结果：找到“GARCH 均值方程”相关内容95个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 2003 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 2003 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
【求助】garch模型的均值方程的条件均值怎么求
4 个回复 - 5190 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
4 个回复 - 5190 次查看 论文在下边，文章中均值是用arma模型表示的，不知道yt与ut区别，和ut到底用eviews怎么求，继续，谢谢指点！2009-9-3 16:14 - lonely520 - 爱问频道
Garch模型的均值方程设定问题
14 个回复 - 26299 次查看 用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版
14 个回复 - 26299 次查看 用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版
运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3103 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
2 个回复 - 3103 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 613 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 613 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9230 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9230 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
winrates DCC-GARCH模型的均值方程是什么
0 个回复 - 1627 次查看 winrates DCC-GARCH模型的均值方程是什么2022-9-13 14:14 - 小半截子！ - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1627 次查看 winrates DCC-GARCH模型的均值方程是什么2022-9-13 14:14 - 小半截子！ - 计量经济学与统计软件
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4077 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4077 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 473 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 473 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 233 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 233 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17469 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17469 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12908 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12908 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4309 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4309 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
GARCH模型均值方程常数项不显著
3 个回复 - 2224 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版
3 个回复 - 2224 次查看 GARCH模型估计结果中方差方程都正常，均值方程常数项不显著，是否需要说明，可不可以加入公式？小白求带2020-12-9 11:48 - watermelonjuice - EViews专版
GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 838 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
0 个回复 - 838 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
GARCH 模型均值方程设定的问题
0 个回复 - 944 次查看 对S&P 500的对数收益率序列生成了自相关图如下，请问这种情况下GARCH模型的均值方程是不是不能仅仅设定为常数项 c, 而是应该设置成诸如r c r(-1) 这种形式呢？？跪求大佬解答！！2020-7-12 20:41 - 1627162707 - EViews专版
0 个回复 - 944 次查看 对S&P 500的对数收益率序列生成了自相关图如下，请问这种情况下GARCH模型的均值方程是不是不能仅仅设定为常数项 c, 而是应该设置成诸如r c r(-1) 这种形式呢？？跪求大佬解答！！2020-7-12 20:41 - 1627162707 - EViews专版
GARCH模型的均值方程如何确定
11 个回复 - 5207 次查看 数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下，请问如何确定均值方程2020-3-13 19:35 - XJY123123 - EViews专版
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关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
2 个回复 - 2293 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2293 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:40 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 612 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
