结果：找到“stata时间序列”相关内容60个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1177 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
stata统计分析与应用PPT操作指南（适合初中级操作者）2 个回复 - 3231 次查看 里面包含stata数据处理。stata作图、stata方差分析、stata聚类分析、stata因子分析和主成分分析、stata时间序列分析、stata面板数据分析、stata非线性数据分析等共13个PPTstata教学PPT，比较适合初学者及中级使用者观 ...2017-9-23 13:01 - 逸仙传奇 - 现金交易版
可直接操作的stata命令【总结版】- 可私人定制44 个回复 - 18097 次查看 内容：主要是根据自己学习与写作过程中的实际需要，总结的一些stata命令，均经过多次试错和调整，根据个人所需、修改部分变量后可直接跑stata； 对象：适合stata初学者，适合速成； 其他：可私人订制。 ...2014-5-8 11:25 - cactus90 - 现金交易版
stata时间序列门限回归thresholdreg包
3 个回复 - 1575 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
3 个回复 - 1575 次查看 将thresholdreg.ado 和thresholdtest.ado文件放到stata安装目录下就可以使用这两个包做门限回归啦，我试过时间序列的门限回归很成功，但好像只能做一个门限的。2021-10-28 14:08 - tywd蕉鹤 - Stata专版
stata时间序列分析详解
10 个回复 - 23742 次查看 *-- 简介* 6.1 时间序列数据的处理*-- 平稳时间序列模型* 6.2 ARIMA 模型* 6.3 VAR 模型*-- 非平稳时间序列模型* 6.4 非平稳时间序列简介* 6.5 单位根检验* 6.6 协整分析*-- 自回归条件异方差模 ...2012-8-4 22:51 - cdf402 - Stata专版
10 个回复 - 23742 次查看 *-- 简介* 6.1 时间序列数据的处理*-- 平稳时间序列模型* 6.2 ARIMA 模型* 6.3 VAR 模型*-- 非平稳时间序列模型* 6.4 非平稳时间序列简介* 6.5 单位根检验* 6.6 协整分析*-- 自回归条件异方差模 ...2012-8-4 22:51 - cdf402 - Stata专版
stata时间序列截面数据指数平滑
4 个回复 - 6911 次查看 如题，要用holt's linear exponential smoothing 做一个考虑季节因素的预测， tsset stkid order, quarterly tssmooth shwinters shw1=tinc 但是结果不收敛且总是显示“backed up” 刚刚接触实证方面的分析， ...2016-1-17 23:30 - goajia1989 - Stata专版
4 个回复 - 6911 次查看 如题，要用holt's linear exponential smoothing 做一个考虑季节因素的预测， tsset stkid order, quarterly tssmooth shwinters shw1=tinc 但是结果不收敛且总是显示“backed up” 刚刚接触实证方面的分析， ...2016-1-17 23:30 - goajia1989 - Stata专版
stata时间序列数据处理命令集合（权威、全面）
15 个回复 - 7478 次查看 stata时间序列数据处理命令集合（权威、全面），里面是do文件！2011-8-29 15:29 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 7478 次查看 stata时间序列数据处理命令集合（权威、全面），里面是do文件！2011-8-29 15:29 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
stata时间序列作图问中横轴坐标设置问题求助
4 个回复 - 6087 次查看 图片如下所示，求教如何将横轴设置为每年标记一次，即2009w1 2010w1 ...2018w1 2019w1。2020-3-1 11:55 - liuererer - Stata专版
4 个回复 - 6087 次查看 图片如下所示，求教如何将横轴设置为每年标记一次，即2009w1 2010w1 ...2018w1 2019w1。2020-3-1 11:55 - liuererer - Stata专版
stata时间序列问题求助
15 个回复 - 1610 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
