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【原创】2022-2002浙江统计年鉴面板数据、浙江县域数据、浙江地级市数据（可直接用）4 个回复 - 3343 次查看 （一）数据基本介绍 本数据为2022-2001浙江统计年鉴面板数据，即为2021年-2001年浙江省市及各个区县统计数据，具有254个指标，这些指标统计了浙江政治、经济、文化、卫生、社会服务等各个方面，时间跨度为21年， ...2023-1-13 10:46 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】2022-2001广东统计年鉴面板数据、珠三角数据、广东年鉴（可直接使用）19 个回复 - 4269 次查看 （一）数据基本介绍 本数据为2022-2001广东统计年鉴面板数据，即为2021年-2000年广东省地级市的统计数据，具有980指标，时间跨度为22年，在市面上属于是最新最全的版本了（2022年年鉴为最新），数据为ex ...2022-12-29 09:00 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】2021-2000年中国省级创新创业活跃度数据、创新活跃度数据12 个回复 - 4549 次查看 老师同学们大家好，因研究用到中国创新创业活跃度数据，现整理成面板数据，所有指标都在一张电子表格，大家下载后可以直接使用： 1.数据介绍：2021-2000年中国省级创新创业活跃度数据、创新活跃度数据，2021年数据 ...2022-12-28 20:50 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 43579 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
动态面板模型GMM估计全套资料，差分GMM系统GMM，stata实操详细讲解，配有本人视频讲解257 个回复 - 16479 次查看 动态面板GMM估计全套资料，差分GMM和系统GMM，stata实操详细讲解（具体的例子，结合xtabond2命令以及xtbcfe命令），配有本人视频讲解，无论是理论讲解还是实操都讲的很详细哦，（主要侧重实操，GMM理论过于复杂，一般 ...2022-5-17 20:12 - 杨希jj - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 106704 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)1035 个回复 - 70489 次查看 主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 48006 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
360度全方位掌握系统GMM（理论+动态面板回归模型解析+案例数据+代码视频展示）32 个回复 - 7859 次查看 本团队将系统gmm的整个流程进行了梳理，每个过程都有理论构成+案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，代码和数据都是精简化的y x展示，并且配套所有有关系统gmm的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只 ...2022-11-15 13:17 - 张淼儿 - 现金交易版
stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部）710 个回复 - 56659 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2020-8-2 13:18 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）171 个回复 - 23581 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版
静态面板数据可以做系统GMM吗？
25 个回复 - 19719 次查看 各位老师、同学好！ 我见有的文献中静态面板数据回归也用了系统GMM方法，如何用系统GMM方法对静态面板数据进行回归呢？2013-4-15 15:54 - hshore - Stata专版
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系统GMM模型
0 个回复 - 568 次查看 贸易开放对中国农业面源污染成本的影响——基于动态面板系统GMM模型的实证研究 绿色信贷与银行经营效率的交互跨期影响研究——基于动态面板系统GMM模型2022-7-5 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
42 个回复 - 20399 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
42 个回复 - 20399 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
系统GMM回归报错Equation not identified. Regessors outnumber instruments.
5 个回复 - 2622 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2622 次查看 运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅
动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗
1 个回复 - 1015 次查看 动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗？我看到有些文献对变量没有消胀2020-5-17 10:00 - wzhh1980 - Stata专版
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系统GMM的回归结果解读问题
5 个回复 - 11118 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
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系统GMM需要注意的点
16 个回复 - 32384 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得 ...2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
16 个回复 - 32384 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得 ...2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
请问系统GMM是不是可以解决内生性问题
16 个回复 - 33867 次查看 我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
16 个回复 - 33867 次查看 我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 46335 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
37 个回复 - 46335 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
关于系统GMM和差分GMM的一个选择问题
11 个回复 - 11769 次查看 虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展，但由于系统GMM使用的更多的工具变量，那么对于小样本的数据来说，就会出现过度识别的问题，所以是否对于小样本选用差分GMM更合理？ 二者选择的区别是什么？请高人回答。2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版
11 个回复 - 11769 次查看 虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展，但由于系统GMM使用的更多的工具变量，那么对于小样本的数据来说，就会出现过度识别的问题，所以是否对于小样本选用差分GMM更合理？ 二者选择的区别是什么？请高人回答。2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版
差分&系统GMM模型 小tips
3 个回复 - 5534 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-14 12:46 - 程程1011 - Stata专版
