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ETF配对交易实操方案-20页
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一、
配对交易模型的改进 ............................................................................. 4
(一)修正Vasicek 模型的回顾 ................................................................... ...
2019-5-6 10:06 - astudyonthe - 量化投资
基于融资融券标的证券的配对交易策略
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内容介绍:
交易机会:交易机会主要集中在金融服务、采掘、有色金属、房地产这四个行业,信息设备、商业贸易、餐饮旅游、信息服务、综合等行业在全测试周期内都没发生过交易机会。
卖空成本:融券成本对策略表现 ...
2019-5-2 11:43 - astudyonthe - 量化投资
样本配对
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各位网友,我想
配对的其中虚拟变量SSF=1时的stkcd表示是研究对象即试验组。
要求为试验组(即SSF=1的样本,共1193个)在对照组(SSF=0,共8974个)中寻找
配对样本,
配对规则是:
(1)同行业ind;
(2)同时间段myda ...
2013-9-24 00:01 - 676333745 - Stata专版
量化配对交易:课件(附有代码)+音频讲解
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量化
配对交易:课件(附有代码)+音频讲解(mp3)
1量化投资简介
2传统投资与量化投资
3如何进行量化投资?
4量化投资的组成
5,
配对交易概念
6,
配对交易分类及内容
7.
配对交易实例
8
配对交易设定及优化 ...
2021-8-13 15:03 - mujahida01 - 现金交易版
如何在stata里配对父子母子关系
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各位大神们,有谁研究过CHNS数据,如何在stata里
配对父子母子关系,这里的子女是18岁以上的,父母和子女都在同一个adult问卷里,但他们问卷的household id 是一样的;没研究过CHNS也没关系,跟我说下大体思路也可以, ...
2015-8-11 16:55 - sarral123 - Stata专版
博弈论与共享经济——囚徒困境与配对理论分析
138 个回复 - 41092 次查看
博弈论与共享经济——囚徒困境与
配对理论分析
1950年,由就职于兰德公司的梅里尔·弗勒德(Merrill Flood)和梅尔文·德雷希尔(MelvinDresher)拟定出相关困境的理论,后来由顾问艾伯特·塔克(FlbertTucker) ...
2016-4-10 21:50 - ggy5710653 - 博弈论
PSM配对后如何只保留配对好的变量
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我进行PSM 1:1
配对后每个观测值有两个新的变量,一个id,表示每个观测值生成的id序列,一个是_n1,表示的是实验组匹配的对照组的id序号,
我现在只想要保留
配对好的变量进行回归,如何删除没有匹配好的变量啊
我的 ...
2017-2-2 12:19 - zhenglinze - Stata专版
stata如何实现样本配对?
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我现在需要做一个样本
配对,因为我的违规组样本只有4000条数据,但是未违规组却有2万条数据,因此我需要做一个样本
配对,
配对原则是:按年度、行业以及总资产(正负30%以内)为原则进行
配对,进而找出理想样本。
但 ...
2020-12-4 01:42 - lixia0814 - Stata专版
问卷配对问题
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为了避免同源偏差,有时采取领导和员工
配对的方式进行问卷的发放与收集,比如主管填写员工创新行为的问卷,员工填写领导风格的问卷。 最后回收的有效问卷中领导填的问卷30份、员工填的问卷100 份。我的一个困惑是:领 ...
2018-8-16 10:47 - XieYi1 - 组织管理与领导力
配对市场中的动态储备
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摘要翻译:
我们研究平权行动政策下的学校选择问题,在这种情况下,当局在每所学校为特定的学生群体保留一定比例的名额,学生不仅对他们匹配的学校有偏好,而且对他们获得的名额类型也有偏好。在一些学生群体需求较低 ...
2022-4-15 10:25 - mingdashike22 - Forum
配对样本t检验,一定要求两组样本量相同吗?
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大神们好,如题,我参考的文献中,用了1:10去匹配病例组与对照组,检验两组连续变量的差异用了paired t-test,检验分类变量的差异用了Cochran Mantel-Haenszel test。stata中
配对样本t检验的命令 ttest va1=var2 貌 ...
2018-11-20 03:23 - tracychen1900 - Stata专版
如何写1:2 配对卡方sas程序
9 个回复 - 4428 次查看
如题,如何写1:2的
配对卡方分析sas程序,有无简单的代码?
模拟数据如下(不知道什么数据格式比较好,先给个整理过的吧,非原始数据)
a 为病例(1表示暴露),b为对照(0为无暴露,1表示两个对照有一个暴露,2 ...
2014-6-24 15:04 - crazygoing - SAS专版
求助:SAS中配对卡方的校正问题
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SAS软件中对于
配对设计只能进行普通的Mcnemar检验 不能进行校正卡方的计算 但是SPSS软件则自动给出校正结果(如果需要校正的话) 请问 是不是SAS中就不能计算校正卡方??如果可以,应该如何编写SAS程序?
