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计量经济学学习重点与题库合集
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| 计量经济学期末考试试卷集(含答案)-DOC.pdf
| 计量经济学期末考试题库(完整版)及答案.pdf
| 计量经济学李子奈课后习题答案.pdf
| 计量经济学重点知识整理提供word版.doc
|
+---3_配套习题和答案 ...
2023-1-14 14:22 - wz151400 - 现金交易版
全国分省/产业用电量数据集&城乡储蓄数据
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203; (
1)分省份发电量/用电量累计值(月)
1990-
20
20年
1、数据来源:Wind数据库
2、时间跨度:
1990-
20
20年
3、区域范围:全国各省
4、指标说明:
5、部分数据截图如下:
203;编辑
(
2)城乡储蓄存款 ...
2022-10-16 21:50 - study874 - 现金交易版
stata面板协整回归结果问题
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各位坛友,本人在利用stata软件做面板
协整回归,有一个关于估计结果的问题,烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归,得出了一个beta,和t统计量,然后我想用esttab命令输出到word中,但发现二者结果不一样。所以想 ...
2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
xtpedroni进行面板协整检验怎么看结果显著不显著?
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输入命令
[code]xtpedroni lngdp lnk lnl lnrm,trend nodols[end]
得出如下的结果。可是结果中没有p值啊,那么怎么判断显著不显著?请教各位坛友帮帮忙!谢谢了!!
Pedroni's cointegration tests:
No. of Pane ...
2018-7-29 23:37 - morehast - Stata专版
面板数据回归什么情况下需要进行协整检验?
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小弟在做面板数据回归,有一个被解释变量(因变量),五个解释变量,单位根检验显示有两个解释变量不平稳,但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳,所以我对这两个变量进行了
协整检验,显示存在 ...
2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
【协整检验】协整检验Kao检验结果如何看?
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做面板数据
协整检验,有几点不太清楚。请教论坛里的前辈:
(
1)
协整检验的Kao检验结果怎么看?下图是
协整检验的结果,请教是否通过了检验?
(
2)我的变量均是一阶单整的,什么样的情况下可以直接回归?是只要变量 ...
2017-3-25 19:50 - 雨燕清飞 - Stata专版
如何批量输出ADF检验和协整检验的结果
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各位前辈好~本人新人刚开始研究stata
导师给了一个任务,第一步要输出40组数据的ADF检验和
协整检验的结果,Y是一个时间序列,分别和40组X做
协整检验,我大概会写循环进行检验,但是实在是不知道该如何把结果统一输出 ...
2020-11-5 23:26 - psblackie - Stata专版
johansen检验里有三个协整关系这说明什么,求助各位大神
4 个回复 - 7032 次查看
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.79
1266 66.9747
2 29.79707 0.0000
A ...
2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择?
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我查阅了各种答案,第一种说法是,有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下,比较A
IC和SC,同时最小,就选这个形式,如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》,但如果不一致,就看Determinand resid covaria ...
2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
VAR模型与协整检验的关系
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现在在写论文,看的越多越迷糊,前来求助。
是不是VAR模型包括
协整检验和格兰杰因果关系检验,还是说他们是独立的。。。
2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
stata-面板数据之kao协整检验
6 个回复 - 1264 次查看
我想问一下,我的KAO检验结果MD,DF和ADF均没有值,这代表了什么?还能得出拒绝原假设的结论吗?
Kao test for cointegration
--------------------------
H0: No cointegration Numbe ...
2022-9-14 15:33 - 来自论文的折磨 - Stata专版
非平衡面板数据的协整检验
2 个回复 - 1716 次查看
由于用了非平衡的面板数据,所以采用了fisher单位跟根检验,其他变量都通过了,只有一个变量没有通过检验,接下来要做
协整检验,可是非平衡面板数据的
协整检验跟平衡面板的不一样,想求助怎么在stata里面做非平衡面板 ...
2019-4-4 22:32 - 王大鬼 - Stata专版
多个变量怎么用R语言进行协整检验
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用R语言对原有的六个变量进行单位根检验,发现有四个变量都是三阶差分通过了检验,这四个差分之后的数据怎么做
协整检验啊,而且不通过
协整检验的数据还需要做格兰杰检验吗,格兰杰检验是要用这四个通过了单位根检验的 ...
2022-12-19 16:19 - 把作业丢进垃圾桶 - 计量经济学与统计软件
计量经济学:单位根、协整与误差修正模型
1 个回复 - 1032 次查看
计量经济学:单位根、
协整与误差修正模型
计量经济学:单位根、
协整与误差修正模型 计量经济学:单位根、
协整与误差修正模型 计量经济学:单位根、
协整与误差修正模型 计量经济学:单位根、
协整与误差 ...
