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基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）
2 个回复 - 914 次查看基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版

Corporate Value of Enterprise Risk Management-The Next Step in Business Manageme
11 个回复 - 4331 次查看 SOA及IOA高级课程必备教材之一高清pdf版，希望对大家有所帮助！2015-7-27 09:23 - homie_quan - Forum

Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码
1 个回复 - 907 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版

求“Risk and value at risk”
1 个回复 - 282 次查看【作者(必填)】 FredStambaugh 【文题(必填)】 Risk and value at risk【年份(必填)】 196 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S02632373960 ...2022-12-6 09:55 - 2066891135 - 文献求助专区

VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法
2 个回复 - 1165 次查看 VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法，视频讲解，视频格式.wmv 视频内容（每一种计算方法，都配有典题讲解）： 1. VaR测度 2. 历史模拟法 3. 模型构建法（单一产品多产品） 4. 线 ...2021-8-8 15:15 - lily-2021 - 现金交易版

Optimization of Conditional Value-at-Risk（刊出版）
4 个回复 - 2103 次查看【作者(必填)】Tyrrell Rockafellar and Stanislav Uryasev 【文题(必填)】Optimization of Conditional Value-at-Risk 【年份(必填)】2000 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-29 15:02 - sailing3200 - 求助成功区

Optimization of conditional value-at-risk 正式发表版
2 个回复 - 745 次查看【作者(必填)】R. Tyrrell Rockafellar and Stanislav Uryasev 【文题(必填)】Optimization of conditional value-at-risk 【年份(必填)】2000 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.risk.net/journa ...2021-2-25 16:13 - ssylzz - 求助成功区

filtered historical simulation value at risk models and their competitors原文
1 个回复 - 654 次查看一篇关于VaR的文献，英文，无实现代码，里面的图好看2021-12-19 16:25 - llb_321 - R语言论坛

Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? – Consequence
2 个回复 - 790 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? – Consequences for capital requirements and model risk【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名 ...2021-8-22 11:20 - internet.hzx - 求助成功区

Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence est
1 个回复 - 650 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence estimates【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirec ...2021-6-21 22:05 - internet.hzx - 求助成功区

【经典教材系列】风险价值入门 An Introduction to Value-at-Risk 第五版
140 个回复 - 9986 次查看经典教材2013年第5版，降价出售期已过，如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！ ...2016-1-19 18:36 - wwqqer - 金融学（理论版）

谁能告诉我计算VaR(value at risk)要用什么软件
13 个回复 - 14935 次查看 我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！2005-7-15 00:14 - zzzw - 计量经济学与统计软件

Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation E
1 个回复 - 788 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Presence of Estimation Error【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/j ...2021-6-19 21:20 - internet.hzx - 求助成功区

Forecasting value at risk and conditional value at risk using option market data
3 个回复 - 779 次查看【作者(必填)】Annalisa Molino[/backcolor], Carlo Sala[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting value at risk and conditional value at risk using option market data 【年份(必填)】2020 【全文链接或数 ...2021-6-18 21:14 - hnhs100 - 求助成功区

Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach
1 个回复 - 771 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2019.16526 ...2021-6-13 23:55 - internet.hzx - 求助成功区

A new approach to Value-at-Risk: GARCH-TSLx model with inference
1 个回复 - 394 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A new approach to Value-at-Risk: GARCH-TSLx model with inference 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03610 ...2021-6-13 10:36 - internet.hzx - 求助成功区

Value-at-risk estimation with new skew extension of generalized normal distribut
1 个回复 - 668 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Value-at-risk estimation with new skew extension of generalized normal distribution 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/d ...2021-6-13 10:48 - internet.hzx - 求助成功区

Market Risk Analysis Volumes IV Value At Risk的CD-ROM文件
17 个回复 - 3582 次查看关于这本书，论坛里有个汇总贴 http://bbs.pinggu.org/thread-1154148-1-1.html 但是只有第三卷的CD-ROM，缺了1，2，4卷的CD-ROM，其中第四卷讲var模型部分的光盘非常重要，因此我上传了上来。 ...2014-12-28 04:14 - cufezhusy - 金融学（理论版）

Value at Risk (VaR) - Jorion 3rd 课本+答案
4 个回复 - 2518 次查看学习风险管理必然会学到VaR. 附件里有VaR textbook and solution manual. **** 本内容被作者隐藏 ****2013-9-21 02:31 - bnecons - 金融学（理论版）

Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 413 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:10 - internet.hzx - 求助成功区

Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Short
1 个回复 - 305 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficiently Backtesting Conditional Value-at-Risk and Conditional Expected Shortfall 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/ ...2021-2-17 14:23 - internet.hzx - 求助成功区

Hedge Fund Risk Factors And Value At Risk Of Credit Trading Strategies.
1 个回复 - 2447 次查看 [/UseMoney] 2007-6-4 07:17 - ambow - 商学院

The predictive power of value-at-risk models in commodity futures markets
1 个回复 - 666 次查看 The predictive power of value-at-risk models in commodity futures markets [*]Roland Füss[/backcolor], [*]Zeno Adams[/backcolor] & [*]Dieter G Kaiser[/backcolor] Journal of Asset Management[/bac ...2020-6-26 16:33 - freiburgskirt - 求助成功区

【金融教材系列】Bubble Value at Risk
102 个回复 - 7198 次查看 2014年最新教材，降价出售3天，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] 【金融教材系列】（资料汇总帖，附链接，持续 ...2016-12-19 01:37 - wwqqer - 金融学（理论版）

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-Bootstrap法
1 个回复 - 1585 次查看 Bootstrap法的基本原理： 1、是通过对样本数据有放回的再抽样 2、形成再抽样的样本 3、对再抽样的样本以历史模拟法来计算VaR 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获 ...2019-4-9 17:14 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史法、正态法、Bootstrap
2 个回复 - 3786 次查看历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头 ...2019-4-9 17:28 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-蒙特卡罗模拟法
8 个回复 - 2846 次查看蒙特卡罗模拟法计算VaR的基本原理： 1、假设资产价格的变动服从某种随机过程 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径 3、步骤2重复n次 4、可以得到一定时期内资产价格的分布情况 5、根据模拟的分布情况 ...2019-4-10 15:46 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法
7 个回复 - 7949 次查看基本原理介绍，R语言实现代码，见附件本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法
5 个回复 - 4577 次查看由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版

几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM蒙特卡罗模拟计算Value at Risk、VaR
3 个回复 - 9661 次查看几何布朗运动（Geometric Brownian Motion）GBM计算VaR的基本原理：1、假设资产价格的变动服从某种随机过程。 2、利用计算机模型一定时期内的资产价格变动路径。 3、步骤2重复n次。 4、可以得到一定时期内资产 ...2019-7-2 18:27 - GaussAnalytica - 现金交易版

【悬赏】风险管理中Value-at-Risk的建模与预测：基于非对称Laplace分布的新方法
10 个回复 - 1988 次查看 2010-6-29 08:55 - hhui005 - 求助成功区

Exponentially Smoothing the Skewed Laplace Distribution for Value-at-Risk Foreca
4 个回复 - 743 次查看【作者(必填)】Richard Gerlach1,*, Zudi Lu2 andHai Huang3 【文题(必填)】Exponentially Smoothing the Skewed Laplace Distribution for Value-at-Risk Forecasting 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据 ...2016-6-25 07:38 - hnhs100 - 求助成功区

紧急求助啊!!还是有关VAR(VALUE AT RISK)检验
8 个回复 - 3981 次查看 小弟正在做有关VAR(VALUE AT RISK)论文,已经尾声了,可VAR算出来好象要检验.检验要用到什么软件吗?还是有什么此类的原理?望高人指点啊!!!!2005-9-14 04:31 - economistzhang - 计量经济学与统计软件

章节练习题答案Answer Key to Value at Risk 3rd Edition (Philippe Jorion)
2 个回复 - 3458 次查看原书全名：Value at risk: the new benchmark for managing financial risk 作者： Philippe Jorion 出版社： McGraw‐Hill 年份： 2007 这本书的电子版（PDF）在论坛中一搜就有，而且有很多（免费 ...2013-12-5 16:52 - songyip - 金融学（理论版）

Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk - Philippe Jorion
18 个回复 - 8990 次查看 Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk - Philippe JorionFSA QF CORE TEXTBOOK2013-12-8 18:33 - genius721105 - Forum

Understanding Market, Credit and Operational Risk The Value at Risk Approach
0 个回复 - 623 次查看 risk measure and management Understanding Market, Credit and Operational Risk The Value at Risk Approach2020-1-10 14:13 - 842882779 - 灌水吧

