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更新到22年2季度：世界不平等指标合集（WUI、WTU、WPUI、WUSI）1 个回复 - 1415 次查看 使用经济学人智库 (EIU) 国家报告季度报告中“不确定性”（及其变体）的频率计数，构建了自 1996 年以来 143 个国家的经济不确定性季度指数。EIU 报告讨论了每个国家的主要政治和经济发展，以及对政治、政策和经济状 ...2022-9-15 00:31 - JohnQUAN - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6118 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
Diebold和Yilmaz溢出指数模型R语言代码7 个回复 - 6290 次查看 Diebold和Yilmaz溢出指数模型R语言代码，Diebold和Yilmaz在2012年工作论文上的所有图表，包括动态和静态分析，from to net，单个变量动态，两两变量之间。Diebold和Yilmaz溢出指数模型R语言代码，Diebold和Yilmaz在2 ...2021-7-14 09:16 - 卖笑有 - 现金交易版
基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index12 个回复 - 14698 次查看 Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（ ...2021-4-11 02:39 - 0521787641 - 现金交易版
R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13720 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 218 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/art ...2024-2-8 09:11 - internet.hzx - 求助成功区
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基于滚窗VAR的DY溢出指数代码
0 个回复 - 377 次查看 （Diebold&Yilmaz（2012）） 基于r语言 代码问题我不懂，也是买来复现了的 可以替换自己的数据运行代码 得到这篇论文的对应结果 内容包括：原代码、操作教程、参考文献、原数据 输出结果包括：描述性统计表 ...2024-1-23 12:29 - muzijinga - Excel
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逆周期因子”提高了人民币汇率中间价的市场基准地位吗？——基于时变溢出指数的实证研
1 个回复 - 262 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 逆周期因子”提高了人民币汇率中间价的市场基准地位吗？——基于时变溢出指数的实证研究【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/artic ...2023-9-5 13:40 - internet.hzx - 求助成功区
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Diebold & Yilmaz （ 2014 ） 基于广义方差分解的溢出指数
6 个回复 - 4334 次查看 Diebold & Yilmaz （ 2014 ） 基于广义方差分解的溢出指数2020-10-7 11:33 - 18142642323 - 爱问频道
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BK溢出指数原文Baruník, Křehlík_2018_Measuring the frequency dynamics..
0 个回复 - 524 次查看 BK溢出指数原文Baruník, Křehlík_2018_Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk2023-1-18 16:31 - wucidici - 灌水吧
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DY溢出指数（2012；2014）及BK时频溢出指数（2018）
21 个回复 - 17162 次查看 本人掌握Diebold和Yilmaz（2012；2014）溢出指数方法，以及BK（2018）进一步提出的时频溢出指数。有自己整理的简洁代码，容易上手，欢迎探讨以及交流！QQ: 23508112092019-10-3 10:02 - kaoya008 - R语言论坛
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请教eviews做DY溢出指数
5 个回复 - 1580 次查看 大佬们能解答下在eviews溢出指数界面的Svector of variables是什么意思嘛{:0_269:}2022-6-15 22:49 - 22哈哈哈 - EViews专版
