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2000-2021年信息不对称指标ASY（stata计算）6 个回复 - 5463 次查看 1.计算说明 考虑到我国证券市场高频交易数据缺失严重，本文援用Amihud et al.（1997）、Amihud（2002）和Pastor & Stambaugh（2003）基于日频交易数据的方法来测算信息不对称程度。Amihud et al.（1997）流动性比率 ...2022-12-1 22:02 - zq1069321348 - 现金交易版
上市公司收益反转指标计算Stata代码（附2000-2021年数据）Pastor & Stambaugh9 个回复 - 3503 次查看 收益反转指标 计算说明[hr] dvol为股票的日成交金额（10亿元为单位） 在每个年度内采用日度数据对回归模型(1)进行估计，得到收益反转指标Gamma，Gamma越小，则股票在年度内的流动性越好。 参考文献 ...2022-4-1 15:24 - momingqimiao7 - 现金交易版
Pastor and Stambaugh SAS代码
2 个回复 - 2335 次查看 Pastor and Stambaugh(jpe 2003)计算α的SAS代码2015-4-3 20:29 - 南宫嘎嘎 - 爱问频道
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求助 Pastor and Stambaugh(2003) gamma的计算
0 个回复 - 715 次查看 求助 Pastor and Stambaugh(2003) gamma的计算程序，可以有偿，可私我。适用于中国上市企业，结果靠谱，最好是matlab。2020-4-3 12:05 - liuyaocheng - 悬赏大厅
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Pastor and Stambaugh(2003)的公式理解，这样对吗？
3 个回复 - 5472 次查看 ([/backcolor]上标有个e）是[/backcolor]不是就是第二天(t+1天)的收益率减去该天的市场收益率（比如上证综指的收益率）？[/backcolor] 等式左边的r_t(上标有个e）就是第一天的收益率减去该天的市场收益率（比如上 ...2015-5-23 21:39 - magicsun - 金融学（理论版）
3 个回复 - 5472 次查看 ([/backcolor]上标有个e）是[/backcolor]不是就是第二天(t+1天)的收益率减去该天的市场收益率（比如上证综指的收益率）？[/backcolor] 等式左边的r_t(上标有个e）就是第一天的收益率减去该天的市场收益率（比如上 ...2015-5-23 21:39 - magicsun - 金融学（理论版）
请教大牛：Pastor-Stambaugh测度算法的ado文件
0 个回复 - 2750 次查看 如题，哪位大牛能提供下，不胜感激！！2010-5-16 21:45 - simply111 - Stata专版
0 个回复 - 2750 次查看 如题，哪位大牛能提供下，不胜感激！！2010-5-16 21:45 - simply111 - Stata专版