15 个回复 - 1610 次查看 求助。现有的数据是每隔十分钟的连续30天的数据，看到书上的例子大多是定义年，月（ym）这种的，有谁可以指教下如何定义这种时间序列数据吗？ （第一次发帖，刚刚学习stata，有问的不明白的地方请指正）2015-8-18 09:56 - 老何不对 - 中国人民大学经济学院
stata时间序列格兰杰检验如何输出1%、5%、10%临界值结果
2 个回复 - 1927 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 1927 次查看 stata时间序列格兰杰检验输出1%、5%、10%临界值结果的命令是啥？请教有经验的人，谢谢！2018-12-10 11:23 - suipuhai1991 - Stata专版
关于STATA时间序列的初始时点设置问题
5 个回复 - 4225 次查看 stata初始时点默认为1960-1-1，我看连老师的讲义上讲更改初始时点用的语句为： cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm 这个是只设置月的 cap drop year gen year = y(195 ...2016-4-17 19:47 - 小黑球1号 - Stata专版
5 个回复 - 4225 次查看 stata初始时点默认为1960-1-1，我看连老师的讲义上讲更改初始时点用的语句为： cap drop month generate month = m(1990-1) + _n - 1 format month %tm 这个是只设置月的 cap drop year gen year = y(195 ...2016-4-17 19:47 - 小黑球1号 - Stata专版
stata时间序列如何设置分段回归？
3 个回复 - 2373 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
3 个回复 - 2373 次查看 有一个 2010年到2020年的月度数据，我想以2015年为界进行分段回归，用了 reg y x if time2021-11-5 20:40 - 3190103135 - Stata专版
请问stata时间序列用什么方法好？
0 个回复 - 346 次查看 现有stata时间序列，20年数据，用什么方法好，需要确定是否有单位根吗？2021-8-16 21:48 - Bbailixin - 爱问频道
0 个回复 - 346 次查看 现有stata时间序列，20年数据，用什么方法好，需要确定是否有单位根吗？2021-8-16 21:48 - Bbailixin - 爱问频道
stata时间序列月份数据的操作
40 个回复 - 81326 次查看 本人大四本科生一枚，第一次发帖，求各位大神指教。在写毕业论文的时候遇到一个关于stata的问题，想考察从1992年1月到2014年3月期间“美元指数”与“国际金价”之间的关系，“美元指数”是每个月取一个值，对应一个金 ...2015-4-20 16:09 - 杨同学tx - Stata专版
40 个回复 - 81326 次查看 本人大四本科生一枚，第一次发帖，求各位大神指教。在写毕业论文的时候遇到一个关于stata的问题，想考察从1992年1月到2014年3月期间“美元指数”与“国际金价”之间的关系，“美元指数”是每个月取一个值，对应一个金 ...2015-4-20 16:09 - 杨同学tx - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 4939 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 4939 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
stata时间序列实证分析有没有做完？
0 个回复 - 979 次查看 有没有大神告诉我，我这个计量经济学论文的实证分析部分有没有做完。时间序列，格兰杰因果检验全都否定。ADF检验结果较好，P检验结果较好。是可以直接输出模型了吗？大概步骤如下： *描述性统计 *对时间序列 ...2020-6-23 22:48 - tnx0601 - 爱问频道
0 个回复 - 979 次查看 有没有大神告诉我，我这个计量经济学论文的实证分析部分有没有做完。时间序列，格兰杰因果检验全都否定。ADF检验结果较好，P检验结果较好。是可以直接输出模型了吗？大概步骤如下： *描述性统计 *对时间序列 ...2020-6-23 22:48 - tnx0601 - 爱问频道
关于学习stata时间序列数据输入-季度数据
0 个回复 - 2566 次查看 录入季度数据 2006q1 to 2018q4 先在Data Editor中输入数据以及时间（命名为mydate） 输入代码： gen yq = quarterly( mydate ,"YQ") format yq %tq tsset yq, quarterly time variable: yq, 200 ...2020-4-29 01:21 - freeman_mgj - Stata专版
