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随机波动率模型的参数估计(Winbugs)
8 个回复 - 8083 次查看 见过有的文章对金融数据分析时，有用随机波动率模型(stochastic volatility, 以下简称SV)来拟合的。一直在找如何估计SV中那几个参数的方法，MLE（最大似然估计）似乎不行（因为Likelihood的函数形式是个不容易算的积 ...2012-10-20 16:42 - TaskShare - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 8083 次查看 见过有的文章对金融数据分析时，有用随机波动率模型(stochastic volatility, 以下简称SV)来拟合的。一直在找如何估计SV中那几个参数的方法，MLE（最大似然估计）似乎不行（因为Likelihood的函数形式是个不容易算的积 ...2012-10-20 16:42 - TaskShare - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教WinBUGS 估计一个随机波动率模型的参数
1 个回复 - 3285 次查看 我要用 WinBUGS 估计一个随机波动率模型的参数, 有这方面的高手能不能和我联系一下. 要多少论坛币都可以.我是在读博士, 正在写一篇论文, 如果对这个问题有兴趣的而且的确能用WinBUGS作出估计, 我和我的导师会考虑把你 ...2008-10-18 18:20 - ghlian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3285 次查看 我要用 WinBUGS 估计一个随机波动率模型的参数, 有这方面的高手能不能和我联系一下. 要多少论坛币都可以.我是在读博士, 正在写一篇论文, 如果对这个问题有兴趣的而且的确能用WinBUGS作出估计, 我和我的导师会考虑把你 ...2008-10-18 18:20 - ghlian - 计量经济学与统计软件
二元随机波动率的winbugs问题
0 个回复 - 981 次查看 晚辈正在做有关二元随机波动率方面的文章，但不知该gibbs抽样时用到的具体后验分布函数形式的推导，听说winbugs里不需要自己推导，所以请问有哪位前辈能提供点相关winbugs中的代码，不胜感激！2011-10-10 20:01 - jornad - 悬赏大厅
0 个回复 - 981 次查看 晚辈正在做有关二元随机波动率方面的文章，但不知该gibbs抽样时用到的具体后验分布函数形式的推导，听说winbugs里不需要自己推导，所以请问有哪位前辈能提供点相关winbugs中的代码，不胜感激！2011-10-10 20:01 - jornad - 悬赏大厅
二元随机波动率的winbugs问题
0 个回复 - 929 次查看 晚辈正在做有关二元随机波动率方面的文章，但不知该gibbs抽样时用到的具体后验分布函数形式的推导，听说winbugs里不需要自己推导，所以请问有哪位前辈能提供点相关winbugs中的代码，不胜感激！2011-10-10 19:52 - jornad - 悬赏大厅
0 个回复 - 929 次查看 晚辈正在做有关二元随机波动率方面的文章，但不知该gibbs抽样时用到的具体后验分布函数形式的推导，听说winbugs里不需要自己推导，所以请问有哪位前辈能提供点相关winbugs中的代码，不胜感激！2011-10-10 19:52 - jornad - 悬赏大厅