例如:
...
2010-2-7 20:07 - eltom - 商业数据分析
基于配对比较的交互式差分进化
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摘要翻译:
为了减少用户疲劳,提出了基于
配对比较的交互式差分进化算法(IDE),并与交互式遗传算法(IGA)和锦标赛IGA进行了比较。用户界面和收敛性能是降低交互式进化计算(IEC)用户疲劳的两大关键。与IGA和传统IDE不同 ...
2022-4-6 17:10 - kedemingshi - Forum
psm怎么根据实验组分组匹配对照组分组
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psm匹配问题,
解释变量是员工持股计划,进行psm匹配后,再针对员工持股计划的设计特征分杠杆型和非杠杆型,怎么针对实验组的分组进行对照组的分组。
参考孟庆斌等(2019)管理世界的员工持股计划是否促进创新那篇 ...
2022-4-5 09:53 - lbybobo - Stata专版
stata数据配对
13 个回复 - 7018 次查看
根据行业和年度把公司一一
配对,例如3家公司ABC,
配对组有AB,AC,BC,以此类推,4家公司就有6组;N家公司有N(N-1)/2组,求怎么做.....
2016-12-15 16:57 - echo0719 - Stata专版
一种最优配对交易规则
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摘要翻译:
本文研究了一个成对交易规则。这个想法是监控两种历史上相关的证券。当背离发生时,即一只股票上涨而另一只股票下跌,就进入了一对交易,由一对股票做空表现好的股票和做多表现差的股票组成。这种策略押注 ...
2022-3-31 13:00 - nandehutu2022 - Forum
配对样本Wilcoxon 非参数检验
2 个回复 - 2405 次查看
请问有没有知道
配对样本Wilcoxon 非参数检验的stata命令是什么啊?想检验样本在实验前后的中位数差异,数据结构如下:
代码 实验前 试验后
1 。。 。。
2 ...
2017-11-19 16:32 - 也是晴天 - Stata专版
CHNS如何进行个人数据合并和父子数据配对?
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如题,刚接触CHNS数据,不知道如何入手。请问:
1、如何精准的合并CHNS个人数据(如性别、年龄、教育、收入)?如可以请提供步骤和Stata代码。
2、如何精准的
配对CHNS父子数据(如父亲收入、子代收入)?如可以请提 ...
2017-8-17 14:23 - tissotlc - Stata专版
配对市场的混乱与瓦解
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摘要翻译:
我们研究了信息扰动如何破坏双边匹配市场的稳定。在我们的模型中,代理商分两个阶段到达市场,而第一阶段的代理商不知道后来到达的代理商的类型。市场上已经存在的代理商可能会提前匹配或等待一小群新进入 ...
2022-3-8 09:45 - kedemingshi - Forum
分子离解动力学的配对平均场理论
玻色-爱因斯坦凝聚
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摘要翻译:
我们发展了一个
配对平均场理论来描述分子玻色-爱因斯坦凝聚体解离成其组成的玻音或费米子原子的量子动力学。我们将该理论应用于一维、二维和三维几何结构,并分析了维数对原子产率随离解能的变化所起的作 ...
2022-3-7 21:33 - 能者818 - Forum
后知后觉最佳配对交易的超级复制
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摘要翻译:
本文推导了一个鲁棒的在线股票交易算法,该算法实现了事后最优
配对再平衡规则的最终财富的最大可能百分比。成对再平衡规则选择市场上的某一对股票,然后永久地执行再平衡交易,以保持这两个股票中每一个的 ...
2022-3-6 16:08 - mingdashike22 - Forum
Mukai配对I:一个范畴的方法
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摘要翻译:
研究了光滑空间的Hochschild同调,强调了K3曲面上同调上Mukai对的推广。我们证明了空间的派生范畴之间的积分变换在泛函上诱导出同调上的线性映射。伴随函子诱导出关于Mukai对的伴随线性映射。在Hochschil ...
2022-3-6 12:32 - mingdashike22 - Forum
倾向得分匹配对数据年分的选择
8 个回复 - 4455 次查看
数据是一个为期8年的混合截面数据,我想研究的是某个政策会不会对公司创新能力产生影响。比如说,一共有1000家公司,其中100家公司实施了该计划。现在我要为这100家公司匹配100家对照公司了(假设匹配变量是规模和杠 ...
2019-5-9 16:21 - 秦恩桃 - Stata专版
Stata配对设计R×R列联表相关程度
3 个回复 - 1281 次查看
各位老师们好,现在我希望探索亲子之间生活方式的相关性,对二者进行
配对设计分析,其中有一个变量是分类变量,形成了亲子间3×3的列联表,希望能知道二者间的相关性大小。查阅统计书发现,可以借助Pearson 列联系数 ...
