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带交易的动态投资组合优化的数值解
成本
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 应用数值动态规划技术求解具有比例交易费用和做空/借入约束的离散时间多资产动态投资组合优化问题。例子包括有多个资产的问题，以及有限期限问题中的多个交易期。在存在交易费用和约束的情况下，我们还解 ...2022-3-8 13:03 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 195 次查看 摘要翻译： 应用数值动态规划技术求解具有比例交易费用和做空/借入约束的离散时间多资产动态投资组合优化问题。例子包括有多个资产的问题，以及有限期限问题中的多个交易期。在存在交易费用和约束的情况下，我们还解 ...2022-3-8 13:03 - 大多数88 - Forum
风险约束下的Kelly动态投资组合优化
4 个回复 - 900 次查看 【作者(必填)】罗勇 【文题(必填)】风险约束下的Kelly动态投资组合优化 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xuewen.cnki.net/ArticleCatalog.aspx?filename=1015711105.nh&dbtype=CD ...2018-10-23 22:49 - czl - 求助成功区
4 个回复 - 900 次查看 【作者(必填)】罗勇 【文题(必填)】风险约束下的Kelly动态投资组合优化 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xuewen.cnki.net/ArticleCatalog.aspx?filename=1015711105.nh&dbtype=CD ...2018-10-23 22:49 - czl - 求助成功区
如何计算动态投资组合的风险价值
0 个回复 - 2251 次查看 如题，如何计算动态投资组合的风险价值。求教有没有专门的这方面的模型来处理，传统的VaR都是基于资产或者资产组合的头寸没有发生改变来求解在险价值的。我们这种资产组合的不同资产随时发生变化的情况的资产的组合价 ...2017-7-13 11:07 - 拂去尘缘 - 风险管理
0 个回复 - 2251 次查看 如题，如何计算动态投资组合的风险价值。求教有没有专门的这方面的模型来处理，传统的VaR都是基于资产或者资产组合的头寸没有发生改变来求解在险价值的。我们这种资产组合的不同资产随时发生变化的情况的资产的组合价 ...2017-7-13 11:07 - 拂去尘缘 - 风险管理
请问关于动态投资组合的文献，有哪些是经典必读的？
1 个回复 - 1590 次查看 刚开始涉及dynamic portfolio 的部分，望请教大家关于动态投资组合的文献，有哪些是经典必读的？ 麻烦各位指引下方向，推荐下必读的经典文献哈。先谢过了！2009-10-19 20:43 - ct0325 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1590 次查看 刚开始涉及dynamic portfolio 的部分，望请教大家关于动态投资组合的文献，有哪些是经典必读的？ 麻烦各位指引下方向，推荐下必读的经典文献哈。先谢过了！2009-10-19 20:43 - ct0325 - 金融学（理论版）
