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[下载]关于VAR模型的一些论文
23 个回复 - 6619 次查看 没办法，想下一些资料，可是没钱，所以只好拿一些文档来卖了。这三篇文档都是利用向量自回归方法处理宏观经济的一些问题。 简介：理论分析显示FD I会通过国际收支、国内投资、货币供给量和国际贸易等因素引发中国的 ...2008-9-4 11:29 - flying_feng - EViews专版
23 个回复 - 6619 次查看 没办法，想下一些资料，可是没钱，所以只好拿一些文档来卖了。这三篇文档都是利用向量自回归方法处理宏观经济的一些问题。 简介：理论分析显示FD I会通过国际收支、国内投资、货币供给量和国际贸易等因素引发中国的 ...2008-9-4 11:29 - flying_feng - EViews专版
[求助]请教一个关于VAR模型的问题
7 个回复 - 2761 次查看 请问各位大侠，用VAR模型拟合的模型，最后可以成为形如 FR= 0.717082·TZ+2.211140·HB-0.748093·XD-3.517885·ZQ这种形式么？我在看别人论文的时候看到的，发表论文的杂志应该算很权威的所以不应该有问题， ...2008-6-2 05:33 - 南宫邑鄢 - EViews专版
7 个回复 - 2761 次查看 请问各位大侠，用VAR模型拟合的模型，最后可以成为形如 FR= 0.717082·TZ+2.211140·HB-0.748093·XD-3.517885·ZQ这种形式么？我在看别人论文的时候看到的，发表论文的杂志应该算很权威的所以不应该有问题， ...2008-6-2 05:33 - 南宫邑鄢 - EViews专版
[求助]请教一个问题，关于VAR模型的
2 个回复 - 1984 次查看 VAR模型回归出来以后，在AR根检验以后，有两个点落在了单位圆之外（模型有5个变量，滞后5阶），这样不稳定的模型进一步怎么处理呢？或者这两个点的影响是不是致命的？请大家帮一下忙！2007-1-4 12:03 - solowdai - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1984 次查看 VAR模型回归出来以后，在AR根检验以后，有两个点落在了单位圆之外（模型有5个变量，滞后5阶），这样不稳定的模型进一步怎么处理呢？或者这两个点的影响是不是致命的？请大家帮一下忙！2007-1-4 12:03 - solowdai - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的最佳滞后阶数的确定
8 个回复 - 15195 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
8 个回复 - 15195 次查看 如果样本数据是以星期为单位，那么一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？2015-5-28 22:27 - zuohanchen - EViews专版
关于VAR模型的残差
1 个回复 - 520 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
1 个回复 - 520 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
关于var模型的一点疑问
2 个回复 - 886 次查看 1.如果是变量都是一阶单整的，并且变量间存在协整关系，那么是否可以直接建立var模型？(我看许多早期的回答都是不能，需要改做vec模型。但我发现现在好多期刊和硕士论文都直接做了var)并且直接用这个var模型进行脉冲 ...2022-4-9 22:37 - pandongqi - EViews专版
2 个回复 - 886 次查看 1.如果是变量都是一阶单整的，并且变量间存在协整关系，那么是否可以直接建立var模型？(我看许多早期的回答都是不能，需要改做vec模型。但我发现现在好多期刊和硕士论文都直接做了var)并且直接用这个var模型进行脉冲 ...2022-4-9 22:37 - pandongqi - EViews专版
关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1254 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1254 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
关于VAR模型变量个数问题！求大佬解答！！！
0 个回复 - 399 次查看 目前我想把7个变量丢进VAR模型里，滞后四姐姐，然后样本个数是193个，请问这样是不是不太行啊。。。呜呜呜2021-12-6 23:26 - 594293648 - EViews专版
0 个回复 - 399 次查看 目前我想把7个变量丢进VAR模型里，滞后四姐姐，然后样本个数是193个，请问这样是不是不太行啊。。。呜呜呜2021-12-6 23:26 - 594293648 - EViews专版
求问一个关于VAR模型的问题
0 个回复 - 735 次查看 我总共有6个变量，两个平稳，四个一阶单整，检验出来最优滞后阶数是1，只有1个协整关系，是什么原因呀，求各位大佬！！2021-3-14 19:49 - reus666 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 735 次查看 我总共有6个变量，两个平稳，四个一阶单整，检验出来最优滞后阶数是1，只有1个协整关系，是什么原因呀，求各位大佬！！2021-3-14 19:49 - reus666 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1495 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1495 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
关于VAR模型脉冲响应与ols多元回归分析结果
2 个回复 - 2440 次查看 请问时间序列同时进行两种模型的估计，通过var进行脉冲响应分析变量的影响，然后又通过ols回归的变量系数解释其影响。这两种影响我可以分析为，脉冲响应是动态的影响关系，而ols是静态而短暂的影响关系吗？ 我论文刚 ...2020-2-16 23:18 - longmaojun - Stata专版
2 个回复 - 2440 次查看 请问时间序列同时进行两种模型的估计，通过var进行脉冲响应分析变量的影响，然后又通过ols回归的变量系数解释其影响。这两种影响我可以分析为，脉冲响应是动态的影响关系，而ols是静态而短暂的影响关系吗？ 我论文刚 ...2020-2-16 23:18 - longmaojun - Stata专版
求助关于VAR模型滞后区间lag intervals for endogenous的选择
1 个回复 - 7015 次查看 数据是年度数据1997-2013共17年，取对数前所有数据没有负数和"0"值，做这个VAR的时候，那个滞后区间那里 如果填“1 2”或者更大的数字时就会出现“insufficient number of observation to estimate XX（不同的数字） ...2015-4-5 10:51 - 以二为主_以萌为 - 爱问频道