0 个回复 - 2566 次查看 录入季度数据 2006q1 to 2018q4 先在Data Editor中输入数据以及时间（命名为mydate） 输入代码： gen yq = quarterly( mydate ,"YQ") format yq %tq tsset yq, quarterly time variable: yq, 200 ...2020-4-29 01:21 - freeman_mgj - Stata专版
stata时间序列问题 广义差分法回归的命令
1 个回复 - 9932 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
1 个回复 - 9932 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
Stata时间序列或横截面数据门槛模型程序和命令，急需
7 个回复 - 4135 次查看 现急需Stata截面数据门槛模型的估计程序和命令，由于论坛币不多 不能赠送很多论坛币，但是如果能帮忙解决此问题的话 我可以提供面板VAR 面板门槛模型的程序和命令 作为补偿 谢谢了！2015-4-20 23:43 - lyleconometrics - EViews专版
7 个回复 - 4135 次查看 现急需Stata截面数据门槛模型的估计程序和命令，由于论坛币不多 不能赠送很多论坛币，但是如果能帮忙解决此问题的话 我可以提供面板VAR 面板门槛模型的程序和命令 作为补偿 谢谢了！2015-4-20 23:43 - lyleconometrics - EViews专版
求助stata时间序列，画图，x轴标注月份
1 个回复 - 3044 次查看 求助各位，stata怎么做时间序列，画图，x轴表示出来月份，如附件中社会零售总额增长率2019-4-23 18:41 - hwtatm - Stata专版
1 个回复 - 3044 次查看 求助各位，stata怎么做时间序列，画图，x轴表示出来月份，如附件中社会零售总额增长率2019-4-23 18:41 - hwtatm - Stata专版
[STATA时间序列分析］这个应该是用VAR么，请教怎么输入命令到STATA里回归啊
0 个回复 - 644 次查看 Yt=β0+β1*Yt-1＋β2*Xt+εtsset怎么进行时间定义QAQ，我的数据频率是月2019-11-7 14:21 - katharinelu - Stata专版
0 个回复 - 644 次查看 Yt=β0+β1*Yt-1＋β2*Xt+εtsset怎么进行时间定义QAQ，我的数据频率是月2019-11-7 14:21 - katharinelu - Stata专版
stata时间序列数据自相关的修正可以用prais语句吗
4 个回复 - 8909 次查看 Stata新手，在一篇文章上看到用prais语句，但是在其他地方并没有看到过prais语句，所以不太明白prais语句的具体适用范围，还请各位帮帮忙2014-12-28 19:53 - 晴天718 - Stata专版
4 个回复 - 8909 次查看 Stata新手，在一篇文章上看到用prais语句，但是在其他地方并没有看到过prais语句，所以不太明白prais语句的具体适用范围，还请各位帮帮忙2014-12-28 19:53 - 晴天718 - Stata专版
stata时间序列加法问题
0 个回复 - 431 次查看 我现在有一组1980到2018年的数据，然后想让数据相加迭代，就比如1980年的加1981年的数据加在一起形成新的1981年的数据，1980、1981、1982年的加在一起形成新的1982年的数据，这个操作该怎么做呢！？stata新手小白跪谢 ...2019-4-9 16:33 - yanranli - 灌水吧
0 个回复 - 431 次查看 我现在有一组1980到2018年的数据，然后想让数据相加迭代，就比如1980年的加1981年的数据加在一起形成新的1981年的数据，1980、1981、1982年的加在一起形成新的1982年的数据，这个操作该怎么做呢！？stata新手小白跪谢 ...2019-4-9 16:33 - yanranli - 灌水吧
stata时间序列相关性检验
2 个回复 - 5507 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
2 个回复 - 5507 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
stata时间序列设置问题
1 个回复 - 1906 次查看 我导入时间序列之后输入 tsset year口令，出现这个提示variable year not found，求问是数据格式不对吗？ 在线跪求回复~2019-2-27 19:38 - 懿熹宸 - Stata专版
1 个回复 - 1906 次查看 我导入时间序列之后输入 tsset year口令，出现这个提示variable year not found，求问是数据格式不对吗？ 在线跪求回复~2019-2-27 19:38 - 懿熹宸 - Stata专版
