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多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2867 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2867 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 35186 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 35186 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
多重共线性和 虚拟变量的应用讲义-ppt2 个回复 - 1325 次查看 1多重共线性的含义 是指回归模型中的一些或全部解释变量中存在的一种完全(perfect)或准确(exact)的线性关系。而现在所说的多重共线性，除指上述提到的完全多重共线性（perfect multicollinearity ）,也包括近似多重 ...2018-5-6 16:10 - daka123 - 现金交易版
多元线性回归，设置了虚拟变量，讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。
0 个回复 - 2158 次查看 多元线性回归，设置了虚拟变量。讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。2013-11-21 00:11 - lycory - EViews专版
0 个回复 - 2158 次查看 多元线性回归，设置了虚拟变量。讨论了多重共线性的检验及修正，有例子，有详细步骤。2013-11-21 00:11 - lycory - EViews专版
虚拟变量多重共线性
10 个回复 - 15326 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
10 个回复 - 15326 次查看 求助：依据东部 中部 西部设置了dum_1 dum_2 dum_3三个虚拟变量，回归的时候发现有一个变量出现omitted,加入两个虚拟变量就不会出现omitted，但是该怎么解释回归系数呢，比如说omitted的是东部，那对于中部和西部的回 ...2016-12-3 10:13 - luanzhuna - Stata专版
[求助]请教虚拟变量及其交叉项的多重共线性问题
23 个回复 - 25500 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 25500 次查看 请教大家一个问题。 在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量，即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量，及其与某些其他解释变量的交叉项。 但是，在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交 ...2013-5-24 08:36 - jack_yuexp - 计量经济学与统计软件
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7444 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7444 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（omitted）
20 个回复 - 30636 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
20 个回复 - 30636 次查看 请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的 ...2016-8-29 18:07 - 天雨流芳黄 - Stata专版
时间以及行业虚拟变量多重共线性问题
6 个回复 - 1629 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
6 个回复 - 1629 次查看 利用xi:probit y x 控制变量 i.ind i.year ，r <br> 进行回归，结果发现有两个行业虚拟变量数据多重共线被omitted，求求大神帮助，出现这种问题应该怎么解决呢？救救孩子吧2022-4-16 16:02 - 越来越好@ - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 34028 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 34028 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
行业虚拟变量多重共线性的问题
1 个回复 - 1314 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
1 个回复 - 1314 次查看 命令 xi:reg y x $control i.year i.Industry,robust 之后vif 行业虚拟变量存在共线性问题。 请教各位是否需要处理？2021-3-17 15:01 - 三年又一年 - 爱问频道