1 个回复 - 7015 次查看 数据是年度数据1997-2013共17年，取对数前所有数据没有负数和"0"值，做这个VAR的时候，那个滞后区间那里 如果填“1 2”或者更大的数字时就会出现“insufficient number of observation to estimate XX（不同的数字） ...2015-4-5 10:51 - 以二为主_以萌为 - 爱问频道
关于VAR模型公式代入问题
2 个回复 - 950 次查看 我有一个问题，就是VAR模型的基本公式是什么？如果我有一个被解释变量HP，四个解释变量WP、DP、SP、CP，怎么将其在公式里表达？2020-3-25 11:52 - azhe19 - EViews专版
2 个回复 - 950 次查看 我有一个问题，就是VAR模型的基本公式是什么？如果我有一个被解释变量HP，四个解释变量WP、DP、SP、CP，怎么将其在公式里表达？2020-3-25 11:52 - azhe19 - EViews专版
关于var模型
5 个回复 - 3034 次查看 请问var模型能刻画(解释变量）与(被解释变量的滞后阶数）之间的关系么，就是说解释变量的变化引起被解释变量滞后阶数的变化。2020-1-11 00:49 - 17344078384 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3034 次查看 请问var模型能刻画(解释变量）与(被解释变量的滞后阶数）之间的关系么，就是说解释变量的变化引起被解释变量滞后阶数的变化。2020-1-11 00:49 - 17344078384 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型中变量如何选择的问题
0 个回复 - 1369 次查看 请教各位大神，小弟毕业论文研究的是增值税减税对经济增长的影响，关注增值税减税是否促进了经济增长。现准备建立VAR模型，自己能想到的变量包括全国增值税收入（季度数据）、全国税收总收入（季度数据）、GDP（季度 ...2020-2-11 10:10 - luoyifu000 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1369 次查看 请教各位大神，小弟毕业论文研究的是增值税减税对经济增长的影响，关注增值税减税是否促进了经济增长。现准备建立VAR模型，自己能想到的变量包括全国增值税收入（季度数据）、全国税收总收入（季度数据）、GDP（季度 ...2020-2-11 10:10 - luoyifu000 - 计量经济学与统计软件
脉冲响应函数的图像是波浪形状的 关于var模型
5 个回复 - 9276 次查看 单位很检验发现变量都是一阶单整，那么建立var模型是是采用原变量，还是一阶差分后的变量呀？ 我用原变量做了一下发现，脉冲响应函数是波浪形状的，是不是序列不平稳的表现？是伪回归？ 用一阶差分变量做的话，也是 ...2018-7-20 12:11 - 王哲语 - EViews专版
5 个回复 - 9276 次查看 单位很检验发现变量都是一阶单整，那么建立var模型是是采用原变量，还是一阶差分后的变量呀？ 我用原变量做了一下发现，脉冲响应函数是波浪形状的，是不是序列不平稳的表现？是伪回归？ 用一阶差分变量做的话，也是 ...2018-7-20 12:11 - 王哲语 - EViews专版
关于VAR模型最优滞后阶数的选择
0 个回复 - 1038 次查看 我的VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4，可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶，脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神，不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道
0 个回复 - 1038 次查看 我的VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4，可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶，脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神，不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
2 个回复 - 6454 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6454 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了 ...2015-8-8 21:47 - 史小嫣 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型几组数据不同阶平稳时的处理
0 个回复 - 1615 次查看 找了一些文章来进行参考，大部分文章还是基于同阶单整的数据进行VAR建模，但也发现了数据没有同阶平稳就建立VAR模型的情况，但没有影响VAR模型的平稳性检验，也通过了协整检验。2019-4-11 21:01 - pzgjyjt - EViews专版
0 个回复 - 1615 次查看 找了一些文章来进行参考，大部分文章还是基于同阶单整的数据进行VAR建模，但也发现了数据没有同阶平稳就建立VAR模型的情况，但没有影响VAR模型的平稳性检验，也通过了协整检验。2019-4-11 21:01 - pzgjyjt - EViews专版
关于VAR模型，这一段理解是否正确
0 个回复 - 576 次查看 （1）如检验不协整，说明没长期稳定关第，可以做VAR模型，但是模型建立后要做 稳定性分析：做AR根的图表分析，如所有单位根小于1，说明VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件之一 来自：https://bbs.p ...2019-4-10 10:39 - pzgjyjt - EViews专版
0 个回复 - 576 次查看 （1）如检验不协整，说明没长期稳定关第，可以做VAR模型，但是模型建立后要做 稳定性分析：做AR根的图表分析，如所有单位根小于1，说明VAR模型定，满足脉冲分析及方差分解所需条件之一 来自：https://bbs.p ...2019-4-10 10:39 - pzgjyjt - EViews专版
求助！关于var模型和控制变量
0 个回复 - 1115 次查看 var模型如果把所有的变量都加进去，数据只有20年的，显示insufficient number，那是不是不能加进去控制变量，或者说选取重要的加进去？2019-4-6 17:13 - Alisa-m - 爱问频道
0 个回复 - 1115 次查看 var模型如果把所有的变量都加进去，数据只有20年的，显示insufficient number，那是不是不能加进去控制变量，或者说选取重要的加进去？2019-4-6 17:13 - Alisa-m - 爱问频道
关于var模型和协整检验
2 个回复 - 3203 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
2 个回复 - 3203 次查看 (基于eviews)现在有三个变量，被解释变量y，2个解释变量x1,x2，x1,x2一阶单整，y零阶单整，若想探究x1,x2如何影响y，该怎么做协整检验和var建模？？？2018-12-27 12:48 - 金融小白兔 - EViews专版
想请教刘老师一个智障问题——关于VAR模型