Risk Management - Value at Risk － Jorion 风控基础教科书很赞！
16 个回复 - 7315 次查看上学时候学院老大Prof推荐的一本书写书的是他的徒弟确实不错挺多案例而且通俗易懂看完感觉基础很扎实 VaR基础中的战斗机啊2014-1-21 23:33 - 异域天籁 - Forum

Value at Risk 经典元旦献礼
40 个回复 - 8557 次查看《Value at Risk: The New Benchmark for Manage Financial Risk 》（风险度：管理金融风险新的里程碑） Philippe Jorion（菲利蒲乔瑞）刚刚翻译成功，国内第一版本金融业入世后，金融证券行业方向从业人员必备 ...2005-12-29 12:31 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件

Risk-Adjusted Performance of Value and Growth Strategies
1 个回复 - 381 次查看【作者(必填)】TeWhan Hahn, Michele O'Neill and Judith Swisher 【文题(必填)】Risk-Adjusted Performance of Value and Growth Strategies 【年份(必填)】The Journal of Investing Fall 2007, 16 (3) 71-82 ...2019-7-30 02:10 - wangzt - 求助成功区

Risk Management and Value Creation in Financial Institutions
8 个回复 - 3108 次查看 Risk Management and Value Creation in Financial Institutionsby G. Schroeck1. Introduction 2. Foundations for Determining the Link between Risk Management and Value Creation in Banks Value Ma ...2009-8-9 18:21 - linmao001 - 金融学（理论版）

High-order moments and extreme value approach for value-at-risk
1 个回复 - 304 次查看【作者(必填)】 8 【文题(必填)】 High-order moments and extreme value approach for value-at-risk【年份(必填)】 9 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii ...2019-6-28 13:44 - internet.hzx - 求助成功区

Value at Risk
2 个回复 - 537 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Value at Risk 【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v56.n2.23432019-6-17 15:59 - internet.hzx - 求助成功区

Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)
1 个回复 - 505 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and Value-at-Risk)【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/artic ...2019-5-31 08:58 - internet.hzx - 求助成功区

Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying c
2 个回复 - 414 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Portfolio value-at-risk estimation in energy futures markets with time-varying copula-GARCH model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.spri ...2019-5-8 19:14 - internet.hzx - 求助成功区

Evaluation of volatility models for forecasting Value-at-Risk and Expected Short
1 个回复 - 352 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Evaluation of volatility models for forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall in the Portuguese stock market【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2019-5-3 12:52 - internet.hzx - 求助成功区

Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis
1 个回复 - 573 次查看【作者(必填)】Anders Wilhelmsson 【文题(必填)】Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis—the NIG‐ACD model 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlin ...2019-4-19 21:06 - hnhs100 - 求助成功区

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-正态分布法
0 个回复 - 3321 次查看正态分布法的基本原理： 1、核心是假设收益率的分布服从正态分布 2、其分布参数从历史数据中计算得出 3、然后计算特定置信水平下的正态分位数 4、将所得分位数乘以资产头寸就是VaR的值本附件包括以下内容： ...2019-4-9 16:45 - GaussAnalytica - 现金交易版

深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法
0 个回复 - 1532 次查看历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版

谁能告诉我计算VaR(value at risk)要用什么软件
19 个回复 - 8679 次查看我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！2005-7-14 23:59 - zzzw - 金融学（理论版）

求Value at Risk, 3rd Ed: The new benchmark for managing financial risk.
2 个回复 - 1275 次查看求问有没有Jorion, P. (2006). Value at Risk, 3rd Ed: The new benchmark for managing financial risk.2019-2-1 05:25 - 超越辰醒 - 金融学（理论版）

Bayesian modeling and forecasting of Value‐at‐Risk via threshold
1 个回复 - 424 次查看【作者(必填)】Cathy W.S. Chen[/backcolor] Toshiaki Watanabe[/backcolor] 【文题(必填)】Bayesian modeling and forecasting of Value‐at‐Risk via threshold realized volatility 【年份(必填)】2018 ...2019-2-26 15:34 - hnhs100 - 求助成功区