2020-3-9 21:20 - Lotus_ss - 现金交易版
协整检验该如何分析?
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在宏观计量经济研究中,通常会使用VAR模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况,但是VAR模型要求数据无单位根或者同阶单整,如果无单位根通常可直接进行VAR模型构建,如果有单位根但是满足同阶单整,此时则可使 ...
2022-9-27 16:29 - spssau - SPSS论坛
johansen协整检验
3 个回复 - 1377 次查看
在进行johansen
协整检验时,最优滞后阶数为
1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根检验有trend and intercept情形也有none情形,
协整检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:00 - 冂吉周 - EViews专版
var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3080 次查看
请问大家,如果我x,y原序列平稳,但z,g原序列不平稳,但是四个变量一阶差分后序列都平稳,现在是直接搭建var模型,还是做
协整检验呢,但是可能因为数据有点少,我是选取了
18年的数据,作协证的话,四个变量说样本不 ...
2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
Westerlund 检验的结果小于0.1是否可以说明存在协整呢
0 个回复 - 542 次查看
我想请问一下,Westerlund 检验的结果小于0.
1是否可以说明拒绝“不存在
协整关系”的原假设呢?
求各位大佬指点
Westerlund test for cointegration
---------------------------------
H0: No cointegrati ...
2022-9-14 15:36 - 来自论文的折磨 - Stata专版
协整结果分析
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求问各路大神,为什么p值会出现NA?还有最下面的MacKinnon-Haug-Michelis (
1999) p-values是什么意思?
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None ...
2019-8-21 22:01 - 姑娘慢走 - EViews专版
请教:关于johansen协整的条件
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看了很多类似问答,
协整的条件主要有两类意见:
1、必须是所有变量都服从同阶单整;
2、如果变量大于
2个,且其中有的变量平稳,有的变量服从不同阶单整,但只要其中满足最高阶单整的变量超过
2个,依然可以进行
协整 ...
2022-8-16 00:45 - 秋尽江南 - 计量经济学与统计软件
关于Stata面板数据的协整检验
10 个回复 - 4194 次查看
用stata
16对面板数据进行
协整检验,但只能实现kao检验,在进行westerlund和pedroni检验时均会出现错误代码3
200,请问有没有大佬能解释一下原因、提供一下解决方法呀,谢谢了
xtcointtest pedroni lnY lnK lnL lnA l ...
2021-4-18 16:54 - wkw123456 - Stata专版
johansen协整检验
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在进行johansen
协整检验时,最优滞后阶数为
1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根检验有trend and intercept情形也有none情形,
协整检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:02 - 冂吉周 - EViews专版
救命呀!!!PVAR中数据平稳性和协整的问题
11 个回复 - 8259 次查看
救命啊!!!!!!各位大佬!!!我马上就要交毕业论文了,但是现在做模型遇到了问题,求帮忙。我用的时间跨度是
2007-
20
16或者
200
1-
20
16,差不多
10个省份的年度数据
请问做完数据的平稳性检验之后
1.如果一个变量 ...
2018-5-7 18:45 - chichi7 - Stata专版
多变量协整检验问题
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各位老师大家好,想向大家请教这么几个问题:
1我是5个解释变量一个被解释变量,做johansen
协整的时候可以把6个变量一起加进去吗?
2什么样的
协整结果可以说我的变量间存在
协整关系,然后进一步进行vecm模型呢?是 ...
2018-12-29 10:20 - 铭铭饭否 - Stata专版
变量不同阶平稳怎么做协整
0 个回复 - 535 次查看
分析4个变量之间的关系时,我做平稳性检验,
2个变量是
I(
1),两个变量是
I(0),它们不同阶平稳,请问有大佬知道接下来怎么用Stata做
协整检验吗,这个数据怎么处理呀
2022-7-23 06:55 - ZDD77 - 数据交流中心
关于协整检验的问题
1 个回复 - 686 次查看
如果在做
协整检验的时候,有不止一个自变量一个因变量 他们都是一阶单整的 用r里面的lm拟合以后看它的summary 有的系数是不显著的有的是显著的 但是残差序列是平稳的 那这样是舍去不显著的变量只拟合显著的吗还是不关 ...
2022-6-25 13:36 - dph520 - R语言论坛
时间序列分析、协整、误差修正模型步骤
4 个回复 - 1907 次查看
时间序列分析中的
协整分析、误差修正模型是硕士论文中常用的方法,这里对其步骤进行了总结,分享给大家。没有上传数据与代码,建议大家使用软件自带数据进行分析,如需要数据与代码可留言。
2019-10-18 19:25 - AN2019 - Stata专版