0 个回复 - 2488 次查看 想咨询一下老师： 1.VAR模型拟合优度其实不太重要对吗？只有在调整后的拟合优度为负时才需要重新建立？ 2.对于整个方程组的AIC、SC，如果是负数说明什么呢？这个模型可以用吗？ 3.看到有些答案说“AIC、SC越小越好 ...2017-12-28 18:43 - sunnyZooSilvia - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 2488 次查看 想咨询一下老师： 1.VAR模型拟合优度其实不太重要对吗？只有在调整后的拟合优度为负时才需要重新建立？ 2.对于整个方程组的AIC、SC，如果是负数说明什么呢？这个模型可以用吗？ 3.看到有些答案说“AIC、SC越小越好 ...2017-12-28 18:43 - sunnyZooSilvia - 统计软件培训班VIP答疑区
关于VAR模型，有没有哪本书可以推荐的？
9 个回复 - 7888 次查看 我在网上看说VAR模型优于结构模型什么什么的，因为规避了问题。。。哪些问题？为什么就规避了？资料上没有介绍。 我从来没学过这方面的知识，对计量只是简单地学过一些。有没有一本书能够介绍一下VAR模型和结构模型 ...2013-11-25 01:29 - leaning91 - 宏观经济学
9 个回复 - 7888 次查看 我在网上看说VAR模型优于结构模型什么什么的，因为规避了问题。。。哪些问题？为什么就规避了？资料上没有介绍。 我从来没学过这方面的知识，对计量只是简单地学过一些。有没有一本书能够介绍一下VAR模型和结构模型 ...2013-11-25 01:29 - leaning91 - 宏观经济学
关于VAR模型序列性质的问题
2 个回复 - 1429 次查看 小弟最近在做一个VAR相关的模型，目前遇到一些问题，想请教一下各位！！！先谢过！！！ VAR模型中有4个变量，通过ADF检验，发现其中3个变量是I（1）的，一个变量是I（0）的 1、这是不是不需要进行协整检验？ 2、放 ...2017-11-30 19:07 - wrongsky111 - EViews专版
2 个回复 - 1429 次查看 小弟最近在做一个VAR相关的模型，目前遇到一些问题，想请教一下各位！！！先谢过！！！ VAR模型中有4个变量，通过ADF检验，发现其中3个变量是I（1）的，一个变量是I（0）的 1、这是不是不需要进行协整检验？ 2、放 ...2017-11-30 19:07 - wrongsky111 - EViews专版
赵梦劼:11.16黄金初请数据来袭,美盘前观望情绪渐浓
1 个回复 - 88 次查看 国际黄金消息面: 北京时间11月16日21:30，美国将公布至11月11日当周初请失业金人数，昨日美国CPI及恐怖数据两枚“核弹”才刚刚落地，今日初请数据又将如何搅动市场？此外，北京时间22:00，英国央行行长卡尼 ...2017-11-16 20:33 - 赵梦劼 - Forum
1 个回复 - 88 次查看 国际黄金消息面: 北京时间11月16日21:30，美国将公布至11月11日当周初请失业金人数，昨日美国CPI及恐怖数据两枚“核弹”才刚刚落地，今日初请数据又将如何搅动市场？此外，北京时间22:00，英国央行行长卡尼 ...2017-11-16 20:33 - 赵梦劼 - Forum
关于VAR模型和修正模型
1 个回复 - 791 次查看 网上看到：：高铁梅 第2版第9章向量自回归和向量误差修正模型 开始2段介绍 非常清楚，由于有理论来支持，内在因果关系，双向关系明白，所以建模后完全可以进行变量间关系分析，比如边际分析，弹性分析，系数分析等 ...2017-9-18 22:48 - wz19921126 - 爱问频道
1 个回复 - 791 次查看 网上看到：：高铁梅 第2版第9章向量自回归和向量误差修正模型 开始2段介绍 非常清楚，由于有理论来支持，内在因果关系，双向关系明白，所以建模后完全可以进行变量间关系分析，比如边际分析，弹性分析，系数分析等 ...2017-9-18 22:48 - wz19921126 - 爱问频道
关于var模型中，一个变量平稳，另一个一介单整
1 个回复 - 1339 次查看 是不是不平稳的一阶差分之后，就可以与平稳的变量一起建模了？2017-8-22 09:59 - 体细胞效应 - Stata专版
1 个回复 - 1339 次查看 是不是不平稳的一阶差分之后，就可以与平稳的变量一起建模了？2017-8-22 09:59 - 体细胞效应 - Stata专版
关于VAR模型和VEC模型
0 个回复 - 1538 次查看 正在写论文，实在不太懂VAR模型，现在求助一下~ 研究货币供应量与通货膨胀之间的关系，我设置了CPI 和M1为两个变量，建立关系为CPI=a+bM1+et。 我的步骤是： 1，Unit root test. 将这两组数据进行ADF检验，观察是 ...2017-8-19 03:04 - catherine756 - 经济统计专版
0 个回复 - 1538 次查看 正在写论文，实在不太懂VAR模型，现在求助一下~ 研究货币供应量与通货膨胀之间的关系，我设置了CPI 和M1为两个变量，建立关系为CPI=a+bM1+et。 我的步骤是： 1，Unit root test. 将这两组数据进行ADF检验，观察是 ...2017-8-19 03:04 - catherine756 - 经济统计专版
关于VAR模型中脉冲响应图三条曲线有一条趋势完全不一样的，该如何分析？
2 个回复 - 3202 次查看 如图所示，这是我做VAR模型时，其中一个脉冲响应图，三条曲线，有两条趋势相近，一条趋势刚好相反的，这该怎么分析呢？ 是按照中间的蓝线分析吗？哪位朋友也遇到过这样的情况吗？大神帮帮忙！谢谢！2017-7-13 16:54 - 孙晓悠00 - EViews专版
2 个回复 - 3202 次查看 如图所示，这是我做VAR模型时，其中一个脉冲响应图，三条曲线，有两条趋势相近，一条趋势刚好相反的，这该怎么分析呢？ 是按照中间的蓝线分析吗？哪位朋友也遇到过这样的情况吗？大神帮帮忙！谢谢！2017-7-13 16:54 - 孙晓悠00 - EViews专版
请问一个关于VAR模型不稳定的问题
3 个回复 - 2937 次查看 请教计量经济学方面的高手，我在做VAR模型的时候，出现了如下的情况，见图 出现这种情况，我的数据来自国家统计局的网站，并且开始的时候进行过对数平滑处理，是有3个变量的VAR模型，其中两个是一阶单整，做了Joh ...2012-2-12 20:20 - tonysonic - EViews专版
3 个回复 - 2937 次查看 请教计量经济学方面的高手，我在做VAR模型的时候，出现了如下的情况，见图 出现这种情况，我的数据来自国家统计局的网站，并且开始的时候进行过对数平滑处理，是有3个变量的VAR模型，其中两个是一阶单整，做了Joh ...2012-2-12 20:20 - tonysonic - EViews专版
关于VAR模型、JJ检验、granger因果，新手求教！
1 个回复 - 1158 次查看 用的三个时间序列，我的数据做ADF检验，显示原序列都不平稳，一阶差分后都平稳。这样可以直接用原序列做JJ检验和VAR模型吗？（我试着用原序列做了JJ检验显示不存在协整关系。） 还有原序列不平稳是否不能做granger因 ...2017-5-3 17:44 - tanchaihuan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1158 次查看 用的三个时间序列，我的数据做ADF检验，显示原序列都不平稳，一阶差分后都平稳。这样可以直接用原序列做JJ检验和VAR模型吗？（我试着用原序列做了JJ检验显示不存在协整关系。） 还有原序列不平稳是否不能做granger因 ...2017-5-3 17:44 - tanchaihuan - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的滞后期选择的探讨