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基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11927 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
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TVP-VAR-BK频域溢出指数
3 个回复 - 1985 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1985 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 6775 次查看 我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学
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时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4424 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 4424 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
DY溢出指数模型代码及实证操作教程
16 个回复 - 5947 次查看 本人掌握DY 溢出指数模型的实证分析方法，可提供EVIEWS模块，无需代码基础，安装即可使用。并且手把手教数据调整及参数调整，以便于新手顺利跑出溢出表和动态溢出折线图。如有需求，请留言。2022-3-1 09:43 - 叫我徐先生 - 悬赏大厅
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dy溢出指数实操技巧和实证思路分析
4 个回复 - 1489 次查看 本人掌握DY 溢出指数模型的实证分析方法，可提供EVEWS模块，无需代码基础，安装即可使用。并且手把手教数据调整及参数调整，以便于新手顺利跑出溢出表和动态溢出折线图。2023-5-12 13:45 - 叫我徐先生 - 计量经济学与统计软件
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请问DY溢出指数（2012）对数据有要求吗
1 个回复 - 465 次查看 使用R跑DY溢出指数（2012）,代码对于其他的数据都适用，但是维度对有一组数据总是报错，报错如下：Error in B_t[, , i] = fit$B : number of items to replace is not a multiple of replacement lengthCalled fro ...2023-12-25 00:06 - GAO17718515102 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 465 次查看 使用R跑DY溢出指数（2012）,代码对于其他的数据都适用，但是维度对有一组数据总是报错，报错如下：Error in B_t[, , i] = fit$B : number of items to replace is not a multiple of replacement lengthCalled fro ...2023-12-25 00:06 - GAO17718515102 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
广义VAR的Eviews操作（用于DY溢出指数计算）
6 个回复 - 1876 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
6 个回复 - 1876 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
dy溢出指数 bk溢出指数
21 个回复 - 4219 次查看 有会dy和bk溢出指数的朋友吗 求指导 有偿<br> 一起讨论也可以2022-6-28 15:01 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
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有关dy溢出指数求助
0 个回复 - 443 次查看 某一个波动率数据在某一个时间段里溢出效应非常明显，但是它的数据本身相对于模型中其他数据在那个时间段里很小，不管是起伏变化还是绝对数值都很小，请问是否不合理，可能出现的问题是什么？谢谢！2023-12-6 21:28 - qiuuy - 宏观经济学
0 个回复 - 443 次查看 某一个波动率数据在某一个时间段里溢出效应非常明显，但是它的数据本身相对于模型中其他数据在那个时间段里很小，不管是起伏变化还是绝对数值都很小，请问是否不合理，可能出现的问题是什么？谢谢！2023-12-6 21:28 - qiuuy - 宏观经济学
溢出指数
0 个回复 - 696 次查看 我的一个变量是用因子分析算出的因子得分表示的，在收益率溢出时用的原序列，请问在算波动率时应该用原序列还是也提取波动率再带入模型中计算啊2023-8-9 11:53 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 696 次查看 我的一个变量是用因子分析算出的因子得分表示的，在收益率溢出时用的原序列，请问在算波动率时应该用原序列还是也提取波动率再带入模型中计算啊2023-8-9 11:53 - Adghj555 - 计量经济学与统计软件
