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为什么stata10和stata11做面板模型时加robust之后的结果不一样
7 个回复 - 5190 次查看 如题。两个版本运行的结果和数据附在下面。问题是：不加robust之时，两个版本回归出来的固定效应和随机效应的系数的P值是一样的，加了robust之后就不一样了。我用的软件都是从论坛里下的。请问大家遇到过这样的问题么 ...2011-9-15 13:44 - xibei - Stata专版
7 个回复 - 5190 次查看 如题。两个版本运行的结果和数据附在下面。问题是：不加robust之时，两个版本回归出来的固定效应和随机效应的系数的P值是一样的，加了robust之后就不一样了。我用的软件都是从论坛里下的。请问大家遇到过这样的问题么 ...2011-9-15 13:44 - xibei - Stata专版
动态面板使用系统GMM一步法不加robust，结果可靠吗
8 个回复 - 4678 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
8 个回复 - 4678 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
面板数据中robust的理解
0 个回复 - 1295 次查看 xtset id year xtreg y x ,fe vce(cluster id) 等价于 xtreg y x , fe r 中的 robust ，有如下含义： o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关； o 组间存在异方 ...2022-4-20 22:05 - 苏晓-kin - Stata专版
0 个回复 - 1295 次查看 xtset id year xtreg y x ,fe vce(cluster id) 等价于 xtreg y x , fe r 中的 robust ，有如下含义： o 允许组内 (id 内) 干扰项彼此相关，也就是公司内部各个年度的干扰项都可以相关； o 组间存在异方 ...2022-4-20 22:05 - 苏晓-kin - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3580 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3580 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
面板回归加robust之后一些变量不显著了
9 个回复 - 5871 次查看 用面板数据做回归，进行豪斯曼检验后选择了固定效应模型，不加robust的时候变量都还挺显著的，但是加完之后变量不显著了，这种情况后续应该怎么处理呀，求各位大佬指点迷津。2021-7-24 15:32 - weener24 - Stata专版
9 个回复 - 5871 次查看 用面板数据做回归，进行豪斯曼检验后选择了固定效应模型，不加robust的时候变量都还挺显著的，但是加完之后变量不显著了，这种情况后续应该怎么处理呀，求各位大佬指点迷津。2021-7-24 15:32 - weener24 - Stata专版
面板回归加了robust之后一些控制变量都不显著了怎么办
22 个回复 - 45221 次查看 用面板做回归，有固定效应有随机效应，没加robust发现很多都显著，发现加了robust之后许多控制变量都不显著了，有的结果中所关注的变量也变得不显著了，怎么办？[/backcolor] 这种情况需要把未加入robust的结果说一 ...2015-6-24 14:48 - lianzhongren - Stata专版
22 个回复 - 45221 次查看 用面板做回归，有固定效应有随机效应，没加robust发现很多都显著，发现加了robust之后许多控制变量都不显著了，有的结果中所关注的变量也变得不显著了，怎么办？[/backcolor] 这种情况需要把未加入robust的结果说一 ...2015-6-24 14:48 - lianzhongren - Stata专版
动态面板估计时一定要加robust吗？
4 个回复 - 5695 次查看 各位好，请教一个问题：用xtdpdsys或xtabond2估计动态面板模型时，一定要加vce(robust)吗？即一定要用稳健标准差吗？如果不用会有什么影响？2014-12-1 15:13 - wck2112 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5695 次查看 各位好，请教一个问题：用xtdpdsys或xtabond2估计动态面板模型时，一定要加vce(robust)吗？即一定要用稳健标准差吗？如果不用会有什么影响？2014-12-1 15:13 - wck2112 - 计量经济学与统计软件
请问面板回归使用robust后没有报告F值和P值怎么办呢？
3 个回复 - 2495 次查看 如图，我用的命令就是xtreg y x1 x2 x3,fe r 但是做出来后就是没有报告F和P值 去掉robust后能报告，但是据说这样会存在异方差的问题是吗？检验估计就不准确了 求解答！！！ 请问我该如何纠正？想发期刊的话，编 ...2020-8-26 13:47 - 郑运慧 - Stata专版
3 个回复 - 2495 次查看 如图，我用的命令就是xtreg y x1 x2 x3,fe r 但是做出来后就是没有报告F和P值 去掉robust后能报告，但是据说这样会存在异方差的问题是吗？检验估计就不准确了 求解答！！！ 请问我该如何纠正？想发期刊的话，编 ...2020-8-26 13:47 - 郑运慧 - Stata专版
在用 xtunitroot breitung 对面板数据进行单位根检验时，后面选项中有 robust
6 个回复 - 3700 次查看 在用 xtunitroot breitung 对面板数据进行单位根检验时，后面选项中有 robust 解释为 allow for cross-sectional dependence 横截面依赖性，这个是什么意思呢？什么情况下需要加上这个选项呢？多谢！！！2016-7-24 22:38 - 随遇而安吧r - Stata专版
6 个回复 - 3700 次查看 在用 xtunitroot breitung 对面板数据进行单位根检验时，后面选项中有 robust 解释为 allow for cross-sectional dependence 横截面依赖性，这个是什么意思呢？什么情况下需要加上这个选项呢？多谢！！！2016-7-24 22:38 - 随遇而安吧r - Stata专版
demosarsem_panel.m空间动态面板LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著
1 个回复 - 2165 次查看 matlab+jplv7+demosarsempanel.m对空间动态面板进行LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著该怎么办，是说明空间滞后和空间误差都满足模型需求，都可以用，还是说是数据有问题或者模型有问题？还是我的 ...2019-11-27 11:36 - zhh1111 - Stata专版
1 个回复 - 2165 次查看 matlab+jplv7+demosarsempanel.m对空间动态面板进行LM检验lag、lag(robust)、error、error(robust)都显著该怎么办，是说明空间滞后和空间误差都满足模型需求，都可以用，还是说是数据有问题或者模型有问题？还是我的 ...2019-11-27 11:36 - zhh1111 - Stata专版
