结果:找到“股市 模型”相关内容114个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于Kalman滤波模型的股市泡沫度量
0 个回复 - 829 次查看
基于Kalman滤波
模型的
股市泡沫度量
。本文中我们提出了一种新的基于Kalman滤波的
股市泡沫度量
模型。该
模型将
股市基本面价值和泡沫均视为不可观测的变量,并且利用全市场平均每股收益的数据中含有的
股市基本面价 ...
2020-6-6 15:11 - Tiger-like - 现金交易版
基于ARFIMA的股市择时模型
4 个回复 - 651 次查看
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFIMA的
股市择时
模型
基于ARFI ...
2021-11-21 08:33 - Lamarr-202110 - 现金交易版
引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型
1 个回复 - 578 次查看
【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
引入联跳的中国
股市协方差预测——基于多元HAR
模型
【年份(必填)】
232
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=C ...
2019-5-3 09:18 - internet.hzx - 求助成功区
【转帖】中国股市的“老鼠仓”模型zz
5 个回复 - 4198 次查看
我谈的是一个关于中国股票市场和期货市场中的庄家的
模型。庄家为什么要做庄?股民为什么要参与?这就是这个
模型要回答的问题。
什么是庄家行为?庄家行为指的是庄家通过控制自己的持仓比例或者交易数量或者二者 ...
2004-6-21 16:14 - 518 - 投资人(实务版)
求助做基金股市债市相关性问题显著分析方法和模型
1 个回复 - 526 次查看
最近在做基金与
股市、债市相关性问题,即基金流量如何影响
股市和债市收益和波动,用VAR一直不显著,诚心求大佬帮忙找合适
模型进行分析,或者帮忙数据调整用VAR做显著,回复我后加VX联系,价格好说,
2021-2-22 13:25 - 番茄味zzz - 悬赏大厅
中国A 股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度模型修正
0 个回复 - 883 次查看
1 论文标题
《中国A
股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度
模型修正》
2 作者信息
张博洋,蒲成毅
3 出处和链接
《晋中学院学报》(Journal of Jinzhong University)第33 卷第2 期2016 年4 月
4 摘要
在 ...
2020-4-30 09:24 - 说好不哭吖 - 论文版
Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 27903 次查看
Fama-French三因子
模型是量化领域最经典的
模型之一,该
模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里,本文本着学习的精神对其进行了复现,并使用论文中的方法在中国A
股市场上进 ...
2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
Barra模型初探,A股市场风格解析
1 个回复 - 3490 次查看
>>> 引言
本篇内容是参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第一篇《Barra
模型初探,A
股市场风格解析》,下面将对Barra
模型的基本原理进行介绍,对
模型的细节部分进行说明,试图构建多因子收益归因 ...
2019-6-14 16:14 - JoinQuant - 量化投资
求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12283 次查看
我先建立了AR(4)
模型 R(t)=B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et
然后在AR
模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)
模型1,我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...
2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型
1 个回复 - 352 次查看
【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
引入联跳的中国
股市协方差预测——基于多元HAR
模型
【年份(必填)】
24
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJ ...
2019-5-3 09:20 - internet.hzx - 求助成功区
基于VaR模型对中国股市的实证研究
2 个回复 - 850 次查看
【作者(必填)】易莎
【文题(必填)】基于VaR
模型对中国
股市的实证研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10536-1012347925.htm
2018-7-10 05:33 - wangdali - 求助成功区
基于人工神经网络的股市预测模型
0 个回复 - 400 次查看
摘要:建立了构成基于人工神经网络的3种
股市预测
模型(基本数据
模型、技术指标
模型和宏观分析
模型),分析了神经网络应用于
股市预测的实效性.实证分析表明,3种
模型对上证综合指数的拟合效果均较好.在'基本数据
模型'中,建 ...
2018-1-31 03:00 - DL-er - 人工智能论文版
基于神经网络集成系统的股市预测模型
0 个回复 - 438 次查看
摘要:基于神经网络集成理论,建立
股市预测
模型.其中分别建立'基本数据
模型'、'技术指标
模型'和'宏观分析
模型',最后以简单平均生成集成系统.实证分析表明,
股市预测神经网络集成系统的泛化能力高于各个独立的
模型,从而 ...
2017-10-27 09:40 - 论文库 - 人工智能论文版
基于T—S模型的模糊神经网络在股市预测中的应用
0 个回复 - 504 次查看
摘要:采用基于T-S
模型的模糊神经网络,用改进的遗传算法来训练网络权值,隶属函数参数调整算法则采用动量法和学习率自适应调整相结合的策略,以上证指数和厦新电子(个股)为研究对象予以建模和预测。结果表明,此种 ...