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在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5884 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
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系统GMM，Hansen值一直为1
6 个回复 - 1330 次查看 我在做系统GMM的时候发现Hasen值一直为1，搜索发现是因为工具变量太多导致的，但是我只设置了一个工具变量，请问这是什么原因呀 代码： xtabond2 inequ inequ_lag fis pgdp pgdp_2 urb edu str open ,gmm(inequ,la ...2022-12-25 17:22 - ESI - Stata专版
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系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 1159 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
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动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6934 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
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请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 14755 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 14755 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于系统GMM模型中大N小T的问题
7 个回复 - 11095 次查看 文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版
7 个回复 - 11095 次查看 文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版
系统GMM能做非线性么
42 个回复 - 16404 次查看 想问一下，GMM能做非线性的回归吗，我现在在做一个回归，本来是用加权最小二乘回归，回归出来是解释变量与因变量是倒U型，符合预期，但是考虑到内生性，又用系统GMM做，怎么解释变量与因变量完全是正U型关系，我的回 ...2014-10-21 11:46 - crey - R语言论坛
42 个回复 - 16404 次查看 想问一下，GMM能做非线性的回归吗，我现在在做一个回归，本来是用加权最小二乘回归，回归出来是解释变量与因变量是倒U型，符合预期，但是考虑到内生性，又用系统GMM做，怎么解释变量与因变量完全是正U型关系，我的回 ...2014-10-21 11:46 - crey - R语言论坛
在系统GMM中，instruments的数量大于groups的数量，怎么办啊
4 个回复 - 2778 次查看 我在做系统GMM时，分析Number of groups <Number of instruments ，怎么办啊？ 并且工具变量怎么选择呢？外生变量，l.前定变量，l2内生变量，都可以，关键是选择谁啊？工具变量不同分析的结果又很大不同，包括显著 ...2009-8-1 09:24 - zhoujsh1980 - Stata专版
4 个回复 - 2778 次查看 我在做系统GMM时，分析Number of groups <Number of instruments ，怎么办啊？ 并且工具变量怎么选择呢？外生变量，l.前定变量，l2内生变量，都可以，关键是选择谁啊？工具变量不同分析的结果又很大不同，包括显著 ...2009-8-1 09:24 - zhoujsh1980 - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13553 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13553 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2439 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
3 个回复 - 2439 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2184 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
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系统GMM分析步骤及stata命令
33 个回复 - 78910 次查看 请教一下，如何采用系统GMM方法对动态面板数据进行分析？具体的分析步骤是什么？需要进行哪些相关的检验？能不能具体说下涉及到的stata的命令，或是提供一些中文资料和实例？非常感谢！2013-12-22 20:30 - yffhm - Stata专版
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系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8914 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
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系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8956 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
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系统gmm 调不出满意结果
5 个回复 - 1607 次查看 已经做了基准，想用系统gmm 和2sls做内生性检验，系统gmm 调好久了，不要就是hansen 或者ar 2不满足，要不就是系数不显著，好无语，有啥调滞后阶数，判断内外生变量的技巧吗？2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1607 次查看 已经做了基准，想用系统gmm 和2sls做内生性检验，系统gmm 调好久了，不要就是hansen 或者ar 2不满足，要不就是系数不显著，好无语，有啥调滞后阶数，判断内外生变量的技巧吗？2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件
系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？
60 个回复 - 84296 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
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系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24508 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24508 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
系统GMM与差分GMM的区别
10 个回复 - 34312 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
10 个回复 - 34312 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 3004 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 3004 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
求大神解答：系统GMM的AR(2)小于0.1该怎么调啊
3 个回复 - 2162 次查看 小白菜鸡一枚，近日在做系统GMM时，回归结果一直不大理想，虽然结果显著但AR(2)的值小于0.1，调解工具变量组合回归结果又会变得不显著，特向各位前辈请教，这种情况下该怎么处理？只能不断的尝试吗2022-7-16 21:40 - lj15755463933 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2162 次查看 小白菜鸡一枚，近日在做系统GMM时，回归结果一直不大理想，虽然结果显著但AR(2)的值小于0.1，调解工具变量组合回归结果又会变得不显著，特向各位前辈请教，这种情况下该怎么处理？只能不断的尝试吗2022-7-16 21:40 - lj15755463933 - 悬赏大厅