14 个回复 - 24554 次查看 关于VAR模型的滞后期的确定，是目前我们很多人困惑的一个问题，如何确定最佳滞后期是大家想要知道的，希望大家在此多多探讨和学习。 目前有很多人根据AIC准则和SC准则所确定的滞后期，也有些论文只用其中一个原则去 ...2009-11-17 11:52 - ylei2006668 - EViews专版
14 个回复 - 24554 次查看 关于VAR模型的滞后期的确定，是目前我们很多人困惑的一个问题，如何确定最佳滞后期是大家想要知道的，希望大家在此多多探讨和学习。 目前有很多人根据AIC准则和SC准则所确定的滞后期，也有些论文只用其中一个原则去 ...2009-11-17 11:52 - ylei2006668 - EViews专版
关于Var模型冲击图像发散问题求助。
5 个回复 - 1515 次查看 首先最优滞后阶数确定，当填3时，P=3：当填2时，P=1，这个很难抉择。然后就是冲击函数的响应问题，都是在30年左右才显示收敛，附上Var取2，3两个VAR 的Ar图像证明这个两个模型都是平稳的。 问题是1：这是滞后阶数存 ...2017-1-21 03:34 - 查米儿丶 - EViews专版
5 个回复 - 1515 次查看 首先最优滞后阶数确定，当填3时，P=3：当填2时，P=1，这个很难抉择。然后就是冲击函数的响应问题，都是在30年左右才显示收敛，附上Var取2，3两个VAR 的Ar图像证明这个两个模型都是平稳的。 问题是1：这是滞后阶数存 ...2017-1-21 03:34 - 查米儿丶 - EViews专版
关于VAR模型的求助
9 个回复 - 1144 次查看 最近在写论文，要使用VAR模型。去看书了，但基本看不懂啊。有没有哪位大神能教授一下？或者分享些视频啥的？谢谢了2016-12-3 13:16 - 6120140262 - EViews专版
9 个回复 - 1144 次查看 最近在写论文，要使用VAR模型。去看书了，但基本看不懂啊。有没有哪位大神能教授一下？或者分享些视频啥的？谢谢了2016-12-3 13:16 - 6120140262 - EViews专版
[求助]关于var模型中的变量顺序
9 个回复 - 8951 次查看 如题。我在做var模型的脉冲响应时，有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化，是不是我模型建立错了啊？求高手回答。谢谢2010-5-9 10:41 - definite630 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 8951 次查看 如题。我在做var模型的脉冲响应时，有一个模型变量顺序改变了但是脉冲响应结果几乎没有变化，是不是我模型建立错了啊？求高手回答。谢谢2010-5-9 10:41 - definite630 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型建立 求帮助！
1 个回复 - 946 次查看 现在打算实现一个变量a对多个变量（bcd。。）的冲击，观察多个变量对于这一个变量冲击后的反应，我是应该所有变量一起建立一个VAR模型，还是一对一对的建立（比如a与b，a与c。。）多个VAR（2）模型，困扰了很久，求助 ...2016-6-7 18:00 - 辛德花花 - EViews专版
1 个回复 - 946 次查看 现在打算实现一个变量a对多个变量（bcd。。）的冲击，观察多个变量对于这一个变量冲击后的反应，我是应该所有变量一起建立一个VAR模型，还是一对一对的建立（比如a与b，a与c。。）多个VAR（2）模型，困扰了很久，求助 ...2016-6-7 18:00 - 辛德花花 - EViews专版
关于VAR模型AR根的问题
15 个回复 - 12887 次查看 请教下各位，用eviews做var模型，如果ar根模的倒数在单位圆外该怎么处理能使VAR模型稳定？2010-1-11 10:46 - xiaotcw - EViews专版
15 个回复 - 12887 次查看 请教下各位，用eviews做var模型，如果ar根模的倒数在单位圆外该怎么处理能使VAR模型稳定？2010-1-11 10:46 - xiaotcw - EViews专版
关于VAR模型的检验
2 个回复 - 3493 次查看 楼主刚接触VAR模型，用R语言的VARS包建了一个VAR模型。VARS包的技术文档提出用normality.test等数个检验，来检验VAR模型的效果。 但在eviews的论文里面，似乎都没有这些检验，只要求特征根在单位圆内。 这是因为楼 ...2016-2-25 21:37 - 角尖 - EViews专版
2 个回复 - 3493 次查看 楼主刚接触VAR模型，用R语言的VARS包建了一个VAR模型。VARS包的技术文档提出用normality.test等数个检验，来检验VAR模型的效果。 但在eviews的论文里面，似乎都没有这些检验，只要求特征根在单位圆内。 这是因为楼 ...2016-2-25 21:37 - 角尖 - EViews专版
关于VAR模型建模的困惑，求解
1 个回复 - 1351 次查看 很多VAR模型的教材及案例，都会建立两个或者三个结构相同的VAR模型进行比较，即每个VAR模型仅有一个变量不同，然后通过脉冲和方差分解进行分析。问题是根据系统论角度看，其实这两个或者三个不同变量的变化都是引起最 ...2016-4-21 16:50 - stasi - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1351 次查看 很多VAR模型的教材及案例，都会建立两个或者三个结构相同的VAR模型进行比较，即每个VAR模型仅有一个变量不同，然后通过脉冲和方差分解进行分析。问题是根据系统论角度看，其实这两个或者三个不同变量的变化都是引起最 ...2016-4-21 16:50 - stasi - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型最优滞后期的疑惑。。。
10 个回复 - 7512 次查看 在建立的VAR模型中，为了确定最优其最优滞后期，可以这样：先建立一个VAR模型，然后点击view-lag structure-lag length criteria，接着就会弹出一个对话框“lags to”，这个是让自己写的，可是我发现，填3，4，5时得 ...2010-4-12 23:21 - kissthesnow - EViews专版
10 个回复 - 7512 次查看 在建立的VAR模型中，为了确定最优其最优滞后期，可以这样：先建立一个VAR模型，然后点击view-lag structure-lag length criteria，接着就会弹出一个对话框“lags to”，这个是让自己写的，可是我发现，填3，4，5时得 ...2010-4-12 23:21 - kissthesnow - EViews专版
关于VAR模型
4 个回复 - 954 次查看 马上要写毕业论文，要用到VAR模型。。但是现在对这个还一窍不通。请问哪位大神有关于VAR模型的一些资料？有视频的更好。。。。谢谢各位2016-4-5 11:36 - 6120140262 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 954 次查看 马上要写毕业论文，要用到VAR模型。。但是现在对这个还一窍不通。请问哪位大神有关于VAR模型的一些资料？有视频的更好。。。。谢谢各位2016-4-5 11:36 - 6120140262 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的应用怎么算，求大神教下，我刚学，谢谢！！
