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★筛选数据★ A股是否ST、*ST或PT数据整理（附数据和Stata整理代码）更新至20229 个回复 - 5969 次查看 是否ST、*ST或PT 1、剔除说明 做论文实证分析进行的时候通常需要剔除ST、*ST或PT类上市公司，因为这类公司存在连续亏损。 [*]ST----公司经营连续二年亏损，特别处理。 [*]*ST---公司经营连续三年亏损，退市 ...2023-1-26 12:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年（附Stata代码）4 个回复 - 3460 次查看 经济政策不确定 计算说明[hr] 原始数据来自：Baker et al.(2016)基于《南华早报》(South China Morning Post)文章关键词的搜索而构建的中国经济政策不确定性指数(Economic Policy Uncertainty) 构建指标 ...2023-1-26 11:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
更新2021-2001年上市公司权益资本成本数据大全（包括MPEG、 PEG、CAPM、OJ）代码数据0 个回复 - 543 次查看 1.资料名称：2021-2001年上市公司权益资本成本数据大全（包括MPEG、 PEG、CAPM、OJ四种模型） 2.计算方式： 1.MPEG模型：该模型假设在预测的有限期内，非正常收益增长率的期望变化率非零。该模型最大优点是：对 ...2023-1-25 23:47 - 水亦清明 - 现金交易版
做面板分析之前，必须要进行单位跟检验，F、H检验吗？还有R方一定要很大吗？得出0.2可
2 个回复 - 2959 次查看 这里ROE为企业绩效，CSR为社会责任，其他的为控制变量。这里的R方也不是很大，此外，不理解为什么要用面板模型，采用spss也一样能做的啊？我这里有个滞后期问题，样本是40家公司，5年数据，求大神指导。2016-1-13 13:36 - 安静幸福 - EViews专版
2 个回复 - 2959 次查看 这里ROE为企业绩效，CSR为社会责任，其他的为控制变量。这里的R方也不是很大，此外，不理解为什么要用面板模型，采用spss也一样能做的啊？我这里有个滞后期问题，样本是40家公司，5年数据，求大神指导。2016-1-13 13:36 - 安静幸福 - EViews专版
DWH检验p=0.04拒绝原假设，说明原解释变量具有内生性，所以使用工具变量是合理的对吗
6 个回复 - 5873 次查看 如题，这样理解对吗？2019-4-2 10:03 - rilletlinn - Stata专版
6 个回复 - 5873 次查看 如题，这样理解对吗？2019-4-2 10:03 - rilletlinn - Stata专版
内生性DWH检验（estat endogenous）
39 个回复 - 61296 次查看 前面霍斯曼检验都可以正常进行 在系统输入 . estat endogenous 显示：invalid subcommand endogenous 按照陈强老师书本提示update all /help，findit等都试了试也没找到下载点，在论坛里看到了相关问题，但没有 ...2019-1-3 16:44 - crystallyc22 - Stata专版
39 个回复 - 61296 次查看 前面霍斯曼检验都可以正常进行 在系统输入 . estat endogenous 显示：invalid subcommand endogenous 按照陈强老师书本提示update all /help，findit等都试了试也没找到下载点，在论坛里看到了相关问题，但没有 ...2019-1-3 16:44 - crystallyc22 - Stata专版
面板数据DWH检验命令
13 个回复 - 18966 次查看 求问： 面板数据进行DWH内生性检验的命令是什么？软件是STATA。或者具体操作步骤？谢谢！！2018-11-2 22:45 - 韩保 - Stata专版
13 个回复 - 18966 次查看 求问： 面板数据进行DWH内生性检验的命令是什么？软件是STATA。或者具体操作步骤？谢谢！！2018-11-2 22:45 - 韩保 - Stata专版
Kruskal-Wallis H检验的适用条件？
2 个回复 - 12344 次查看 非参数检验当中Kruskal-Wallis H检验有什么限制性条件么？比如对自变量和因变量有没有什么要求？2016-11-14 09:47 - 傻傻等不起你 - SPSS论坛
2 个回复 - 12344 次查看 非参数检验当中Kruskal-Wallis H检验有什么限制性条件么？比如对自变量和因变量有没有什么要求？2016-11-14 09:47 - 傻傻等不起你 - SPSS论坛
求问Mann—Whitney U检验与Kruskal—Wallis H检验在两组样本时有什么区别？
2 个回复 - 10640 次查看 RT：求问Mann—Whitney U检验与Kruskal—Wallis H检验在两组样本时有什么区别？2012-5-24 22:43 - hengwu1991 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 10640 次查看 RT：求问Mann—Whitney U检验与Kruskal—Wallis H检验在两组样本时有什么区别？2012-5-24 22:43 - hengwu1991 - 计量经济学与统计软件
随机效应模型的DWH检验怎么做