动态面板模型xtdpdsys命令中，关于vce(robust)选项的疑问
15 个回复 - 9602 次查看 用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著，但是自相关检验是通过的；如果不添加vce（robust）选项，则大部分的系数都显著，而且自相关检验和SARGAN ...2017-1-25 16:54 - 醒目KKK - Stata专版
15 个回复 - 9602 次查看 用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著，但是自相关检验是通过的；如果不添加vce（robust）选项，则大部分的系数都显著，而且自相关检验和SARGAN ...2017-1-25 16:54 - 醒目KKK - Stata专版
用Xtaond2 做动态面板，为什么在加入Robust 之后估计结果会有很大差异？这个区
16 个回复 - 8342 次查看 最近在用Xtaond2 做动态面板，为什么在加入Robust 之后估计结果会有很大差异？这个区别重要吗？如何理解？2013-5-6 20:32 - linzhongta - Stata专版
16 个回复 - 8342 次查看 最近在用Xtaond2 做动态面板，为什么在加入Robust 之后估计结果会有很大差异？这个区别重要吗？如何理解？2013-5-6 20:32 - linzhongta - Stata专版
请教matlab做空间面板如何做LM和robust-LM检验？
21 个回复 - 14965 次查看 请教matlab做空间面板如何做LM和robust-LM检验？还有固定效应模型中的个体效应和时间效应如何显示？ 工具箱中有个demoLMsarsem-panel.m 运行结果是这样的：结果看得不是很懂，如果是lm检验是不是应该有无固定效 ...2015-1-26 15:40 - lvgod - MATLAB等数学软件专版
21 个回复 - 14965 次查看 请教matlab做空间面板如何做LM和robust-LM检验？还有固定效应模型中的个体效应和时间效应如何显示？ 工具箱中有个demoLMsarsem-panel.m 运行结果是这样的：结果看得不是很懂，如果是lm检验是不是应该有无固定效 ...2015-1-26 15:40 - lvgod - MATLAB等数学软件专版
面板数据混合ols回归, 使用ROBUST 稳健性回归;稳健性回归结果无法获得F值和拟合优度？
0 个回复 - 2141 次查看 “面板数据混合ols回归, 使用ROBUST 稳健性回归;稳健性回归结果无法获得F值和拟合优度？2017-12-9 17:37 - chenda0558 - 爱问频道
0 个回复 - 2141 次查看 “面板数据混合ols回归, 使用ROBUST 稳健性回归;稳健性回归结果无法获得F值和拟合优度？2017-12-9 17:37 - chenda0558 - 爱问频道
面板数据处理 伴有固定效应 robust和 i(ID)命令的区别
0 个回复 - 2322 次查看 请问 处理面板数据模型 且伴有固定效应时 robust和 i(ID)命令的区别 xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5, fe vce (robust); 和 xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5, fe i(ID) 感谢2017-8-22 08:11 - 一勺布丁吖 - Stata专版
0 个回复 - 2322 次查看 请问 处理面板数据模型 且伴有固定效应时 robust和 i(ID)命令的区别 xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5, fe vce (robust); 和 xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5, fe i(ID) 感谢2017-8-22 08:11 - 一勺布丁吖 - Stata专版
【紧急求助】短面板中xtreg加vce(robust)与vce(cluster state)为什么等价？
7 个回复 - 18246 次查看 如题，vce(robust)是解决异方差问题的，而vce(cluster state)（以state为聚类变量）是允许同一个州中存在自相关的。为什么加这两个后缀做出来的结果是相同的呢？本人初学，弱问一下2012-5-4 20:55 - shufe080607 - Stata专版
7 个回复 - 18246 次查看 如题，vce(robust)是解决异方差问题的，而vce(cluster state)（以state为聚类变量）是允许同一个州中存在自相关的。为什么加这两个后缀做出来的结果是相同的呢？本人初学，弱问一下2012-5-4 20:55 - shufe080607 - Stata专版
【求助】关于面板数据中多重共线性、robust test 、内生性、sargen test 的困惑
17 个回复 - 18243 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:16 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 18243 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:16 - jindd_123 - 计量经济学与统计软件
请问有人知道robust test 如何在面板中操作吗
1 个回复 - 1830 次查看 请问有人知道robust test 如何在面板中操作吗我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:21 - leapril - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1830 次查看 请问有人知道robust test 如何在面板中操作吗我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:21 - leapril - 计量经济学与统计软件
[求助]关于面板数据中的多重共线性、robust test 、内生性、sargen test的困惑
3 个回复 - 4937 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:14 - jindd_123 - EViews专版
3 个回复 - 4937 次查看 请问1：面板数据中的自相关、多重共线性如何检验和修正， 2：robust test是检验什么的，在什么情况下使用 3：内生性问题（endogeneity）与problem of simultaneity是一回事吗？hausman检验与检验固 ...2009-6-30 11:14 - jindd_123 - EViews专版
請問有人知道面板中如何操作robust test嗎
1 个回复 - 2772 次查看 我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:23 - leapril - EViews专版
1 个回复 - 2772 次查看 我在面板操作中一直找不到这个操作方法请问有人能教教我吗? 谢谢2010-5-22 15:23 - leapril - EViews专版
