱工具变量检验结果？ 请见下面这个程序： 需要在outreg2或者esttab中展示的统计量如图所示2017-5-16 09:07 - lizhewenbei - Stata专版
面板数据单位根检验后是否需要用一阶差分后的数据进行分析呢？
5 个回复 - 4742 次查看 求教各位大神：在面板数据中，进行单位根检验，发现一阶差分后，所有变量都平稳，之后的回归分析，是用原序列还是用一阶差分后的序列呢？2020-4-2 20:13 - wxt_nx - EViews专版
5 个回复 - 4742 次查看 求教各位大神：在面板数据中，进行单位根检验，发现一阶差分后，所有变量都平稳，之后的回归分析，是用原序列还是用一阶差分后的序列呢？2020-4-2 20:13 - wxt_nx - EViews专版
求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊
16 个回复 - 15626 次查看 求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊2020-6-17 10:11 - angeliaZhang - Stata专版
16 个回复 - 15626 次查看 求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊2020-6-17 10:11 - angeliaZhang - Stata专版
今天在IV上栽个跟头，整理一份备忘：工具变量一阶段F统计量
7 个回复 - 15134 次查看 工具变量一阶段F统计量 首先回顾stata中都有哪些命令可以用于工具变量回归：ivreg, ivreg2, ivreghdfe, ivprobit, ivtobit 大概是这几类。 1. ivreg 是stata 官网推出的最基础版本，不能处理LDV受限因变量，不 ...2021-4-12 23:13 - fengbjmu - Stata专版
7 个回复 - 15134 次查看 工具变量一阶段F统计量 首先回顾stata中都有哪些命令可以用于工具变量回归：ivreg, ivreg2, ivreghdfe, ivprobit, ivtobit 大概是这几类。 1. ivreg 是stata 官网推出的最基础版本，不能处理LDV受限因变量，不 ...2021-4-12 23:13 - fengbjmu - Stata专版
用stata做一阶段回归的时候出现了这个，求大神帮助
10 个回复 - 11071 次查看 _iv_vce_wrk(): 3001 expected 21 arguments but received 20 : - function returned error2020-6-20 19:02 - 小满么么哒 - Stata专版
10 个回复 - 11071 次查看 _iv_vce_wrk(): 3001 expected 21 arguments but received 20 : - function returned error2020-6-20 19:02 - 小满么么哒 - Stata专版
Stata使用2SLS回归时，想在档案中一并呈现第一阶段的回归结果该怎么写指令
1 个回复 - 2590 次查看 在使用2SLS的回归时 若用esstab汇出表格，档案中只会显示第二阶段的回归结果 (在stata run时，有呈现出第一阶段的结果) 请问一下，如果我想要在档案中一并呈现第一阶段的结果 应该要加上什么指令或该怎么处理 谢 ...2017-7-15 21:53 - artemis.chien - Stata专版
1 个回复 - 2590 次查看 在使用2SLS的回归时 若用esstab汇出表格，档案中只会显示第二阶段的回归结果 (在stata run时，有呈现出第一阶段的结果) 请问一下，如果我想要在档案中一并呈现第一阶段的结果 应该要加上什么指令或该怎么处理 谢 ...2017-7-15 21:53 - artemis.chien - Stata专版
进行IPS单位根检验结果存在单位根，接着进行一阶差分，出现这样的结果是啥情况！？
6 个回复 - 8157 次查看 . xtunitroot ips lnSO2 Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnSO2 ---------------------------------------- Ho: All panels contain unit roots Number of panels = 30 Ha: Some panels ar ...2015-4-24 21:38 - Crystal_0807 - Stata专版
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xtivreg2命令第一阶段回归R方
3 个回复 - 2660 次查看 请问xtivreg2命令第一阶段回归为什么不汇报R方？这是我的命令 xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) /// size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 ...2022-1-3 21:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
3 个回复 - 2660 次查看 请问xtivreg2命令第一阶段回归为什么不汇报R方？这是我的命令 xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) /// size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 ...2022-1-3 21:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
请问各位大神，格兰杰因果检验用非平稳的原序列做还是一阶差分后的平稳序列做？
