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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1049 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2650 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
45家金融机构的系统性金融风险指标数据22 个回复 - 3036 次查看 里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度系统性金融风险值。 共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。 数据为非平衡数据，即不一定都 ...2022-7-12 21:39 - 考研啊成功 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12496 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
DCCA(去趋势互相关分析法)matlab代码，
7 个回复 - 6803 次查看 由于学习需要，根据文献，自己手动编写了DCCA去趋势互相关分析代码，并附上参考文献，需要对大家有帮助！2018-9-18 16:01 - lalala是我的 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 6803 次查看 由于学习需要，根据文献，自己手动编写了DCCA去趋势互相关分析代码，并附上参考文献，需要对大家有帮助！2018-9-18 16:01 - lalala是我的 - MATLAB等数学软件专版
MF-DFA,DCCA多重分形程序大全
23 个回复 - 14223 次查看 多重分形程序大全.用于特征降维，特征融合，相关分析等多元数据分析的鉴别型典型相关分析（[/backcolor]DCCA[/backcolor]）Matlab代码实现.[/backcolor]多重分形趋势互 分析法（MF-[/backcolor]DCCA[/backcolor]）方 ...2014-10-16 19:27 - 风雪里的战士 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 14223 次查看 多重分形程序大全.用于特征降维，特征融合，相关分析等多元数据分析的鉴别型典型相关分析（[/backcolor]DCCA[/backcolor]）Matlab代码实现.[/backcolor]多重分形趋势互 分析法（MF-[/backcolor]DCCA[/backcolor]）方 ...2014-10-16 19:27 - 风雪里的战士 - MATLAB等数学软件专版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3620 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3620 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
用GARCH-DCC分析行业溢出效应9 个回复 - 1908 次查看 用GARCH-DCC分析行业溢出效应 一、该代码包括如下接口： 独特之处：A. 该代码支持多个序列循环进行检验，并把相应结果保存到csv文件中。使得结果保存不再复杂，节省时间。B . 该代码普适性强，只要第一列是时间，后 ...2020-3-9 16:42 - daemonicaaa - 现金交易版
dccgarch模型R语言代码优化0 个回复 - 1374 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图 程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1708 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
EViews10的DCC-GARCH估計操作
12 个回复 - 7403 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
12 个回复 - 7403 次查看 EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。 步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r) 这个指令是打开EViews和R沟通管道，他 ...2020-11-30 04:42 - yenfeng1 - EViews专版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7194 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
329 个回复 - 55961 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 904 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 904 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2583 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
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求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2584 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
10 个回复 - 2584 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20357 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
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如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2530 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
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求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3299 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