两期DID中政策和时间虚拟变量交互产生多重共线性问题
0 个回复 - 1888 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1888 次查看 麻烦问一下大家，两期面包数据匹配之后，DID时间和政策交互项产生多重共线性，这是为什么？其实两个虚拟变量交互，必然会有一个变量被吃掉，最后的结果存在共线性也能理解，但是为什么别人的没有这个问题，求大神解答 ...2022-4-20 10:56 - kriswanglianjie - 计量经济学与统计软件
【求助】含时间虚拟变量的双向固定效应估计 严格多重共线性
0 个回复 - 961 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
0 个回复 - 961 次查看 我在学习陈强老师的本科生教材《计量经济学及stata应用》的12.13节“面板模型的stata命令及实例”时遇到一个问题。<br> 老师说两个解释变量对个体都一样，所以在用时间虚拟变量进行双向固定效应 ...2022-4-18 22:52 - 一凡-fan - Stata专版
为什么时间虚拟变量（time dummies)全部因共线性被省略？
3 个回复 - 3978 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
3 个回复 - 3978 次查看 博主在借助面板固定效应模型进行数据分析过程中，把year dummies 或者时间趋势项（t）加入到回归中，但stata 报告” ...omitted because of collinearity“。什么原因导致的呢？可能的解释有：一、作为year dummies使 ...2020-8-24 14:51 - yinpeiwei - Stata专版
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10，请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 5157 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
4 个回复 - 5157 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
门限回归中连续变量与虚拟变量交互项出现多重共线性该如何处理
15 个回复 - 7640 次查看 门限回归中连续变量（核心解释变量lnservice_a）与虚拟变量d*交互项出现多重共线性，结果被omitted了，请问这该如何处理？2019-5-22 23:21 - petrel666666 - Stata专版
15 个回复 - 7640 次查看 门限回归中连续变量（核心解释变量lnservice_a）与虚拟变量d*交互项出现多重共线性，结果被omitted了，请问这该如何处理？2019-5-22 23:21 - petrel666666 - Stata专版
stata截面数据固定效应回归为啥虚拟变量会出现共线性
4 个回复 - 2999 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
4 个回复 - 2999 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？
11 个回复 - 13262 次查看 请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？ 比如东部1 0 0 ；中部0 1 0；西部 0 0 1 这种设定好，是把三个虚拟变量都放入到模型中，还是只放其中俩，如果放三个，具体含义不好解释，但是有的文章是都放，有的不放 ...2012-1-4 12:16 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 13262 次查看 请教虚拟变量回归的多重共线性问题？？？ 比如东部1 0 0 ；中部0 1 0；西部 0 0 1 这种设定好，是把三个虚拟变量都放入到模型中，还是只放其中俩，如果放三个，具体含义不好解释，但是有的文章是都放，有的不放 ...2012-1-4 12:16 - chenchen2007 - 计量经济学与统计软件
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1709 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1709 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
急求stata中出现年度虚拟变量居然出现共线性问题
24 个回复 - 19482 次查看 急盼各位指导：我的运行命令是：xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_1-year_9 year cf sale ) 显示结果：Favoring space over speed. To sw ...2012-1-17 21:15 - champion168 - Stata专版
24 个回复 - 19482 次查看 急盼各位指导：我的运行命令是：xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_1-year_9 year cf sale ) 显示结果：Favoring space over speed. To sw ...2012-1-17 21:15 - champion168 - Stata专版