还有不会做溢出指数的小伙伴吗！
2 个回复 - 714 次查看 可提供以下模型的R语言代码➕原文献，并在自己的能力范围提供相关操作的答疑解惑 ①DY溢出指数:Diebold和Yilmaz(2012) ②TVP-VaR-DY溢出指数:Antonakakis(2020) ③DCC-GARCH-t-copula计算对冲比率、投资组合 ...2023-6-12 09:24 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
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求助！为什么依照DY溢出指数模型的代码运行报错
5 个回复 - 848 次查看 请问大家DY溢出指数代码无误，依据原工作论文数据运行无误。我用自己的数据运行希望求DY溢出指数时出现如下报错，不知道是哪里的问题？对可适用数据本身有什么要求么？2023-1-15 22:59 - tristazwx - R语言论坛
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基于滚窗var的dy溢出指数
1 个回复 - 423 次查看 买了一个代码，以为代入就行，结构遇到了很多麻烦，不知道为什么就出现了以下：Error in `[2023-4-4 19:46 - 小小小辣鸡 - R语言论坛
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求问大佬们怎么通过eviews得到溢出指数表
0 个回复 - 661 次查看 大神们可以帮我看看嘛，我这个什么情况，是用原始数据运行dy吗，为什么显示错误呀2023-4-20 21:37 - 草莓冯 - EViews专版
0 个回复 - 661 次查看 大神们可以帮我看看嘛，我这个什么情况，是用原始数据运行dy吗，为什么显示错误呀2023-4-20 21:37 - 草莓冯 - EViews专版
Eviews进行DY溢出指数的计算
1 个回复 - 511 次查看 在Eviews中的add-in有一项插件dyindex，是基于Diebold and Yilmaz(2012)的广义VAR方差分解的方法所写，写插件的作者在这个插件界面附上了使用指南。就是点开插件右下角的open docs，同时作者本人也在eviews的add-in论 ...2023-2-20 23:38 - 肥肥啊 - 灌水吧
1 个回复 - 511 次查看 在Eviews中的add-in有一项插件dyindex，是基于Diebold and Yilmaz(2012)的广义VAR方差分解的方法所写，写插件的作者在这个插件界面附上了使用指南。就是点开插件右下角的open docs，同时作者本人也在eviews的add-in论 ...2023-2-20 23:38 - 肥肥啊 - 灌水吧
VAR模型怎么进行窗口滚动求溢出指数
0 个回复 - 355 次查看 球球大神帮忙 有没有什么课程或者是详细的方法讲一下这方面，还有就是stata能操作吗？如果能的话求do文件，感激不尽2023-4-4 03:11 - 小小小辣鸡 - Stata专版
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DY溢出指数（2012）和bk溢出指数（2018）
6 个回复 - 4370 次查看 本人掌握dy溢出指数和nk溢出指数的代码操作，有需要可联系2021-12-2 00:36 - AU901427 - 经管代码库
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请问 stata能计算DY溢出指数吗 如果不能的话 什么软件可以呢
5 个回复 - 2149 次查看 stata能计算DY溢出指数吗 如果不能的话 什么软件可以呢？2020-3-26 19:59 - 小飞侠不加糖 - Stata专版
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diebold and yilmaz (2012，2014)溢出指数构建，VAR模型+（广义方差）方差分解
6 个回复 - 2850 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2850 次查看 sims（1980）设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖，都与这个模型思想有关。而后20世纪初期，diebold and yilmaz 对其进行了再次开发，基于方差分解的思想与时变似然的动态，让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于溢出指数
8 个回复 - 2519 次查看 小弟最近在学习溢出指数 很是迷茫 有哪位哥哥姐姐可以指点迷津吗 有木有教学{:0_278:}2021-6-21 09:47 - 爱我天中 - R语言论坛
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DY（2012）计算的波动率溢出指数为什么可以大于100%
3 个回复 - 4016 次查看 计算溢出指数时，参考胡军辉（2017）文章（国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型），其溢出指数表为什么数值有大于100%的，其表格中的SI又是怎么求的呢2022-4-3 20:48 - dhjsksknx - R语言论坛
