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Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 1716 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
1991-2021年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）0 个回复 - 858 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2022-10-3 12:21 - zq1069321348 - 现金交易版
【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6053 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 493 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 493 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？
3 个回复 - 3787 次查看 请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？ 难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率？ 这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。2016-2-5 17:43 - lizhewenbei - SAS专版
3 个回复 - 3787 次查看 请教各位：如何运用三因素模型的组合收益率，来计算个股的超额累计报酬？ 难道是用个股的日收益率-资产组合的日收益率？ 这是RESSET上FAMA三因素模型的组合日回报率。2016-2-5 17:43 - lizhewenbei - SAS专版
用excel计算股票组合收益率
48 个回复 - 22182 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-5-1 14:39 编辑 现成的excel表格，你只要改动其中的数据，就可以计算出相应的单只股票和组合的收益率及其方差，非常方便。 [此贴子已经被作者于2009-5-30 18:12:35编辑过]2009-5-30 18:12 - bingmayong - Excel
48 个回复 - 22182 次查看 本帖最后由 coral033 于 2012-5-1 14:39 编辑 现成的excel表格，你只要改动其中的数据，就可以计算出相应的单只股票和组合的收益率及其方差，非常方便。 [此贴子已经被作者于2009-5-30 18:12:35编辑过]2009-5-30 18:12 - bingmayong - Excel
求按市值加权的构造的股票组合收益率？
9 个回复 - 7156 次查看 以上是一个面板数据，由于只列示前200的数据，只有一个月的数据，我想按月循环求每个月所有这些股票构成的组合（每个月不一样的股票数），按照流通市值（msmvosd）加权计算组合月收益率，个股月收益率为（mret ...2019-5-17 21:02 - yanxiza - Stata专版
9 个回复 - 7156 次查看 以上是一个面板数据，由于只列示前200的数据，只有一个月的数据，我想按月循环求每个月所有这些股票构成的组合（每个月不一样的股票数），按照流通市值（msmvosd）加权计算组合月收益率，个股月收益率为（mret ...2019-5-17 21:02 - yanxiza - Stata专版
excel投资组合收益率和标准差计算（离散收益率）
38 个回复 - 23878 次查看 excel投资组合收益率和标准差计算（离散收益率）2010-2-24 07:48 - maoyxcn - 金融学（理论版）
38 个回复 - 23878 次查看 excel投资组合收益率和标准差计算（离散收益率）2010-2-24 07:48 - maoyxcn - 金融学（理论版）
求 基金加权组合收益率的Excel表格
1 个回复 - 2151 次查看 如题，由于每期购买的品种不同，价格不同，买入每份付出的金额一定。然后长期来看每个月要做出组合的加权收益率。这个有滚动统计的意思，但实在是没有头绪应该怎么处理。 求助大牛指点，加q 1579727202018-12-13 18:30 - euxyabe - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2151 次查看 如题，由于每期购买的品种不同，价格不同，买入每份付出的金额一定。然后长期来看每个月要做出组合的加权收益率。这个有滚动统计的意思，但实在是没有头绪应该怎么处理。 求助大牛指点，加q 1579727202018-12-13 18:30 - euxyabe - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问一下用CAPM做上市公司的权益资本成本的话，市场组合收益率用什么数据来代替呢？
13 个回复 - 18656 次查看 姜付秀老师在“多元化与资本成本的关系---来自中国股票市场的证据 会计研究”中提到：可以用“2001-2005年间考虑现金股利再投资 的综合月平均市场收益乘以12”。我想计算2001-2005年间上市公司的权益资本成本。可以 ...2009-7-24 15:54 - flagship - 金融学（理论版）
13 个回复 - 18656 次查看 姜付秀老师在“多元化与资本成本的关系---来自中国股票市场的证据 会计研究”中提到：可以用“2001-2005年间考虑现金股利再投资 的综合月平均市场收益乘以12”。我想计算2001-2005年间上市公司的权益资本成本。可以 ...2009-7-24 15:54 - flagship - 金融学（理论版）
十支股票组成的投资组合收益率的标准差怎么求啊？
2 个回复 - 2163 次查看 因为毕业论文中需要用到，拜托各位了。 最好用什么软件和步骤都有。2016-4-10 12:02 - July_Xie - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2163 次查看 因为毕业论文中需要用到，拜托各位了。 最好用什么软件和步骤都有。2016-4-10 12:02 - July_Xie - 计量经济学与统计软件
CAPM模型中的市场组合收益率