16 个回复 - 7026 次查看 跪求随机效应模型的DWH检验的stata命令。不要理论，希望直接给指令！！谢谢！！！！如有帮助可以给论坛币！！！！！！！ 本人的指标：gtfp（被解释变量）、RD（核心解释变量），index technology regime education ...2020-4-11 20:52 - yiyi1881 - Stata专版
16 个回复 - 7026 次查看 跪求随机效应模型的DWH检验的stata命令。不要理论，希望直接给指令！！谢谢！！！！如有帮助可以给论坛币！！！！！！！ 本人的指标：gtfp（被解释变量）、RD（核心解释变量），index technology regime education ...2020-4-11 20:52 - yiyi1881 - Stata专版
请问DWH检验和豪斯曼检验一样吗
9 个回复 - 2938 次查看 请问Durbin—Wu—Hausman 检验和豪斯曼检验是一样的吗？看到一些资料上说豪斯曼检验和DWH不一样，但是却没有找到明确的介绍两者异同的资料。 计量小白求大神详细解答！2021-6-23 23:31 - soncawu - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2938 次查看 请问Durbin—Wu—Hausman 检验和豪斯曼检验是一样的吗？看到一些资料上说豪斯曼检验和DWH不一样，但是却没有找到明确的介绍两者异同的资料。 计量小白求大神详细解答！2021-6-23 23:31 - soncawu - 计量经济学与统计软件
有序分类资料用了CMH检验，采用opartchi命令 结果有疑惑
0 个回复 - 766 次查看 Chi-square tests df Chi-square P-value Independence 6 17.18 0.0086 ------------------------------------------ ...2021-5-18 12:06 - jshnt - Stata专版
0 个回复 - 766 次查看 Chi-square tests df Chi-square P-value Independence 6 17.18 0.0086 ------------------------------------------ ...2021-5-18 12:06 - jshnt - Stata专版
新人求助！R语言中如何做修正的R/S，V/S分析法和GPH检验，并输出log-log图！
28 个回复 - 8624 次查看 [hr][hr] 我买了R语言时间金融序列的视频，但发现长记忆这块都是用Splus软件，很多函数在R语言中没有，现在在搞论文很头疼，关于检验这块只找到经典的R/S分析法的检验和赫斯特指数的计算，我想知道有没有修正的R/S和 ...2015-9-14 16:36 - Sunshine飞鸟 - R语言论坛
28 个回复 - 8624 次查看 [hr][hr] 我买了R语言时间金融序列的视频，但发现长记忆这块都是用Splus软件，很多函数在R语言中没有，现在在搞论文很头疼，关于检验这块只找到经典的R/S分析法的检验和赫斯特指数的计算，我想知道有没有修正的R/S和 ...2015-9-14 16:36 - Sunshine飞鸟 - R语言论坛
请问MATLAB中对garch残差做arch检验该如何操作
1 个回复 - 840 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 840 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
关于ivprobit的DWH检验问题
9 个回复 - 9158 次查看 想请教一下各位老师们，我在做完ivprobit模型用DWH检验变量内生性时，stata运行结果出现提示 estat endogenous not valid ，是不是因为DWH只能检验ivregress模型呢，网上没有找到DWH模型检验ivprobit模型的例子，或者 ...2018-10-15 20:41 - 书寒剑暖 - Stata专版
9 个回复 - 9158 次查看 想请教一下各位老师们，我在做完ivprobit模型用DWH检验变量内生性时，stata运行结果出现提示 estat endogenous not valid ，是不是因为DWH只能检验ivregress模型呢，网上没有找到DWH模型检验ivprobit模型的例子，或者 ...2018-10-15 20:41 - 书寒剑暖 - Stata专版
SPSS如何做Knlskal一WallisH检验
3 个回复 - 3150 次查看 我是研究January effect，把总的月return分开分成了12个月的，也就是说，每个月有自己单独的return，总共12组数据。就像是这样： 在做在SPSS中做Knlskal一WallisH检验时，test variable list 应该选择什么？ g ...2010-8-4 04:39 - prettyboy2981 - SPSS论坛
3 个回复 - 3150 次查看 我是研究January effect，把总的月return分开分成了12个月的，也就是说，每个月有自己单独的return，总共12组数据。就像是这样： 在做在SPSS中做Knlskal一WallisH检验时，test variable list 应该选择什么？ g ...2010-8-4 04:39 - prettyboy2981 - SPSS论坛
有人知道Welch分布是什么吗？为什么在方差非齐性下选择Welch检验