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 24212 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
23 个回复 - 24212 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5106 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 5106 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17578 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
22 个回复 - 17578 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10665 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
19 个回复 - 10665 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
基于系统GMM的动态空间面板杜宾模型的回归命令
13 个回复 - 14646 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版
13 个回复 - 14646 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版
在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8680 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8680 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2623 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2623 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13901 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13901 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2661 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2661 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1856 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
1 个回复 - 1856 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35785 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
18 个回复 - 35785 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17973 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
20 个回复 - 17973 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
系统gmm模型检验不通过
2 个回复 - 732 次查看 最近论文需要用系统gmm模型，Sargen检验值为0.000，而且解释变量检验系数不通过，应该怎么调节可以通过呢 有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版
2 个回复 - 732 次查看 最近论文需要用系统gmm模型，Sargen检验值为0.000，而且解释变量检验系数不通过，应该怎么调节可以通过呢 有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版
stata中系统GMM估计前定变量、外生变量、内生变量确定问题
4 个回复 - 10928 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
4 个回复 - 10928 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
系统GMM估计
22 个回复 - 6414 次查看 有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
22 个回复 - 6414 次查看 有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
系统gmm做出来系数符号不对，求大神告知怎么调试？
10 个回复 - 6361 次查看 我做的是金融相关率和出口， em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp em是出口，fd是金融相关率，open是贸易开放度，tfp是全要素生产率 用fe回归结果不是太好，但是也正常，现在用系统gmm，命令如下 xtabond2 em L ...2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
10 个回复 - 6361 次查看 我做的是金融相关率和出口， em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp em是出口，fd是金融相关率，open是贸易开放度，tfp是全要素生产率 用fe回归结果不是太好，但是也正常，现在用系统gmm，命令如下 xtabond2 em L ...2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
请问大佬们系统GMM如何对中东西部区域进行分组回归
1 个回复 - 652 次查看 我的stata命令老显示hansen值等于1，这是为什么呢<br> 以下是我的命令：<br> xi:xtabond2 y L.y L2.y x1 x2 x3 x4 i.year if 东部 == 1, gmm(L.y,lag(1 2) collapse) gmm(x1 ,lag(1 2) collapse) iv(x2 x3 ...2022-11-10 09:54 - 啦啦啦123go - Stata专版
1 个回复 - 652 次查看 我的stata命令老显示hansen值等于1，这是为什么呢<br> 以下是我的命令：<br> xi:xtabond2 y L.y L2.y x1 x2 x3 x4 i.year if 东部 == 1, gmm(L.y,lag(1 2) collapse) gmm(x1 ,lag(1 2) collapse) iv(x2 x3 ...2022-11-10 09:54 - 啦啦啦123go - Stata专版
系统gmm不显著怎么办？
1 个回复 - 575 次查看 系统gmm用xtabond2，AR2和Habsent test 检验都通过，但是不显著怎么办？求大神指教2022-9-13 20:18 - na_0326 - Forum
1 个回复 - 575 次查看 系统gmm用xtabond2，AR2和Habsent test 检验都通过，但是不显著怎么办？求大神指教2022-9-13 20:18 - na_0326 - Forum
系统gmm 调了好久还是不显著
0 个回复 - 440 次查看 内生性检验想用系统gmm 和2sls做，系统gmm得把我气死，调了好久，要不ar2小于0.05, 要不就系数不显著，调滞后结束和内外生变量有技巧吗？2022-11-26 18:41 - 不要太温柔 - 数据交流中心
0 个回复 - 440 次查看 内生性检验想用系统gmm 和2sls做，系统gmm得把我气死，调了好久，要不ar2小于0.05, 要不就系数不显著，调滞后结束和内外生变量有技巧吗？2022-11-26 18:41 - 不要太温柔 - 数据交流中心
【求教】state差分gmm回归中wald检验无效，而系统gmm就有效，该怎么破？
5 个回复 - 798 次查看 求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！2022-10-17 21:23 - hhhhhsy - Stata专版