5 个回复 - 10143 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
5 个回复 - 10143 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
存在一阶协整关系，且VAR模型稳定，但是脉冲响应函数是发散的，该怎么办？
6 个回复 - 12344 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
6 个回复 - 12344 次查看 万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决： 1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR2015-5-21 16:41 - danxdelion - EViews专版
做脉冲响应时 原序列做出的图是发散的 一阶差分后的图是收敛的 应选用收敛的那个图吗
10 个回复 - 6533 次查看 另外请问一下 multiple graphs 和combined graphs 应该选用哪一个图做解释呢？ 进一步如何解释呢？ 新手新手求大神帮助！2016-3-22 09:45 - 声殳香草乙 - EViews专版
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一阶差分后平稳 想建立VAR模型
4 个回复 - 10838 次查看 一组序列 一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型 如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子 怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版
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数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么
3 个回复 - 5506 次查看 数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么2016-5-22 22:23 - MASAYUME - EViews专版
3 个回复 - 5506 次查看 数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么2016-5-22 22:23 - MASAYUME - EViews专版
面板模型中 人均GDP对数序列 为什么原序列平稳，一阶差分后不平稳？？
9 个回复 - 11096 次查看 如图 分别是各省市07到14年的人均GDP对数序列的单位根检验结果，图一原序列 图二一阶差分2017-3-16 10:25 - 狭径闻樵唱 - EViews专版
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xtivreg2命令的【第一阶段结果】的【调整R方】如何生成？
6 个回复 - 7015 次查看 求助stata命令，工具变量法部分，使用xtivreg2命令【第一阶段】回归结果已生成，请问如何知道第一阶段的调整R方？我用的命令如下： [*]eststo: xi:xtivreg2 Y 控制变量 i.year (X= IV1 IV2 ) ,fe clust ...2022-4-1 01:17 - serena789 - Stata专版
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xtivreg2第一阶段和第二阶段的分析结果导出。
13 个回复 - 26966 次查看 各位大侠： 请教一下，如何导出xtivreg2的第一阶段和第二阶段的分析结果，以及自动生成的工具变量检验结果呀。 谢谢。2017-12-29 14:40 - gavin4403 - Stata专版
13 个回复 - 26966 次查看 各位大侠： 请教一下，如何导出xtivreg2的第一阶段和第二阶段的分析结果，以及自动生成的工具变量检验结果呀。 谢谢。2017-12-29 14:40 - gavin4403 - Stata专版
工具变量第一阶段回归的系数反了，第二阶段回归没问题
10 个回复 - 7163 次查看 面板数据利用工具变量进行内生性处理，第一阶段回归系数显著但符号与预期相反，第二阶段回归没有问题，请问这个情况是什么原因造成的呢？需要怎么改正呢？谢谢！2021-4-2 11:30 - yas - Stata专版
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简单面板数据的一阶差分在ｓｔａｔａ中如何实现？
20 个回复 - 57268 次查看 各位大神！小弟刚学到简单面板数据的非观测效应，题目要求ｒｅｇ变量的一阶差分方程，求问各位大神一阶差分在ｓｔａｔａ中的指令如何实现啊？2016-1-30 08:58 - 亮亮要努力~ - Stata专版
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ivreg2如何导出第一阶段回归结果？
18 个回复 - 20578 次查看 请问各位大侠，ivreg2如何才能导出第一阶段的回归结果？有没有类似于esttab的命令可以用？ 还请不吝赐教！拜谢！2016-3-2 15:55 - 海岳开襟 - Stata专版
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工具变量加进来之后，第一阶段是显著的，第二阶段解释变量不显著了，是什么原因？
10 个回复 - 10706 次查看 工具变量加进来之后，第一阶段是显著的，第二阶段解释变量不显著了，是什么原因？ 感谢解答啊！！！2018-3-13 16:06 - luchanbutter - Stata专版