0 个回复 - 3161 次查看 有人知道Welch分布是什么吗？为什么在方差非齐性下选择Welch检验（我只知道Welch分布近似于F分布，但是不知道其具体表达式），为什么Welch检验没有方差齐性的要求[/backcolor]2020-5-14 17:20 - 我叫游赟 - SPSS论坛
0 个回复 - 3161 次查看 有人知道Welch分布是什么吗？为什么在方差非齐性下选择Welch检验（我只知道Welch分布近似于F分布，但是不知道其具体表达式），为什么Welch检验没有方差齐性的要求[/backcolor]2020-5-14 17:20 - 我叫游赟 - SPSS论坛
求教怎么在eviews中进行F检验和H检验
9 个回复 - 29360 次查看 做毕业论文时用到，真心求教，马上开题了时间紧迫，10月份还要考cpa跪求啊2017-8-22 10:12 - lccdr - EViews专版
9 个回复 - 29360 次查看 做毕业论文时用到，真心求教，马上开题了时间紧迫，10月份还要考cpa跪求啊2017-8-22 10:12 - lccdr - EViews专版
豪斯曼和DWH检验不存在内生性
2 个回复 - 3993 次查看 请问找了工具变量，在使用工具变量法之前，做了豪斯曼和DWH检验，均无法拒绝原假设，可以在论文中直接说明模型不存在内生性吗2020-1-11 11:22 - 三重虫 - Stata专版
2 个回复 - 3993 次查看 请问找了工具变量，在使用工具变量法之前，做了豪斯曼和DWH检验，均无法拒绝原假设，可以在论文中直接说明模型不存在内生性吗2020-1-11 11:22 - 三重虫 - Stata专版
请教大佬们一个ARCH检验和BG检验的问题
0 个回复 - 1213 次查看 异方差的ARCH检验由Akaike info criterion 和 Schwarz criterion最小的原则确定出的滞后期数（阶数）和自相关检验中的BG检验的阶数是一样的吗？2019-12-12 17:27 - 华广小生 - EViews专版
0 个回复 - 1213 次查看 异方差的ARCH检验由Akaike info criterion 和 Schwarz criterion最小的原则确定出的滞后期数（阶数）和自相关检验中的BG检验的阶数是一样的吗？2019-12-12 17:27 - 华广小生 - EViews专版
DWH检验未拒绝原模型外生假说时应该怎么办？
11 个回复 - 5391 次查看 求大神指点！ 认为原OLS模型存在内生性问题，找到了内生变量的一个工具变量。由于是恰好识别，无法进行外生性检验，但通过了弱工具变量检验，不是弱工具变量。 但在使用Durbin-Wu-Hausman（DWH）检验原模型是否 ...2018-6-5 18:00 - lhz0003 - 爱问频道
11 个回复 - 5391 次查看 求大神指点！ 认为原OLS模型存在内生性问题，找到了内生变量的一个工具变量。由于是恰好识别，无法进行外生性检验，但通过了弱工具变量检验，不是弱工具变量。 但在使用Durbin-Wu-Hausman（DWH）检验原模型是否 ...2018-6-5 18:00 - lhz0003 - 爱问频道
求助：Kruskal-Wallis H检验的样本间的多重比较
7 个回复 - 27539 次查看 求问，我要做多组独立样本的秩和检验，用的Kruskal-Wallis H检验，即kruskal.test()，但是接下来做样本间两两比较该用什么程序？根据《R语言实战》上说的安装npmc包，但显示：package ‘npmc’ is not available (fo ...2015-1-31 14:56 - monet莲 - R语言论坛
7 个回复 - 27539 次查看 求问，我要做多组独立样本的秩和检验，用的Kruskal-Wallis H检验，即kruskal.test()，但是接下来做样本间两两比较该用什么程序？根据《R语言实战》上说的安装npmc包，但显示：package ‘npmc’ is not available (fo ...2015-1-31 14:56 - monet莲 - R语言论坛
求stata用Fama-MacBeth检验CAPM的有效性的代码
0 个回复 - 1302 次查看 大神们，谁有采用Fama-MacBeth两阶段方法检验上海或深圳证券市场CAPM模型的有效性的代码？最好附上一份数据吧，初学，想研究下。谢谢大家2019-5-28 19:55 - mtsr - Stata专版
0 个回复 - 1302 次查看 大神们，谁有采用Fama-MacBeth两阶段方法检验上海或深圳证券市场CAPM模型的有效性的代码？最好附上一份数据吧，初学，想研究下。谢谢大家2019-5-28 19:55 - mtsr - Stata专版
长记忆性 GPH检验 OXmetrics eviews
1 个回复 - 1216 次查看 要检验时间序列的长记忆性，别人论文里看到GPH检验。这个检验怎么做啊！！！ 求高手解答！！！ 貌似Eviews和OX可以做，可是具体怎么弄啊····· OX里面需要什么包才能做这个检验啊！！！！2017-8-31 22:25 - 言四幸 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1216 次查看 要检验时间序列的长记忆性，别人论文里看到GPH检验。这个检验怎么做啊！！！ 求高手解答！！！ 貌似Eviews和OX可以做，可是具体怎么弄啊····· OX里面需要什么包才能做这个检验啊！！！！2017-8-31 22:25 - 言四幸 - 计量经济学与统计软件
CMH检验和对数线性模型的区别
