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请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别？
11 个回复 - 13456 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 13456 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票期权定价与风险中性条件假设
1 个回复 - 978 次查看 股票期权定价与风险中性条件假设 于德浩 2020.8.22在BS股票期权定价方程的数学推导过程中，用到了市场中性条件假设。即，认购期权或股票的收益率与市场其他任 ...2020-8-22 16:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 978 次查看 股票期权定价与风险中性条件假设 于德浩 2020.8.22在BS股票期权定价方程的数学推导过程中，用到了市场中性条件假设。即，认购期权或股票的收益率与市场其他任 ...2020-8-22 16:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
B-S期权定价公式中的风险中性问题
4 个回复 - 2208 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
4 个回复 - 2208 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
Matlab 欧式期权单步二叉树定价问题（风险中性）
1 个回复 - 2468 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
1 个回复 - 2468 次查看 想请教大家一下关于写欧式看涨期权的二叉树定价问题，网上看到的二叉树定价代码是首先通过二叉树一步一步得到终端的股票价格，然后得到终端期权的payoff，再通过终端期权payoff与风险中性概率，一步一步地倒腾 ...2019-6-2 16:02 - Da_Lu~ - 量化投资
期权定价求问：风险中性密度如何进行定价
0 个回复 - 1416 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-15 22:05 - jovichau - 爱问频道
0 个回复 - 1416 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-15 22:05 - jovichau - 爱问频道
期权定价方面：风险中性密度如何进行期权定价
1 个回复 - 1301 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-13 15:28 - jovichau - 爱问频道
1 个回复 - 1301 次查看 期权定价方面，新人求问 1.刚看书，有些地方不明白，期权定价那块有个有个方法，说是标的资产的风险中性密度等于期权的价格公式关于敲定价格的二阶导（非贴现），这块怎么用于期权定价？用这个方法如何避免考虑波 ...2015-4-13 15:28 - jovichau - 爱问频道
为何期权定价要假设风险中性？
4 个回复 - 2184 次查看 在期权定价中，比如二叉树定价中，最后风险中性定价计算的结果是 r为无风险利率，也就是假定的风险中性。 但是从上面式子可以看出，也可以假设风险非中性啊 可以用x替换r，其中x是股票的实际收益率 为啥还要有 ...2013-11-17 17:18 - abcsk - 经济金融数学专区
4 个回复 - 2184 次查看 在期权定价中，比如二叉树定价中，最后风险中性定价计算的结果是 r为无风险利率，也就是假定的风险中性。 但是从上面式子可以看出，也可以假设风险非中性啊 可以用x替换r，其中x是股票的实际收益率 为啥还要有 ...2013-11-17 17:18 - abcsk - 经济金融数学专区
财务管理--延迟期权--风险中性法
1 个回复 - 1268 次查看 课本上的例子对么？东奥的辅导第五章关于风险中性法的延迟期权的解释和做法前后不一致，到底该怎么做，有大侠知道么？2009-10-31 19:29 - cctv01106 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1268 次查看 课本上的例子对么？东奥的辅导第五章关于风险中性法的延迟期权的解释和做法前后不一致，到底该怎么做，有大侠知道么？2009-10-31 19:29 - cctv01106 - 会计与财务管理
求助，一道股票期权定价的题，用风险中性定价的原理
1 个回复 - 1574 次查看 我在看约翰赫尔的《期权期货&其他衍生品》，做后面的习题时，发现11.4这道题没有具体的答案。 我本科读的法律，所以对衍生品这些实在是不懂，完全靠自学。现在对11.4这题百思不得其解，希望各位能得到大家的帮助 ...2012-5-4 06:44 - helenxinyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1574 次查看 我在看约翰赫尔的《期权期货&其他衍生品》，做后面的习题时，发现11.4这道题没有具体的答案。 我本科读的法律，所以对衍生品这些实在是不懂，完全靠自学。现在对11.4这题百思不得其解，希望各位能得到大家的帮助 ...2012-5-4 06:44 - helenxinyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
风险态度改变，风险中性定价给出的期权价格在现实世界中也适用吗？
5 个回复 - 3905 次查看 风险中性定价给出的期权价格在现实世界中应该也适用。但是感觉如果人们的风险态度发生变化，在现实中期权价格应该会发生变化，但是从BS公式中怎么看都不会改变，感觉有点矛盾。如果那样的话，BS公式还有什么意义吗？2011-12-17 22:50 - complexplat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3905 次查看 风险中性定价给出的期权价格在现实世界中应该也适用。但是感觉如果人们的风险态度发生变化，在现实中期权价格应该会发生变化，但是从BS公式中怎么看都不会改变，感觉有点矛盾。如果那样的话，BS公式还有什么意义吗？2011-12-17 22:50 - complexplat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