6 个回复 - 3299 次查看 本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3471 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3471 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33301 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33301 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1200 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1200 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas教学
26 个回复 - 6498 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 6498 次查看 本人需要使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas模型，希望有人能够有完整源代码，并且能够帮助解释一下程序和运行结果，能够进行远程教学。费用可以商量。感谢。2020-4-21 20:50 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
多重分形去趋势波动交叉相关分析法（MF-DCCA）：国际汇率，经典案例分析与解读1 个回复 - 1005 次查看 多重分形去趋势波动交叉相关分析法（MF-DCCA）：国际汇率，经典案例分析与解读 多重分形去趋势波动交叉相关分析法（MF-DCCA）：国际汇率，经典案例分析与解读 多重分形去趋势波动交叉相关分析法（MF-DCCA）：国 ...2020-8-11 07:29 - lotus_sss - 现金交易版
DCC-MIDAS模型加入低频宏观变量
12 个回复 - 3419 次查看 如题，最近正在学习DCC-MIDAS模型，阅读文献后相对原有的DCC-MIDAS模型进行改进，希望可以加入低频宏观变量，希望大家多多帮忙2021-1-29 00:57 - 8692315120 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 3419 次查看 如题，最近正在学习DCC-MIDAS模型，阅读文献后相对原有的DCC-MIDAS模型进行改进，希望可以加入低频宏观变量，希望大家多多帮忙2021-1-29 00:57 - 8692315120 - MATLAB等数学软件专版
dcc-mgarch DCC(A)值不显著，模型还成立吗
2 个回复 - 1820 次查看 我用WinRATS 估计DCC-MGARCH模型， 结果a值（即输出结果中的DCC（A））值不显著，请问这种情况DCC模型还适用吗？2016-3-26 20:29 - hcjthu - MATLAB等数学软件专版
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混频回国模型DCCMIDAS的matlab代码
1 个回复 - 2226 次查看 对混频模型DCCMIDAS和GARCHMIDAS的matlab代码进行改造，以加入更多外生变量进行回归，原代码（UCLA，Huang 2013）只有一个外生变量，有些实证分析涉及到多个外生变量，如果有问题可以讲解，计算逻辑和计量理论都可以 ...2022-5-17 21:22 - 雄梁linghu - 经管代码库
1 个回复 - 2226 次查看 对混频模型DCCMIDAS和GARCHMIDAS的matlab代码进行改造，以加入更多外生变量进行回归，原代码（UCLA，Huang 2013）只有一个外生变量，有些实证分析涉及到多个外生变量，如果有问题可以讲解，计算逻辑和计量理论都可以 ...2022-5-17 21:22 - 雄梁linghu - 经管代码库
DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9603 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
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STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2736 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
1 个回复 - 2736 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3670 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3670 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？
14 个回复 - 5053 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
14 个回复 - 5053 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3322 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
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R rmgarch包 DCC-GARCH模型 相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15528 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
30 个回复 - 15528 次查看 求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因 只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛
DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 993 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
2 个回复 - 993 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
DCC GARCH建模 STATA 源代码
6 个回复 - 3902 次查看 /*1.数据导入*/ foreach x of varlist*{ local vlabel= `x'[1] label variable `x'"`vlabel'" } drop in 1/1 **删除空缺值 *splitd date,prase(/) egen mis=rowmiss(_all) drop if mis drop mis gen y ...2023-1-18 16:02 - 拓荒人1992 - Stata专版
6 个回复 - 3902 次查看 /*1.数据导入*/ foreach x of varlist*{ local vlabel= `x'[1] label variable `x'"`vlabel'" } drop in 1/1 **删除空缺值 *splitd date,prase(/) egen mis=rowmiss(_all) drop if mis drop mis gen y ...2023-1-18 16:02 - 拓荒人1992 - Stata专版