8 个回复 - 3894 次查看 对同组数据使用CMH检验和对数线性模型进行分析，分析变量为3个，即x*y*z，但是两者分析的结果差距很大，主要体现在p值上，请问什么原因造成的？对上述情况采用哪种分析为优？对CMH和对数线性模型是否有具体分析的限制 ...2013-8-23 14:57 - terryzhao1 - SAS专版
8 个回复 - 3894 次查看 对同组数据使用CMH检验和对数线性模型进行分析，分析变量为3个，即x*y*z，但是两者分析的结果差距很大，主要体现在p值上，请问什么原因造成的？对上述情况采用哪种分析为优？对CMH和对数线性模型是否有具体分析的限制 ...2013-8-23 14:57 - terryzhao1 - SAS专版
R语言coin包里CMH检验的P值怎么提取出来啊
0 个回复 - 1625 次查看 > t Asymptotic Generalized Cochran-Mantel-Haenszel Test data: Y by X (0, 1) stratified by Z chi-squared = 0.0019703, df = 1, p-value = 0.9646 > p-value = 0.9646怎么提 ...2018-12-4 16:52 - 老龟2010 - R语言论坛
0 个回复 - 1625 次查看 > t Asymptotic Generalized Cochran-Mantel-Haenszel Test data: Y by X (0, 1) stratified by Z chi-squared = 0.0019703, df = 1, p-value = 0.9646 > p-value = 0.9646怎么提 ...2018-12-4 16:52 - 老龟2010 - R语言论坛
eviews做dcc-mvgarch检验
0 个回复 - 1173 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1173 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
[求助]：请问Eviews残差ARCH检验的问题
2 个回复 - 3492 次查看 在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下： F-statistic 2.591197 Prob. F(6,228) 0.0190 O ...2017-4-22 10:35 - andydidier - EViews专版
2 个回复 - 3492 次查看 在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下： F-statistic 2.591197 Prob. F(6,228) 0.0190 O ...2017-4-22 10:35 - andydidier - EViews专版
做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验
12 个回复 - 8495 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
12 个回复 - 8495 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
面板矩方法（GMM）估计方法可以替代F检验和H检验吗？
13 个回复 - 3403 次查看 本人毕业论文，5年31个省关于3各变量的面板数据，老板要求建立PVAR模型。一直在论坛找帖子学习（笑哭）昨天自己用Eviews将数据进行了面板单位根检验，结果显示数据是平稳的，所以今天继续，看到有的论文说接下来应该 ...2018-3-14 11:19 - 向静静 - Stata专版
13 个回复 - 3403 次查看 本人毕业论文，5年31个省关于3各变量的面板数据，老板要求建立PVAR模型。一直在论坛找帖子学习（笑哭）昨天自己用Eviews将数据进行了面板单位根检验，结果显示数据是平稳的，所以今天继续，看到有的论文说接下来应该 ...2018-3-14 11:19 - 向静静 - Stata专版
面板矩方法（GMM）估计方法可以替代F检验和H检验吗？
3 个回复 - 1621 次查看 本人毕业论文，5年31个省关于3各变量的面板数据，老板要求建立PVAR模型。一直在论坛找帖子学习（笑哭）昨天自己用Eviews将数据进行了面板单位根检验，结果显示数据是平稳的，所以今天继续，看到有的论文说接下来应该 ...2018-3-14 11:26 - 向静静 - EViews专版
3 个回复 - 1621 次查看 本人毕业论文，5年31个省关于3各变量的面板数据，老板要求建立PVAR模型。一直在论坛找帖子学习（笑哭）昨天自己用Eviews将数据进行了面板单位根检验，结果显示数据是平稳的，所以今天继续，看到有的论文说接下来应该 ...2018-3-14 11:26 - 向静静 - EViews专版
stata中求出滞后一期变量后的H检验假设统计量
0 个回复 - 1129 次查看 我原来求滞后变量之前的H=lnlab+lndep+lncap 求问得出滞后变量滞后的H的计算方法有变化吗2017-9-1 20:57 - Eugenia_7 - Stata专版
0 个回复 - 1129 次查看 我原来求滞后变量之前的H=lnlab+lndep+lncap 求问得出滞后变量滞后的H的计算方法有变化吗2017-9-1 20:57 - Eugenia_7 - Stata专版
结构突变协整检验（G-H检验）R代码
