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求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9291 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9291 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4087 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4087 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4339 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4339 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
均值方程中带外生变量的GARCH模型！！！！提示更换参数长度为零，求大神赐教
6 个回复 - 5947 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
6 个回复 - 5947 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
GARCH 怎么在均值方程里加外生变量做异常值处理？
1 个回复 - 1275 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
1 个回复 - 1275 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？
1 个回复 - 3842 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
1 个回复 - 3842 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
Rats 三元GARCH模型中如何在均值模型中加入外生变量？
4 个回复 - 3185 次查看 open data C:\Users\DELL\Desktop\f4.xlsdata( format=xls,org=columns) 1 1067 hsi shzq szzq wtiset xhsi = 100.0*log(hsi/hsi{1})set xshzq = 100.0*log(shzq/shzq{1})set xszzq = 100.0*log(szzq/szzq{1})set xw ...2014-4-13 20:18 - 425781659 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3185 次查看 open data C:\Users\DELL\Desktop\f4.xlsdata( format=xls,org=columns) 1 1067 hsi shzq szzq wtiset xhsi = 100.0*log(hsi/hsi{1})set xshzq = 100.0*log(shzq/shzq{1})set xszzq = 100.0*log(szzq/szzq{1})set xw ...2014-4-13 20:18 - 425781659 - MATLAB等数学软件专版
SPLUS GARCH模型，均值方程加入外生变量语法问题！
3 个回复 - 2239 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
3 个回复 - 2239 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
GARCH Model 均值方程中含外生变量
3 个回复 - 4010 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
3 个回复 - 4010 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
求助adcc gjrgarch模型里的均值方程加入外生变量
0 个回复 - 1782 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
0 个回复 - 1782 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