3 个回复 - 4016 次查看 计算溢出指数时，参考胡军辉（2017）文章（国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型），其溢出指数表为什么数值有大于100%的，其表格中的SI又是怎么求的呢2022-4-3 20:48 - dhjsksknx - R语言论坛
DY溢出指数
4 个回复 - 3050 次查看 最近研究这个指数，希望可以同样在看该方法得朋友交流学习，可以加QQ2920068182019-8-17 11:23 - zhaoyqiu - winbugs及其他软件专版
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溢出指数法代码
0 个回复 - 302 次查看 本人有溢出指数法代码，可以指导操作DY模型与BK模型，需要请留言或联系薇183264542962022-10-15 17:33 - 18326454296 - 灌水吧
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溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码）12 个回复 - 4275 次查看 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码）溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码） 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码） 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献 ...2020-2-23 10:41 - 小强量化 - 现金交易版
请教Diebold和Yilmaz(2012)溢出指数和Diebold和Yilmaz(2014)溢出指数有什么区别？
4 个回复 - 1323 次查看 看有的论文用的2012，有的论文用的2014，没看出来区别，把原文找出来又没看懂，哪位大神知道的帮解释下，万分感激好心人。2021-5-2 11:15 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 1323 次查看 看有的论文用的2012，有的论文用的2014，没看出来区别，把原文找出来又没看懂，哪位大神知道的帮解释下，万分感激好心人。2021-5-2 11:15 - 卖笑有 - 爱问频道
Diebold和Yilmaz溢出指数模型
2 个回复 - 1455 次查看 Diebold和Yilmaz[2012]论文上所有图表相关代码https://bbs.pinggu.org/thread-10679197-1-1.html2021-7-12 20:04 - 卖笑有 - R语言论坛
2 个回复 - 1455 次查看 Diebold和Yilmaz[2012]论文上所有图表相关代码https://bbs.pinggu.org/thread-10679197-1-1.html2021-7-12 20:04 - 卖笑有 - R语言论坛
动态溢出指数相关研究
0 个回复 - 432 次查看 金融市场国际溢出效应研究——基于静态与动态溢出指数的考察 数字货币会将风险传染给传统...向性溢出指数动态变化的研究2022-6-17 11:48 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 432 次查看 金融市场国际溢出效应研究——基于静态与动态溢出指数的考察 数字货币会将风险传染给传统...向性溢出指数动态变化的研究2022-6-17 11:48 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 548 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 548 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
请问Diebold和Yilmaz溢出指数模型衡量的是当期还是前期影响
6 个回复 - 3428 次查看 对角线元素衡量这个变量前期对它的影响，非对角线元素是当期的影响还是前期的影响？？H步向前预测误差具体指什么意思，为什么要向前H步呢？？期待大神回答2021-5-25 19:42 - 卖笑有 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 3428 次查看 对角线元素衡量这个变量前期对它的影响，非对角线元素是当期的影响还是前期的影响？？H步向前预测误差具体指什么意思，为什么要向前H步呢？？期待大神回答2021-5-25 19:42 - 卖笑有 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！有没有小伙伴写过Diebold(2009,2011)溢出指数程序的