0 个回复 - 1838 次查看 最近在做结构突变协整理论，在Hansen个人主页上找到了96年文章中GH检验的R程序，但在调用时出现提示：序列过长或有无效数据，已经排除了无效数据的可能，请问GH检验只能用于小样本吗（本人所用时间序列数据1100多行） ...2017-8-10 17:35 - wezhangxl - R语言论坛
0 个回复 - 1838 次查看 最近在做结构突变协整理论，在Hansen个人主页上找到了96年文章中GH检验的R程序，但在调用时出现提示：序列过长或有无效数据，已经排除了无效数据的可能，请问GH检验只能用于小样本吗（本人所用时间序列数据1100多行） ...2017-8-10 17:35 - wezhangxl - R语言论坛
BEKK-GARCH检验波动溢出效应，有偿编程，求帮忙！！！
23 个回复 - 4986 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 4986 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series
1 个回复 - 1627 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
1 个回复 - 1627 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
ARCH检验后出现这样的结果，到底是有没有ARCH效应啊，好头疼
3 个回复 - 5245 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5245 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
eviews进行garch检验
1 个回复 - 1645 次查看 eviews进行garch检验后arch-lm检验结果显示不存在arch效应和残差平方的自相关图结果显示存在相关性相互矛盾，怎么办？2016-12-8 09:02 - 15151808857 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1645 次查看 eviews进行garch检验后arch-lm检验结果显示不存在arch效应和残差平方的自相关图结果显示存在相关性相互矛盾，怎么办？2016-12-8 09:02 - 15151808857 - 计量经济学与统计软件
Kruskal-Wallis H检验的自变量可以是定类尺度么
2 个回复 - 1946 次查看 Kruskal-Wallis H检验的自变量可以是定类尺度和序号尺度么？比如性别，学历等？还是必须要是度量尺度？2016-11-24 09:44 - 傻傻等不起你 - SPSS论坛
2 个回复 - 1946 次查看 Kruskal-Wallis H检验的自变量可以是定类尺度和序号尺度么？比如性别，学历等？还是必须要是度量尺度？2016-11-24 09:44 - 傻傻等不起你 - SPSS论坛
面板模型，h检验的p值为1什么意思？
2 个回复 - 6791 次查看 各位大神，面板模型，我之前进行F检验的p值为0，拒绝原假设，选择固定效应模型。但H检验的p值为1，如下图，请问这是是什么意思？应该如何修正？急求！！非常感谢！！！！2015-9-1 18:54 - xigua西瓜 - 新手入门区
2 个回复 - 6791 次查看 各位大神，面板模型，我之前进行F检验的p值为0，拒绝原假设，选择固定效应模型。但H检验的p值为1，如下图，请问这是是什么意思？应该如何修正？急求！！非常感谢！！！！2015-9-1 18:54 - xigua西瓜 - 新手入门区
ARCH检验P值求助
3 个回复 - 4886 次查看 当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应？2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
3 个回复 - 4886 次查看 当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应？2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
好急！怎么用Tgarch检验非对称性在EVIEWS软件里面
0 个回复 - 1295 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
0 个回复 - 1295 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
在H检验之后确定为随机效应模型，结果如下，如何分析？
4 个回复 - 7622 次查看 想求助一下各位，这个回归结果里面的Weighted Statistics和Unweighted Statistics中显示的R-squared不高，是不是说明回归结果不是很好？ 还有想额外问一下，是不是一定要经过H检验？我直接使用固定效应模型是不是也 ...2016-2-16 12:50 - huihuiweiwu - EViews专版
4 个回复 - 7622 次查看 想求助一下各位，这个回归结果里面的Weighted Statistics和Unweighted Statistics中显示的R-squared不高，是不是说明回归结果不是很好？ 还有想额外问一下，是不是一定要经过H检验？我直接使用固定效应模型是不是也 ...2016-2-16 12:50 - huihuiweiwu - EViews专版
Arch检验F统计量与LM