0 个回复 - 612 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是不 ...2020-3-27 09:46 - wsry1999 - 悬赏大厅
关于garch族模型均值方程设置和检验的困惑
0 个回复 - 642 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
0 个回复 - 642 次查看 各位好，我在使用winrats做garch模型的实证过程中遇到一些问题和困惑，希望得到大家的讨论和解答。 第一个问题，对于bekk或者dcc等garch模型建模的时候，均值方程的设置有什么原则，标准和方法？是 ...2020-3-27 09:43 - wsry1999 - 商业数据分析
想请问下GARCH-BEKK均值方程的设定问题（Winrats）
7 个回复 - 3523 次查看 在论坛学习了如何用rats做bekk但是关于均值方程的设定有个疑问 论坛里所有关于bekk均值方程的设定都是var1 下面是别人的例子出的结果 均值方程给出的结果是滞后一阶的估计参数 DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 ...2014-2-15 10:35 - yuanchaoyc1219 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3523 次查看 在论坛学习了如何用rats做bekk但是关于均值方程的设定有个疑问 论坛里所有关于bekk均值方程的设定都是var1 下面是别人的例子出的结果 均值方程给出的结果是滞后一阶的估计参数 DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 ...2014-2-15 10:35 - yuanchaoyc1219 - MATLAB等数学软件专版
如图，如何确定arma的介数？garch模型中，均值方程可以为零吗？
2 个回复 - 4353 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
2 个回复 - 4353 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
winrats做非标准均值方程MVGARCH模型
2 个回复 - 1295 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样： 请问要怎么用winrats实现啊？求助啊啊啊啊啊！！2019-2-16 15:15 - gossip_o - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1295 次查看 用winrats做MVGARCH模型，但是有一个均值方程不是标准的自回归方程，与其余的不一样，这个该如何写程序？下面是均值方程 （7）和前面的不一样： 请问要怎么用winrats实现啊？求助啊啊啊啊啊！！2019-2-16 15:15 - gossip_o - MATLAB等数学软件专版
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 2985 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2985 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
建立Garch模型之后，为什么均值方程会变化
4 个回复 - 2141 次查看 看了高铁梅老师《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》（第二版）中Arch模型部分的一个例子，AR(2)对数据拟合，发现有ARCH 效应，建立ARCH模型之后，再对残差进行检验，不存在ARCH 效应，并且均值方程变化了。一 ...2017-5-17 17:21 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2141 次查看 看了高铁梅老师《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》（第二版）中Arch模型部分的一个例子，AR(2)对数据拟合，发现有ARCH 效应，建立ARCH模型之后，再对残差进行检验，不存在ARCH 效应，并且均值方程变化了。一 ...2017-5-17 17:21 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
求助，GARCH模型中的均值方程怎么输入
7 个回复 - 9092 次查看 r=c(1)*garch+c(2)+c(3)*r(-1)+c(4)*y(-1)*garch garch代表的是收益率r的条件方差2016-1-22 20:17 - 记忆那一年 - EViews专版
7 个回复 - 9092 次查看 r=c(1)*garch+c(2)+c(3)*r(-1)+c(4)*y(-1)*garch garch代表的是收益率r的条件方差2016-1-22 20:17 - 记忆那一年 - EViews专版
GARCH中的均值方程设定问题
12 个回复 - 12253 次查看 1、在设定GARCH模型的均值方程时，由于序列不存在显著相关性，此时该如何设定均值方程？均值方程应设定为白噪声序列嘛？ 2、若均值模型中设定为白噪声序列，则在Eviews中怎么操作？直接输入：ls x c 嘛？2011-10-2 21:56 - xlcvinda - EViews专版
12 个回复 - 12253 次查看 1、在设定GARCH模型的均值方程时，由于序列不存在显著相关性，此时该如何设定均值方程？均值方程应设定为白噪声序列嘛？ 2、若均值模型中设定为白噪声序列，则在Eviews中怎么操作？直接输入：ls x c 嘛？2011-10-2 21:56 - xlcvinda - EViews专版
ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写
0 个回复 - 1419 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
0 个回复 - 1419 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
如何用stata自定义Garch模型中的均值方程？
1 个回复 - 1911 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
1 个回复 - 1911 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
R软件用GARCH(1,1)模型如何预测股票日收益率？怎么建立均值方程？