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工具变量第一阶段对内生变量不是全部显著
3 个回复 - 1979 次查看 空间计量SLX模型，有内生变量x1和wx1，分别选用滞后一期和滞后二期做IV，命令格式ivreg2 y（x1 wx1=L.X1 L2.X1 w*L.X1 w*L2.X1） 其他变量 第一阶段F值和第二阶段的不可识别、过度识别、弱工具变量都通过了检验。 ...2022-3-3 15:03 - ChengJinghao - Stata专版
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数据验证一阶差分与固定效应模型结果一致，但是用stata做出来的结果不一样
9 个回复 - 6619 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
9 个回复 - 6619 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
两阶段最小二乘法的结果输出：为什么无法输出第一阶段的结果呢
5 个回复 - 3905 次查看 想请问一下大家，按照如下的代码为什么无法输出第一阶段的结果呢！【输出结果是两列第二阶段的结果】 mark是因变量，A是自变量，dd是工具变量，其余为控制变量 ivregress2 2sls mark size lev TobinA lnage d ...2020-11-16 17:33 - 15281600677 - Stata专版
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动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4746 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4746 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
三个观测变量可以做一阶验证性因子分析吗？求大神指导
9 个回复 - 8725 次查看 如上图，试图对具有三个观测变量的一个潜变量进行一阶验证性因子分析，结果卡方值和自由度都为0。我试图调整数据，无论怎么调卡方值和自由度都为0。而且我的样本数有244，所以不是网上其他人说的样本数量太少。我翻 ...2016-2-26 19:05 - 李子王 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
9 个回复 - 8725 次查看 如上图，试图对具有三个观测变量的一个潜变量进行一阶验证性因子分析，结果卡方值和自由度都为0。我试图调整数据，无论怎么调卡方值和自由度都为0。而且我的样本数有244，所以不是网上其他人说的样本数量太少。我翻 ...2016-2-26 19:05 - 李子王 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
变量取对数后的一阶差分（First difference of LOG)≈增长率（percentage change)
3 个回复 - 3622 次查看 以下这个解答很精彩，原汁原味借鉴过来，供大家参考交流。 First difference of LOG = percentage change: When used inconjunction with differencing, logging converts absolute differences into relative (i ...2021-2-20 21:26 - yinpeiwei - Forum
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heckman选择模型中 一阶段的选择变量需要全部显著吗？
3 个回复 - 6132 次查看 正在学习使用heckman两阶段模型解决自选择内生性问题，想请教一下构建选择模型时，一阶段的变量是否需要全部显著？2019-1-9 16:12 - xianganne - Stata专版
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单位根检验，部分变量一阶之后平稳了，是用一阶之后的数据进行回归分析么？
3 个回复 - 7312 次查看 请问用eviews做tobit回归时，进行了单位根检验，4个解释变量中只有一个变量不平稳，一阶之后就平稳了，那么怎么做tobit回归呢，是用其他3个解释变量的原始数据和平稳之后的一阶数据进行回归分析，还是直接用原来4个原 ...2018-10-12 10:08 - jiangxin726 - EViews专版
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系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5042 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 5042 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6519 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6519 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
工具变量一阶段回归系数是反的怎么解决？
5 个回复 - 6857 次查看 如题，我是采用各城市土地出让面积Land作为城市房价的工具变量，在一阶段回归中，控制了城市效应和年份效应，发现土地出让面积与房价是正向且显著的，这与理论的负相关相悖。但是如果不控制城市效应和年份效应，关系 ...2021-12-17 15:56 - 财大小学童 - Stata专版