面板数据回归引入年度，行业，地区虚拟变量后显示多重共线性
18 个回复 - 11800 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
18 个回复 - 11800 次查看 我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所 ...2019-7-7 15:46 - 也就罢了 - Stata专版
虚拟变量少一个避免共线性问题
0 个回复 - 1302 次查看 虚拟变量中，回归时总比实际的少一个，那么少的这个是stata自动选择还是就是缺失第一个呢？2020-11-15 13:34 - 松鹤雄天 - Stata专版
0 个回复 - 1302 次查看 虚拟变量中，回归时总比实际的少一个，那么少的这个是stata自动选择还是就是缺失第一个呢？2020-11-15 13:34 - 松鹤雄天 - Stata专版
双向固定效应模型，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？
1 个回复 - 1427 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
1 个回复 - 1427 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
DID虚拟变量 多重共线性
23 个回复 - 15153 次查看 在用DID的时候，时间虚拟变量为T，事件发生前为0，事件发生后为1，A为实验组和对照组的虚拟变量，A为1表明为实验组，A为0表明为对照组，当加上交叉项A*T的时候，会产生多重共线性，请问怎么解决？2014-12-10 14:05 - 处男座 - Stata专版
23 个回复 - 15153 次查看 在用DID的时候，时间虚拟变量为T，事件发生前为0，事件发生后为1，A为实验组和对照组的虚拟变量，A为1表明为实验组，A为0表明为对照组，当加上交叉项A*T的时候，会产生多重共线性，请问怎么解决？2014-12-10 14:05 - 处男座 - Stata专版
多期DID虚拟变量共线性的问题
1 个回复 - 2199 次查看 在用tvdiff命令做多期双重差分模型的时候，处理期前后期的虚拟变量（_D_L1, _D_L2, ..., _D_Lq及_D_F1, _D_F2, ..., _D_Fm）总会由于共线性而隐藏 请教一下这个问题是由于什么原因造成的，又该如何处理呢2020-2-27 11:12 - 0158601 - Stata专版
1 个回复 - 2199 次查看 在用tvdiff命令做多期双重差分模型的时候，处理期前后期的虚拟变量（_D_L1, _D_L2, ..., _D_Lq及_D_F1, _D_F2, ..., _D_Fm）总会由于共线性而隐藏 请教一下这个问题是由于什么原因造成的，又该如何处理呢2020-2-27 11:12 - 0158601 - Stata专版
截面回归，同时控制省级变量（如省GDP）和省份虚拟变量，会产生共线性问题吗？
1 个回复 - 1617 次查看 家庭截面数据的回归分析中，通过省份虚拟变量控制省级固定效应后，可以再在回归中控制其他省级层面的变量吗，如GDP？谢谢。2020-3-1 14:03 - sunyuting - Stata专版
1 个回复 - 1617 次查看 家庭截面数据的回归分析中，通过省份虚拟变量控制省级固定效应后，可以再在回归中控制其他省级层面的变量吗，如GDP？谢谢。2020-3-1 14:03 - sunyuting - Stata专版
时间虚拟变量因多重共线性被删
13 个回复 - 7027 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
13 个回复 - 7027 次查看 在做面板数据回归时，分别控制了年度和行业虚拟变量进行回归，但是回归结果显示2004年因多重共线性的问题被删掉了。请问这种问题具体应该怎么办呢？（下面是我的回归结果） . xi: reg RQQ5_w aaa1 DBD ...2017-11-30 17:09 - 胡文倩 - Stata专版
请教：虚拟变量交乘项共线性问题
3 个回复 - 7059 次查看 如题，设置了一个虚拟变量X1取值0和1，一个分类变量X2取值0,1,2,3，然后这两个变量的交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现，在模型1里X1与交乘项有共线性，在模型2里X2与交乘项有共线性。因此不能 ...2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7059 次查看 如题，设置了一个虚拟变量X1取值0和1，一个分类变量X2取值0,1,2,3，然后这两个变量的交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现，在模型1里X1与交乘项有共线性，在模型2里X2与交乘项有共线性。因此不能 ...2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
时间虚拟变量因为多重共线性被删除！求教！
12 个回复 - 23271 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