0 个回复 - 1281 次查看 以2014年7月~12月，2015年1月~6月，2015年7月~12月三个时间段为基础数据。 以股票-债券（30%， 65%） （47%，48%）（95%，0%）三种配置比例，分别计算三种置信水平下的投资收益。 假设某股票-企业债组合日收益符合 ...2016-2-21 10:57 - 18071543330 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1281 次查看 以2014年7月~12月，2015年1月~6月，2015年7月~12月三个时间段为基础数据。 以股票-债券（30%， 65%） （47%，48%）（95%，0%）三种配置比例，分别计算三种置信水平下的投资收益。 假设某股票-企业债组合日收益符合 ...2016-2-21 10:57 - 18071543330 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的建立
4 个回复 - 1461 次查看 用EVIEWS建立VAR模型，建立不了，提示“Near singular matrix”，请问这是什么原因呢？2014-4-2 22:04 - dandanyouyi - EViews专版
4 个回复 - 1461 次查看 用EVIEWS建立VAR模型，建立不了，提示“Near singular matrix”，请问这是什么原因呢？2014-4-2 22:04 - dandanyouyi - EViews专版
关于VAR模型的问题，求大仙帮忙%>_<%在线等！！！
3 个回复 - 883 次查看 我做了一个VAR结果是下面的 请问如何通过T值判断是否显著啊 ？？？我计量不是很好，求解释 LNE LNS LNE(-1) 1.298977 -1.918406 (0.10624) (0.82757) [ 12.2271] [-2.31811] ...2014-2-14 21:02 - elaine818 - EViews专版
3 个回复 - 883 次查看 我做了一个VAR结果是下面的 请问如何通过T值判断是否显著啊 ？？？我计量不是很好，求解释 LNE LNS LNE(-1) 1.298977 -1.918406 (0.10624) (0.82757) [ 12.2271] [-2.31811] ...2014-2-14 21:02 - elaine818 - EViews专版
一个关于VAR模型的问题
2 个回复 - 1039 次查看 VAR模型对变量的要求到底是什么。我所知道的有两类： 1、变量是平稳的 2、变量是同阶单整的 如果有三个变量：其中两个一阶单整，另一个平稳 问题：可以建立VAR模型吗？2013-12-25 14:22 - shitouji2012 - EViews专版
2 个回复 - 1039 次查看 VAR模型对变量的要求到底是什么。我所知道的有两类： 1、变量是平稳的 2、变量是同阶单整的 如果有三个变量：其中两个一阶单整，另一个平稳 问题：可以建立VAR模型吗？2013-12-25 14:22 - shitouji2012 - EViews专版
关于VAR模型输出结果的问题
4 个回复 - 6605 次查看 VAR模型做出的结果，整体回归显著，拟合度也较好，但是单独看个别变量有一些不显著，求问解决办法。。。 教科书上只是说VAR模型结果只需要看整体结果而不需要看单个变量是否显著，如果是这样的话，为什么？有理论 ...2015-11-2 23:43 - 净月晓流 - 经济统计专版
4 个回复 - 6605 次查看 VAR模型做出的结果，整体回归显著，拟合度也较好，但是单独看个别变量有一些不显著，求问解决办法。。。 教科书上只是说VAR模型结果只需要看整体结果而不需要看单个变量是否显著，如果是这样的话，为什么？有理论 ...2015-11-2 23:43 - 净月晓流 - 经济统计专版
关于VAR模型的【方差分解】，请各位指点
23 个回复 - 31700 次查看 最近在学习因果分析及动态关系方面的论文，学习杨子晖《财政政策与货币政策对私人投资的影响研究》（经济研究 2008年 第05期）这篇论文，其中在介绍方差分解的局限性时提到： 概括一下，方差分解(Variance decomp ...2011-8-15 16:50 - swordzman - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 31700 次查看 最近在学习因果分析及动态关系方面的论文，学习杨子晖《财政政策与货币政策对私人投资的影响研究》（经济研究 2008年 第05期）这篇论文，其中在介绍方差分解的局限性时提到： 概括一下，方差分解(Variance decomp ...2011-8-15 16:50 - swordzman - 计量经济学与统计软件
EVIEWS关于VAR模型、协整关系、因果检验滞后期选择
7 个回复 - 6264 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
7 个回复 - 6264 次查看 大家好，我目前正在做毕业论文，在做时间序列分析的实证这部分时候遇到了一些难题：1.我想研究A,B,C三个变量之间的关系,经过ADF检验之后发现全部是不平稳的，但都是一阶单整（即dA dB dC都是平稳时间序列）。那么这种 ...2013-4-20 22:18 - zeroalpha - EViews专版
【急】请教关于VAR模型的一个问题
4 个回复 - 1326 次查看 我用多个平稳的时间序列建立VAR模型，但在对VAR系统平稳性检验时竟出现VAR系统非平稳的情况，这是怎么回事呢？按理说，若每个序列均是平稳的，建立的VAR模型系统不是应该是平稳的吗？有知道的朋友可以给我一个回帖哦 ...2013-4-7 20:46 - 筱念辰 - EViews专版
4 个回复 - 1326 次查看 我用多个平稳的时间序列建立VAR模型，但在对VAR系统平稳性检验时竟出现VAR系统非平稳的情况，这是怎么回事呢？按理说，若每个序列均是平稳的，建立的VAR模型系统不是应该是平稳的吗？有知道的朋友可以给我一个回帖哦 ...2013-4-7 20:46 - 筱念辰 - EViews专版
请教关于VAR模型和脉冲响应函数~标题要长~~~~
2 个回复 - 2514 次查看 最近在做毕业论文，遇到了几个问题，希望大家能帮忙解答一下~ 1.取对数的问题。有看到一种说法是要么都取对数，要么都不取对数。我研究了几篇文献发现有的就是个别变量取对数（较大的数据比如GDP）。是否可以部分变 ...2013-2-26 22:46 - saraheveryh - EViews专版
2 个回复 - 2514 次查看 最近在做毕业论文，遇到了几个问题，希望大家能帮忙解答一下~ 1.取对数的问题。有看到一种说法是要么都取对数，要么都不取对数。我研究了几篇文献发现有的就是个别变量取对数（较大的数据比如GDP）。是否可以部分变 ...2013-2-26 22:46 - saraheveryh - EViews专版
关于VAR模型及其脉冲函数的操作
1 个回复 - 1660 次查看 写论文的时候，遇到了这个模型，但是一直没搞懂建模的注意点。在操作中也遇到了一些问题。有大神可以留下QQ号，方便咨询吗？2015-11-25 13:55 - 焗豆豆 - EViews专版
1 个回复 - 1660 次查看 写论文的时候，遇到了这个模型，但是一直没搞懂建模的注意点。在操作中也遇到了一些问题。有大神可以留下QQ号，方便咨询吗？2015-11-25 13:55 - 焗豆豆 - EViews专版
关于VAR模型的问题
