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时间序列使用逐步回归法之前是否需要先检查稳定性？
3 个回复 - 3887 次查看 我在做时间序列的实证分析中用了10个变量，需要用逐步回归减少多重共线性，要先做平稳性检验吗？都不平稳的话是直接协整，还是差分然后逐步回归2019-1-25 19:07 - a364156271 - Stata专版
3 个回复 - 3887 次查看 我在做时间序列的实证分析中用了10个变量，需要用逐步回归减少多重共线性，要先做平稳性检验吗？都不平稳的话是直接协整，还是差分然后逐步回归2019-1-25 19:07 - a364156271 - Stata专版
stata怎么做时间序列稳定性检验
1 个回复 - 1327 次查看 stata做时间序列稳定性检验时，时间怎么导不进去，怎么对时间进行处理2019-3-29 09:32 - 灰灰123. - Stata专版
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请教多元时间序列回归稳定性和协整问题
3 个回复 - 1981 次查看 多元时间序列回归： Y=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+u 对时间序列进行ADF检验时，如果各时间变量达到稳定时的差分阶数不同如何处理？ 假设各时间变量达到I（2）平稳，进行协整时使用EG检验（两变量协整）逐一对被解释变量 ...2013-12-25 22:02 - lisihui2008 - EViews专版
3 个回复 - 1981 次查看 多元时间序列回归： Y=aX1+bX2+cX3+dX4+eX5+u 对时间序列进行ADF检验时，如果各时间变量达到稳定时的差分阶数不同如何处理？ 假设各时间变量达到I（2）平稳，进行协整时使用EG检验（两变量协整）逐一对被解释变量 ...2013-12-25 22:02 - lisihui2008 - EViews专版
【求助】时间序列稳定性比较
1 个回复 - 1945 次查看 求教各位大侠，关于多个时间序列(最后可能做成AR MA ARMA中的一种模型)，如何比较其稳定性呢？是用半衰期，格林函数这些么，除了这两个还有其他指标么？如何用统计软件实现呀，貌似目前的统计软件都没法做的说。。。 ...2009-9-1 23:23 - coolfry - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1945 次查看 求教各位大侠，关于多个时间序列(最后可能做成AR MA ARMA中的一种模型)，如何比较其稳定性呢？是用半衰期，格林函数这些么，除了这两个还有其他指标么？如何用统计软件实现呀，貌似目前的统计软件都没法做的说。。。 ...2009-9-1 23:23 - coolfry - 计量经济学与统计软件
时间序列稳定性及相关性检验的问题
1 个回复 - 3045 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:01 - who68 - EViews专版
1 个回复 - 3045 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:01 - who68 - EViews专版
时间序列稳定性及相关性检验的问题
1 个回复 - 1715 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:11 - who68 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1715 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:11 - who68 - 计量经济学与统计软件
时间序列稳定性及相关性检验的问题
0 个回复 - 806 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 08:56 - who68 - 爱问频道
0 个回复 - 806 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 08:56 - who68 - 爱问频道
请教高手：是不是在用时间序列数据做回归的时候，必须做稳定性检验和协整分析？？？
6 个回复 - 4433 次查看 如题，谢谢指教2010-1-11 10:07 - aeonswang - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4433 次查看 如题，谢谢指教2010-1-11 10:07 - aeonswang - 计量经济学与统计软件
时间序列的稳定性处理
8 个回复 - 7697 次查看 通过ADF检验，发现各变量无法同阶单整，怎么处理才能进行回归？ 同阶单整的意思是：所有变量的d-1次差分是分别不平稳的，在d次差分分别通过平稳性检验？2013-4-21 16:39 - 小小星球 - EViews专版
8 个回复 - 7697 次查看 通过ADF检验，发现各变量无法同阶单整，怎么处理才能进行回归？ 同阶单整的意思是：所有变量的d-1次差分是分别不平稳的，在d次差分分别通过平稳性检验？2013-4-21 16:39 - 小小星球 - EViews专版
建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
9 个回复 - 4994 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 4994 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
动态面板模型截面斜率及时间序列的稳定性检验
3 个回复 - 3832 次查看 连老师,您在《面板误差修正模型xtpmg 命令》这节中比较了大N小T面板与大N大T面板，其中有提到：大N小T面板重点关注截面特征，只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；而大N大T面板则需同时关注截面和时序特 ...2010-5-8 04:06 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3832 次查看 连老师,您在《面板误差修正模型xtpmg 命令》这节中比较了大N小T面板与大N大T面板，其中有提到：大N小T面板重点关注截面特征，只允许截距发生变化，而各个截面的斜率则是相同的；而大N大T面板则需同时关注截面和时序特 ...2010-5-8 04:06 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
有关时间序列稳定性的问题