12 个回复 - 23271 次查看 RT，使用面板tobit的模型，年份是9年，行业40个，设置了年份虚拟变量和行业虚拟变量，回归过程中使用year1-year8 以及industry1-industry39控制时间和行业固定效应，结果回归时Stata删掉了3年的虚拟变量，提示是因为 ...2012-2-13 22:14 - kenjicx - Stata专版
求助: 怎么处理虚拟变量的共线性问题?
3 个回复 - 6874 次查看 求助: 现在模型有12个变量,其中年龄和婚姻的相关性很高,怎么解决呢? 年龄已经用对中的方法(centering)处理了, 婚姻这个变量是按照 已婚=1,其余=0 来设置的, 因为婚姻这个变量很重要,不能直接 ...2010-7-17 16:14 - daydayup22 - Stata专版
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求助stata处理平衡面板数据行业和年度虚拟变量产生多重共线性
37 个回复 - 21203 次查看 stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果2012-3-8 10:52 - qwerfdsa1234 - Stata专版
37 个回复 - 21203 次查看 stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果2012-3-8 10:52 - qwerfdsa1234 - Stata专版
加入省份虚拟变量控制个体效应，被解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性
3 个回复 - 4518 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
3 个回复 - 4518 次查看 在回归的过程中，通过加入时间虚拟变量和省份虚拟变量来控制时间效应与个体效应，加入时间虚拟变量后，回归结果无多重共线性，加入省份虚拟变量控制个体效应，解释变量与省份虚拟变量存在多重共线性，请问在这种情况 ...2018-9-11 16:08 - Sun_nuS - Stata专版
利用DIFF命令进行PSM-DID回归时虚拟变量交叉项出现共线性的问题
3 个回复 - 4835 次查看 参考陈强老师STATA书中的DIFF命令，利用PSM-did 方法进行政策检验时设置了DID和某一解释变量的交叉项，回归时出现了共线性的问题，并且交叉项被忽略，在对交互项数据中心化后，可以正常回归，但是假如交互项中的非虚 ...2018-3-28 21:00 - qiu3637683 - Stata专版
3 个回复 - 4835 次查看 参考陈强老师STATA书中的DIFF命令，利用PSM-did 方法进行政策检验时设置了DID和某一解释变量的交叉项，回归时出现了共线性的问题，并且交叉项被忽略，在对交互项数据中心化后，可以正常回归，但是假如交互项中的非虚 ...2018-3-28 21:00 - qiu3637683 - Stata专版
固定效应时虚拟变量共线性问题
14 个回复 - 15155 次查看 在做面板数据用固定效应回归时，想加上控制年份的虚拟变量，用tab year,gen(year)生成了12个dummy，最后放入方程year2-year12，但是结果显示year4、year11、year12共线性，结果omitted，请问这是舍呢么原因？？？2013-3-31 15:32 - jili0009 - Stata专版
14 个回复 - 15155 次查看 在做面板数据用固定效应回归时，想加上控制年份的虚拟变量，用tab year,gen(year)生成了12个dummy，最后放入方程year2-year12，但是结果显示year4、year11、year12共线性，结果omitted，请问这是舍呢么原因？？？2013-3-31 15:32 - jili0009 - Stata专版
使用XI:虚拟变量问题，如何显示剔除的共线性变量。
9 个回复 - 2665 次查看 使用XI:虚拟变量问题，如何显示剔除的共线性变量。 设定city城市为1 农村为0 sex男为1 女为0 然后XI：i.city i.sex 然后结果总是只显示1个变量，浏览变全论坛都是说共线性被剔除 有的说加noomitted，还有别的 ...2017-2-7 22:54 - 囧囧浩 - Stata专版
9 个回复 - 2665 次查看 使用XI:虚拟变量问题，如何显示剔除的共线性变量。 设定city城市为1 农村为0 sex男为1 女为0 然后XI：i.city i.sex 然后结果总是只显示1个变量，浏览变全论坛都是说共线性被剔除 有的说加noomitted，还有别的 ...2017-2-7 22:54 - 囧囧浩 - Stata专版
虚拟变量和交互性的共线性问题
4 个回复 - 1700 次查看 论坛里，有人说中心化可以解决虚拟变量与交叉项的共线性问题，还有人说中心化只是消除量纲，不能解决共线性问题的。2016-11-14 09:09 - 王艳艳1992 - EViews专版
4 个回复 - 1700 次查看 论坛里，有人说中心化可以解决虚拟变量与交叉项的共线性问题，还有人说中心化只是消除量纲，不能解决共线性问题的。2016-11-14 09:09 - 王艳艳1992 - EViews专版
虚拟变量和交互项的共线性问题