5 个回复 - 11610 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
5 个回复 - 11610 次查看 想问一下，我用R拟合出GARCH(1,1)模型，再用rugarch包来做预测，但是出来的时间序列预测值还是全为0，方差的预测倒是正常的，不知道是什么原因？我的老师回答是股票日收益率的预测全是0是正确的，因为我的条件均值就 ...2017-3-28 19:22 - 梦灵儿ml - R语言论坛
请教-用R估计代均值方程的DCC-garch模型
4 个回复 - 4716 次查看 大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢2009-6-16 22:28 - grope - R语言论坛
4 个回复 - 4716 次查看 大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢2009-6-16 22:28 - grope - R语言论坛
GARCH模型均值方程设立
4 个回复 - 7828 次查看 最近在写论文，运用GARCH模型分析收益率波动。 收益率序列自相关检验结果是下面第一个图，是不是具有较弱的自相关性或者说因为系数较小不具有相关性，我看论坛里有直接对常数回归建立均值方程的，为什么可以直接对常 ...2017-12-20 15:51 - huozhizi9970 - EViews专版
4 个回复 - 7828 次查看 最近在写论文，运用GARCH模型分析收益率波动。 收益率序列自相关检验结果是下面第一个图，是不是具有较弱的自相关性或者说因为系数较小不具有相关性，我看论坛里有直接对常数回归建立均值方程的，为什么可以直接对常 ...2017-12-20 15:51 - huozhizi9970 - EViews专版
求问GARCH-M回归结果中均值方程的GARCH项表示什么？以及各项系数！！
9 个回复 - 8239 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
9 个回复 - 8239 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
均值方程中带外生变量的GARCH模型！！！！提示更换参数长度为零，求大神赐教
6 个回复 - 5896 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
6 个回复 - 5896 次查看 小论文中用到均值方程中带外生变量的garch模型，用的是rugarch包，可惜模型设定好之后一直跑不过去，提示的问题是： 错误于pars:idx["mxreg", 2], 1] = fit.mean : 更换参数长度为零 为了搞清楚，用作者自己 ...2014-9-20 17:28 - holyfree - R语言论坛
为了得到股价波动率，如何设定GARCH中的均值方程
1 个回复 - 1092 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
1 个回复 - 1092 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
GARCH 怎么在均值方程里加外生变量做异常值处理？
1 个回复 - 1268 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
1 个回复 - 1268 次查看 想用rugarch包，在均值方程里加入外生变量，做异常值处理，应该怎么做呢？以下代码有报错：Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1) ...2017-5-10 18:51 - 梦灵儿ml - R语言论坛
【求翻牌】GARCH建模中均值方程如何确定？
0 个回复 - 1258 次查看 如图，这是上证50ETF期权某一时段收益率序列的自相关图，如何建立对应的均值方程？2017-4-23 13:47 - 羿枫曜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1258 次查看 如图，这是上证50ETF期权某一时段收益率序列的自相关图，如何建立对应的均值方程？2017-4-23 13:47 - 羿枫曜 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Matlab如何对GARCH族模型和均值方程的系数结果同时估计出来？
5 个回复 - 3529 次查看 请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下： options = optimset('fmincon'); startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]'; =egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals); 能 ...2014-8-23 17:23 - 2200801056 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3529 次查看 请各位朋友帮帮忙，本人在做EGARCH模型估计，下载了MFE工具包，所以简单的代码如下： options = optimset('fmincon'); startingvals=[0.2,0.4,0.2,0.2]'; =egarch(return1,1,1,1,'NORMAL', startingvals); 能 ...2014-8-23 17:23 - 2200801056 - MATLAB等数学软件专版
【求助】GARCH模型的均值方程问题
7 个回复 - 4362 次查看 毕业论文要求写GARCH模型的参数估计，因为没有学过编程，只是看这种论文，建模的步骤过程，我发现自己的收益率序列应该是滞后三阶相关。然后应该要建立方程。但是要怎么做呢？我现在电脑上eviews,matlab,R都有。求指 ...2016-5-5 21:11 - ジ婷づ - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4362 次查看 毕业论文要求写GARCH模型的参数估计，因为没有学过编程，只是看这种论文，建模的步骤过程，我发现自己的收益率序列应该是滞后三阶相关。然后应该要建立方程。但是要怎么做呢？我现在电脑上eviews,matlab,R都有。求指 ...2016-5-5 21:11 - ジ婷づ - 计量经济学与统计软件
GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？
1 个回复 - 3835 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