2 个回复 - 1604 次查看 最近在学习VAR理论，有个疑问：VAR模型是平稳的，那么在做协整检验的时候可以存在协整方程吗？也就是平稳与协整有关系没有？还有另一说法是，VAR不平稳时脉冲函数分析不可靠，三者之间到底是什么原理？ 不懂不懂不懂 ...2012-12-7 12:39 - melissa513 - EViews专版
2 个回复 - 1604 次查看 最近在学习VAR理论，有个疑问：VAR模型是平稳的，那么在做协整检验的时候可以存在协整方程吗？也就是平稳与协整有关系没有？还有另一说法是，VAR不平稳时脉冲函数分析不可靠，三者之间到底是什么原理？ 不懂不懂不懂 ...2012-12-7 12:39 - melissa513 - EViews专版
关于VAR模型外生变量写入软件问题~~
2 个回复 - 2686 次查看 举个例子：假如两个内生变量滞后一期的VAR模型Xt，Yt。另外Dt和Et是外生变量，假如可以写成以下形式（系数省略）： Xt=Xt-1+Yt-1+Dt+u1t Yt=Xt-1+Yt-1+Et+u2t 我想问的是在软件里怎么把外生变量Dt，E ...2010-5-28 16:52 - madage - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2686 次查看 举个例子：假如两个内生变量滞后一期的VAR模型Xt，Yt。另外Dt和Et是外生变量，假如可以写成以下形式（系数省略）： Xt=Xt-1+Yt-1+Dt+u1t Yt=Xt-1+Yt-1+Et+u2t 我想问的是在软件里怎么把外生变量Dt，E ...2010-5-28 16:52 - madage - 计量经济学与统计软件
江湖救急啊。。老弟我快哭了。关于VAR模型滞后阶数的确定。
9 个回复 - 6138 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
9 个回复 - 6138 次查看 选择最大滞后阶数做排滞检验。。。10阶开始。。。结果显示就是10阶。。。 样本一共也才32个。。这样一弄自由度损害很大啊。。。怎么个弄法。 。 然后选了一个8阶做排滞。。LR检验为2阶。。AIC、SC不确定， ...2013-1-19 22:26 - coofy21cn - EViews专版
关于VAR模型的一个问题
5 个回复 - 3578 次查看 小弟在做VAR模型时，遇到这样一个问题：四组时间序列数据原序列都是不平稳的，一阶差分都平稳，那我在建立VAR模型时到底是用原序列还是一阶差分序列呢？还有大神能不能跟小弟说一下建立VAR模型的具体步骤到底是什么？ ...2015-6-3 23:17 - zhqfrankie - EViews专版
5 个回复 - 3578 次查看 小弟在做VAR模型时，遇到这样一个问题：四组时间序列数据原序列都是不平稳的，一阶差分都平稳，那我在建立VAR模型时到底是用原序列还是一阶差分序列呢？还有大神能不能跟小弟说一下建立VAR模型的具体步骤到底是什么？ ...2015-6-3 23:17 - zhqfrankie - EViews专版
关于VAR模型滞后阶数的确定的一些问题
1 个回复 - 2794 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
1 个回复 - 2794 次查看 问题1 ：我的原始序列是不平稳的，一阶差分后平稳，我用原始序列进行协整检验对吗？问题2：用原始数据和差分数据进行协整检验，发现都是是协整的，我应该用一阶差分的数据建立VAR模型吗？ 问题3：用一阶差分建立了V ...2015-8-8 21:48 - 史小嫣 - EViews专版
关于VAR模型的几个疑问。希望可以得到解答，操作过程可以得到规范。
4 个回复 - 5637 次查看 1.数据收集过程中，CPI增速怎么算？用本月（CPI-100）/100对吗？这样算有负值 2.VAR的规范步骤是不是：建立VAR模型，确定滞后阶数，平稳性检验，格兰杰因果检验，VAR参数估计，模型预测（一般不用吧），脉冲效应函数 ...2015-7-1 22:34 - 菲菲8小菲菲 - EViews专版
4 个回复 - 5637 次查看 1.数据收集过程中，CPI增速怎么算？用本月（CPI-100）/100对吗？这样算有负值 2.VAR的规范步骤是不是：建立VAR模型，确定滞后阶数，平稳性检验，格兰杰因果检验，VAR参数估计，模型预测（一般不用吧），脉冲效应函数 ...2015-7-1 22:34 - 菲菲8小菲菲 - EViews专版
关于VaR模型的
5 个回复 - 1097 次查看 一只基金的一组收益率，累计净值，单位净值。想用EVIEWS或者别的统计软件制作出GARCH-var模型，求大神指导，必须悬赏100论坛币！！！！！！！！！！！！！！！ 急急急急急急！！！大神快出来！！！！！！！！！！ ...2015-5-24 16:14 - zhjey - EViews专版
5 个回复 - 1097 次查看 一只基金的一组收益率，累计净值，单位净值。想用EVIEWS或者别的统计软件制作出GARCH-var模型，求大神指导，必须悬赏100论坛币！！！！！！！！！！！！！！！ 急急急急急急！！！大神快出来！！！！！！！！！！ ...2015-5-24 16:14 - zhjey - EViews专版
关于VAR模型
4 个回复 - 1804 次查看 VAR模型是针对平稳时间序列做的，但我看有的文献，里面的原序列非平稳，但存在协整关系，然后作者直接对3个非平稳的原序列做了一个VAR模型（他的理由是三者存在协整关系），这样做行吗？这里暂时不考虑VECM模型。还有 ...2015-5-18 15:37 - aa539 - Stata专版
4 个回复 - 1804 次查看 VAR模型是针对平稳时间序列做的，但我看有的文献，里面的原序列非平稳，但存在协整关系，然后作者直接对3个非平稳的原序列做了一个VAR模型（他的理由是三者存在协整关系），这样做行吗？这里暂时不考虑VECM模型。还有 ...2015-5-18 15:37 - aa539 - Stata专版
关于VAR模型想请教一下大家，非常感谢！
4 个回复 - 1086 次查看 有三个变量，单位根检验全都是平稳序列。并且自动选择最优滞后期数为2。协整检验至多2个协整关系被拒绝。格兰杰因果检验全都接受。所以是不是不能做VAR模型了呢？那么还有那些模型可以用呢？没有学过计量经济学，请大 ...2015-5-8 23:49 - 三天两头牛 - EViews专版
4 个回复 - 1086 次查看 有三个变量，单位根检验全都是平稳序列。并且自动选择最优滞后期数为2。协整检验至多2个协整关系被拒绝。格兰杰因果检验全都接受。所以是不是不能做VAR模型了呢？那么还有那些模型可以用呢？没有学过计量经济学，请大 ...2015-5-8 23:49 - 三天两头牛 - EViews专版
关于VAR模型月度数据最优滞后阶数的选择
4 个回复 - 9980 次查看 我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显 ...2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
4 个回复 - 9980 次查看 我看到有人说，在建模确定最优滞后阶数时，对于年度数据和季度数据，一般取Lag=4，对于月度数据，一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月，可能是因为长度不够，所以最高只能取到Lag=9，取Lag=10时就显 ...2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
关于VAR模型操作步骤的问题_JJ检验后该怎么办