15 个回复 - 7334 次查看 请问，时间序列稳定性中的稳定性如何理解？因为有的经济指标很明显就不是每一年都一致的，比如GDP，应该是随着年份上涨，或下跌，不可能每年都一样啊，我在这把稳定性理解为数值不随时间的改变而改变，对吗？谢谢！ ...2013-1-23 15:53 - 钢的琴 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 7334 次查看 请问，时间序列稳定性中的稳定性如何理解？因为有的经济指标很明显就不是每一年都一致的，比如GDP，应该是随着年份上涨，或下跌，不可能每年都一样啊，我在这把稳定性理解为数值不随时间的改变而改变，对吗？谢谢！ ...2013-1-23 15:53 - 钢的琴 - 计量经济学与统计软件
有关时间序列数据稳定性的问题
1 个回复 - 1133 次查看 请问，时间序列稳定性一词中，稳定性一词该如何理解，是不变的意思吗？如果是的话，那有些数据很明显会随时间的改变而改变，比如说GDP，请问，该如何理解稳定性呢？谢谢！2013-1-23 15:57 - 钢的琴 - 爱问频道
1 个回复 - 1133 次查看 请问，时间序列稳定性一词中，稳定性一词该如何理解，是不变的意思吗？如果是的话，那有些数据很明显会随时间的改变而改变，比如说GDP，请问，该如何理解稳定性呢？谢谢！2013-1-23 15:57 - 钢的琴 - 爱问频道
关于时间序列稳定性检验
1 个回复 - 8152 次查看 eviews中，如果是用ARMA模型，则模型稳定性检验方法有chow检验，cusum检验和cusumsq检验。但是eviews只能做chow检验，cusum和cusumsq检验eviews说只能用于最小二乘，但我看到很多论文都用了cusum检验和cusumsq检验来 ...2011-5-9 17:22 - 风之影1987 - EViews专版
1 个回复 - 8152 次查看 eviews中，如果是用ARMA模型，则模型稳定性检验方法有chow检验，cusum检验和cusumsq检验。但是eviews只能做chow检验，cusum和cusumsq检验eviews说只能用于最小二乘，但我看到很多论文都用了cusum检验和cusumsq检验来 ...2011-5-9 17:22 - 风之影1987 - EViews专版
谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到
1 个回复 - 3791 次查看 谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到滞后三阶各特征方程的特征根均位于单位圆内, 模型稳定，然后再确定最大滞后阶数时（view/lag structure/lag length criteria）时 ...2012-9-5 10:18 - mushui208648 - EViews专版
1 个回复 - 3791 次查看 谢谢！请问对三时间序列做VAR模型稳定性检验时（view/lag structure/AR roots），得到滞后三阶各特征方程的特征根均位于单位圆内, 模型稳定，然后再确定最大滞后阶数时（view/lag structure/lag length criteria）时 ...2012-9-5 10:18 - mushui208648 - EViews专版
请问stata做时间序列残差项稳定性的检验怎么做？
2 个回复 - 5896 次查看 如题，用E-G两步法做完估计的协整回归方程后，再对残差项做稳定性检验，请问各位大侠怎么做啊？用的命令式什么？2012-5-12 21:13 - ipony - Stata专版
2 个回复 - 5896 次查看 如题，用E-G两步法做完估计的协整回归方程后，再对残差项做稳定性检验，请问各位大侠怎么做啊？用的命令式什么？2012-5-12 21:13 - ipony - Stata专版
时间序列的稳定性一定是前提吗？
3 个回复 - 3280 次查看 其实我也心里清楚，时间序列做回归，必须要稳定。。 但请观察大多数计量的教材，在没有讲到时间序列之前，OLS举的时间序列的例子，都没有进行稳定性的说明。。。为什么呢？哪位解释一下。。 再补充一下，当时间序列 ...2010-5-20 15:45 - willgcw - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3280 次查看 其实我也心里清楚，时间序列做回归，必须要稳定。。 但请观察大多数计量的教材，在没有讲到时间序列之前，OLS举的时间序列的例子，都没有进行稳定性的说明。。。为什么呢？哪位解释一下。。 再补充一下，当时间序列 ...2010-5-20 15:45 - willgcw - 计量经济学与统计软件
[下载]非线性时间序列模型的稳定性分析——遍历性理论与应用2
15 个回复 - 5442 次查看 需要用着下 [此贴子已经被作者于2007-6-16 14:58:01编辑过]2007-1-13 17:36 - bh7616 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 5442 次查看 需要用着下 [此贴子已经被作者于2007-6-16 14:58:01编辑过]2007-1-13 17:36 - bh7616 - 计量经济学与统计软件
使用eviews时如何判别时间序列数据稳定性
2 个回复 - 5132 次查看 从ca ，pca相关系数图，可知（偏）自相关系数均在置信区间内，好像是稳态，但是ADF检验结果表明，数据是非稳态的。那我的时间序列数据到底稳态？望各位帮忙，实在是迷惑。 ADF图可能不清楚（第一次发图），其结果 ...2010-6-3 21:10 - pinquion - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 5132 次查看 从ca ，pca相关系数图，可知（偏）自相关系数均在置信区间内，好像是稳态，但是ADF检验结果表明，数据是非稳态的。那我的时间序列数据到底稳态？望各位帮忙，实在是迷惑。 ADF图可能不清楚（第一次发图），其结果 ...2010-6-3 21:10 - pinquion - 数据分析与数据挖掘
求助,关于时间序列稳定性AR模型的问题!
1 个回复 - 3269 次查看 要证明一个AR模型是否稳定,是不是只要证明它的特征跟都在圆外就可以?这个圆的x,y轴分别代表什么啊?如果是代表两个特征根t1,t2的话,那不是应该t1平方+t2平方>1么?还有如果是虚根怎么办? 我现在这道题 AR(2): X(t ...2006-10-4 17:14 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3269 次查看 要证明一个AR模型是否稳定,是不是只要证明它的特征跟都在圆外就可以?这个圆的x,y轴分别代表什么啊?如果是代表两个特征根t1,t2的话,那不是应该t1平方+t2平方>1么?还有如果是虚根怎么办? 我现在这道题 AR(2): X(t ...2006-10-4 17:14 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