1 个回复 - 3835 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
很紧急~大神们，求助！EVIEWS里构建GARCH模型，发现均值方程系数不显著，方差方程系数
5 个回复 - 4736 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
5 个回复 - 4736 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
GARCH（1，1）均值方程的定义
1 个回复 - 3522 次查看 用eviews做garch（1，1） 我看有些文献的均值方程是用的 yt=πxt+εt 有些是 yt=μt +εt 这到底是怎么回事呢。。。 请大神解答啊。。。 ...2015-7-31 00:36 - xiekc99 - EViews专版
1 个回复 - 3522 次查看 用eviews做garch（1，1） 我看有些文献的均值方程是用的 yt=πxt+εt 有些是 yt=μt +εt 这到底是怎么回事呢。。。 请大神解答啊。。。 ...2015-7-31 00:36 - xiekc99 - EViews专版
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
3 个回复 - 2941 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
3 个回复 - 2941 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:10 - kdyang - 爱问频道
求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1029 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-27 10:07 - kdyang - 爱问频道
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求教：非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项
0 个回复 - 1038 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1038 次查看 非对称garch模型（如Egarch模型）中的均值方程中能不能设置成包含garch项，也就是把非对称garch模型与garch-m模型（garch-in-mean模型）合在一起用呢？ 与分开用有何区别，有何不同后果？ 望高人指点。谢谢。 ...2015-4-26 23:01 - kdyang - 计量经济学与统计软件
关于GARCH模型的均值方程
1 个回复 - 2603 次查看 我是菜鸟，在这里麻烦请教一下大湿么一个问题。 就是我在做GARCH模型是，首先要估计一个均值方程，我做了一个AR(1)模型，但是做出来一阶之后项系数不显著，p=0.08。接着我用这个模型继续做GARCH时，所有的系数都显著 ...2012-3-14 18:03 - heidou1987 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2603 次查看 我是菜鸟，在这里麻烦请教一下大湿么一个问题。 就是我在做GARCH模型是，首先要估计一个均值方程，我做了一个AR(1)模型，但是做出来一阶之后项系数不显著，p=0.08。接着我用这个模型继续做GARCH时，所有的系数都显著 ...2012-3-14 18:03 - heidou1987 - 计量经济学与统计软件
用R做的garch模型，如何得到它的均值方程和ganch方程
1 个回复 - 5762 次查看 用R做的garch模型，如何得到它的均值方程和ganch方程？谢谢2010-6-15 00:17 - 顺水又顺风 - R语言论坛
1 个回复 - 5762 次查看 用R做的garch模型，如何得到它的均值方程和ganch方程？谢谢2010-6-15 00:17 - 顺水又顺风 - R语言论坛
[求助]GARCH模型中的均值方程形式
1 个回复 - 3141 次查看 做一个时间序列的单变量garch模型时 ，均值方程的形式是如何确定的啊？感谢大侠赐教！！！2008-12-18 21:23 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3141 次查看 做一个时间序列的单变量garch模型时 ，均值方程的形式是如何确定的啊？感谢大侠赐教！！！2008-12-18 21:23 - wdhq4139 - 计量经济学与统计软件
garch 均值方程的设定 eviews操作
1 个回复 - 2245 次查看 我的收益率序列是不相关的，在设定均值方程时希望设成r=u+e的形式，请问系数u怎么估计出 ，会有z统计量和概率的，求eviews具体操作2013-8-5 10:09 - shatian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2245 次查看 我的收益率序列是不相关的，在设定均值方程时希望设成r=u+e的形式，请问系数u怎么估计出 ，会有z统计量和概率的，求eviews具体操作2013-8-5 10:09 - shatian - 计量经济学与统计软件
garch模型均值方程设定求解！！！！！！！
2 个回复 - 2265 次查看 如上图 如何对Rt进行garch拟合？？？？？？ 均值方程如何设定！！！ 急求解答！！！！！！！！！！2014-12-22 15:18 - factal - EViews专版
2 个回复 - 2265 次查看 如上图 如何对Rt进行garch拟合？？？？？？ 均值方程如何设定！！！ 急求解答！！！！！！！！！！2014-12-22 15:18 - factal - EViews专版
【请教】关于GARCH模型均值方程设定问题
1 个回复 - 2759 次查看 GARCH模型族均值方程的设定根据什么？如果在比较不同尾部分布时，经检验均值方程系数不显著怎么办？是根据AIC准则来选一个合适的模型，还是有其他方法。 均值方程不一样，模型之间有没有可比性？ 谢谢！2010-6-21 01:13 - xiangzi525 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2759 次查看 GARCH模型族均值方程的设定根据什么？如果在比较不同尾部分布时，经检验均值方程系数不显著怎么办？是根据AIC准则来选一个合适的模型，还是有其他方法。 均值方程不一样，模型之间有没有可比性？ 谢谢！2010-6-21 01:13 - xiangzi525 - 计量经济学与统计软件
用EGARCH模型做股指的回归，均值方程一般用什么形式呢？
0 个回复 - 1425 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