9 个回复 - 5381 次查看 求助帖！最近在用Diebold(2009)的MEASURING FINANCIAL ASSET RETURN AND VOLATILITY SPILLOVERS, WITH APPLICATION TO GLOBAL EQUITY MARKETS 和Diebold(2011) Better to give than to receive: Predictive directio ...2016-1-1 19:41 - 懒洋洋老爷爷 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5381 次查看 求助帖！最近在用Diebold(2009)的MEASURING FINANCIAL ASSET RETURN AND VOLATILITY SPILLOVERS, WITH APPLICATION TO GLOBAL EQUITY MARKETS 和Diebold(2011) Better to give than to receive: Predictive directio ...2016-1-1 19:41 - 懒洋洋老爷爷 - 计量经济学与统计软件
var溢出指数相关研究
0 个回复 - 789 次查看 我国股市行业间的收益与波动溢出效应研究——基于VAR模型构造溢出指数2022-5-7 11:39 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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DY溢出指数代码
3 个回复 - 4103 次查看 有没有同用DY溢出指数写论文的uu？可以一起讨论下吗？本人目前有R语言的代码，可以互相交流2021-12-20 21:19 - 一只有上进心的小白 - 经管代码库
3 个回复 - 4103 次查看 有没有同用DY溢出指数写论文的uu？可以一起讨论下吗？本人目前有R语言的代码，可以互相交流2021-12-20 21:19 - 一只有上进心的小白 - 经管代码库
DY溢出指数模型使用及实证分析指导
11 个回复 - 6588 次查看 本人可提供完整的DY溢出指数模型的eviews模块，安装完即可直接使用，无需代码基础。并且指导使用该模型进行实证的过程，手把手教如何调整数据调整参数以便跑出完整的溢出表和动态溢出折线图。 有需求的同学可站内联 ...2022-3-1 09:36 - 叫我徐先生 - Forum
11 个回复 - 6588 次查看 本人可提供完整的DY溢出指数模型的eviews模块，安装完即可直接使用，无需代码基础。并且指导使用该模型进行实证的过程，手把手教如何调整数据调整参数以便跑出完整的溢出表和动态溢出折线图。 有需求的同学可站内联 ...2022-3-1 09:36 - 叫我徐先生 - Forum
r语言溢出指数代码
1 个回复 - 721 次查看 小弟最近在学习溢出指数法 急需r语言代码 有好心人可以分享一下吗 邮箱2321140853@qq.com<br> 好人一生平安2021-7-6 09:44 - 爱我天中 - R语言论坛
1 个回复 - 721 次查看 小弟最近在学习溢出指数法 急需r语言代码 有好心人可以分享一下吗 邮箱2321140853@qq.com<br> 好人一生平安2021-7-6 09:44 - 爱我天中 - R语言论坛
有没有人在研究DY(2012)溢出指数的命令？
3 个回复 - 1258 次查看 我想请教一些关于命令的具体问题，能看懂rats命令的童鞋加一下我。或者看得懂部分命令，也可以加我讨论一下。。 QQ:1202630032020-5-29 15:30 - 小萌新搞科研 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1258 次查看 我想请教一些关于命令的具体问题，能看懂rats命令的童鞋加一下我。或者看得懂部分命令，也可以加我讨论一下。。 QQ:1202630032020-5-29 15:30 - 小萌新搞科研 - 计量经济学与统计软件
溢出指数： winrats软件处理
25 个回复 - 6562 次查看 之前在论坛中问过大家关于溢出指数的事情，经过各种找人询问，现已找到原始作者diamond（2012）的数据和代码，先分享给大家，稍微研究一下就会了，祝大家一切顺利~2019-3-15 08:48 - yzl99 - 经管代码库
25 个回复 - 6562 次查看 之前在论坛中问过大家关于溢出指数的事情，经过各种找人询问，现已找到原始作者diamond（2012）的数据和代码，先分享给大家，稍微研究一下就会了，祝大家一切顺利~2019-3-15 08:48 - yzl99 - 经管代码库
DY（2012）溢出指数，使用DY文章的数据和代码在rats和R上得到结果不一致
12 个回复 - 4700 次查看 如题，我在用作者自带的数据和rats代码跑出来的结果和在网上找到的R代码跑出来的溢出指数结果不一致，请问有人遇到类似问题吗，如何解决？万分感谢！2019-8-21 18:51 - yzpsm - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 4700 次查看 如题，我在用作者自带的数据和rats代码跑出来的结果和在网上找到的R代码跑出来的溢出指数结果不一致，请问有人遇到类似问题吗，如何解决？万分感谢！2019-8-21 18:51 - yzpsm - 计量经济学与统计软件
溢出指数r语言代码
16 个回复 - 3678 次查看 急需Diebold（2012,2014）溢出指数计算代码，若能提供，必有重谢！！！联系QQ532525034，私聊！！！！2019-1-11 15:56 - 夕阴起层岫2 - 悬赏大厅
16 个回复 - 3678 次查看 急需Diebold（2012,2014）溢出指数计算代码，若能提供，必有重谢！！！联系QQ532525034，私聊！！！！2019-1-11 15:56 - 夕阴起层岫2 - 悬赏大厅
溢出指数法