3 个回复 - 6446 次查看 求助论坛大佬： 今日小生写论文查阅文献时，发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述： 表2 ARCH LM 检验结果 变量 系数 标准误T 统计量 P 值 C ...2016-1-31 17:56 - 游学者 - EViews专版
3 个回复 - 6446 次查看 求助论坛大佬： 今日小生写论文查阅文献时，发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述： 表2 ARCH LM 检验结果 变量 系数 标准误T 统计量 P 值 C ...2016-1-31 17:56 - 游学者 - EViews专版
请问怎样用Eviews6.0进行面板数据的F和H检验，还有我的数据是14个截面，4年数据，需要
2 个回复 - 1141 次查看 请问怎样用Eviews6.0进行面板数据的F和H检验，还有我的数据是14个截面，4年数据，需要进行单位根检验和协整检验吗?跪求大神指点。急2013-9-21 21:13 - jiangyuanhehe - EViews专版
2 个回复 - 1141 次查看 请问怎样用Eviews6.0进行面板数据的F和H检验，还有我的数据是14个截面，4年数据，需要进行单位根检验和协整检验吗?跪求大神指点。急2013-9-21 21:13 - jiangyuanhehe - EViews专版
怎么看面板数据的F检验和H检验的结果
1 个回复 - 6107 次查看 我在evews上做了面板数据的F检验和H检验，但是不知道怎么判断结果，就教~2015-9-10 00:27 - 。.che. - EViews专版
1 个回复 - 6107 次查看 我在evews上做了面板数据的F检验和H检验，但是不知道怎么判断结果，就教~2015-9-10 00:27 - 。.che. - EViews专版
COX模型使用过程中如何做PH检验呢？R语言中如何实现？
1 个回复 - 2553 次查看 有哪些方法用于cox模型变量的ph检验？哪种是比较常用的呢？2014-12-22 17:30 - sysucaibai - R语言论坛
1 个回复 - 2553 次查看 有哪些方法用于cox模型变量的ph检验？哪种是比较常用的呢？2014-12-22 17:30 - sysucaibai - R语言论坛
求问：eviews中怎么输出ARCH检验的参数值？
1 个回复 - 2261 次查看 因为需要做滚动窗，所以必须编程，现在模型已经差不多建好了，想要检验一下残差项还有没有ARCH效应，利用archtest只能显示结果的试图，我想要在滚动窗中进行ARCH检验，所以需要输出一列p值，这样可以同时检查每个滚动 ...2013-12-18 17:09 - zhh小猪 - EViews专版
1 个回复 - 2261 次查看 因为需要做滚动窗，所以必须编程，现在模型已经差不多建好了，想要检验一下残差项还有没有ARCH效应，利用archtest只能显示结果的试图，我想要在滚动窗中进行ARCH检验，所以需要输出一列p值，这样可以同时检查每个滚动 ...2013-12-18 17:09 - zhh小猪 - EViews专版
eviews如何做DW-H检验
1 个回复 - 9260 次查看 回归模型中含有因变量的滞后项，不能做DW检验，请问如何使用eviews做DW-H检验，急，谢谢大家！2013-12-22 16:25 - tjuzl - EViews专版
1 个回复 - 9260 次查看 回归模型中含有因变量的滞后项，不能做DW检验，请问如何使用eviews做DW-H检验，急，谢谢大家！2013-12-22 16:25 - tjuzl - EViews专版
面板数据H检验与F检验
3 个回复 - 8788 次查看 如果F检验与H检验的结果矛盾怎么办？我在计算时，个体固定效应下F检验，P2014-11-13 17:22 - scorpiosilence - EViews专版
3 个回复 - 8788 次查看 如果F检验与H检验的结果矛盾怎么办？我在计算时，个体固定效应下F检验，P2014-11-13 17:22 - scorpiosilence - EViews专版
求助ARCH检验异方差时的滞后期的选择问题
8 个回复 - 11161 次查看 在eviews中进行ARCH检验异方差，number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568， number of lags 选择2时P值为0.1235， number of lags 选择3时是0.245 请问在这种情况下 可以在文章中说：选择滞后期为3，未能拒 ...2010-7-10 09:06 - cpuqqyan - EViews专版
8 个回复 - 11161 次查看 在eviews中进行ARCH检验异方差，number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568， number of lags 选择2时P值为0.1235， number of lags 选择3时是0.245 请问在这种情况下 可以在文章中说：选择滞后期为3，未能拒 ...2010-7-10 09:06 - cpuqqyan - EViews专版
求问关于matlab的garch检验