4 个回复 - 3004 次查看 第一步：单位根检验，UNIT ROOT TEST对全部的变量进行单位根检验，早期单位根检验：单位根检验用ARMA图看也可以，如果都平稳不用做协整检验和模型平稳性检验；第二步：协整检验，在两个变量的情况下，用Engle-Grange ...2015-4-2 10:16 - WANG-DANNI - EViews专版
4 个回复 - 3004 次查看 第一步：单位根检验，UNIT ROOT TEST对全部的变量进行单位根检验，早期单位根检验：单位根检验用ARMA图看也可以，如果都平稳不用做协整检验和模型平稳性检验；第二步：协整检验，在两个变量的情况下，用Engle-Grange ...2015-4-2 10:16 - WANG-DANNI - EViews专版
关于var模型中滞后阶数的选择
33 个回复 - 36397 次查看 最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的a ...2009-5-20 14:53 - chengchengl - 计量经济学与统计软件
33 个回复 - 36397 次查看 最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的a ...2009-5-20 14:53 - chengchengl - 计量经济学与统计软件
关于var模型的一点总结，大家看看有没有错误的，感谢
2 个回复 - 1940 次查看 单位根检验——数据平稳——准则确定lag——模型平稳检验——格兰因果检验（Granger test）——脉冲分析——方差分解——预测 ——数据不平稳但同阶单整——Johnson协整检验——误差修正模型vec— ...2015-2-1 22:34 - jiaozihao111 - EViews专版
2 个回复 - 1940 次查看 单位根检验——数据平稳——准则确定lag——模型平稳检验——格兰因果检验（Granger test）——脉冲分析——方差分解——预测 ——数据不平稳但同阶单整——Johnson协整检验——误差修正模型vec— ...2015-2-1 22:34 - jiaozihao111 - EViews专版
关于VAR模型中协整检验和脉冲影响分析问题
2 个回复 - 1878 次查看 我在做VAR模型时，三个变量都是一阶单整，此时是否应用原始不平稳数据建立VAR模型做JJ协整检验，因为有人说如果VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了（此时用原始数据建立的VAR模型不稳定），之后要做脉冲影响分析是 ...2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1878 次查看 我在做VAR模型时，三个变量都是一阶单整，此时是否应用原始不平稳数据建立VAR模型做JJ协整检验，因为有人说如果VAR模型是稳定的那就不存在协整可言了（此时用原始数据建立的VAR模型不稳定），之后要做脉冲影响分析是 ...2013-3-14 09:03 - typswu - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的协整检验、脉冲影响分析和方差分解的问题
1 个回复 - 2831 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
1 个回复 - 2831 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
求助：关于var模型
1 个回复 - 1610 次查看 对序列进行var回归时，是对原序列进行回归还是对一阶差分后的平稳序列进行回归？ 脉冲响应和方差分解呢，对原序列还是平稳序列？ 谢谢！正在学var模型2010-4-19 12:45 - zhouqijiang - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1610 次查看 对序列进行var回归时，是对原序列进行回归还是对一阶差分后的平稳序列进行回归？ 脉冲响应和方差分解呢，对原序列还是平稳序列？ 谢谢！正在学var模型2010-4-19 12:45 - zhouqijiang - 计量经济学与统计软件
提问一个关于VAR模型的问题？
1 个回复 - 937 次查看 VAR模型对变量的要求到底是什么。我所知道的有两类： 1、变量是平稳的 2、变量是同阶单整的 如果有三个变量：其中两个一阶单整，另一个平稳 问题：可以建立VAR模型吗？2013-12-23 22:13 - shitouji2012 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 937 次查看 VAR模型对变量的要求到底是什么。我所知道的有两类： 1、变量是平稳的 2、变量是同阶单整的 如果有三个变量：其中两个一阶单整，另一个平稳 问题：可以建立VAR模型吗？2013-12-23 22:13 - shitouji2012 - 计量经济学与统计软件
问一个关于VAR模型的问题
1 个回复 - 925 次查看 我觉得对于VAR模型，把每个方程分别做最小二乘估计是不是跟对整体估计一样啊？我觉得好像是一样的。 其次就是看了几份资料，都没有提每个方程自身的异方差和相关性问题。是不是应该考虑呢？2013-10-16 22:04 - dizide - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 925 次查看 我觉得对于VAR模型，把每个方程分别做最小二乘估计是不是跟对整体估计一样啊？我觉得好像是一样的。 其次就是看了几份资料，都没有提每个方程自身的异方差和相关性问题。是不是应该考虑呢？2013-10-16 22:04 - dizide - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的一些问题，急。。。
1 个回复 - 1302 次查看 现在在做一篇论文，由于找不到相关的理论模型，所以选用了VAR模型，变量经过格兰杰因果关系检验发现不是双向的。那是不是意味着接下来的脉冲跟方差分解就没意义了？ 如果是这样的话，那我应该怎么做呢？协整跟误差修 ...2013-12-30 15:43 - sky580 - EViews专版
1 个回复 - 1302 次查看 现在在做一篇论文，由于找不到相关的理论模型，所以选用了VAR模型，变量经过格兰杰因果关系检验发现不是双向的。那是不是意味着接下来的脉冲跟方差分解就没意义了？ 如果是这样的话，那我应该怎么做呢？协整跟误差修 ...2013-12-30 15:43 - sky580 - EViews专版
求助，求指导，关于VAR模型的应用及优缺点？！！！
1 个回复 - 4409 次查看 关于VAR模型的应用及优缺点，求各位过路大神不吝赐教，小弟不胜感激！！！！！2013-5-20 17:13 - miaomomo - EViews专版
1 个回复 - 4409 次查看 关于VAR模型的应用及优缺点，求各位过路大神不吝赐教，小弟不胜感激！！！！！2013-5-20 17:13 - miaomomo - EViews专版
求教！~关于var模型的eviews应用
4 个回复 - 1548 次查看 查看了一些资料和文献也没弄明白的，希望得到帮助，感谢感谢！！~ 1.研究货币政策对股票价格的影响时，可否把货币供应量、利率、上证指数三个时间序列同时放在同一个var模型中？还是应该货币供应量与上证指数一个 ...2014-6-8 01:01 - panancha - 爱问频道
4 个回复 - 1548 次查看 查看了一些资料和文献也没弄明白的，希望得到帮助，感谢感谢！！~ 1.研究货币政策对股票价格的影响时，可否把货币供应量、利率、上证指数三个时间序列同时放在同一个var模型中？还是应该货币供应量与上证指数一个 ...2014-6-8 01:01 - panancha - 爱问频道