9 个回复 - 3494 次查看 小妹最近在写论文，要用到溢出指数法，不知道如何实现，看文献的时候感觉有好些人都做出来了，有会的人看到教我一下，重重感谢～2016-1-12 00:57 - linda1023 - EViews专版
9 个回复 - 3494 次查看 小妹最近在写论文，要用到溢出指数法，不知道如何实现，看文献的时候感觉有好些人都做出来了，有会的人看到教我一下，重重感谢～2016-1-12 00:57 - linda1023 - EViews专版
跪求Diebold-Yilmaz（2012）溢出指数的r语言代码4 个回复 - 2253 次查看 求Diebold-Yilmaz（2012）溢出指数的r语言代码 本人近期在写dy溢出指数的论文，听说论坛里曾有人发过代码，我找了很久都没有找到，希望大佬们能提供技术支持 万分感谢，如果有同道中人多多交流呀[titte ...2020-1-11 21:25 - suquecai1 - 现金交易版
求助！有人写过diebold and yilmaz(2009,2011)溢出指数的吗？
25 个回复 - 10406 次查看 写论文想用这个，但是感觉太难了。有人能解释一下吗？尤其是溢出指数定义式，它中间是不是跳了好几步？完全看不懂，然后如何实现呢？网上的论文是怎么写出来的啊!好着急！拜托大家了2018-1-24 11:21 - sckidd - R语言论坛
25 个回复 - 10406 次查看 写论文想用这个，但是感觉太难了。有人能解释一下吗？尤其是溢出指数定义式，它中间是不是跳了好几步？完全看不懂，然后如何实现呢？网上的论文是怎么写出来的啊!好着急！拜托大家了2018-1-24 11:21 - sckidd - R语言论坛
基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-DY)20 个回复 - 7505 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 【TVP-VAR的时变溢出指数】 Diebold &Yilmaz (2009) 基于VAR模型的方差分解构造了溢出指数以考察多个市场之间的溢出效应。同时，为刻画溢出效应的动态 ...2019-10-21 20:10 - 1012124855 - 现金交易版
请教用R软件中rolling window做时间序列的溢出指数的问题
29 个回复 - 6643 次查看 请教用R软件中rolling window做时间序列的溢出指数的问题，其中溢出指数的部分已经差不多写好，然后应该怎么进行滚动窗口预测？2016-5-19 15:50 - 叉婆婆 - R语言论坛
29 个回复 - 6643 次查看 请教用R软件中rolling window做时间序列的溢出指数的问题，其中溢出指数的部分已经差不多写好，然后应该怎么进行滚动窗口预测？2016-5-19 15:50 - 叉婆婆 - R语言论坛
diebold and yilmaz(2009,2011)溢出指数论文实证交流
5 个回复 - 3358 次查看 各位筒子们，本人毕业论文使用DY溢出指数法进行实证分析市场间的溢出效应，希望各位大神能提供一些技术指导，尤其是代码方面跑数据，有相同困惑的童鞋也阔以相互交流，资源共享，第一次发帖，各位大哥有礼了[handsha ...2018-12-27 14:17 - AnnieDONG - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3358 次查看 各位筒子们，本人毕业论文使用DY溢出指数法进行实证分析市场间的溢出效应，希望各位大神能提供一些技术指导，尤其是代码方面跑数据，有相同困惑的童鞋也阔以相互交流，资源共享，第一次发帖，各位大哥有礼了[handsha ...2018-12-27 14:17 - AnnieDONG - 计量经济学与统计软件
中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法
2 个回复 - 1041 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcod ...2020-2-9 01:13 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1041 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcod ...2020-2-9 01:13 - internet.hzx - 求助成功区
可以计算两个市场间的溢出指数
12 个回复 - 2939 次查看 我看好多文献都是计算好几个时间序列之间的溢出指数，我想问一下可以用溢出指数研究两个市场的波动溢出情况么？小白求解答，万分感谢！2018-1-5 17:13 - yzl99 - 爱问频道
12 个回复 - 2939 次查看 我看好多文献都是计算好几个时间序列之间的溢出指数，我想问一下可以用溢出指数研究两个市场的波动溢出情况么？小白求解答，万分感谢！2018-1-5 17:13 - yzl99 - 爱问频道
溢出指数 R语言计算代码
0 个回复 - 891 次查看 急需Diebold（2012,2014）溢出指数计算代码，求分享，万分感谢🙏！2019-3-12 16:35 - 在骄阳的照射 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 891 次查看 急需Diebold（2012,2014）溢出指数计算代码，求分享，万分感谢🙏！2019-3-12 16:35 - 在骄阳的照射 - 计量经济学与统计软件