7 个回复 - 13494 次查看 我对沪深300指数近一年的对数收益率做了garch检验，用的是matlab[/backcolor] 首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图，如下[/backcolor] [/backcolor] 从[/backcolor] 图上看收益率的方差并没有自相关性 ...2014-5-19 10:36 - cerciwonnow - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13494 次查看 我对沪深300指数近一年的对数收益率做了garch检验，用的是matlab[/backcolor] 首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图，如下[/backcolor] [/backcolor] 从[/backcolor] 图上看收益率的方差并没有自相关性 ...2014-5-19 10:36 - cerciwonnow - MATLAB等数学软件专版
Multivariate GARCH检验
1 个回复 - 3274 次查看 请问各路高手Multivariate GARCH之后一般做些什么后期检验(diagnostic tests)？2008-3-3 20:13 - mrbusy - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3274 次查看 请问各路高手Multivariate GARCH之后一般做些什么后期检验(diagnostic tests)？2008-3-3 20:13 - mrbusy - MATLAB等数学软件专版
请问卡方检验与CMH检验的区别
8 个回复 - 32973 次查看 请问卡方检验与CMH检验的区别？ cmh检验是卡方检验的一种吗？ 先谢谢了，本人统计小白2009-8-13 15:08 - zhitler - SAS专版
8 个回复 - 32973 次查看 请问卡方检验与CMH检验的区别？ cmh检验是卡方检验的一种吗？ 先谢谢了，本人统计小白2009-8-13 15:08 - zhitler - SAS专版
请问面板数据的F检验和H检验在Eviews中如何实现？
19 个回复 - 13921 次查看 本人在进行面板数据估计时，不知道用Eviews软件怎么进行选择变截距，变系数选择的F检验，和选择固定影响和随机影响的H检验。请教高手啊！多谢多谢 ！！！！！！！！！！！！！！！！！2006-9-7 17:16 - crab910 - EViews专版
19 个回复 - 13921 次查看 本人在进行面板数据估计时，不知道用Eviews软件怎么进行选择变截距，变系数选择的F检验，和选择固定影响和随机影响的H检验。请教高手啊！多谢多谢 ！！！！！！！！！！！！！！！！！2006-9-7 17:16 - crab910 - EViews专版
面板数据的F检验与H检验
7 个回复 - 9739 次查看 是不是面板数据采用哪种模型形式必须由F检验和H检验确定 假设根据论文需要必须用个体固定效应模型但该模型又无法通过检验那就不适合采用了吗？ 请高手指教。。。2009-8-3 16:45 - nancy1776 - EViews专版
7 个回复 - 9739 次查看 是不是面板数据采用哪种模型形式必须由F检验和H检验确定 假设根据论文需要必须用个体固定效应模型但该模型又无法通过检验那就不适合采用了吗？ 请高手指教。。。2009-8-3 16:45 - nancy1776 - EViews专版
arch检验中的均值模型建立问题
1 个回复 - 1887 次查看 在建立均值模型的时候要怎么在eviews里面操作？ 我用的是收益率序列 建立的简单的均值模型可以是[draw]a11i23b24423726d23527fa11i23d24b24924524f24b25124e25425c25526525126a24726c23d26e23b26e24727424b27625 ...2013-5-30 19:11 - sakura0101 - EViews专版
1 个回复 - 1887 次查看 在建立均值模型的时候要怎么在eviews里面操作？ 我用的是收益率序列 建立的简单的均值模型可以是[draw]a11i23b24423726d23527fa11i23d24b24924524f24b25124e25425c25526525126a24726c23d26e23b26e24727424b27625 ...2013-5-30 19:11 - sakura0101 - EViews专版
做ARCH检验出现log of non positive number
1 个回复 - 1981 次查看 我用上海市月度CPI做ARCH模型检验，数据保存名为cpim选择ARCH模型后，输入的是cpim cpim(-1) c 做ARCH模型一阶检验，但是总是出现“log of non positive number” 这是怎么回事？要怎样解决呢？2013-5-14 15:03 - 一叶轻轻 - EViews专版
1 个回复 - 1981 次查看 我用上海市月度CPI做ARCH模型检验，数据保存名为cpim选择ARCH模型后，输入的是cpim cpim(-1) c 做ARCH模型一阶检验，但是总是出现“log of non positive number” 这是怎么回事？要怎样解决呢？2013-5-14 15:03 - 一叶轻轻 - EViews专版
【请教高手】如何用Eviews进行H检验？
1 个回复 - 1690 次查看 怎样用Eviews实现滞后自变量的自相关H检验？ 请高手指点！！！2009-12-24 16:17 - jialincau - EViews专版
1 个回复 - 1690 次查看 怎样用Eviews实现滞后自变量的自相关H检验？ 请高手指点！！！2009-12-24 16:17 - jialincau - EViews专版