计算VaR(value at risk)遇到了问题
7 个回复 - 4579 次查看最近在计算投资组合的在险价值（value at risk），但是我看的案例都是资产的头寸为发生变化的案例，求教资产组合的头寸每天都发生变化的资产组合的在险价值怎么计算？借助什么方法？请不吝赐教2017-7-10 11:46 - 拂去尘缘 - 风险管理

Forecasting Value-at-Risk using high frequency data: The realized range model
3 个回复 - 636 次查看【作者(必填)】Xi-DongShaoa[/backcolor]Yu-JunLianb[/backcolor]Lian-QianYin[/backcolor] 【文题(必填)】Forecasting Value-at-Risk using high frequency data: The realized range model 【年份(必填)】20 ...2019-1-4 22:51 - Alicefree - 求助成功区

Reduction of Value-at-Risk bounds via independence and variance information
1 个回复 - 421 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Reduction of Value-at-Risk bounds via independence and variance information 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/ ...2019-1-30 00:02 - internet.hzx - 求助成功区

Value-at-Risk：Risk assessment for the portfolio of oil and gas producers
1 个回复 - 502 次查看 Value-at-Risk：Risk assessment for the portfolio of oil and gas producers 26页 Keywords: Value-at-Risk (VaR), correlation, diversification, subadditivity, coherent risk measure, oil and gas indu ...2019-1-21 16:16 - zlghs - 投资人（实务版）

Corporate_Value_of_Enterprise_Risk_Management Sim Segal
1 个回复 - 621 次查看 2019-1-19 15:07 - oesheng - 经管书评

求Understanding the Estimation Risks of Value at Risk
3 个回复 - 707 次查看【作者(必填)】 Donald R. Chambers, Michael A. Kelly, and Qin Lu 【文题(必填)】 Understanding the Estimation Risks of Value at Risk 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www ...2014-1-7 13:27 - waterup - 文献求助专区

求书Value of Uncertainty The: Dealing with Risk in the EquityDerivatives Market
0 个回复 - 707 次查看【作者(必填)】 George J Kaye 【文题(必填)】Value of Uncertainty, The: Dealing with Risk in the Equity Derivatives Market 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.amazon.com/ ...2018-12-21 01:22 - 日日闻体轻0 - 文献求助专区

Variance reduction technique for calculating value at risk
2 个回复 - 782 次查看 Variance reduction technique for calculating value at risk in fixed income portfolios Keywords: Value at Risk, Fixed Income Portfolios, Market risk, Nelson and Siegel model / 24页2018-12-3 16:27 - zlghs - 金融学（理论版）

Integrating Value and Risk in Portfolio Strategy
2 个回复 - 643 次查看 Integrating Value and Risk in Portfolio Strategy2018-11-28 14:14 - zlghs - 金融学（理论版）

Value at Risk：The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd Edition)
115 个回复 - 29992 次查看【资料名称】：Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk 【资料作者】：Philippe Jorion 【出版社】：McGraw‐Hill, 2007 【格式】pdf, 594pp2009-10-20 20:21 - zhaohailei - 金融学（理论版）

Robust conditional value-at-risk optimization for asymmetrically distributed ass
0 个回复 - 571 次查看【作者(必填)】Zhifeng Dai, Donghui Li and Fenghua Wen 【文题(必填)】Robust conditional value-at-risk optimization for asymmetrically distributed asset returns 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据 ...2018-10-28 21:45 - 杨万弟 - 文献求助专区

急求任何版 Companion Guide to Corporate Value of Enterprise Risk Management
3 个回复 - 1440 次查看【作者(必填)】 Sim Segal 【文题(必填)】 Companion Guide to Corporate Value of Enterprise Risk Management 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-9-27 21:36 - z245691378 - 文献求助专区

Understanding Market, Credit, and Operational Risk： The Value at Risk Approach
20 个回复 - 7959 次查看 Understanding Market, Credit, and Operational Risk： The Value at Risk Approach A step-by-step, real-world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the ...2009-8-29 22:35 - wanghuimin - 金融学（理论版）

求 Companion Guide to Corporate Value of Enterprise Risk Management
3 个回复 - 2296 次查看谁有 Companion Guide to Corporate Value of Enterprise Risk Management, University Edition，2013版本的，谢谢！2015-9-10 11:41 - fookey - 计量经济学与统计软件

