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市场状态依存的套期保值策略研究
2 个回复 - 1106 次查看 【作者(必填)】潘慧峰、石智超、郑建明 【文题(必填)】市场状态依存的套期保值策略研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/96472x/201409/662086676.html2014-11-13 13:33 - 迷途mitu - 求助成功区
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R环境下的简单套期保值策略实现
0 个回复 - 1011 次查看 R环境下的简单套期保值策略实现例子，三种方式实现——循环、定时器、回调。 该案例仅供参考，不能直接用于实盘，实盘时有更多需要考虑。2016-12-24 22:40 - 1994 - 量化投资
0 个回复 - 1011 次查看 R环境下的简单套期保值策略实现例子，三种方式实现——循环、定时器、回调。 该案例仅供参考，不能直接用于实盘，实盘时有更多需要考虑。2016-12-24 22:40 - 1994 - 量化投资
应对大宗商品价格波动常态化的研究——利用交叉套期保值策略
1 个回复 - 832 次查看 应对大宗商品价格波动常态化的研究——利用交叉套期保值策略 【作者(必填)】王军 【年份(必填)】价格理论与实践, 2011 - cqvip.com 【摘要】随着当前国际大宗商品价格不断上涨, 通胀压力不断显现, 大宗商品呈现 ...2015-4-17 09:37 - gecong123 - 求助成功区
1 个回复 - 832 次查看 应对大宗商品价格波动常态化的研究——利用交叉套期保值策略 【作者(必填)】王军 【年份(必填)】价格理论与实践, 2011 - cqvip.com 【摘要】随着当前国际大宗商品价格不断上涨, 通胀压力不断显现, 大宗商品呈现 ...2015-4-17 09:37 - gecong123 - 求助成功区
基于股指期货的套期保值策略：参数选择、最优套头比估计以及动态调整
5 个回复 - 2438 次查看 基于股指期货的套期保值策略：参数选择、最优套头比估计以及动态调整2010-2-15 22:44 - wuzunxin - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2438 次查看 基于股指期货的套期保值策略：参数选择、最优套头比估计以及动态调整2010-2-15 22:44 - wuzunxin - 金融学（理论版）
中国外贸企业运用远期外汇套期保值策略研究
1 个回复 - 1501 次查看 研究西方主要的套期保值策略,发现有选择性的套期保值的风险回报要高于无条件的套期保值2010-6-17 20:43 - haug - 文献求助专区
1 个回复 - 1501 次查看 研究西方主要的套期保值策略,发现有选择性的套期保值的风险回报要高于无条件的套期保值2010-6-17 20:43 - haug - 文献求助专区
东莞证券-股指期货套期保值策略研究-100527
2 个回复 - 2347 次查看 【出版时间及名称】：东莞证券-股指期货套期保值策略研究-100527 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：19 【目录或简介】：2010-5-27 16:02 - milfoil - 行业分析报告
2 个回复 - 2347 次查看 【出版时间及名称】：东莞证券-股指期货套期保值策略研究-100527 【作者】： 【文件格式】：pdf 【页数】：19 【目录或简介】：2010-5-27 16:02 - milfoil - 行业分析报告
看跌期权套期保值策略及其失败率
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 本文重新考虑了股票套期保值问题，即从一组可用的看跌期权中选择一个看跌期权来对冲股票的市场风险。提出了一个确定潜在损失超过预定风险价值水平的概率的公式，并利用该公式寻找最优执行价格和最优套期保 ...2022-3-30 18:50 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 本文重新考虑了股票套期保值问题，即从一组可用的看跌期权中选择一个看跌期权来对冲股票的市场风险。提出了一个确定潜在损失超过预定风险价值水平的概率的公式，并利用该公式寻找最优执行价格和最优套期保 ...2022-3-30 18:50 - 可人4 - Forum
带跳跃套期保值策略的渐近最优离散化