餐饮外卖服务数据及数据分析：数据来源 DCCI互联网数据中心1 个回复 - 1091 次查看 餐饮外卖服务数据及数据分析：数据来源 DCCI互联网数据中心 有童鞋在咨询： 餐饮外卖服务数据 1.2015年中国电商营销行业研究报告.pdf 2.2015中国白领人群网络外卖服务研究报告.pdf 3.2016上半年中国白领网络 ...2020-2-24 11:57 - Mujahida - 现金交易版
请问有人会用MATLAB或eviews做garch-midas和dcc-midas的没有？
12 个回复 - 4606 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
12 个回复 - 4606 次查看 请教各位大佬2019-3-4 12:09 - lucywing - 爱问频道
用winrats做dcc-mvgarch出的结果，求解释！
94 个回复 - 55942 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
94 个回复 - 55942 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
运行完了DCC_GARCH模型，哪个是动态相关系数啊？
11 个回复 - 13992 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 13992 次查看 各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？ 还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版
DCC-GARCH模型
7 个回复 - 7989 次查看 请教各位，我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果，显示not concave，该怎么办啊？还有，怎样作出动态条件相关系数的图呢？ 最好能加我QQ指导下~~QQ是5640067042013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
7 个回复 - 7989 次查看 请教各位，我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果，显示not concave，该怎么办啊？还有，怎样作出动态条件相关系数的图呢？ 最好能加我QQ指导下~~QQ是5640067042013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
dcc garch建模步骤-2020版本10 个回复 - 3669 次查看 dcc garch建模的步骤 #数据的抓取，数据的清洗，最后形成可建模数据表 #跨市场证券价格序列的合并 #缺失数据的清理 #对数价格序列的生成 #收益率的计算 #收益率均值、最大值、最小值、方差、标准差、峰度、 ...2020-3-10 17:20 - GaussAnalytica - 现金交易版
自己收集整理的 DCCI,IDC互联网数据中心研报及相关数据2 个回复 - 1152 次查看 自己收集整理的 DCCI,IDC互联网数据中心研报及相关数据 1.2015年 Android手机隐私安全报告pdf 2.2015年好搜移动用户研究报告，pdf 3.2015年中国 Android手机用户隐私安全认知调查报告pdf 4.2015年中国电商营 ...2020-9-14 13:24 - lotus_sss - 现金交易版
关于R语言包“dccmidas”制图时出现的BUG，有无大神求助
1 个回复 - 3392 次查看 如图所示，前K_c期被初始化被程序初始化为0，但要把前把前K_c期遮盖掉的时候，图片就会卡主出不来2022-12-8 17:49 - huanhouhua1 - R语言论坛
1 个回复 - 3392 次查看 如图所示，前K_c期被初始化被程序初始化为0，但要把前把前K_c期遮盖掉的时候，图片就会卡主出不来2022-12-8 17:49 - huanhouhua1 - R语言论坛
求问各位大佬，怎么用stata做Dcc-Garch-CoVa
3 个回复 - 2878 次查看 已经运行到动态相关系数那部分了，后面不知道怎么算covar2022-12-12 21:30 - 22哈哈哈 - Stata专版
3 个回复 - 2878 次查看 已经运行到动态相关系数那部分了，后面不知道怎么算covar2022-12-12 21:30 - 22哈哈哈 - Stata专版
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2821 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
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人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2079 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
大家的DCC-GARCH 模块都还好用吗？
11 个回复 - 6075 次查看 如题，最近突然发现DCC-GARCH的模块失效了，具体提示如图，重新安装add-ins、换电脑、重新安装e-views等方法都试过了，有老师或者同学知道是咋回事儿吗？论文模型卡住了，Eviews模块用不了，换别的软件做真的好难过一 ...2016-2-1 20:31 - ellenlyq - EViews专版
11 个回复 - 6075 次查看 如题，最近突然发现DCC-GARCH的模块失效了，具体提示如图，重新安装add-ins、换电脑、重新安装e-views等方法都试过了，有老师或者同学知道是咋回事儿吗？论文模型卡住了，Eviews模块用不了，换别的软件做真的好难过一 ...2016-2-1 20:31 - ellenlyq - EViews专版
跪求DCC-GARCH模型测算银行系统性风险的原理
0 个回复 - 3168 次查看 看了关于DCC-GARCH模型的相关视频，还是没搞懂怎么利用这个模型去估计出收益率相关系数和银行体系的收益率波动率，请问要用到什么数据?感恩！2022-11-14 21:02 - 21201044 - Forum
0 个回复 - 3168 次查看 看了关于DCC-GARCH模型的相关视频，还是没搞懂怎么利用这个模型去估计出收益率相关系数和银行体系的收益率波动率，请问要用到什么数据?感恩！2022-11-14 21:02 - 21201044 - Forum
[有偿编程]使用MATLAB做garch-midas和dcc-midas-x
13 个回复 - 4061 次查看 已有GARCH MIDAS 和DCC MIDAS的Matlab程序，然而不会做多因子的GARCH MIDAS 和引入低频宏观变量的DCC MIDAS X的程序，求大神解答！有偿！2021-4-3 23:33 - wsnn - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 4061 次查看 已有GARCH MIDAS 和DCC MIDAS的Matlab程序，然而不会做多因子的GARCH MIDAS 和引入低频宏观变量的DCC MIDAS X的程序，求大神解答！有偿！2021-4-3 23:33 - wsnn - 计量经济学与统计软件
MF-DCCA程序或者MF-DFA,DCCA的matlab程序
