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Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码（附原始数据和2000-2018年结果）5 个回复 - 62464 次查看 Richardson预期投资模型计算投资效率 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足， ...2019-5-5 16:20 - momingqimiao7 - 现金交易版
线性回归模型的随机回归系数和随机抽样OLS估计量的渐近分布。
0 个回复 - 1372 次查看 线性回归模型的随机回归系数和随机抽样OLS估计量的渐近分布。 西班牙语版 整理的非常好，公式推导和注释，相关文献出处。 仅供私人用途，有版权。 尽量自己查查，实在不懂问我。我有好多不懂求大神帮忙。 ...2016-3-30 05:58 - 侯政伊 - 海外生活
0 个回复 - 1372 次查看 线性回归模型的随机回归系数和随机抽样OLS估计量的渐近分布。 西班牙语版 整理的非常好，公式推导和注释，相关文献出处。 仅供私人用途，有版权。 尽量自己查查，实在不懂问我。我有好多不懂求大神帮忙。 ...2016-3-30 05:58 - 侯政伊 - 海外生活
如何正确理解混合ols回归模型
24 个回复 - 107597 次查看 近段时间因为写论文要用到stata处理面板数据，相关的东西也了解了点。首先对面板数据做了hausman检验，固定效应优于随机效应，然后固定效应回归后F值较小，仅为1.26，这么说是混合ols模型优于固定效应模型了（请高手 ...2013-6-17 15:38 - XJ乔 - Stata专版
24 个回复 - 107597 次查看 近段时间因为写论文要用到stata处理面板数据，相关的东西也了解了点。首先对面板数据做了hausman检验，固定效应优于随机效应，然后固定效应回归后F值较小，仅为1.26，这么说是混合ols模型优于固定效应模型了（请高手 ...2013-6-17 15:38 - XJ乔 - Stata专版
OLS没有通过显著性检验的变量，可以纳入地理加权回归模型GWR里吗？
10 个回复 - 6438 次查看 OLS没有通过显著性检验的变量，可以纳入地理加权回归模型GWR里吗？还是说，只要地理加权回归模型的AICc达到要求，标准残差空间随机分布就可以呢？2019-8-22 10:15 - JingchenI - 区域经济学
10 个回复 - 6438 次查看 OLS没有通过显著性检验的变量，可以纳入地理加权回归模型GWR里吗？还是说，只要地理加权回归模型的AICc达到要求，标准残差空间随机分布就可以呢？2019-8-22 10:15 - JingchenI - 区域经济学
怎样选择负二项回归模型和OLS回归模型？
11 个回复 - 16640 次查看 y值（因变量）为整数值（大于等于0），且呈离散分布（方差大于均值），在用负二项回归模型进行拟合时，结果表明Likelihood Ratio test of alpha=0，也就是说负二项回归模型的选择是正确的，但是 Pseudo R2= 0.1039， ...2018-7-18 11:03 - 速唯官方570 - 爱问频道
11 个回复 - 16640 次查看 y值（因变量）为整数值（大于等于0），且呈离散分布（方差大于均值），在用负二项回归模型进行拟合时，结果表明Likelihood Ratio test of alpha=0，也就是说负二项回归模型的选择是正确的，但是 Pseudo R2= 0.1039， ...2018-7-18 11:03 - 速唯官方570 - 爱问频道
变量取对数之后，做线性回归模型的ols估计之后，变量系数改变
1 个回复 - 1626 次查看 在变量没有取对数之前，做了ols估计，符合是负的，是正确的。但是取了对数之后，再做线性回归模型ols估计，发现有一些取对数的变量的系数变成了正的，为什么会这样？2021-1-21 21:04 - 许照欢 - EViews专版
1 个回复 - 1626 次查看 在变量没有取对数之前，做了ols估计，符合是负的，是正确的。但是取了对数之后，再做线性回归模型ols估计，发现有一些取对数的变量的系数变成了正的，为什么会这样？2021-1-21 21:04 - 许照欢 - EViews专版
过原点的线性回归模型OLS残差均值为什么不再为0？
3 个回复 - 3825 次查看 是跟截距项的作用有关吗？我查了一下有人说截距项是为了避免模型误设什么的，但我还是没想到这跟残差有什么关系。2021-4-9 10:26 - 找数据的搬砖人 - 爱问频道
3 个回复 - 3825 次查看 是跟截距项的作用有关吗？我查了一下有人说截距项是为了避免模型误设什么的，但我还是没想到这跟残差有什么关系。2021-4-9 10:26 - 找数据的搬砖人 - 爱问频道
如何判断使用ols、固定效应回归还是随即效应回归模型?