100论坛币求书！Value-at-Risk: Theory and Practice
17 个回复 - 5836 次查看如题。只要电子版清晰可读即可作者 Holton, Glyn2010-3-10 15:28 - danellv - Forum

value at risk, 线性表达式，Matlab做蒙特卡洛模拟
0 个回复 - 729 次查看求助金工高手 A bank has written a call option on one stock and a put option on another stock. For the first option the stock price is 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and ...2018-8-11 19:35 - 13751137832 - 灌水吧

Derivatives risk management and value，原版书籍，996页
6 个回复 - 1964 次查看 2011-9-10 08:10 - shyyw - 金融学（理论版）

Incorporating higher moments into value‐at‐risk forecasting
1 个回复 - 392 次查看【作者(必填)】 A Polanski， E Stoja 【文题(必填)】 Incorporating higher moments into value‐at‐risk forecasting【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=Inco ...2018-5-22 11:14 - internet.hzx - 求助成功区

Corporate Value of Enterprise Risk Management: The Next Step in Business Managem
17 个回复 - 7582 次查看 Publication Date: March 8, 2011 | ISBN-10: 0470882549 | ISBN-13: 978-0470882542 | Edition: 1 The ultimate guide to maximizing shareholder value through ERMThe first book to introduce an emerging appr ...2013-9-20 17:49 - zhllhk - 金融学（理论版）

Risk Attribution Using the Shapley Value: Methodology and Policy Applications
3 个回复 - 939 次查看【作者(必填)】 SOM 【文题(必填)】 Risk Attribution Using the Shapley Value: Methodology and Policy Applications【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=Risk+ ...2018-2-15 21:12 - internet.hzx - 求助成功区

Value at Risk, 3E, Philippe Jorion
3 个回复 - 2988 次查看 2017-9-10 10:19 - Carina821 - 风险管理

Estimating and forecasting portfolio's Value-at-Risk with wavelet-based
1 个回复 - 496 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】Estimating and forecasting portfolio's Value-at-Risk with wavelet-based extreme value theory: Evidence from crude oil prices and US exchange ratesR Jammazi, DK Nguyen - ...2018-1-19 16:46 - 金融坦然 - 求助成功区

Risk Management: Lever for SME Development and Stakeholder Value Creation
12 个回复 - 776 次查看 Wiley–ISTE | 2018 | ISBN 978-1-119-47501-9 | 295 pages | PDF | 2 M Risk management practices are growing both in number and complexity in businesses, notably driven by new regulatory standards th ...2018-1-15 09:43 - igs816 - 经管书评

Value-at-Risk analysis for long-term interest rate futures: Fat-tail and long me
1 个回复 - 497 次查看【作者(必填)】 Ping-TsungWuaShwu-JaneShiehb 【文题(必填)】 Value-at-Risk analysis for long-term interest rate futures: Fat-tail and long memory in return innovations【年份(必填)】 2007 【全文链接 ...2018-1-13 22:33 - internet.hzx - 求助成功区

Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk
1 个回复 - 504 次查看【作者(必填)】 Carlos Escanciano[/backcolor] &Jose Olmo[/backcolor] 【文题(必填)】 Backtesting Parametric Value-at-Risk With Estimation Risk【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2018-1-13 20:27 - internet.hzx - 求助成功区

发一本好书：Philippe Jorion的value at risk(第三版)
32 个回复 - 11143 次查看抱歉，刚才发送过程中中断了。打包重发2011-3-8 00:08 - king20092009 - Forum

完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码
0 个回复 - 1417 次查看完全复制Backtesting Value-at-Risk A GMM Duration-based Test的matlab代码是进行VaR测试、风险管理建模、金融计量方面的极好材料，改一改数据就可以发表一篇高质量的论文了。 Bertrand Candelon, Gilb ...2017-11-28 19:15 - xiaorenwuhyl - 现金交易版

【求助】Risks, Challenges and Value for Money of Public–Private Partnerships
5 个回复 - 806 次查看【作者(必填)】 Chung, Demi 【文题(必填)】Risks, Challenges and Value for Money of Public–Private Partnerships 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://chinesesites.library.ing ...2017-1-12 20:39 - yuan.ying - 求助成功区

Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文源码
4 个回复 - 1317 次查看 Backtesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test 论文的源码，代码下下来跑一下，论文就出来了，哈哈 http://www.xuebaclub.top/bbs/showthread.php?tid=1022017-10-6 19:01 - xiaorenwuhyl - 金融学（理论版）

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