13 个回复 - 5489 次查看 论文需要，求一MF-DCCA、或DCCA、或MF-DFA的matlab程序，直接数据输入就能用的，好人一生平安~~~~~~最好是MF-DCCA的，谢谢谢谢~邮箱542377082@qq.com，谢谢大神们，谢谢各位啊啊啊啊！！！！2015-5-13 10:37 - 一-_-静~ - MATLAB等数学软件专版
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Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
winrates DCC-GARCH模型的均值方程是什么
0 个回复 - 1627 次查看 winrates DCC-GARCH模型的均值方程是什么2022-9-13 14:14 - 小半截子！ - 计量经济学与统计软件
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dcc每次回归的结果不一样
5 个回复 - 1581 次查看 各位坛友，为什么用R做dcc-garch回归每次跑出来的结果都不一样啊，并且有些结果还相差很大，求高手指教。2013-5-20 16:51 - 轻舞飞杨 - R语言论坛
5 个回复 - 1581 次查看 各位坛友，为什么用R做dcc-garch回归每次跑出来的结果都不一样啊，并且有些结果还相差很大，求高手指教。2013-5-20 16:51 - 轻舞飞杨 - R语言论坛
winrats软件做DCC-GARCH怎么画动态条件相关系数图？
13 个回复 - 8622 次查看 刚学会用rats做dcc-garch模型，但是动态条件相关系数图的代码一直没找到，求大神指教！！模型估计如下： garch(p=1,q=1,mv=dcc) / sc cyb MV-GARCH, DCC - Estimation by BFGS Convergence in 32 Iteration ...2016-8-5 17:15 - fireflytoshadow - MATLAB等数学软件专版
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winrats做的DCC-GARCH结果分析
9 个回复 - 6281 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 6281 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
dcc garch模型R语言代码4 个回复 - 2954 次查看 DCC-GARCH模型R语言代码，该代码需要在Rstudio上操作 该代码是针对自己已有的下载数据进行分析 其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图 附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
VAR-DCC-MGARCH
0 个回复 - 888 次查看 The Dynamic Relationship between Onshore and Offshore Market Exchange Rate in the Process of RMB Internationalization——An Empirical Analysis Based on VAR-DCC-MGARCH-BEKK Model2022-8-4 11:43 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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stata中做dcc-garch
1 个回复 - 1308 次查看 我看连老师的相关推文是这样，两个有协整关系的变量是不是就可以直接做dcc-garch呀？哪些变量都是具有协整关系的2022-7-31 15:59 - beyondnd - Stata专版
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dcc-garch模型添加外生变量
1 个回复 - 979 次查看 如题，本人正在做外生变量对于两个变量之间相关联动性的影响，用dcc-garch模型，现在想问的是如何将外生变量加入dcc-garch模型中？2022-7-30 14:43 - beyondnd - Stata专版
1 个回复 - 979 次查看 如题，本人正在做外生变量对于两个变量之间相关联动性的影响，用dcc-garch模型，现在想问的是如何将外生变量加入dcc-garch模型中？2022-7-30 14:43 - beyondnd - Stata专版
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4077 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4077 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
有关DCC-garch 的Eviews操作
22 个回复 - 15680 次查看 在研究几个市场的价格联动性，需要用到DCC-GARCH模型，但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有，所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值，试了几个市场，其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎 ...2018-6-15 13:46 - quga - 新手入门区
22 个回复 - 15680 次查看 在研究几个市场的价格联动性，需要用到DCC-GARCH模型，但是网上没有系统全面的解释。相关的Eviews操作没有，所以 自己尝试了一下。但是结果却出现的很多空值，试了几个市场，其中theta值都是一样的。想请问一下这是怎 ...2018-6-15 13:46 - quga - 新手入门区
MF-ADCCA方法
0 个回复 - 536 次查看 基于MF-ADCCA方法的比特币量价关系多重分形特征研究 基于修正MF-ADCCA模型的全球股票市场非对称交叉相关性研究2022-7-12 09:22 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 536 次查看 基于MF-ADCCA方法的比特币量价关系多重分形特征研究 基于修正MF-ADCCA模型的全球股票市场非对称交叉相关性研究2022-7-12 09:22 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
stata做dcc garch
3 个回复 - 3131 次查看 stata做dcc garch总是报错，一种是图上的情形，一种是dcc（rsh unknown subcommand 跪求各位大神指点2018-5-17 21:51 - 翟冬雪007 - Stata专版
3 个回复 - 3131 次查看 stata做dcc garch总是报错，一种是图上的情形，一种是dcc（rsh unknown subcommand 跪求各位大神指点2018-5-17 21:51 - 翟冬雪007 - Stata专版
DCC-MIDAS-x代码