1 个回复 - 3833 次查看 CAPM模型中的市场组合收益率用哪个呀？ 用哪个指数啊？样本期越长越好，沪深300 2005年才开始 我用的月度数据呢 应该用哪个指数才好啊？2010-7-2 15:05 - nzc157 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3833 次查看 CAPM模型中的市场组合收益率用哪个呀？ 用哪个指数啊？样本期越长越好，沪深300 2005年才开始 我用的月度数据呢 应该用哪个指数才好啊？2010-7-2 15:05 - nzc157 - 计量经济学与统计软件
请问整个股票市场的市场组合收益率怎么求？
1 个回复 - 4847 次查看 求助：我现在要求整个股票市场的市场组合收益率，公式是（12月股指—1月股指+平均股息）/12月股指=市场组合收益率可是现在问题是平均股息的数据在哪里可以找的，而且是需要整个A股市场的平均股息，请各位指教一下，如 ...2009-5-2 09:58 - 俏皮女孩 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 4847 次查看 求助：我现在要求整个股票市场的市场组合收益率，公式是（12月股指—1月股指+平均股息）/12月股指=市场组合收益率可是现在问题是平均股息的数据在哪里可以找的，而且是需要整个A股市场的平均股息，请各位指教一下，如 ...2009-5-2 09:58 - 俏皮女孩 - 投资人（实务版）
投资组合收益率
1 个回复 - 1512 次查看 打算利用CSAD模型对个股的收益率收盘价进行分析，其中的投资组合收盘价是如何计算的呢？是直接各只股票的收盘价的简单算术平均数，还是要利用总股本进行加权平均呢？总股本使用流通中的总股本么？还是当日成交量数据 ...2014-5-24 12:01 - sideone - 悬赏大厅
1 个回复 - 1512 次查看 打算利用CSAD模型对个股的收益率收盘价进行分析，其中的投资组合收盘价是如何计算的呢？是直接各只股票的收盘价的简单算术平均数，还是要利用总股本进行加权平均呢？总股本使用流通中的总股本么？还是当日成交量数据 ...2014-5-24 12:01 - sideone - 悬赏大厅
如何用excel公式计算股票投资组合收益率？？？－－－－这两道题目怎么做？ 先多谢i
1 个回复 - 7507 次查看 [/td][/tr] [/table]2012-8-18 20:13 - guojunweiivy - 爱问频道
1 个回复 - 7507 次查看 [/td][/tr] [/table]2012-8-18 20:13 - guojunweiivy - 爱问频道
CAPM模型中市场组合收益率数据的计算
9 个回复 - 33691 次查看 r=rf+beta*(rm-rf)[/backcolor] [/backcolor] 老师要求计算美国一个市场指数的历史收益率，作为对下一年市场组合收益率的估计。请问，rm如何确定？ 我选了过去一年每天的s&p 500 指数（已复权调整），计算了 ...2012-9-28 08:43 - ssxxtt27 - 爱问频道
9 个回复 - 33691 次查看 r=rf+beta*(rm-rf)[/backcolor] [/backcolor] 老师要求计算美国一个市场指数的历史收益率，作为对下一年市场组合收益率的估计。请问，rm如何确定？ 我选了过去一年每天的s&p 500 指数（已复权调整），计算了 ...2012-9-28 08:43 - ssxxtt27 - 爱问频道
jegadeesh和tieman（1993）的惯性投资策略中J-K组合收益率t值怎么求
2 个回复 - 1997 次查看 请问jegadeesh和tieman（1993）的惯性投资策略中J-K组合收益率t值是怎么算出来的，有什么公式额~~用excel可以算么？求步骤啊~~~2013-1-10 21:07 - zbbdpl - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1997 次查看 请问jegadeesh和tieman（1993）的惯性投资策略中J-K组合收益率t值是怎么算出来的，有什么公式额~~用excel可以算么？求步骤啊~~~2013-1-10 21:07 - zbbdpl - 计量经济学与统计软件
CAPM模型中的市场组合收益率用哪个呀？
1 个回复 - 3261 次查看 CAPM模型中的市场组合收益率用哪个呀？ 用哪个指数啊？样本期越长越好，沪深300 2005年才开始 我用的月度数据呢 应该用哪个指数才好啊？2010-7-2 15:02 - nzc157 - 数据求助
1 个回复 - 3261 次查看 CAPM模型中的市场组合收益率用哪个呀？ 用哪个指数啊？样本期越长越好，沪深300 2005年才开始 我用的月度数据呢 应该用哪个指数才好啊？2010-7-2 15:02 - nzc157 - 数据求助
[求助]200金求助投资组合收益率计算问题
2 个回复 - 2102 次查看 目的：计算基金投资组合收益和画出组合收益率曲线 某人持有一组基金，不同日期各买进一只，随着市场变动和中间不断的交易，每天会产生不同的市值。画出该基金组合的收益率曲线每一天组合收益率的计算公式：[∏（ ...2009-5-7 10:18 - genhaoer - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2102 次查看 目的：计算基金投资组合收益和画出组合收益率曲线 某人持有一组基金，不同日期各买进一只，随着市场变动和中间不断的交易，每天会产生不同的市值。画出该基金组合的收益率曲线每一天组合收益率的计算公式：[∏（ ...2009-5-7 10:18 - genhaoer - 金融学（理论版）
请问股票市场那个组合收益率怎么求
0 个回复 - 1989 次查看 我现在要求整个股票市场的市场组合收益率，公式是（12月股指—1月股指+平均股息）/12月股指=市场组合收益率可是现在问题是平均股息的数据在哪里可以找的，而且是需要整个A股市场的平均股息，请各位指教一下，如可私聊 ...2009-5-2 10:55 - 俏皮女孩 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1989 次查看 我现在要求整个股票市场的市场组合收益率，公式是（12月股指—1月股指+平均股息）/12月股指=市场组合收益率可是现在问题是平均股息的数据在哪里可以找的，而且是需要整个A股市场的平均股息，请各位指教一下，如可私聊 ...2009-5-2 10:55 - 俏皮女孩 - 计量经济学与统计软件
事件研究组合收益率用哪个指标比较合适
2 个回复 - 3020 次查看 做事件研究如果用市场模型，哪个指数的收益率用作市场组合收益率比较合适？ 特别是包括沪深两个A股市场，用哪个指数较好？2006-7-30 18:48 - yahoocom - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3020 次查看 做事件研究如果用市场模型，哪个指数的收益率用作市场组合收益率比较合适？ 特别是包括沪深两个A股市场，用哪个指数较好？2006-7-30 18:48 - yahoocom - 计量经济学与统计软件
