结果：找到“lm garch”相关内容21个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22781 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22781 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
請問rats varma garch 的 LM test要怎麼做
7 个回复 - 4133 次查看 請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做?? 我的程式碼如下了 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08 system(model=var1) variables US ...2012-3-3 16:39 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4133 次查看 請問rats varma garch 的 LM test 要怎麼做?? 我的程式碼如下了 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP ELEC FIN PLAS MACH GLASS Chemicals D08 system(model=var1) variables US ...2012-3-3 16:39 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
GARCH estat archlm
2 个回复 - 1043 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
2 个回复 - 1043 次查看 STATA做GARCH模型之后进行ARCH效应检验 用estat archlm，lags(p) 命令出错 这个怎么回事呢2021-5-13 14:44 - 欢乐小太阳一号 - Stata专版
求教GARCH之后的ARCH-LM检测怎么做？
12 个回复 - 11796 次查看 求教高人，在stata中做完GARCH（1,1）之后，怎么做ARCH-LM检测？这里ARCH-LM检测的是GARCH的残差还是前面拟合模型时选择的ARMA模型的残差？现在很困惑啊。。。。。，高人帮帮我吧2011-9-27 21:25 - freefroth - Stata专版
12 个回复 - 11796 次查看 求教高人，在stata中做完GARCH（1,1）之后，怎么做ARCH-LM检测？这里ARCH-LM检测的是GARCH的残差还是前面拟合模型时选择的ARMA模型的残差？现在很困惑啊。。。。。，高人帮帮我吧2011-9-27 21:25 - freefroth - Stata专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 522 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
2 个回复 - 522 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 580 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5052 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5052 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验
23 个回复 - 5799 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 5799 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1244 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1244 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
求助：波动溢出GARCH-BEKK模型中ARCH效应不显著，有关LM检验和BDS检验的应用
6 个回复 - 2677 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2677 次查看 之前用EVIEWS做过LM检验，滞后为30在高阶会出现10%拒绝原假设，滞后为2时一阶接受二阶10%拒绝Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic ...2019-1-28 02:04 - 洛阳子夜 - 计量经济学与统计软件
自回归、LM检验、garch模型滞后期如何选择
6 个回复 - 6817 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
6 个回复 - 6817 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
arma(1,1) + garch(1,1) in proc nlmixed procedure
1 个回复 - 1410 次查看 Here is a way to use nlmixed procedure to estimate arma(1,1) and garch(1,1) model.2015-3-9 17:16 - bobguy - 经管代码库
1 个回复 - 1410 次查看 Here is a way to use nlmixed procedure to estimate arma(1,1) and garch(1,1) model.2015-3-9 17:16 - bobguy - 经管代码库
请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？
4 个回复 - 4467 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
4 个回复 - 4467 次查看 如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下2012-4-24 10:44 - harryzhang - R语言论坛
arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2508 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
1 个回复 - 2508 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
ARCH LM 检验不显著是不是就不能用GARCH模型
6 个回复 - 11140 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
6 个回复 - 11140 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
arma(1,1) + garch(1,1) in proc nlmixed procedure
0 个回复 - 3164 次查看 Here is a way to use nlmixed procedure to estimate arma(1,1) and garch(1,1) model. data sim; seed=123; lu = 0; lh = 0; ly = 0; do i = 1 to 500; h = 0.3 + 0.4 * lu ** 2 + 0.5 * l ...2013-10-6 08:10 - bobguy - SAS专版
0 个回复 - 3164 次查看 Here is a way to use nlmixed procedure to estimate arma(1,1) and garch(1,1) model. data sim; seed=123; lu = 0; lh = 0; ly = 0; do i = 1 to 500; h = 0.3 + 0.4 * lu ** 2 + 0.5 * l ...2013-10-6 08:10 - bobguy - SAS专版
LM-GARCH
0 个回复 - 1039 次查看 求助LM-GARCH如何做？就是考虑了N种GARCH模型的 LONG MEMORY GARCH。2013-6-20 11:02 - zhbsis - SAS专版
0 个回复 - 1039 次查看 求助LM-GARCH如何做？就是考虑了N种GARCH模型的 LONG MEMORY GARCH。2013-6-20 11:02 - zhbsis - SAS专版
LM检验与GARCH的问题
7 个回复 - 2859 次查看 各位大神 小女子新人一枚 求各位好心指点一二！ 我想分析的是人民币美元汇率的汇率波动（人民币美元汇率取对数后一阶差分） 第一步，ADF检验是平稳的 第二步，做自相关和偏自相关图（附件），我不是很会看，根据 ...2013-5-2 04:03 - jialin0623 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 2859 次查看 各位大神 小女子新人一枚 求各位好心指点一二！ 我想分析的是人民币美元汇率的汇率波动（人民币美元汇率取对数后一阶差分） 第一步，ADF检验是平稳的 第二步，做自相关和偏自相关图（附件），我不是很会看，根据 ...2013-5-2 04:03 - jialin0623 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用EVIEWS建立GARCH模型时，ARCH_LM检验与残差平方Q检验结果矛盾的原因。
0 个回复 - 3974 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
0 个回复 - 3974 次查看 自己也碰到来了这个问题，琢磨了下，应以LM检验的结果为准。 细看EVIEWS中ARCHLM检验的操作界面的说明你就会发现ARCH_LM是对GARCH模型的方差方程的残差做的相关性检验，也就是检验GARCH有没有有效地描述原序列有的相 ...2012-11-27 17:42 - datousang - 学习笔记1.0
Garch model with nlmixed
2 个回复 - 5142 次查看 See at the bottom. The first and second are provided by SAS. /*----------------------------------------------------------------- Example: Estimating GARCH Models Requires: SAS/ETS ...2011-3-20 12:02 - bobguy - SAS专版
2 个回复 - 5142 次查看 See at the bottom. The first and second are provided by SAS. /*----------------------------------------------------------------- Example: Estimating GARCH Models Requires: SAS/ETS ...2011-3-20 12:02 - bobguy - SAS专版