0 个回复 - 1425 次查看 有些文献是 rt = ln(pt - pt-1) 都是沪深3000的点数 rt = c+rt-1 有些是 ln(pt) = ln(pt-1) 还有些是 那中证500指数作为解释变量去回归 沪深300 一般哪个 ...2014-12-9 21:55 - pingguaustin - 经济统计专版
请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
1 个回复 - 1785 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版
1 个回复 - 1785 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版
请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
3 个回复 - 3994 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3994 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
请教GARCH模型中均值方程的设定问题（EVIEWS操作）
5 个回复 - 6432 次查看 请教GARCH模型EVIEWS操作的问题，下面这个均值方程应该怎么设置？主要是f1σ2项怎么设置，R为股价收益率。多谢多谢！2012-5-10 21:10 - sungirl - EViews专版
5 个回复 - 6432 次查看 请教GARCH模型EVIEWS操作的问题，下面这个均值方程应该怎么设置？主要是f1σ2项怎么设置，R为股价收益率。多谢多谢！2012-5-10 21:10 - sungirl - EViews专版
在GARCH的均值方程中加入其它的解释变量
0 个回复 - 1288 次查看 目前用R想在GARCH模型的均值方程中加入其它解释变量，不知道程序代码怎么写。此外，用gogarch估计方程之后，如何能看到均值方程参数的估计结果呢？2014-3-26 14:19 - edwin403 - R语言论坛
0 个回复 - 1288 次查看 目前用R想在GARCH模型的均值方程中加入其它解释变量，不知道程序代码怎么写。此外，用gogarch估计方程之后，如何能看到均值方程参数的估计结果呢？2014-3-26 14:19 - edwin403 - R语言论坛
GARCH均值方程添加变量
3 个回复 - 1767 次查看 请问诸位大神，在R软件中，如何实现在GARCH模型的均值方程中加入解释变量，最好有程序包举例，不胜感激！2014-3-22 17:10 - edwin403 - R语言论坛
3 个回复 - 1767 次查看 请问诸位大神，在R软件中，如何实现在GARCH模型的均值方程中加入解释变量，最好有程序包举例，不胜感激！2014-3-22 17:10 - edwin403 - R语言论坛
SPLUS GARCH模型，均值方程加入外生变量语法问题！
3 个回复 - 2228 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
3 个回复 - 2228 次查看 本人想用arma-garch模型预测收益率，模型是ARMA(2，2)-GARCH(1，1)，并在均值方程中加入外生变量 X和Z，均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变， 在splus中设置均值方程的语法是什么？ fit= ...2013-8-1 13:23 - ws8383121 - R语言论坛
做二元GARCH的时候，怎么用误差修正拟合均值方程
3 个回复 - 1720 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
3 个回复 - 1720 次查看 我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~2012-11-24 18:27 - july0710 - R语言论坛
用Matlab的dcc_mvgarch函数要输入的data是标准化残差吗？是均值方程的残差吗？
8 个回复 - 3150 次查看 还有将其标准化公式是什么？ 感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了2013-8-7 16:08 - wjJuliette - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3150 次查看 还有将其标准化公式是什么？ 感谢各位大神的指导哇！毕业论文遇到瓶颈了，谢谢大家了2013-8-7 16:08 - wjJuliette - MATLAB等数学软件专版
关于GARCH的均值方程问题
3 个回复 - 2918 次查看 我想请教这样一个问题：使用GARCH模型出来两个方程，一个均值方程，一个方差方程，我知道条件方差可以通过eview的proc-make GARCH Variance Series 导出序列，但是条件均值在哪里看呢？均值方程好像没什么用嘛~2013-7-19 16:48 - bottle_fly - EViews专版
3 个回复 - 2918 次查看 我想请教这样一个问题：使用GARCH模型出来两个方程，一个均值方程，一个方差方程，我知道条件方差可以通过eview的proc-make GARCH Variance Series 导出序列，但是条件均值在哪里看呢？均值方程好像没什么用嘛~2013-7-19 16:48 - bottle_fly - EViews专版
用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？
0 个回复 - 1481 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
0 个回复 - 1481 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
GARCH Model 均值方程中含外生变量
3 个回复 - 3998 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
3 个回复 - 3998 次查看 如何用R估计GARCH Model 均值方程中含外生变量（exogenous variable）。。。 并且需要知道所有系数估计值啊···· 在线等 急啊啊啊 刚找了了在中R 有个rugarch包 但是 variance.model=list(model="sGA ...2013-2-4 02:24 - stcopy - R语言论坛
求助adcc gjrgarch模型里的均值方程加入外生变量
0 个回复 - 1772 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
0 个回复 - 1772 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?