1 个回复 - 2945 次查看 我看论坛里，有人说中心化可以解决虚拟变量与交叉项的共线性问题，还有人说中心化只是消除量纲，不能解决共线性问题的。到底是哪个对呢？求大神指教2016-11-14 09:07 - wyy92 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2945 次查看 我看论坛里，有人说中心化可以解决虚拟变量与交叉项的共线性问题，还有人说中心化只是消除量纲，不能解决共线性问题的。到底是哪个对呢？求大神指教2016-11-14 09:07 - wyy92 - 计量经济学与统计软件
虚拟变量 交叉项 多重共线性问题
2 个回复 - 6277 次查看 虚拟变量与另一自变量的交叉项，做中心化处理后，回归的时候，自变量是以原值进行回归还是中心化后的？因为有交叉项中一项是虚拟变量，如果自变量以中心化后进行回归，还是解决不了共线性问题。而且数据是面板数据， ...2014-1-24 14:46 - zhaojianji - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6277 次查看 虚拟变量与另一自变量的交叉项，做中心化处理后，回归的时候，自变量是以原值进行回归还是中心化后的？因为有交叉项中一项是虚拟变量，如果自变量以中心化后进行回归，还是解决不了共线性问题。而且数据是面板数据， ...2014-1-24 14:46 - zhaojianji - 计量经济学与统计软件
【求助】关于虚拟变量的多重共线性，01不共线，10共线是为什么啊？？
5 个回复 - 5881 次查看 我在检查一组数据的多重共线性，其中一个虚拟变量（收入），当我设置为“0：大于10000元，1：少于10000元”的时候，VIF都小于10，没有多重共线性（不小心设置反了）；但当我设置为 “0：少于10000元，1：大于10000元 ...2016-5-29 01:35 - melissat - SPSS论坛
5 个回复 - 5881 次查看 我在检查一组数据的多重共线性，其中一个虚拟变量（收入），当我设置为“0：大于10000元，1：少于10000元”的时候，VIF都小于10，没有多重共线性（不小心设置反了）；但当我设置为 “0：少于10000元，1：大于10000元 ...2016-5-29 01:35 - melissat - SPSS论坛
固定效应模型中，为什么分市场的虚拟变量有完全共线性？？
11 个回复 - 9362 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
11 个回复 - 9362 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
请教 eviews中用虚拟变量作多线段模型 导致的多重共线性怎么解决啊？？
1 个回复 - 1180 次查看 请教 eviews中用虚拟变量作多线段模型 导致的多重共线性怎么解决啊？？2013-12-18 15:48 - ksadjfha - 爱问频道
1 个回复 - 1180 次查看 请教 eviews中用虚拟变量作多线段模型 导致的多重共线性怎么解决啊？？2013-12-18 15:48 - ksadjfha - 爱问频道
用了nocons还是无法解决虚拟变量共线性的问题，盼高手解答！
1 个回复 - 2170 次查看 设置模型的时候遇到一个问题： 有两种行为 A和B ，我按照A和B的存在与否设置了4个虚拟变量 A&B：A和B都有 OnlyA：A有B没有 OnlyB：B有A没有 NoA&B: A和B都没有 我现在需要做一个F检验， ...2013-6-2 22:50 - sorskina - Stata专版
1 个回复 - 2170 次查看 设置模型的时候遇到一个问题： 有两种行为 A和B ，我按照A和B的存在与否设置了4个虚拟变量 A&B：A和B都有 OnlyA：A有B没有 OnlyB：B有A没有 NoA&B: A和B都没有 我现在需要做一个F检验， ...2013-6-2 22:50 - sorskina - Stata专版
真诚求问，加入十几个行业虚拟变量，出现共线性，怎么处理？
2 个回复 - 4644 次查看 本来的回归没有什么问题， 加入十三个行业虚拟变量后显示奇异矩阵， 如果只选择其中十个行业， 就不会出现共线性， 那现在该怎么处理呢？ 是不是应该把行业合并一下以减少变量数目？ 有些行业样本很多，有些则 ...2010-7-16 09:54 - 狗熊爷爷 - EViews专版
2 个回复 - 4644 次查看 本来的回归没有什么问题， 加入十三个行业虚拟变量后显示奇异矩阵， 如果只选择其中十个行业， 就不会出现共线性， 那现在该怎么处理呢？ 是不是应该把行业合并一下以减少变量数目？ 有些行业样本很多，有些则 ...2010-7-16 09:54 - 狗熊爷爷 - EViews专版
年度虚拟变量和自变量共线性
2 个回复 - 2882 次查看 用stata做固定效应，为什么会提示年度虚拟变量和自变量共线性呢，多谢。再就是用xi一般是把第一年作为基础，我想把最后一年作为基础，怎么设置，还请高手多多指教，多谢！！2007-5-23 12:28 - silyfe - Stata专版
2 个回复 - 2882 次查看 用stata做固定效应，为什么会提示年度虚拟变量和自变量共线性呢，多谢。再就是用xi一般是把第一年作为基础，我想把最后一年作为基础，怎么设置，还请高手多多指教，多谢！！2007-5-23 12:28 - silyfe - Stata专版