stata时间序列残差平稳性问题
7 个回复 - 7493 次查看 用stata做协整分析，两变量是一阶协整，可模型存在自相关，然后用Prais命令修补，得到DW值，然后在Prais基础上产生残差，对残差进行平稳性检验，检验后，发现残差是一阶差分后才平稳，不是直接dfuller e就得到平稳的 ...2014-12-7 18:39 - 张露月 - Stata专版
7 个回复 - 7493 次查看 用stata做协整分析，两变量是一阶协整，可模型存在自相关，然后用Prais命令修补，得到DW值，然后在Prais基础上产生残差，对残差进行平稳性检验，检验后，发现残差是一阶差分后才平稳，不是直接dfuller e就得到平稳的 ...2014-12-7 18:39 - 张露月 - Stata专版
stata时间序列Johansen协整检验如何实现输出10%临界值
2 个回复 - 2814 次查看 stata时间序列Johansen协整检验输出结构只有5%临界值，如何实现输出1%、5%和10%?求教，多谢！2018-12-6 10:52 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 2814 次查看 stata时间序列Johansen协整检验输出结构只有5%临界值，如何实现输出1%、5%和10%?求教，多谢！2018-12-6 10:52 - suipuhai1991 - Stata专版
Stata时间序列，几个变量单位根检验后，如何联合列表输出成为论文格式。
2 个回复 - 2156 次查看 我用Stata写一篇时间序列（非面板）的论文，主要变量包括GDP、金融发展、城乡居民收入差距、物价指数等，使用ADF检验单位根，每个变量都检验完毕了。但是只能一个个变量单独输出论文的格式，不知道如何联合输出论文的 ...2018-6-18 09:47 - 力行大迪 - 爱问频道
2 个回复 - 2156 次查看 我用Stata写一篇时间序列（非面板）的论文，主要变量包括GDP、金融发展、城乡居民收入差距、物价指数等，使用ADF检验单位根，每个变量都检验完毕了。但是只能一个个变量单独输出论文的格式，不知道如何联合输出论文的 ...2018-6-18 09:47 - 力行大迪 - 爱问频道
[求助]stata时间序列变量设置问题
16 个回复 - 33490 次查看 感谢连老师的帮助，但是小弟愚昧，经过几天折腾，还是未果，在stata里面怎么设置月度数据变量，日度数据变量呢，我的日期是iddate ：1999年01月-2006年12月，输入的变量是红色的，我用tsset iddate，出现的结果 ...2009-3-22 01:14 - lihoujian - Stata专版
16 个回复 - 33490 次查看 感谢连老师的帮助，但是小弟愚昧，经过几天折腾，还是未果，在stata里面怎么设置月度数据变量，日度数据变量呢，我的日期是iddate ：1999年01月-2006年12月，输入的变量是红色的，我用tsset iddate，出现的结果 ...2009-3-22 01:14 - lihoujian - Stata专版
stata时间序列门槛回归错误求助
3 个回复 - 1958 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 13:26 - S.h.Y - 数据求助
3 个回复 - 1958 次查看 在做独自一个省的从1993到2012年的门槛回归，变量时TFP和FDI，用的程序是[/backcolor] gen rss=.[/backcolor] forvalues i=1(1)20{[/backcolor] gen di=(t>`i')[/backcolor] gen xdi=x*di[/backcolor] qui reg ...2014-3-31 13:26 - S.h.Y - 数据求助
实证stata时间序列的模型选择与方法求教
1 个回复 - 3949 次查看 本人毕业在即，论文紧迫，求各位大神指教。论文以一个省为例分析。数据就只有省一级的，只能做时间序列吗？目前卡在这了，时间序列应该怎么选择模型。因变量为税收（TAX），解释变量核心变量为产业结构，如果做时间序 ...2017-8-21 12:03 - xiwang0169 - 灌水吧
1 个回复 - 3949 次查看 本人毕业在即，论文紧迫，求各位大神指教。论文以一个省为例分析。数据就只有省一级的，只能做时间序列吗？目前卡在这了，时间序列应该怎么选择模型。因变量为税收（TAX），解释变量核心变量为产业结构，如果做时间序 ...2017-8-21 12:03 - xiwang0169 - 灌水吧
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2291 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2291 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
