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偏微分方程、随机过程、统计渐近、随机控制
2 个回复 - 1778 次查看 pham经典的随机控制教材、Evans的偏微分、变分学讲义、高观点下的数学分析、有限元、统计渐近理论、丁同仁的常微分方程答案2020-2-21 13:38 - 袁威 - 风险管理
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【随机控制和数学建模在经济中的应用】Stochastic Control and Mathematical Modeling
40 个回复 - 13248 次查看 Stochastic Control and Mathematical Modeling: Applications in Economics (Encyclopedia of Mathematics and its Applications) by Hiroaki Morimoto (Author) This is a concise and elementary intr ...2016-10-15 00:25 - cmwei333 - 金融学（理论版）
40 个回复 - 13248 次查看 Stochastic Control and Mathematical Modeling: Applications in Economics (Encyclopedia of Mathematics and its Applications) by Hiroaki Morimoto (Author) This is a concise and elementary intr ...2016-10-15 00:25 - cmwei333 - 金融学（理论版）
离散时间的对偶Monte Carlo方法
随机控制问题
0 个回复 - 137 次查看 摘要翻译： 考虑了一类由金融应用引起的离散时间随机控制问题。我们使用一种路径随机控制方法来提供问题的对偶形式。这使得我们能够开发一种数值技术来获得价值函数的估计，它改进了纯粹基于回归的方法。通过一个储气 ...2022-3-29 09:15 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 137 次查看 摘要翻译： 考虑了一类由金融应用引起的离散时间随机控制问题。我们使用一种路径随机控制方法来提供问题的对偶形式。这使得我们能够开发一种数值技术来获得价值函数的估计，它改进了纯粹基于回归的方法。通过一个储气 ...2022-3-29 09:15 - 可人4 - Forum
基于随机控制的执行成本优化
0 个回复 - 516 次查看 摘要翻译： 利用离散时间随机控制理论，针对给定的市场模型，设计了一个在给定时间范围内执行预定数量股票的最优配置策略。这种市场结构允许市场指令的即时执行，并基于股票价格离散化几何运动的假设进行了分析。我们 ...2022-3-27 22:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 516 次查看 摘要翻译： 利用离散时间随机控制理论，针对给定的市场模型，设计了一个在给定时间范围内执行预定数量股票的最优配置策略。这种市场结构允许市场指令的即时执行，并基于股票价格离散化几何运动的假设进行了分析。我们 ...2022-3-27 22:45 - kedemingshi - Forum
最优配对交易的奇异随机控制方法
比例交易费用
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 研究了成对交易的最优交易策略，通过模型试图找到在无交易费用的情况下的最优股票份额或在有交易费用的情况下固定股票数量的最优交易时机。为了在成对交易过程中找到最优交易次数和股票数量的最优策略，我 ...2022-3-8 12:11 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 331 次查看 摘要翻译： 研究了成对交易的最优交易策略，通过模型试图找到在无交易费用的情况下的最优股票份额或在有交易费用的情况下固定股票数量的最优交易时机。为了在成对交易过程中找到最优交易次数和股票数量的最优策略，我 ...2022-3-8 12:11 - mingdashike22 - Forum
一类非标准随机控制问题
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 本文考虑Merton投资组合管理问题。我们关注时间的非指数折现，这导致决策者的时间不一致。继Ekeland和Pirvu2006之后，我们引入了均衡策略的概念，并用积分方程刻画了均衡策略。其主要思想是在此背景下提出 ...2022-3-3 17:14 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 153 次查看 摘要翻译： 本文考虑Merton投资组合管理问题。我们关注时间的非指数折现，这导致决策者的时间不一致。继Ekeland和Pirvu2006之后，我们引入了均衡策略的概念，并用积分方程刻画了均衡策略。其主要思想是在此背景下提出 ...2022-3-3 17:14 - kedemingshi - Forum
随机控制的好书：Applied Stochastic Control of Jump Diffusions
12 个回复 - 3360 次查看 随机控制著作：Applied Stochastic Control of Jump Diffusions ，B.Oksendal2009-10-21 19:26 - aping7132 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 3360 次查看 随机控制著作：Applied Stochastic Control of Jump Diffusions ，B.Oksendal2009-10-21 19:26 - aping7132 - 计量经济学与统计软件
跪求《随机控制理论及其在保险中的应用》电...
1 个回复 - 1288 次查看 跪求《随机控制理论及其在保险中的应用》电子版 张景肖著 科学出版社2015-4-19 21:08 - 该是奋斗的年纪 - 爱问频道
1 个回复 - 1288 次查看 跪求《随机控制理论及其在保险中的应用》电子版 张景肖著 科学出版社2015-4-19 21:08 - 该是奋斗的年纪 - 爱问频道
随机控制书籍合集
13 个回复 - 6173 次查看 呵呵,看来这里对这个有兴趣的人不多了,就先不发了 随机控制在金融工程里有着十分重要的应用.我这里发几本比较好的随机控制的书籍, 大家可以下载 1. Applied Stochastic Control of Jump Diffusions, by by Ber ...2010-2-22 19:28 - dreamtree - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 6173 次查看 呵呵,看来这里对这个有兴趣的人不多了,就先不发了 随机控制在金融工程里有着十分重要的应用.我这里发几本比较好的随机控制的书籍, 大家可以下载 1. Applied Stochastic Control of Jump Diffusions, by by Ber ...2010-2-22 19:28 - dreamtree - 计量经济学与统计软件
金融数学顶级专家Touzi 随机控制讲义
5 个回复 - 4076 次查看 Nizar Touzi 是现在金融数学领域公认的顶级专家。去年印度世界数学家大会金融数学领域有三个人被邀请作了 45 分钟报告：Delbaen，Touzi，Zhou。 当然还有 Peng 被邀请作了一小时报告，这个在中国人当中可是第一次！ ...2011-12-20 02:34 - lgc_2001 - 经济金融数学专区
5 个回复 - 4076 次查看 Nizar Touzi 是现在金融数学领域公认的顶级专家。去年印度世界数学家大会金融数学领域有三个人被邀请作了 45 分钟报告：Delbaen，Touzi，Zhou。 当然还有 Peng 被邀请作了一小时报告，这个在中国人当中可是第一次！ ...2011-12-20 02:34 - lgc_2001 - 经济金融数学专区
[下载]经济模型的随机控制（英文）
3 个回复 - 2526 次查看 题目：Stochastic Control for Economic Models作者：David Kendrick (Texas) [此贴子已经被作者于2007-12-18 8:34:20编辑过]2007-12-18 08:34 - pipperoo - 宏观经济学
3 个回复 - 2526 次查看 题目：Stochastic Control for Economic Models作者：David Kendrick (Texas) [此贴子已经被作者于2007-12-18 8:34:20编辑过]2007-12-18 08:34 - pipperoo - 宏观经济学
