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建立VAR模型是用原序列还是一阶单整序列啊?
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求助各位,原序列1和原序列2都是非平稳序列,但是都是一阶单整(差分一次后平稳),并且原序列1和2存在协整关系。问题是,在建立VAR模型时,是用原序列1和原序列2建立,还是用一阶差分后的 d原序列1 和 d原序列 ...
2013-9-9 10:26 - shimura - EViews专版
请问一个一阶单整序列能是二阶单整的么
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我是个新手,在做时间序列时协整检验要求同阶单整,我的数据里三项是二阶单整,一项是一阶单整,同时一阶单整的这项的二阶差分也在5%水平下无单位根,请问能否将这一项看作是二阶单整的,谢谢。
2015-5-20 12:21 - jkiter - EViews专版
一阶单整序列的自回归模型(AR)要如何估计参数?
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有一个时间序列是一阶单整,然后我设定了一个自回归模型(AR),那照理讲我应该直接用差分后的数据来估计,不影响估计出来的系数值。但实际情况是这样子的:我直接用原数据估计y=c+ay(-1)+u的时候,a在0.9左右,R^2在 ...
2015-3-22 11:18 - 董笠遥 - EViews专版
关于一阶单整序列的问题
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书上说【若非平稳序列经过一阶差分变为平稳序列,那么该序列就为
一阶单整序列。】这个
一阶单整序列是指加了D的那个吗?
那么构建协整回归方程的时候是不是要变成DLN(Y)=c1+c2*DLN(X1)+c3*DLN(X2)+...这样?
2011-6-11 23:43 - 咩咩熊 - EViews专版