2017-10-26 21:20 - a智多星 - 人工智能论文版
中美股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH模型
4 个回复 - 1788 次查看
【作者(必填)】
【文题(必填)】中美
股市联动性实证分析——基于DCC-GARCH
模型
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://bbs.pinggu.org/thread-789579-1-1.html 求大家帮忙
2017-6-11 01:27 - 日新少年 - 求助成功区
基于机制转换Copula模型的股市量价尾部关系研究
2 个回复 - 741 次查看
【作者(必填)】吴吉林
【文题(必填)】基于机制转换Copula
模型的
股市量价尾部关系研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2 ...
2017-3-23 19:15 - internet.hzx - 求助成功区
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
2 个回复 - 729 次查看
【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]; [/backcolor]陈铭新[/backcolor]
【文题(必填)】基于SEMIFAR
模型的我国
股市波动率的长记忆性研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...
2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
3 个回复 - 573 次查看
【作者(必填)】吴娟 郑雪峰
【文题(必填)】基于SEMIFAR
模型的我国
股市波动率的长记忆性研究
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/82514X/201212/1001984386.html
2015-9-23 20:20 - 笑逸生 - 求助成功区
中国股市的“老鼠仓”模型
3 个回复 - 1197 次查看
我谈的是一个关于中国股票市场和期货市场中的庄家的
模型。庄家为什么要做庄?股民为什么要参与?这就是这个
模型要回答的问题。[/backcolor] 什么是庄家行为?庄家行为指的是庄家通过控制自己的持仓比例或者 ...
2015-6-2 10:51 - 杨小凯xiaokai - 发展经济学
中国汇市和股市的关系研究 基于分形长记忆模型
3 个回复 - 5991 次查看
中国汇市和
股市的关系研究 基于分形长记忆
模型(高清)PDF
曹广喜 (作者)
出版社: 科学出版社; 第1版 (2013年8月1日)
平装: 152页
语种: 简体中文
开本: 5
编辑推荐
《中国汇市和
股市的关系研究:基于分形 ...
2015-4-13 11:42 - SamLei - 投资人(实务版)
金融工程:基于择时功效的股市宏观多因素预测模型
1 个回复 - 1788 次查看
这篇报告建立的
模型是在前期研究基础上的大幅改进,我们将关注点从领先变量转移到了任何可以为择时提供胜率的变量, 也就是说,一个宏观变量,不管它是领先指标,还是滞后指标,只要跟随它的趋势择时的胜率较高,我们 ...
2012-5-31 15:33 - nexus3 - 行业分析报告
GARCH模型-股市波动性
1 个回复 - 1792 次查看
看了高铁梅的书,顺便学习下,在garch
模型的那章,有个
股市波动性的garch
模型
按照步骤来,发现在最小二乘估计后,然后进行arch-lm检验,发现arch效应,那是不是代表最小二乘估计的残差
就能代表波动性,不必要进一 ...
2013-8-19 15:58 - chenyaot - EViews专版
摩根大通更新中国股市策略及模型组合
0 个回复 - 913 次查看
摩根大通(JPMorgan Chase & Co)策略师Adrian Mowat等人在周四(2014.5.29)公布的一份报告中称,看好到今年底新兴市场
股市回报率达到16%,而中国
股市将难以突破低报酬低波动的困境,会落后新兴市场。以下为报告的主要内 ...
2014-5-30 20:48 - tqttier3 - 金融学(理论版)
中国股市跳跃行为的随机波动模型分析
1 个回复 - 779 次查看
【作者(必填)】高延巡 胡日东 苏梽芳
【文题(必填)】中国
股市跳跃行为的随机波动
模型分析
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HQDB201005024.h ...
2013-7-31 16:08 - 欠扁哥 - 求助成功区
影响股市的政策与投资者行为——基于HS模型羊群效应的研究
3 个回复 - 2285 次查看
【作者(必填)】范加骥
【文题(必填)】影响
股市的政策与投资者行为——基于HS
模型羊群效应的研究
【年份(必填)】2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://61.183.148.149:8000/rewriter/WANFANGDATA/http/ ...
2013-4-3 14:37 - 佛爬墙 - 文献求助专区
推广的DCC模型及其在中国股市的应用
1 个回复 - 970 次查看
【作者(必填)】张青 程希骏 陈功
[*]
【文题(必填)】推广的DCC
模型及其在中国
股市的应用
【年份(必填)】2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_gcsxxb201101004.aspx
2012-7-2 12:06 - leihengzhishang - 求助成功区