5 个回复 - 6857 次查看 如题，我是采用各城市土地出让面积Land作为城市房价的工具变量，在一阶段回归中，控制了城市效应和年份效应，发现土地出让面积与房价是正向且显著的，这与理论的负相关相悖。但是如果不控制城市效应和年份效应，关系 ...2021-12-17 15:56 - 财大小学童 - Stata专版
ivtobit...,ll(0) vce(bootstrap,reps()) first twostep输出结果没有汇报第一阶段
2 个回复 - 1583 次查看 请教各位，谢谢！ivtobit...,ll(0) vce(bootstrap,reps()) first twostep输出结果没有汇报第一阶段 是怎么回事呢？2020-4-4 09:23 - Znd1215 - Stata专版
2 个回复 - 1583 次查看 请教各位，谢谢！ivtobit...,ll(0) vce(bootstrap,reps()) first twostep输出结果没有汇报第一阶段 是怎么回事呢？2020-4-4 09:23 - Znd1215 - Stata专版
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9349 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9349 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2586 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
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两个变量，一个原序列就平稳，另一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？
9 个回复 - 18036 次查看 真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检 ...2015-6-17 17:09 - zc2000 - EViews专版
9 个回复 - 18036 次查看 真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检 ...2015-6-17 17:09 - zc2000 - EViews专版
R做面板分析 如何做一阶差分？
9 个回复 - 23413 次查看 现在用的Plm的内置数据Grunfeld。。发现存在序列相关，，是要做一阶差分吗？代码是什么呢？如果不这样处理，还有其他方法吗？最好能告知代码。在线等，急！2015-6-9 10:58 - 步小昆 - R语言论坛
9 个回复 - 23413 次查看 现在用的Plm的内置数据Grunfeld。。发现存在序列相关，，是要做一阶差分吗？代码是什么呢？如果不这样处理，还有其他方法吗？最好能告知代码。在线等，急！2015-6-9 10:58 - 步小昆 - R语言论坛
数据都是一阶单整，做协整检验是用原始数据还是一阶数据？
29 个回复 - 49204 次查看 同主题：原始数据不平稳，一阶差分数据平稳，做协整检验是用原始数据还是一阶差分数据？2015-5-4 19:56 - 经济管理人 - EViews专版
29 个回复 - 49204 次查看 同主题：原始数据不平稳，一阶差分数据平稳，做协整检验是用原始数据还是一阶差分数据？2015-5-4 19:56 - 经济管理人 - EViews专版
找到两个IV，检验显示IV有效且外生，但第一阶段其中一个系数不显著怎么办？？？
5 个回复 - 3106 次查看 论文过程中，找到两个工具变量（非常相关），检验显示IV有效，且外生；但是第一阶段其中一个系数不显著……这种情况怎么办？在此谢过诸位大神……2017-8-2 11:41 - 华农晨曦123 - Stata专版
5 个回复 - 3106 次查看 论文过程中，找到两个工具变量（非常相关），检验显示IV有效，且外生；但是第一阶段其中一个系数不显著……这种情况怎么办？在此谢过诸位大神……2017-8-2 11:41 - 华农晨曦123 - Stata专版
单位根检验，有些一阶，有些二阶平稳
4 个回复 - 10961 次查看 变量做ADF检验，被解释变量大于2个，且都是1阶平稳，而解释变量有些是水平平稳，有些是一阶平稳，有些是二阶平稳。请问出现这种情况时该如何处理？ 求各位大神回答，不甚感激2016-12-14 21:03 - 彼岸鸢尾 - 爱问频道
4 个回复 - 10961 次查看 变量做ADF检验，被解释变量大于2个，且都是1阶平稳，而解释变量有些是水平平稳，有些是一阶平稳，有些是二阶平稳。请问出现这种情况时该如何处理？ 求各位大神回答，不甚感激2016-12-14 21:03 - 彼岸鸢尾 - 爱问频道
一阶差分序列可以做协整检验吗？
3 个回复 - 853 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做协整是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
3 个回复 - 853 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做协整是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
求助ivprobit第一阶段F统计量
13 个回复 - 10778 次查看 如题，已知可用第一阶段F统计量来检验是否存在弱工具变量问题，那么这个在表格里怎么显示呢？小白求指点啊 如图，命令是ivprobit self (return=ratio) gender age age2 marriage schoolyear i.edu，first2017-4-18 12:18 - ccddhh - Stata专版