0 个回复 - 490 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了带跳模型中离散交易引起的套期保值误差。将Fukasawa在随机分析与金融应用(2011)331-346Birkh\“{a}User/Springer Basel AG中提出的方法推广到连续过程，我们提出了一个框架，使我们能 ...2022-3-8 15:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 490 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了带跳模型中离散交易引起的套期保值误差。将Fukasawa在随机分析与金融应用(2011)331-346Birkh\“{a}User/Springer Basel AG中提出的方法推广到连续过程，我们提出了一个框架，使我们能 ...2022-3-8 15:05 - mingdashike22 - Forum
非流动性市场中的自筹资金套期保值策略模型；
对称约化与精确解
0 个回复 - 306 次查看 摘要翻译： 我们研究了Schoenbucher和Wilmott，2000年提出的非流动性市场中自筹资金交易策略的一般模型。在此模型框架下，套期保值策略满足一个非线性偏微分方程(PDE)，该方程含有函数g(alpha)。这个函数与效用函数有 ...2022-3-8 11:38 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 306 次查看 摘要翻译： 我们研究了Schoenbucher和Wilmott，2000年提出的非流动性市场中自筹资金交易策略的一般模型。在此模型框架下，套期保值策略满足一个非线性偏微分方程(PDE)，该方程含有函数g(alpha)。这个函数与效用函数有 ...2022-3-8 11:38 - 何人来此 - Forum
方差互换的模型独立套期保值策略
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 方差互换是一种具有路径依赖回报的衍生品，它允许投资者对资产的未来可变性进行头寸。在写在具有连续路径的资产上的连续监控方差互换的理想化设置中，众所周知，方差互换收益可以使用看跌和看涨组合以及资 ...2022-3-7 13:57 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 方差互换是一种具有路径依赖回报的衍生品，它允许投资者对资产的未来可变性进行头寸。在写在具有连续路径的资产上的连续监控方差互换的理想化设置中，众所周知，方差互换收益可以使用看跌和看涨组合以及资 ...2022-3-7 13:57 - 可人4 - Forum
套利套期保值策略与波动性的另一种解释
微笑
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个显式套期保值策略，证明了在同一2022-3-7 13:18 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个显式套期保值策略，证明了在同一2022-3-7 13:18 - mingdashike22 - Forum
指数L'evy中Delta套期保值策略的性能研究
模型
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 研究了指数L\'evy模型中非最优套期保值策略的性能。假设未定权益的收益和套期保值策略都允许适当的积分表示，我们使用Hubalek等人的Laplace变换方法。（2006）根据下层L\'Evy过程的累积量母函数导出了所产 ...2022-3-6 13:36 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 研究了指数L\'evy模型中非最优套期保值策略的性能。假设未定权益的收益和套期保值策略都允许适当的积分表示，我们使用Hubalek等人的Laplace变换方法。（2006）根据下层L\'Evy过程的累积量母函数导出了所产 ...2022-3-6 13:36 - 能者818 - Forum
欧洲和欧洲的套期保值策略和最小方差投资组合
利维市场中的奇异期权
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： 本文给出了在利维市场上欧式期权和异国情调期权的套期保值策略。应用泰勒定理，在不同的市场假设下，如存在幂跳资产或矩互换，构造了动态套期保值投资组合。在欧式期权或一揽子欧式期权的情况下，实施静态 ...2022-3-4 15:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： 本文给出了在利维市场上欧式期权和异国情调期权的套期保值策略。应用泰勒定理，在不同的市场假设下，如存在幂跳资产或矩互换，构造了动态套期保值投资组合。在欧式期权或一揽子欧式期权的情况下，实施静态 ...2022-3-4 15:35 - 能者818 - Forum
一般均值-方差套期保值策略的结构研究
0 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 在一般半区间市场中，我们给出了均值-方差套期保值策略的一个新的刻画。其关键是引入了一个新的概率测度P^{\\star}$,将动态资产配置问题转化为一个短视的问题。相对于$p^{\star}$的最小鞅测度与相对于原始 ...2022-3-1 17:40 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 在一般半区间市场中，我们给出了均值-方差套期保值策略的一个新的刻画。其关键是引入了一个新的概率测度P^{\\star}$,将动态资产配置问题转化为一个短视的问题。相对于$p^{\star}$的最小鞅测度与相对于原始 ...2022-3-1 17:40 - nandehutu2022 - Forum