7 个回复 - 42165 次查看 大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xt ...2019-3-10 20:00 - 匿名 - 悬赏大厅
7 个回复 - 42165 次查看 大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xt ...2019-3-10 20:00 - 匿名 - 悬赏大厅
请问OLS回归模型中怎么把residual的标准差加进去
0 个回复 - 834 次查看 想请教一下大神，对于这个模型我有两点不是很清楚： 1）这里的ui指的是全部的sample的residual, 所以我也是predict e, xb就能得出ui吗？ 2）ei指的是上面的这个residual的标准差，那我该怎么去计算这个数值呢？ ...2020-7-17 02:45 - uqb525803 - Stata专版
0 个回复 - 834 次查看 想请教一下大神，对于这个模型我有两点不是很清楚： 1）这里的ui指的是全部的sample的residual, 所以我也是predict e, xb就能得出ui吗？ 2）ei指的是上面的这个residual的标准差，那我该怎么去计算这个数值呢？ ...2020-7-17 02:45 - uqb525803 - Stata专版
stata中的ols回归模型问题
2 个回复 - 6960 次查看 求教各位！问题是这样的，模型用ols直接做出来结果很好，但是加上行业虚拟变量和年份虚拟变量后结果就完全不好了。 但是如果只是单独加上年份虚拟变量或者行业虚拟变量与最简单的OLS结果又是一样的。 但是两者都加 ...2019-1-10 20:55 - shirley_wong - Stata专版
2 个回复 - 6960 次查看 求教各位！问题是这样的，模型用ols直接做出来结果很好，但是加上行业虚拟变量和年份虚拟变量后结果就完全不好了。 但是如果只是单独加上年份虚拟变量或者行业虚拟变量与最简单的OLS结果又是一样的。 但是两者都加 ...2019-1-10 20:55 - shirley_wong - Stata专版
在回归模型中加入两个变量的交乘项是否违背了（OLS）线性假设？
0 个回复 - 755 次查看 如果交乘项显著，是不是意味着没有加入交乘项的结果是不可靠的？2018-5-13 22:29 - peyzf - Stata专版
0 个回复 - 755 次查看 如果交乘项显著，是不是意味着没有加入交乘项的结果是不可靠的？2018-5-13 22:29 - peyzf - Stata专版
自相关检验一定要用一元线性回归模型的OLS结果的残差检验吗
2 个回复 - 5399 次查看 如题，可不可以用双对数模型的ols结果的残差序列？比较纠结。。。求解答。2015-4-7 16:26 - passer8y - EViews专版
2 个回复 - 5399 次查看 如题，可不可以用双对数模型的ols结果的残差序列？比较纠结。。。求解答。2015-4-7 16:26 - passer8y - EViews专版
面板回归与OLS回归模型
1 个回复 - 8049 次查看 各位，请问一下： 1. 面板回归和虚拟变量回归是一回事吗？ 2. 如何比较面板回归模型与普通最小二乘回归模型的优劣？考虑到面板回归模型引入了虚拟变量，可能R2不是很适合用来比较。 写论文中，十分着急，多谢 ...2014-4-20 22:01 - 水印心 - Stata专版
1 个回复 - 8049 次查看 各位，请问一下： 1. 面板回归和虚拟变量回归是一回事吗？ 2. 如何比较面板回归模型与普通最小二乘回归模型的优劣？考虑到面板回归模型引入了虚拟变量，可能R2不是很适合用来比较。 写论文中，十分着急，多谢 ...2014-4-20 22:01 - 水印心 - Stata专版