stata时间序列arima模型预测问题求助
1 个回复 - 8937 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8937 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
Stata时间序列分析的结果怎么输出
2 个回复 - 3604 次查看 Stata12.0 用时间序列分析做的滚动回归，运算结果导出只有b值和标准差值，怎么将t值和R方也导出来呢？求助。 在other statistical expressions中输入么？我输入t和R-squared会显示无效。 到底应该怎么做呢？？2015-3-4 15:44 - 斯蒂 - Stata专版
2 个回复 - 3604 次查看 Stata12.0 用时间序列分析做的滚动回归，运算结果导出只有b值和标准差值，怎么将t值和R方也导出来呢？求助。 在other statistical expressions中输入么？我输入t和R-squared会显示无效。 到底应该怎么做呢？？2015-3-4 15:44 - 斯蒂 - Stata专版
STATA时间序列varsoc结果怎么理解啊？求教各路大神！
3 个回复 - 8658 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？ 以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧
3 个回复 - 8658 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？ 以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧
拜求stata时间序列的自相关方面的操作方法，等待老师们的解答，谢谢
3 个回复 - 3362 次查看 现在做论文会用到这方面的，下面是看别人的论文操作，自己不会用stata做，所以恳求懂这方面的老师们赐教，非常感谢！！！ 对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检 验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR (2),消 ...2009-12-28 16:51 - 韩博 - Stata专版
3 个回复 - 3362 次查看 现在做论文会用到这方面的，下面是看别人的论文操作，自己不会用stata做，所以恳求懂这方面的老师们赐教，非常感谢！！！ 对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检 验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR (2),消 ...2009-12-28 16:51 - 韩博 - Stata专版
在百度上看到一个关于stata时间序列讲解PPT！
2 个回复 - 1386 次查看 http://wenku.baidu.com/link?url=z0b_YG2Rx7gZ-edKNZZjreBzoMXm8qCfQuECjqE7w2Inf9tjcSSs-JKxEXbgK-3VoV-_MeA-NUySxEHPIvjnAMrQNyP_FSoKl-Gb5GdAIGu 希望对大家有一定的帮助！2015-10-20 16:42 - tvxqtvxq - Stata专版
2 个回复 - 1386 次查看 http://wenku.baidu.com/link?url=z0b_YG2Rx7gZ-edKNZZjreBzoMXm8qCfQuECjqE7w2Inf9tjcSSs-JKxEXbgK-3VoV-_MeA-NUySxEHPIvjnAMrQNyP_FSoKl-Gb5GdAIGu 希望对大家有一定的帮助！2015-10-20 16:42 - tvxqtvxq - Stata专版
stata时间序列分析怎么判断拖尾和截尾，怎么求MA和AR的滞后阶数
2 个回复 - 6187 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
2 个回复 - 6187 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
求助！stata时间序列分析
1 个回复 - 2436 次查看 请教大家：用stata做时间序列分析第一步，用什么命令，怎样把数据库设置成时间序列？我用tsset 命令提示说变量没有做时间序列设置！2010-12-7 12:33 - hwgao12 - Stata专版
1 个回复 - 2436 次查看 请教大家：用stata做时间序列分析第一步，用什么命令，怎样把数据库设置成时间序列？我用tsset 命令提示说变量没有做时间序列设置！2010-12-7 12:33 - hwgao12 - Stata专版
急求：stata时间序列的运行指令！！！！！