买入看跌期权的目的_买入看跌期权套期保值策略
1 个回复 - 3048 次查看 买入看跌期权的目的_买入看跌期权套期保值策略 买入看跌期权的目的 1．为获取价差收益而买进看跌期权。看跌期权的买方通过对市场价格变动的分析，认定标的物价格较大幅度下跌的可能性大，他会选择买人看跌期权 ...2015-7-18 18:04 - widen我的世界 - 休闲灌水
1 个回复 - 3048 次查看 买入看跌期权的目的_买入看跌期权套期保值策略 买入看跌期权的目的 1．为获取价差收益而买进看跌期权。看跌期权的买方通过对市场价格变动的分析，认定标的物价格较大幅度下跌的可能性大，他会选择买人看跌期权 ...2015-7-18 18:04 - widen我的世界 - 休闲灌水
套期保值策略 金融题目
0 个回复 - 664 次查看 有一道期货的题目，望金融学人士和感兴趣的朋友帮忙解答。谢谢！ La公司一年获得US$800,000 新币即期汇率：US$0.74 一年远期汇率：US$0.76 未来即期汇率 概率 US$0.75 20 ...2015-10-7 14:15 - vivianfwq - 爱问频道
0 个回复 - 664 次查看 有一道期货的题目，望金融学人士和感兴趣的朋友帮忙解答。谢谢！ La公司一年获得US$800,000 新币即期汇率：US$0.74 一年远期汇率：US$0.76 未来即期汇率 概率 US$0.75 20 ...2015-10-7 14:15 - vivianfwq - 爱问频道
何为远期市场_远期市场的套期保值策略：案例分析
0 个回复 - 8559 次查看 何为远期市场_远期市场的套期保值策略：案例分析 何为远期市场 远期市场是指进行远期合约交易的市场，交易按约定条件在未来某一日期交割结算。 常单指远期外汇市场，因远汇是成交最活跃的远期市场之一。 远期市场 ...2015-8-5 18:10 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 8559 次查看 何为远期市场_远期市场的套期保值策略：案例分析 何为远期市场 远期市场是指进行远期合约交易的市场，交易按约定条件在未来某一日期交割结算。 常单指远期外汇市场，因远汇是成交最活跃的远期市场之一。 远期市场 ...2015-8-5 18:10 - widen我的世界 - 休闲灌水
如何进行套期保值策略的实施_股指期货套期保值策略分类
0 个回复 - 3487 次查看 如何进行套期保值策略的实施_股指期货套期保值策略分类 如何进行套期保值策略的实施 套期保值策略的制定与实施，是整个套期保值过程中最关键的一个环节。根据投资者开仓时所建立的期货部位的不同，金融期货的套 ...2015-7-12 17:51 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3487 次查看 如何进行套期保值策略的实施_股指期货套期保值策略分类 如何进行套期保值策略的实施 套期保值策略的制定与实施，是整个套期保值过程中最关键的一个环节。根据投资者开仓时所建立的期货部位的不同，金融期货的套 ...2015-7-12 17:51 - widen我的世界 - 休闲灌水
企业的套期保值策略为什么是一种用确定性代替风险的行为？
3 个回复 - 1657 次查看 同题，在看《金融工程》的时候遇到的问题2010-9-11 16:22 - victorwzdf - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1657 次查看 同题，在看《金融工程》的时候遇到的问题2010-9-11 16:22 - victorwzdf - 金融学（理论版）
招商证券——基于股指期货的套期保值策略：参数选择、最优套头比估计以及动态调整
3 个回复 - 1903 次查看 这是在证券机构的朋友传给我的，觉得很好，所以在这里给大家看看，我也需要其他的资料，相互交换，所以收大家8个论坛币，望理解！2010-4-13 11:33 - kai_beyond - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1903 次查看 这是在证券机构的朋友传给我的，觉得很好，所以在这里给大家看看，我也需要其他的资料，相互交换，所以收大家8个论坛币，望理解！2010-4-13 11:33 - kai_beyond - 金融学（理论版）
RIN的委托和Blender的税收抵免会影响搅拌机的对冲策略吗?研究了有乙醇约束条件下汽油混合机的最佳套期保值策略
0 个回复 - 212 次查看 2006-3-22 05:11 - 柠檬市场499 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 2006-3-22 05:11 - 柠檬市场499 - Forum