2020-9-24 15:15 - 天天得学习 - Stata专版
Matchit 配对过程中能否对score做限制
1 个回复 - 645 次查看
如题,在用matchit
配对两个sample的中文名称时,因为两个sample都比较大, 用时较长,有没有option能够在
配对过程中只保留similarscore>0.9的
配对结果?
help matchit里显示score() option只有jaccard,simple,和 ...
2021-10-22 12:59 - beanyao - Stata专版
配对t检验必须1:1吗?
2 个回复 - 4227 次查看
想做两组或者几组的t检验,一组是病例组,一组是对照组。基于几个变量给病例组匹配了对照,但是对照有的匹配了1个,有的2个,有的3个,这样的数据想要分析病例组和对照组的某变量均值的差异,应该如何做呢?
是做 ...
2016-7-5 21:40 - pennyying - SPSS论坛
配对 (matching) 的前沿方法
4 个回复 - 1610 次查看
最近 Imai, Kosuke, In Song Kim, and Erik Wang. ``Matching Methods for Causal Inference with Time-Series Cross-Sectional Data.'' American Journal of Political Science, Forthcoming, 可能是较一般目前论坛 ...
2021-12-30 08:57 - 黃河泉 - Stata专版
配对t检验结果中的指标分析
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一、
配对t检验
配对t 检验,用于
配对定量数据之间的差异对比关系。例如在两种背景情况下(有广告和无广告);样本的购买意愿是否有着明显的差异性;
配对_t_ 检验通常用于实验研究中。此案例研究判断体育疗法对降低血压是 ...
2021-12-28 17:18 - spssau - SPSS论坛
如何进行配对样本T检验?
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一、
配对样本T检验
配对t检验,用于
配对定量数据之间的差异对比关系。例如在两种背景情况下(有广告和无广告);样本的购买意愿是否有着明显的差异性;
配对t检验通常用于实验研究中。
二、
配对样本的设计
(1)同一研究对 ...
2021-11-30 11:02 - spssau - SPSS论坛
[组队学习]配对交易策略论文交流
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本人2022年毕业,博士论文跨专业选题,主题是
配对交易策略研究。因为师门内各自方向不同,现在研究想法没有交流对象。寻求金融、统计、数学计算机专业相关的朋友每日交流和互相监督,大家一起交流进步
有意者可回帖。 ...
2021-9-23 09:49 - 轩凌紫颜 - Forum
配对交易论文交流
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本人2022年毕业,博士论文跨专业选题,主题是
配对交易策略研究。因为师门内各自方向不同,现在研究想法没有交流对象。寻求金融、统计、数学计算机专业相关的朋友每日交流和互相监督,大家一起交流进步
有意者可回帖 ...
2021-9-22 15:06 - 轩凌紫颜 - 量化投资
PSM配对完成后,怎么进行回归
2 个回复 - 3727 次查看
大家好,PSM
配对完成后,如何针对
配对样本进行回归?我查找了一些资料,答案不一,特意请教下大家。
reg y x control i.year i.Industry if _weight !=.
reg y x control i.year i.Industry if _nn !=.
上面两 ...
2020-1-7 22:31 - ______沉、默 - Stata专版
配对斜率t检验
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看文献的时候发现一个“
配对斜率t检验”,想请问一下有没有伙伴知道这个是用什么软件做的呀~?
网上只能找到简单斜率分析...
2021-5-13 17:35 - Annabel_K - 爱问频道
如何在Rstudio写一个循环实现多数据配对t检验?
1 个回复 - 1306 次查看
老师们好,我是一个R语言入门小白,最近在进行一个数据集的数据预处理,
配对检验的数据已经处理好了,但是到对数据进行
配对t检验的时候完全找不着头脑。。(我自己写的循环最后只能得到一个p值)
上面这个是
配对数 ...
2020-12-11 20:20 - 一只皮皮 - R语言论坛
怎么根据两列配对的内容,对文本进行替换
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如图,每次在文本中(kegg$geneID)识别到ENTREZID中的数字,就将它替换成SYMBOL的英文字母。请问怎么实现呀?
我进行以上尝试,但是忽略了gsub里面引号内容直接代表匹配的字符,所以失败了
2021-5-30 20:38 - Laura1020 - R语言论坛
样本配对和PSM的区别
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各位友友们,新手小白求助!!研究高管变更对绩效的影响,想要分为两组进行描述性统计分析,在2015-2018年,一组为1变更,另一组为0非变更,请问该如何实现?P.S.:样本
配对和PSM的区别是什么呢??
2021-4-2 10:34 - Liyuan_i - Stata专版