13 个回复 - 10778 次查看 如题，已知可用第一阶段F统计量来检验是否存在弱工具变量问题，那么这个在表格里怎么显示呢？小白求指点啊 如图，命令是ivprobit self (return=ratio) gender age age2 marriage schoolyear i.edu，first2017-4-18 12:18 - ccddhh - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1734 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1734 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
断点回归中的2SLS如何也用一阶二阶的命令呢？
0 个回复 - 437 次查看 像这篇文献里的回归图所示，因为stata里面的rdrubust的命令回归是有分第一阶段和处理效应的，如果得到这张图片上的结果，我就不能用二阶段2SLS的命令对吗？2022-11-6 10:36 - 六六雪未 - Stata专版
0 个回复 - 437 次查看 像这篇文献里的回归图所示，因为stata里面的rdrubust的命令回归是有分第一阶段和处理效应的，如果得到这张图片上的结果，我就不能用二阶段2SLS的命令对吗？2022-11-6 10:36 - 六六雪未 - Stata专版
EVIEWS怎么表示面板数据的一阶差分
3 个回复 - 7500 次查看 被解释变量是不平稳的，两个解释变量是平稳的，将3个变量进行一阶差分后都变得平稳了，然后要用新的序列进行分析，怎么把X1 X2 Y用一阶差分表示出来2016-4-26 18:31 - 楔。子 - EViews专版
3 个回复 - 7500 次查看 被解释变量是不平稳的，两个解释变量是平稳的，将3个变量进行一阶差分后都变得平稳了，然后要用新的序列进行分析，怎么把X1 X2 Y用一阶差分表示出来2016-4-26 18:31 - 楔。子 - EViews专版
stata IV工具变量 一阶段F>10,二阶段F<10
2 个回复 - 2110 次查看 用工具变量后，豪斯曼和过度识别都通过，一阶段F>10，但是二阶段F2021-9-2 16:42 - 965415574 - 灌水吧
2 个回复 - 2110 次查看 用工具变量后，豪斯曼和过度识别都通过，一阶段F>10，但是二阶段F2021-9-2 16:42 - 965415574 - 灌水吧
【ivreghdfe】交乘项的工具变量选择and不显示第一阶段F值
4 个回复 - 1745 次查看 请教各位大佬！！ 基准回归方程为： reghdfe y x z xz $c, absorb( id year ) vce(cluster id) 我的内生变量为z，我给z找到了一个工具变量ziv，同时构造交乘项工具变量xziv 使用工具变量进行2SLS的回归 ...2022-10-20 10:56 - 我是工作狂2009 - Stata专版
4 个回复 - 1745 次查看 请教各位大佬！！ 基准回归方程为： reghdfe y x z xz $c, absorb( id year ) vce(cluster id) 我的内生变量为z，我给z找到了一个工具变量ziv，同时构造交乘项工具变量xziv 使用工具变量进行2SLS的回归 ...2022-10-20 10:56 - 我是工作狂2009 - Stata专版
面板工具变量方法，第一阶段P值和F值没有出现
4 个回复 - 2707 次查看 我用面板工具变量方法时，第一阶段的P值和F值没有出现，想请教下各位大神，是否影响我汇报第二阶段的结果？2021-8-1 22:20 - 13663655996 - Stata专版
4 个回复 - 2707 次查看 我用面板工具变量方法时，第一阶段的P值和F值没有出现，想请教下各位大神，是否影响我汇报第二阶段的结果？2021-8-1 22:20 - 13663655996 - Stata专版
如果原序列是非平稳的， 一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶
0 个回复 - 546 次查看 看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
0 个回复 - 546 次查看 看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2320 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2320 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
取对数再一阶差分还有经济意义吗？
2 个回复 - 1132 次查看 请问对变量取对数再一阶差分还有经济意义吗？ 我看到一篇论文《环境规制、产业结构调整与经济高质量发展———基于长江经济带１１省市ＰＶＡＲ模型的分析》 文中对GMM估计的参数估计值没有进行分析，原文是：“但由 ...2022-9-28 17:58 - meiwuqi - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1132 次查看 请问对变量取对数再一阶差分还有经济意义吗？ 我看到一篇论文《环境规制、产业结构调整与经济高质量发展———基于长江经济带１１省市ＰＶＡＲ模型的分析》 文中对GMM估计的参数估计值没有进行分析，原文是：“但由 ...2022-9-28 17:58 - meiwuqi - 计量经济学与统计软件
CFA一阶和二阶变量同时存在
2 个回复 - 2639 次查看 研究模型里面既有一阶潜变量又有二阶潜变量 请问CFA应该如何去做呢 新手小白真的不懂了 是一阶和二阶变量并列去做吗2018-7-14 20:42 - 布什 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 2639 次查看 研究模型里面既有一阶潜变量又有二阶潜变量 请问CFA应该如何去做呢 新手小白真的不懂了 是一阶和二阶变量并列去做吗2018-7-14 20:42 - 布什 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
