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stata中ARMA模型如何检验异方差
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求助求助,有木有大神知道如何检验ARMA(1,1)的异方差性,求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差,但是当模型是ARMA(1,1)时如何用regress命令进行回归呢?还能 ...
2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
stata中固定效应模型如何检验异方差
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在网上搜了好久都没找到stata关于固定效应模型检验异方差的指令,
有看到说用xttest3, 但输入之后显示command xttest3 is unrecognized,
求助完整的指令应该是如何的??
2018-3-12 16:16 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
固定效应如何检验异方差性
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我对于宏观数据做了固定效应,还使用了工具变量,使用的代码是 xtivreg y x1 (x2=z2), fe...但是我想检验一下异方差性,那现在怎么可以执行estat ?
2015-6-1 15:58 - fesqxizhi - Stata专版
[求助]随机效应面板如何检验异方差和自相关
6 个回复 - 9279 次查看
<p>hausman检验悬着了随机效应模型,但是如何检验随机效应面板的异方差和自相关呢?</p><p>是不是用xttest1啊?xttest1中的那几个检验的零假设分别是什么啊,帮助上好像也说的不清楚,</p><p>请 ...
2009-2-19 20:04 - glin - Stata专版
混合模型如何检验异方差,自相关?
1 个回复 - 2023 次查看
面板数据,采用混合模型,但如何检验是否存在异方差和自相关?
PS,我知道加入cluster聚类标准差可以解决以上问题,但如何检验加了聚类标准差后,不存在异方差和自相关?
xttest之类的回归可以检验,但只针对固 ...
2014-2-27 15:03 - 963035384 - Stata专版