1 个回复 - 5496 次查看 急需帮助！！！！！ 在stata软件中，如何进行时间序列的数据录入以及后续的协整、VECM等分析呢？ 不知哪位大侠熟知stata软件的时间序列分析，或者有相关的电子图书，恳请能够共享一下啊，感激不尽啊！！！！！ ...2010-2-26 16:17 - jenny801 - Stata专版
1 个回复 - 5496 次查看 急需帮助！！！！！ 在stata软件中，如何进行时间序列的数据录入以及后续的协整、VECM等分析呢？ 不知哪位大侠熟知stata软件的时间序列分析，或者有相关的电子图书，恳请能够共享一下啊，感激不尽啊！！！！！ ...2010-2-26 16:17 - jenny801 - Stata专版
请教一下stata时间序列编程问题
2 个回复 - 1159 次查看 求教DCC-MGARCH的命令，均值方程为VAR，即var-dcc-mgarch模型，急啊，谢啦2013-9-20 16:11 - doudoukarla - 爱问频道
2 个回复 - 1159 次查看 求教DCC-MGARCH的命令，均值方程为VAR，即var-dcc-mgarch模型，急啊，谢啦2013-9-20 16:11 - doudoukarla - 爱问频道
Stata时间序列数据 带时间项
1 个回复 - 1311 次查看 测试结果显示有时间项。 接下来用ac 和pac比较是ar 还是ma的时候，时间项需要反映进去吗？如果需要，如何反映呢？2013-5-24 19:55 - emonlla - 爱问频道
1 个回复 - 1311 次查看 测试结果显示有时间项。 接下来用ac 和pac比较是ar 还是ma的时候，时间项需要反映进去吗？如果需要，如何反映呢？2013-5-24 19:55 - emonlla - 爱问频道
STATA时间序列的回归分析
2 个回复 - 8316 次查看 这是回归公式，但是该用哪个命令来完成，我不知道～manual 上的内容太多了。。现在变量都处理好了。。2011-5-11 23:40 - xts1xts - Stata专版
2 个回复 - 8316 次查看 这是回归公式，但是该用哪个命令来完成，我不知道～manual 上的内容太多了。。现在变量都处理好了。。2011-5-11 23:40 - xts1xts - Stata专版
求助：stata时间序列数据缺失值的处理
6 个回复 - 17179 次查看 <p>我在做STATA时间序列数据的处理时，出现了两个缺失值，请问如何处理？不理它直接做不行，系统提示的就是出现了gaps；可直接删掉好像也不行，因为前面是按时间排序的时间变量，直接删除了这个变量就没有了，系 ...2008-10-8 09:59 - zyp_first - Stata专版
6 个回复 - 17179 次查看 <p>我在做STATA时间序列数据的处理时，出现了两个缺失值，请问如何处理？不理它直接做不行，系统提示的就是出现了gaps；可直接删掉好像也不行，因为前面是按时间排序的时间变量，直接删除了这个变量就没有了，系 ...2008-10-8 09:59 - zyp_first - Stata专版
请教：关于STATA时间序列分析的问题
0 个回复 - 1658 次查看 各位学友好！ 我希望用vecrank命令做一个rolling regression. 有231个样本点，设window为50. 我希望每次检验时都可以记录下trace statistic.这样rolling结束以后可以有一个矩阵记录下了全部的trace statistic. 我 ...2010-7-20 04:29 - yuanjackson - Stata专版
0 个回复 - 1658 次查看 各位学友好！ 我希望用vecrank命令做一个rolling regression. 有231个样本点，设window为50. 我希望每次检验时都可以记录下trace statistic.这样rolling结束以后可以有一个矩阵记录下了全部的trace statistic. 我 ...2010-7-20 04:29 - yuanjackson - Stata专版
拜求stata时间序列的自相关方面的操作方法，等待老师们的解答，谢谢
5 个回复 - 4290 次查看 下面是摘录别人文章的一段， 对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR(2),消除自相关。 加入AR(1)、AR(2),方程如下: LNGDP=5·814+0·432LNJG+[AR(1)=1·047]+[AR(2)=-0·8 ...2010-1-6 22:22 - 韩博 - Stata专版
5 个回复 - 4290 次查看 下面是摘录别人文章的一段， 对(1)、(2)、(3)的残差进行LM检验,发现均存在二阶自相关。在模型中加入AR(1)、AR(2),消除自相关。 加入AR(1)、AR(2),方程如下: LNGDP=5·814+0·432LNJG+[AR(1)=1·047]+[AR(2)=-0·8 ...2010-1-6 22:22 - 韩博 - Stata专版