[求助]Eviews中的ATCH检验的原假设到底是什么？
1 个回复 - 1999 次查看 我现在在做一个课程论文，是检验汽车拥有量的计量经济学模型的检验和预测的。但是，做出来的的模型的ARCH检验却不知道怎么回事，希望高后指点！！2007-7-3 18:57 - EthanCrystal - EViews专版
1 个回复 - 1999 次查看 我现在在做一个课程论文，是检验汽车拥有量的计量经济学模型的检验和预测的。但是，做出来的的模型的ARCH检验却不知道怎么回事，希望高后指点！！2007-7-3 18:57 - EthanCrystal - EViews专版
arch检验中出现“No observations"
8 个回复 - 3018 次查看 我处理的数据是某投资产品收益率时间序列，从3103个数据，其中我使用keep命令将收益率为非0的数据保留，剩余2053个数据，做archlm检验，滞后6阶，结果只给出了4阶，然后提示No observations。 请问连老师，这是为什 ...2012-10-17 12:02 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
8 个回复 - 3018 次查看 我处理的数据是某投资产品收益率时间序列，从3103个数据，其中我使用keep命令将收益率为非0的数据保留，剩余2053个数据，做archlm检验，滞后6阶，结果只给出了4阶，然后提示No observations。 请问连老师，这是为什 ...2012-10-17 12:02 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
arch检验疑问
2 个回复 - 3017 次查看 在eviews中，arch检测出来以后，上面一行写的是OBS*R^2，我看到好多人就拿这个比较卡方分布，但是书上不是写的是（n-p）*r^2,这个明显不是n*r^2,有的时候判断结果还不一样那eviews出来的那个结果能不能用啊？？2010-12-30 19:09 - wardrober - EViews专版
2 个回复 - 3017 次查看 在eviews中，arch检测出来以后，上面一行写的是OBS*R^2，我看到好多人就拿这个比较卡方分布，但是书上不是写的是（n-p）*r^2,这个明显不是n*r^2,有的时候判断结果还不一样那eviews出来的那个结果能不能用啊？？2010-12-30 19:09 - wardrober - EViews专版
[求助]跪求ARCH检验的抄作方法
3 个回复 - 6029 次查看 <p>本人不是学计量的，手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)</p><p>想对残差进行检验，听说ARCH LM检验可以检验时间序列，但是不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞不懂？<br/>哪位高人 ...2008-6-12 10:03 - boris820919 - EViews专版
3 个回复 - 6029 次查看 <p>本人不是学计量的，手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)</p><p>想对残差进行检验，听说ARCH LM检验可以检验时间序列，但是不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞不懂？<br/>哪位高人 ...2008-6-12 10:03 - boris820919 - EViews专版
如果要做R/S和GPH检验，看哪本书比较好？
3 个回复 - 3131 次查看 小弟准备写关于长记忆方面的文章，需要做R/S和GPH检验，不知道用 S-Plus&R软件的话，那本书会涉及这方面的内容？2011-3-2 11:09 - bianyue - R语言论坛
3 个回复 - 3131 次查看 小弟准备写关于长记忆方面的文章，需要做R/S和GPH检验，不知道用 S-Plus&R软件的话，那本书会涉及这方面的内容？2011-3-2 11:09 - bianyue - R语言论坛
紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值
13 个回复 - 5242 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
13 个回复 - 5242 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
请问DWH检验是哪章的内容？
6 个回复 - 4932 次查看 连老师： 您好！ 读过您发在2008年第10期《统计研究》上的大作“现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?”后感到获益匪浅，还有一点有些困惑，想问下表5中DWH检验内生性偏误是您课程中那一章讲到的， ...2010-1-31 01:47 - wxyrocky - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 4932 次查看 连老师： 您好！ 读过您发在2008年第10期《统计研究》上的大作“现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?”后感到获益匪浅，还有一点有些困惑，想问下表5中DWH检验内生性偏误是您课程中那一章讲到的， ...2010-1-31 01:47 - wxyrocky - 统计软件培训班VIP答疑区
