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美式期权可能行权的概率如何计算？？？
6 个回复 - 6130 次查看 在经典BS模型的框架下，美式看涨（跌）期权可能行权的概率如何计算？最好提供解析形式的解，尽量避免依赖MC和二叉树2013-12-18 14:22 - xuruilong100 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 6130 次查看 在经典BS模型的框架下，美式看涨（跌）期权可能行权的概率如何计算？最好提供解析形式的解，尽量避免依赖MC和二叉树2013-12-18 14:22 - xuruilong100 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于美式期权提前行权的拓展公式推导,求高手！
2 个回复 - 2814 次查看 如题 求解的公式如下图（见帖子下方)已知最后一个除权日（tn）提前执行的条件，如何推导到前ti个时刻，求详细解答，自己推导的时候总是感觉不对，求高手解答。2013-11-14 12:26 - jyt0714 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2814 次查看 如题 求解的公式如下图（见帖子下方)已知最后一个除权日（tn）提前执行的条件，如何推导到前ti个时刻，求详细解答，自己推导的时候总是感觉不对，求高手解答。2013-11-14 12:26 - jyt0714 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求教]求教一个美式期权的提前行权问题
4 个回复 - 7327 次查看 <P align=left><FONT face="Times New Roman">Why is it optimal to exercise an American put option when the stock falls low enough? Derive the condition for optimal early exercise of an Ameri ...2007-9-23 23:29 - jgrsun - 金融学（理论版）
4 个回复 - 7327 次查看 <P align=left><FONT face="Times New Roman">Why is it optimal to exercise an American put option when the stock falls low enough? Derive the condition for optimal early exercise of an Ameri ...2007-9-23 23:29 - jgrsun - 金融学（理论版）
