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大维近似因子模型的简化证明
0 个回复 - 266 次查看 摘要翻译： 对近似因子模型的估计越来越多地用于经验工作。它们的理论性质在二十多年前就得到了研究，这也为分析具有截面相关性的大维面板数据模型奠定了基础。利用低秩矩阵的性质，以及数据的奇异值分解及其协方差结 ...2022-4-9 12:20 - kedemingshi - Forum
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高维协方差的稀疏近似因子估计
矩阵
0 个回复 - 418 次查看 摘要翻译： 在$L1$-正则化近似因子模型的基础上，提出了一种新的协方差矩阵估计方法。我们的稀疏近似因子(SAF)协方差估计允许弱因子的存在，从而放松了标准近似因子模型通常采用的普遍假设。证明了协方差矩阵估计在F ...2022-3-8 15:16 - 大多数88 - Forum
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具有强相关特性误差的近似因子模型
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 我们考虑了时间序列数据的近似因子模型的估计，其中特殊成分之间存在强烈的序列和横截面相关性。这种设置在许多应用中自然出现，但文献中现有的方法依赖于这样的假设，即这种相关性是弱的，导致选择的因素 ...2022-3-8 14:56 - 可人4 - Forum
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