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stata 时间序列分段求和
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求助大神们,在进行股票日实际波动率的估计中,我得到了5分钟的数据,要用当天5分钟的收益率的平方和作为当天的日实际波动率,但是5分钟数据是很多天连在一起的,我想问如何在所有的5分钟数据中实现
分段求平方和(也 ...
2013-1-6 10:29 - zaizaibob - 湖南大学经济与贸易学院
关于分段时间序列的计量手法的问题
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请问一下大家,(2)这种把全期间分为前后两段的
时间序列方法是什么呀,
下面的obs和adR2都是同一列,说明不是对两段分别回归的结果,
原文说是加了dummy和每个变量相乘的交互项,但是我用chowreg做了以下之后, ...
2020-8-22 11:45 - zha2703690 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列基于序列间相关性的分段和极值问题
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请教各位前辈有关数据
分段及极值理论的知识:
试验数据是20480个点的
时间序列,想要对
时间序列尽可能多的
分段,并且段与段之间相互独立,挑选出每一段的极值,将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...
2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
r 语言 时间序列按条件分段问题
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有一个
时间序列的数据集 诸如“2016-03-05 20:25:26.335” (起始点)这样类型时间数据集,在dataframe的第一列, 第二列为观测数据,时间长度大概是20天,现在需要将这段数据每5分钟划为一小段,再统计每小段时间内 ...
2016-3-26 16:22 - 军人5026 - R语言论坛
分段的时间序列如何做方差分解
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如题,
时间序列数据需要
分段,此时通过irf table fevd做方差分解时,无法使用if语句,请问该如何处理,例如原句:irf table fevd, r(rate) noci ,现在大致需要irf table fevd, r(rate) if year
2015-9-20 20:22 - ┈━☆╅乙┅ - Stata专版
sas(求)时间序列分析版块儿,能否实现分段一元回归,并把回归参数和回归检验至于后
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data test;
input type $ pr r;
cards;
A 1.11 0.11
A 2.12 0.21
A 3.49 0.35
B 3.50 7.01
B 3.72 7.42
B 4.11 8.21
;
数据处理输出结果为
type pr r b
A 1.11 0.11 0.1
A 2.12 0.21 0. ...
2013-5-29 09:55 - 徐金池 - SAS专版
时间序列如何分段
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各位老师、前辈:
大家好!请问有谁知道如何将一个完整的
时间序列分段?
具体是这样的:已知
时间序列X与另一
时间序列Y为非线性相关,且已通过作图确定了曲线,提取了曲线的斜率变化点,下面称之为 ...
2010-7-26 10:33 - zzq98370 - 计量经济学与统计软件
问,如何在R里做分段函数的时间序列图
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wt是guaussin white noise, ~wn(0,Q2)
st是
分段函数t=0...100, st=0; t=101...200时,st=10exp((100-t)/20)*cos(2*pi*t/4)
怎么画xt=wt+st啊
2009-9-11 04:33 - 甜南瓜柚子 - R语言论坛