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Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 2049 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18383 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日、周、月、年度）18 个回复 - 8145 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2021-1-16 14:22 - Whatsappp - 现金交易版
FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？
1 个回复 - 2751 次查看 FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？我想使用中国股票市场的数据验证这个模型，现在已经获取了自变量的数据，如何通过构造论文中的25个投资组合来获得因变量的数据呢？2019-3-24 15:35 - Zephyrus_ - EViews专版
1 个回复 - 2751 次查看 FF三因子模型的25个投资组合是怎么构造的啊？我想使用中国股票市场的数据验证这个模型，现在已经获取了自变量的数据，如何通过构造论文中的25个投资组合来获得因变量的数据呢？2019-3-24 15:35 - Zephyrus_ - EViews专版
关于CAPM，APT,ICAPM，FF三因子定价模型的一个问题
43 个回复 - 30619 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:18 编辑 最近在看相关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~ 首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？ 其次，如果从属于上述中的理 ...2009-9-5 00:47 - juliano - 金融学（理论版）
43 个回复 - 30619 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:18 编辑 最近在看相关文献，有个问题搞不清楚，望达人解释一下~先谢了~ 首先FF三因子作为一种定价模型，其理论根源是从属于APT还是ICAPM？ 其次，如果从属于上述中的理 ...2009-9-5 00:47 - juliano - 金融学（理论版）
只知道收益率和市场指数，testing ff三因子模型的代码问题
0 个回复 - 1492 次查看 只有以下数据，真心没有头绪……希望高手来给个思路，谢谢。 a）Estimate the Fama-French three-factor model and interpret the estimation results. (Note: The data for three factors can be obtainedfrom K ...2015-7-19 21:08 - vacuumia - Stata专版
0 个回复 - 1492 次查看 只有以下数据，真心没有头绪……希望高手来给个思路，谢谢。 a）Estimate the Fama-French three-factor model and interpret the estimation results. (Note: The data for three factors can be obtainedfrom K ...2015-7-19 21:08 - vacuumia - Stata专版
关于FF三因子的应用问题
0 个回复 - 1385 次查看 请问三因子模型能用于短期的异常收益率的检验吗？比如用日收益率检验【-30,30】内的异常收益率的显著性2013-12-23 10:02 - panyue408 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1385 次查看 请问三因子模型能用于短期的异常收益率的检验吗？比如用日收益率检验【-30,30】内的异常收益率的显著性2013-12-23 10:02 - panyue408 - 金融学（理论版）