5 个回复 - 2544 次查看 有偿求 加入低频变量的GARCH-MIDAS和DCC-MIDAS代码2021-6-19 16:37 - 风中有朵雨做的云啊 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2544 次查看 有偿求 加入低频变量的GARCH-MIDAS和DCC-MIDAS代码2021-6-19 16:37 - 风中有朵雨做的云啊 - MATLAB等数学软件专版
dcc模型
0 个回复 - 224 次查看 基于DCC模型的螺纹钢期货套期保值研究——以江苏省大型水利工程钢材供应为例 中国与国际粮食价格波动传导效应的实证研究——基于大豆与大米数据的BEKK和DCC模型分析 分时与阶梯混合定价下的居民电力需求——基于DC ...2022-7-4 13:58 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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DCC-GARCH模型
0 个回复 - 592 次查看 基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测 澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 清代中后期江南市场整合的动态变化及其解释——基于多变量DCC-GARCH模型的分析2022-6-21 15:49 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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dcc-garch模型相关研究
0 个回复 - 448 次查看 基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测 澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 国内外原油期货市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型2022-6-17 11:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 448 次查看 基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测 澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型 国内外原油期货市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型2022-6-17 11:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
DCC-MIDAD-MIDAS
4 个回复 - 1278 次查看 有人用GARCH-MIDAS和DCC-MIDAS-X模型跑数据的吗，跑出来有两个值一直不显著，咋办啊，数据能处理的也处理了，滞后阶数能选择的也选择了，只能想办法解释为啥这两个值不显著了，但不知道咋解释。2022-1-9 20:20 - .赵小小. - Forum
4 个回复 - 1278 次查看 有人用GARCH-MIDAS和DCC-MIDAS-X模型跑数据的吗，跑出来有两个值一直不显著，咋办啊，数据能处理的也处理了，滞后阶数能选择的也选择了，只能想办法解释为啥这两个值不显著了，但不知道咋解释。2022-1-9 20:20 - .赵小小. - Forum
dccgarch模型实证步骤疑问
2 个回复 - 1951 次查看 请问在方程中代表的是什么含义呢，我看好多文献都没有对其进行解释2022-5-28 15:55 - zs9801 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1951 次查看 请问在方程中代表的是什么含义呢，我看好多文献都没有对其进行解释2022-5-28 15:55 - zs9801 - 计量经济学与统计软件
DCCE适应于什么样的面板？
0 个回复 - 1024 次查看 求教各位计量大佬，DCCE（dynamic common correlated estimator) 适合用在什么面板中？N=50,T=18,可以用吗？2022-5-27 21:40 - 蝈蝈蝈蝈大蝈蝈 - 宏观经济学
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DCC-GJR-GARCH相关研究
0 个回复 - 983 次查看 基于三元DCC-GJR-GARCH模型的现货期货股票市场的动态相关性研究2022-5-27 14:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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eviews做DCC-GARCH模型
5 个回复 - 1571 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
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DCC动态相关系数能在EVIEWS6里做吗？
15 个回复 - 7271 次查看 DCC能在EVIEWS6里做吗？是需要编程还是可以直接有相关按键？ 如果6.0不行，EVIEWS7.0现在能直接做DCC（动态相关系数）吗 我是需要求两个时间序列的动态相关系数，或者时变相关系数，各位大神有其他方法吗？ 如 ...2013-3-12 23:28 - zoezuo - EViews专版
15 个回复 - 7271 次查看 DCC能在EVIEWS6里做吗？是需要编程还是可以直接有相关按键？ 如果6.0不行，EVIEWS7.0现在能直接做DCC（动态相关系数）吗 我是需要求两个时间序列的动态相关系数，或者时变相关系数，各位大神有其他方法吗？ 如 ...2013-3-12 23:28 - zoezuo - EViews专版
求问DCC-GARCH模型在MATLAB中的结果分析
0 个回复 - 558 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 558 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
跪求DCC-MVGARCH模型在MATLAB中的实现方法
29 个回复 - 19476 次查看 关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性， 想问在Matlab中具体操作步骤？ 可以先在EViews中把每个数据序列的残 ...2013-3-10 18:47 - lqqhy888 - MATLAB等数学软件专版
29 个回复 - 19476 次查看 关于dcc—garch模型的matlab程序使用求助（如何得到动态系数以及动态条件相关系数图形？）本人毕业论文需要做两个金融市场收益率的动态相关性， 想问在Matlab中具体操作步骤？ 可以先在EViews中把每个数据序列的残 ...2013-3-10 18:47 - lqqhy888 - MATLAB等数学软件专版
投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 638 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 638 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