1 个回复 - 2344 次查看 请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?2013-4-23 17:36 - simonsxu - EViews专版
1 个回复 - 2344 次查看 请问建立AR-Garch模型时，均值方程可以对非平稳序列建立AR过程吗?2013-4-23 17:36 - simonsxu - EViews专版
eviewsGARCH回归的均值方程和方差方程怎么得到啊。。。
2 个回复 - 10374 次查看 做了一次GARCH回归。。 这里输入了数据名字。。R0 然后出现了这个。。。。发现只有方差方差 TAT 然后看了下 TAT 发现均值方程还是木有 方差方程 还有方差方程我不是很看得懂。。请问是 resid^2 = 0.6 ...2013-5-1 21:55 - aixideilv - EViews专版
2 个回复 - 10374 次查看 做了一次GARCH回归。。 这里输入了数据名字。。R0 然后出现了这个。。。。发现只有方差方差 TAT 然后看了下 TAT 发现均值方程还是木有 方差方程 还有方差方程我不是很看得懂。。请问是 resid^2 = 0.6 ...2013-5-1 21:55 - aixideilv - EViews专版
关于splus garch均值方程加入arma项
0 个回复 - 1160 次查看 请问splus中运行garch模型 均值方程中想加入arma项 garch(x~1+arma(3,3)) 这样...但是需要某些lag前系数为0, 比如ar项一阶和二阶滞后系数为0,ma项一阶滞后系数为0. 这个如何做到?2013-3-29 11:16 - stcopy - R语言论坛
0 个回复 - 1160 次查看 请问splus中运行garch模型 均值方程中想加入arma项 garch(x~1+arma(3,3)) 这样...但是需要某些lag前系数为0, 比如ar项一阶和二阶滞后系数为0,ma项一阶滞后系数为0. 这个如何做到?2013-3-29 11:16 - stcopy - R语言论坛
GARCH模型中均值方程是否一定要根据AC\PAC确定自变量阶数
2 个回复 - 5611 次查看 请问，在使用GARCH模型研究时，建立均值方程，定自变量的阶数时通常观察其自相关和偏自相关阶数来确定，如yt=a+b*yt-x+et,yt-x的x是根据自相关和偏自相关p值确定，我想问的是，其意义是什么，假设我有一组数据，均 ...2012-5-5 14:31 - 带香味的马桶 - EViews专版
2 个回复 - 5611 次查看 请问，在使用GARCH模型研究时，建立均值方程，定自变量的阶数时通常观察其自相关和偏自相关阶数来确定，如yt=a+b*yt-x+et,yt-x的x是根据自相关和偏自相关p值确定，我想问的是，其意义是什么，假设我有一组数据，均 ...2012-5-5 14:31 - 带香味的马桶 - EViews专版
garch模型的均值方程如何确定
6 个回复 - 26111 次查看 假设用ARIMA模型得出的结果是ARIMA（2,1,2），存在异方差，然后用garch模型做，均值方程怎么写，就写ARIMA（2,1,2）么？MA的项要写进去么？2013-3-20 19:47 - zky_ybw - EViews专版
6 个回复 - 26111 次查看 假设用ARIMA模型得出的结果是ARIMA（2,1,2），存在异方差，然后用garch模型做，均值方程怎么写，就写ARIMA（2,1,2）么？MA的项要写进去么？2013-3-20 19:47 - zky_ybw - EViews专版
请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？
1 个回复 - 2351 次查看 请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？2012-4-26 14:05 - cc12321 - 数据求助
1 个回复 - 2351 次查看 请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？2012-4-26 14:05 - cc12321 - 数据求助
关于GARCH回归中的均值方程
1 个回复 - 1942 次查看 今天看了 Duan(1995)关于GARCH模型在期权定价中的应用，发现他的GARCH回归中的均值方程中，方差项有一个固定系数-0.5， 请问这样要如何进行GARCH回归呢？用什么计量软件可以实现？ 具体形式如下 ln（xt\xt-1）=r+bh ...2011-10-25 15:00 - kikiki - EViews专版
1 个回复 - 1942 次查看 今天看了 Duan(1995)关于GARCH模型在期权定价中的应用，发现他的GARCH回归中的均值方程中，方差项有一个固定系数-0.5， 请问这样要如何进行GARCH回归呢？用什么计量软件可以实现？ 具体形式如下 ln（xt\xt-1）=r+bh ...2011-10-25 15:00 - kikiki - EViews专版
GARCH模型中均值方程如何选取？
1 个回复 - 3831 次查看 我想用GARCH模型测某一事件后股票收益率波动是否受影响，条件方差中引入虚拟变量，此时在eviews中如何回归啊？那均值方程怎么选取啊？谢谢高人指点~2010-7-19 10:07 - sunxiaohui1221 - EViews专版
1 个回复 - 3831 次查看 我想用GARCH模型测某一事件后股票收益率波动是否受影响，条件方差中引入虚拟变量，此时在eviews中如何回归啊？那均值方程怎么选取啊？谢谢高人指点~2010-7-19 10:07 - sunxiaohui1221 - EViews专版
均值方程不一样的时间序列的GARCH建模结果能否对比？
1 个回复 - 1790 次查看 写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢 ...2010-4-29 22:21 - 麋鹿乔巴 - EViews专版
1 个回复 - 1790 次查看 写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢 ...2010-4-29 22:21 - 麋鹿乔巴 - EViews专版
