结果：找到“cvar portfolio”相关内容6个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios: Estimators,
1 个回复 - 2641 次查看 2014-3-9 09:50 - xuehe - Gauss专版
1 个回复 - 2641 次查看 2014-3-9 09:50 - xuehe - Gauss专版
Sensitivity of portfolio VaR and CVaR to portfolio return characteristics
1 个回复 - 1316 次查看 分享给大家，一篇比较新的关于组合策略的文章。作者里面有FrankJ.Fabozzi, 偏向实际应用。分享给大家欣赏。 Abstract Risk management through marginal rebalancing is important for institutional investors ...2013-11-28 12:53 - vodkabuaa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1316 次查看 分享给大家，一篇比较新的关于组合策略的文章。作者里面有FrankJ.Fabozzi, 偏向实际应用。分享给大家欣赏。 Abstract Risk management through marginal rebalancing is important for institutional investors ...2013-11-28 12:53 - vodkabuaa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Mean–CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework 1 篇
1 个回复 - 1531 次查看 【作者(必填)】 Haixiang Yaoa, , Zhongfei Lib, c, , , Yongzeng Laid, 【文题(必填)】 Mean–CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称( ...2013-6-18 23:01 - qijiongli - 求助成功区
1 个回复 - 1531 次查看 【作者(必填)】 Haixiang Yaoa, , Zhongfei Lib, c, , , Yongzeng Laid, 【文题(必填)】 Mean–CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称( ...2013-6-18 23:01 - qijiongli - 求助成功区
Application of Copula and Copula-CVaR in the Multivariate Portfolio Optimization
1 个回复 - 1689 次查看 Application of Copula and Copula-CVaR in the Multivariate Portfolio Optimization2009-12-27 22:35 - zengyan1984 - 论文版
1 个回复 - 1689 次查看 Application of Copula and Copula-CVaR in the Multivariate Portfolio Optimization2009-12-27 22:35 - zengyan1984 - 论文版
投资组合优化PortfolioCVaR，处理缺失数据
0 个回复 - 1132 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1132 次查看 在进行投资组合优化的过程中，有木有大神遇到过这种非正定矩阵的问题。 使用matlab工具类PortfolioCVaR。 然后使用函数simulateNormalScenariosByData处理NaN数据时出现的问题。2017-8-23 12:23 - 启程517 - MATLAB等数学软件专版
Portfolio optimization with CVaR
2 个回复 - 2013 次查看 This is SAS optmodel implementation of Portfolio optimization with CVaR. The sim block is a simple simulation of returns of financial instruments. You may replace it with real data observed from stock ...2014-4-19 12:06 - bobguy - SAS专版
2 个回复 - 2013 次查看 This is SAS optmodel implementation of Portfolio optimization with CVaR. The sim block is a simple simulation of returns of financial instruments. You may replace it with real data observed from stock ...2014-4-19 12:06 - bobguy - SAS专版