5 个回复 - 798 次查看 求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！2022-10-17 21:23 - hhhhhsy - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2359 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2359 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？
14 个回复 - 25794 次查看 请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?2013-8-27 11:16 - 流潋 - 悬赏大厅
14 个回复 - 25794 次查看 请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?2013-8-27 11:16 - 流潋 - 悬赏大厅
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大
11 个回复 - 21456 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
11 个回复 - 21456 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2351 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2351 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
计量小白请教系统GMM和差分GMM
1 个回复 - 1409 次查看 做论文，rdit为被解释变量，nsfr为核心解释变量，用了rdit的一阶滞后项，cr car size nii gdpr ovta lnlo eta lr 作为控制变量，请问怎么写系统GMM和差分GMM的stata代码2020-3-15 10:01 - 好好学习0717 - Stata专版
1 个回复 - 1409 次查看 做论文，rdit为被解释变量，nsfr为核心解释变量，用了rdit的一阶滞后项，cr car size nii gdpr ovta lnlo eta lr 作为控制变量，请问怎么写系统GMM和差分GMM的stata代码2020-3-15 10:01 - 好好学习0717 - Stata专版
系统GMM回归1 个回复 - 1129 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 求大佬们解答：在系统GMM回归中gmm括号和iv括号可以不包括所有的变量嘛？如： xtabond2 lnEEI y1 lnICT3 lnP lnPGDP lnEI lnIS1 lnRD, gmm(lnEEI,l(0 0) collapse ) gmm ...2022-9-27 20:02 - rosy！ - 现金交易版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24873 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24873 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
请问我的数据是国家-行业-年份三维度，如何做系统GMM呢？
0 个回复 - 379 次查看 如题，因为没办法用xtset设置时间变量，所以不知道怎么处理2022-9-24 16:55 - zhenshipao - Stata专版
0 个回复 - 379 次查看 如题，因为没办法用xtset设置时间变量，所以不知道怎么处理2022-9-24 16:55 - zhenshipao - Stata专版
请教一下国家-行业-年份的数据如何做系统GMM
0 个回复 - 409 次查看 如题，因为没办法用xtset设置时间变量，所以不知道该如何处理2022-9-24 16:32 - zhenshipao - Forum
0 个回复 - 409 次查看 如题，因为没办法用xtset设置时间变量，所以不知道该如何处理2022-9-24 16:32 - zhenshipao - Forum
系统gmm问题求解答
0 个回复 - 569 次查看 xtabond2 y l.y x1 x2 x3 i.year, gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 i.year)twostep small nodiffsargan 和 xi: xtdpdsys y x1 x2 x3 i.year, lags(1) twostep artests(2) 这两个命令的区别在哪里呢2022-9-16 20:55 - sunny－young - Stata专版
0 个回复 - 569 次查看 xtabond2 y l.y x1 x2 x3 i.year, gmm(l.y) iv(x1 x2 x3 i.year)twostep small nodiffsargan 和 xi: xtdpdsys y x1 x2 x3 i.year, lags(1) twostep artests(2) 这两个命令的区别在哪里呢2022-9-16 20:55 - sunny－young - Stata专版
小白求助！请问做系统GMM时Difference-in-Hansen tests的p值一定要大于0.1才能通过吗
4 个回复 - 2527 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
4 个回复 - 2527 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
系统gmm相关系数，多少合适呢？
0 个回复 - 572 次查看 系统gmm听过检验，相关系数多少合适？一般范围在哪里？过大过小需要如何解决？求大佬指点2022-9-10 18:37 - na_0326 - Forum
0 个回复 - 572 次查看 系统gmm听过检验，相关系数多少合适？一般范围在哪里？过大过小需要如何解决？求大佬指点2022-9-10 18:37 - na_0326 - Forum
stata，系统gmmP值的影响如何解决
0 个回复 - 533 次查看 系统gmm通过检验，但是P值＞0.25，有影响吗？需要怎么解决，求大佬指点2022-9-10 18:26 - na_0326 - Forum
0 个回复 - 533 次查看 系统gmm通过检验，但是P值＞0.25，有影响吗？需要怎么解决，求大佬指点2022-9-10 18:26 - na_0326 - Forum
求教Stata面板数据做完系统GMM后如何做样本外预测
0 个回复 - 487 次查看 如题，求教回归以后如何做样本外预测，求命令和过程~2022-9-7 16:42 - taoqq - Stata专版
0 个回复 - 487 次查看 如题，求教回归以后如何做样本外预测，求命令和过程~2022-9-7 16:42 - taoqq - Stata专版
系统gmm怎么控制固定效应
3 个回复 - 6777 次查看 各位大牛们！请问系统gmm能够控制固定效应吗？如果可以，请问具体怎么操作？ 我的固定效应系数估计结果符号符合预期，但是用系统GMM估计后，符号刚好相反，不符合预期！如果系统GMM能够控制固定效应的话，那结果应该 ...2013-11-19 21:52 - 嘉小蓝 - 爱问频道
3 个回复 - 6777 次查看 各位大牛们！请问系统gmm能够控制固定效应吗？如果可以，请问具体怎么操作？ 我的固定效应系数估计结果符号符合预期，但是用系统GMM估计后，符号刚好相反，不符合预期！如果系统GMM能够控制固定效应的话，那结果应该 ...2013-11-19 21:52 - 嘉小蓝 - 爱问频道
什么是系统GMM，2-step GMM估计，分别的适用条件及中心思想是什么？
39 个回复 - 64839 次查看 什么是系统GMM（SYS GMM），2阶段GMM估计（2-step GMM）估计，其适用条件及中心思想是什么，主要用于估计什么类型的数据？2010-5-17 15:00 - csxcsx007 - Stata专版
39 个回复 - 64839 次查看 什么是系统GMM（SYS GMM），2阶段GMM估计（2-step GMM）估计，其适用条件及中心思想是什么，主要用于估计什么类型的数据？2010-5-17 15:00 - csxcsx007 - Stata专版
系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3071 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
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求教系统gmm法前定变量外生变量和额外变量如何确定，谢谢～
6 个回复 - 2437 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
6 个回复 - 2437 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