关于VAR模型阶数p的选择
6 个回复 - 5566 次查看 下面是我所做的VAR模型的滞后期（p）选择表，我想请问一下我这个VAR模型的滞后阶数P应该怎么选择啊，因为3阶 与 4阶都有两个指标显著啊，还有第七阶有一个指标显著，求大神解答2014-5-27 19:32 - cfkse - EViews专版
6 个回复 - 5566 次查看 下面是我所做的VAR模型的滞后期（p）选择表，我想请问一下我这个VAR模型的滞后阶数P应该怎么选择啊，因为3阶 与 4阶都有两个指标显著啊，还有第七阶有一个指标显著，求大神解答2014-5-27 19:32 - cfkse - EViews专版
[求助]恳请各位高手帮忙，关于VAR模型建立的问题
5 个回复 - 3747 次查看 恳请各位高手帮忙，关于VAR模型建立的问题 各位高手，在下新学VAR模型。在建立模型时遇到了问题，恳请各位指导帮助，在下愿以论坛现金相赠！ 问题1：请问建立VAR模型时VAR模型的稳定性是否很重要？ 问题2：建立VA ...2006-4-4 21:19 - tomatotomato - 计量经济学与统计软件
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求助关于var模型
5 个回复 - 1765 次查看 这个问题真的困惑我好久了，对变量进行adf检验发现都是一阶单整，到底是用原序列还是一阶差分序列建立var啊？ 如果再进行协整检验，那是用原序列进行协整检验吧，如果发现有协整关系，那接下来是用原序列还是一阶差 ...2014-3-12 10:13 - congyuwei - EViews专版
5 个回复 - 1765 次查看 这个问题真的困惑我好久了，对变量进行adf检验发现都是一阶单整，到底是用原序列还是一阶差分序列建立var啊？ 如果再进行协整检验，那是用原序列进行协整检验吧，如果发现有协整关系，那接下来是用原序列还是一阶差 ...2014-3-12 10:13 - congyuwei - EViews专版
求助：关于VAR模型中的变量平稳性问题！
3 个回复 - 2451 次查看 我在建立VAR模型时，共有6个变量，其中5个变量的水平值是平稳的，有1个变量的水平值不平稳。我又做了这6个变量的差分值的平稳性检验，全是平稳的。最后，做了6个变量的协整检验，存在协整。请问，这样的情况下，是否 ...2011-7-16 07:40 - zhangcylove2008 - EViews专版
3 个回复 - 2451 次查看 我在建立VAR模型时，共有6个变量，其中5个变量的水平值是平稳的，有1个变量的水平值不平稳。我又做了这6个变量的差分值的平稳性检验，全是平稳的。最后，做了6个变量的协整检验，存在协整。请问，这样的情况下，是否 ...2011-7-16 07:40 - zhangcylove2008 - EViews专版
关于VAR模型与协整，误差修正模型的问题。
2 个回复 - 3262 次查看 1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。 2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做 ...2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版
2 个回复 - 3262 次查看 1、在没有结构方程的条件下，做VAR模型，在变量同阶单整的情况下，做协整检验有意义吗？因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义，而非经济上的意义。 2、只做VAR模型的话，是不是在变量同阶单整的情况下，直接做 ...2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版
求助：关于var模型的
4 个回复 - 3473 次查看 建立var模型时，滞后阶数如何确定啊，aic的值最小还是绝对值最小？做出来的var模型检验发现两个单位根落在单位圆外是不是就不能做脉冲响应函数和方差分解了？望高手解答，这是滞后三阶的结果 ...2008-8-28 23:04 - yiyiyaya945 - EViews专版
4 个回复 - 3473 次查看 建立var模型时，滞后阶数如何确定啊，aic的值最小还是绝对值最小？做出来的var模型检验发现两个单位根落在单位圆外是不是就不能做脉冲响应函数和方差分解了？望高手解答，这是滞后三阶的结果 ...2008-8-28 23:04 - yiyiyaya945 - EViews专版
求教关于VAR模型的识别问题
10 个回复 - 7432 次查看 求教各位达人，如果要建立VAR模型之前的识别工作到底要做哪几步呢？我看易丹辉老师的书他的步骤是 1.格兰杰因果关系检验 2.确定最大滞后阶数 3.平稳性检验（原书中感觉这个地方写错了） 4.参数估计。接着就是脉冲 ...2011-5-1 20:10 - cat_zx0 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 7432 次查看 求教各位达人，如果要建立VAR模型之前的识别工作到底要做哪几步呢？我看易丹辉老师的书他的步骤是 1.格兰杰因果关系检验 2.确定最大滞后阶数 3.平稳性检验（原书中感觉这个地方写错了） 4.参数估计。接着就是脉冲 ...2011-5-1 20:10 - cat_zx0 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型建立时的lag问题><
3 个回复 - 2408 次查看 是这样的，我是在用var模型，看了很多资料是导入数据之后直接estimate var，在这个之后难道不是模型已经建好了吗？滞后期不是也已经确定了吗（在lag interval for endogenous中）？ 为什么教程在这步之后还要做view ...2013-10-31 12:01 - 哆啦小泡 - EViews专版
3 个回复 - 2408 次查看 是这样的，我是在用var模型，看了很多资料是导入数据之后直接estimate var，在这个之后难道不是模型已经建好了吗？滞后期不是也已经确定了吗（在lag interval for endogenous中）？ 为什么教程在这步之后还要做view ...2013-10-31 12:01 - 哆啦小泡 - EViews专版
关于VAR模型的疑问，解决者奖励100币
2 个回复 - 849 次查看 最近看一篇外文，是这样说的： To be consistent with the existing studies as well as due to the low power problem of unit-root tests, we chose to include the level of z in a VAR model. 说明一下：这是 ...2013-9-29 22:58 - primmxz - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 849 次查看 最近看一篇外文，是这样说的： To be consistent with the existing studies as well as due to the low power problem of unit-root tests, we chose to include the level of z in a VAR model. 说明一下：这是 ...2013-9-29 22:58 - primmxz - 计量经济学与统计软件