NK模型中最终品厂商利润最大化一阶条件为何可以以不定积分求导方式求导？
0 个回复 - 646 次查看 在学习NK模型的时候，发现在最终品厂商利润最大化问题中，一阶条件求导时按照对不定积分求导的方式求导定积分。这个问题让我很困惑，求大佬们解答。（翻了5本书，都没有找到答案，网上也没找到相关解答）可能问题很简 ...2022-9-4 23:54 - 初白东东 - 宏观经济学
0 个回复 - 646 次查看 在学习NK模型的时候，发现在最终品厂商利润最大化问题中，一阶条件求导时按照对不定积分求导的方式求导定积分。这个问题让我很困惑，求大佬们解答。（翻了5本书，都没有找到答案，网上也没找到相关解答）可能问题很简 ...2022-9-4 23:54 - 初白东东 - 宏观经济学
变量取对数处理后一阶差分进行回归分析之后如何解释其实际意义
6 个回复 - 3082 次查看 就比如，我取对数后得LNY，LNX1、LNX2。发现它们不平稳，但一阶差分后（DLNY、DLNX1、DLNX2）平稳，随后我对DLNY、DLNX1、DLNX2进行线性回归。得到如下公式：DLNY=β₁DLNX1+β₂DLNX2+c。怎么用 β₁ ...2022-5-16 10:47 - HJP@ - 爱问频道
6 个回复 - 3082 次查看 就比如，我取对数后得LNY，LNX1、LNX2。发现它们不平稳，但一阶差分后（DLNY、DLNX1、DLNX2）平稳，随后我对DLNY、DLNX1、DLNX2进行线性回归。得到如下公式：DLNY=β₁DLNX1+β₂DLNX2+c。怎么用 β₁ ...2022-5-16 10:47 - HJP@ - 爱问频道
求一阶差分为什么第一年部分还是有数据，最后一年部分没有数据
3 个回复 - 640 次查看 如题，我使用了一阶差分的命令，时间序列为2009-2020，为什么2009年还是有数据。2020年反而有些部分没有呢？明明原始数据不是缺失值。2022-1-4 12:38 - 余英 - Stata专版
3 个回复 - 640 次查看 如题，我使用了一阶差分的命令，时间序列为2009-2020，为什么2009年还是有数据。2020年反而有些部分没有呢？明明原始数据不是缺失值。2022-1-4 12:38 - 余英 - Stata专版
PVAR时原始变量不平稳，一阶差分后平稳，用原始数据做还是差分数据做？
3 个回复 - 1489 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
3 个回复 - 1489 次查看 做PVAR时，原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？ 求助。2022-6-20 16:13 - 张德硕 - Stata专版
stata14.0版本 2sls第一阶段回归结果如何导出？
28 个回复 - 30687 次查看 论坛上找了很多方法，发现都不能用，不知道是不是版本的问题。 我用esttab命令没办法导出2sls第一阶段的回归结果，有没有大神知道怎么处理呀？2019-5-12 10:55 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
28 个回复 - 30687 次查看 论坛上找了很多方法，发现都不能用，不知道是不是版本的问题。 我用esttab命令没办法导出2sls第一阶段的回归结果，有没有大神知道怎么处理呀？2019-5-12 10:55 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
请教一下大家，ivreg2第一阶段的估计值如何得到？
9 个回复 - 6196 次查看 请教一下大家，ivreg2第一阶段的估计值如何得到？ 比如 ivprobit y x1 x2 (x3=iv) ,r first predict Yhat,first 如上语句只能得到第二阶段y的预测值。 我想得到第一阶段x3的预测值，请问应该如何做到？ ...2015-9-4 16:34 - lizhewenbei - Stata专版
9 个回复 - 6196 次查看 请教一下大家，ivreg2第一阶段的估计值如何得到？ 比如 ivprobit y x1 x2 (x3=iv) ,r first predict Yhat,first 如上语句只能得到第二阶段y的预测值。 我想得到第一阶段x3的预测值，请问应该如何做到？ ...2015-9-4 16:34 - lizhewenbei - Stata专版
xtivreg2第一阶段结果，请问【调整的R方】结果如何查看？
1 个回复 - 2187 次查看 求助stata命令，工具变量法，xtivreg2【第一阶段】结果，我用的命令如下： 可以导出回归结果和第二阶段的调整R方，但是看不到【第一阶段的调整R方】？请问用什么命令查看？谢谢！2022-3-31 23:24 - serena789 - Stata专版
1 个回复 - 2187 次查看 求助stata命令，工具变量法，xtivreg2【第一阶段】结果，我用的命令如下： 可以导出回归结果和第二阶段的调整R方，但是看不到【第一阶段的调整R方】？请问用什么命令查看？谢谢！2022-3-31 23:24 - serena789 - Stata专版
AMOS处理二阶潜变量，可以用均值替代一阶潜变量吗
4 个回复 - 3548 次查看 如图所示，我有4个自变量，2个因变量，1个中介变量EN，EN是个二阶变量，由三个一阶潜变量Ab、De、Vi构成。图1，将En到Ab、De、Vi的其中一个路径设置为1，表示Ab、De、Vi是En的一阶变量。这样运算的话，在我看来De、V ...2020-5-26 23:28 - baixigua - 爱问频道
4 个回复 - 3548 次查看 如图所示，我有4个自变量，2个因变量，1个中介变量EN，EN是个二阶变量，由三个一阶潜变量Ab、De、Vi构成。图1，将En到Ab、De、Vi的其中一个路径设置为1，表示Ab、De、Vi是En的一阶变量。这样运算的话，在我看来De、V ...2020-5-26 23:28 - baixigua - 爱问频道
