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关于含非时变虚拟变量的面板数据的LSDV估计求助
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各位大大好,
我的数据样本量比较少就44个
用固定效应 xtreg y x , fe回归模型显著,变量不显著
用随机效应xtreg y x ,re 回归模型显著,变量也显著
用hasuman检验发现应该用 “固定效应回归”。
然后看计量 ...
2016-12-24 22:24 - ycmz1020 - Stata专版
求教:带有虚拟变量的面板数据模型怎么分析?
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我在做高等教育财政投入对GDP的影响,之前用
面板数据做过,现在要引入
虚拟变量分东、中、西部讨论,我设D1=1,D2=0表示东部,D1=0,D2=1表示中部,D1=0,D2=0表示西部,那我在数据操作时可以直接把这些带1 、0 的数据 ...
2015-5-28 11:16 - liuyuqing9420 - 灌水吧
请教带虚拟变量的二元probit模型的面板数据估计步骤,谢谢!
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本人刚接触stata不久,正努力学习中,现在有个问题想请教各位达人,panel data数据,自变量引入
虚拟变量,构造probit模型或是logit模型。我看了看stata的手册发现xtprobit只能做radom effects和average那个,说是fix ...
2010-12-29 22:35 - nOob - Stata专版
面板数据虚拟变量被omitted
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我的论文题目是内部控制,产权性质与环境信息披露的关系,内容是研究内部控制对环境信息披露的关系,产权性质对环境信息披露的关系,内部控制对环境信息披露的影响在不同产权性质企业中的差异。霍斯曼检验结果是固定 ...
2020-4-29 10:35 - 若水水水水水水 - Stata专版
stata面板数据如何设置虚拟变量
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我研究上市公司控股股东的集团性质,用group代表,下载下来的数据中true 表示有关联交易,false表示没有关联交易,请问如何设置
虚拟变量,用0和1的形式表示 true=1,false=0,能否详细写出具体的命令?不胜感激!
2014-6-14 21:10 - 高数线代 - Stata专版
求助,面板数据,解释变量中有虚拟变量
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是这样的一个模型:有5个解释变量,3个控制变量。
可是在5个解释变量中,有三组组变量取值全是在0-1之间的小数,有一组变量取值是20以上的数,还有一组是
虚拟变量。
3个控制变量中其中有1组数据,是0-1之间的小数, ...
2012-10-25 09:51 - hema6868 - Stata专版
省份面板数据加虚拟变量
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我有29省份数据,想分成东、中、西三个部分跑下回归,在模型中加入了东、中两个
虚拟变量,但具体用stata跑数据的时候该如何设置,求各位大神帮忙,十分感谢!!!
2017-1-13 19:44 - stevenyuq - Stata专版
面板数据回归能否检验虚拟变量的影响
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我想做2020年创业板注册制改革对个股定价有效性的影响,
被解释变量为个股定价模型回归的调整R2,解释变量是个股波动率、换手率、非系统性风险、当日成交量
为短
面板数据,n=638,T=267
现在已经用了面板回归,上面 ...
2021-2-21 15:12 - rmbszhaorui - Stata专版
想咨询一下大家关于面板数据模型中时间虚拟变量的问题。
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模型的公式如图所示,我做的是一个2008年金融危机对负债比率影响的实证研究分析。Crisis0809,Crisis1011,Crisis1218分别是2008-2009年,2010-2011年,2012-2018年的时间
虚拟变量。2005-2007年取0,2008-2009年,20 ...
2021-1-15 22:26 - 西条金桔 - 计量经济学与统计软件
面板数据的年份虚拟变量是怎么设置的?
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请教各位大虾,我有11年的
面板数据,需要把这11年设置成
虚拟变量。
我的命令是tabulate year, gen(REG) 然后生成了11个reg变量(reg1,reg2...reg11),第一年时reg1显示为1 ,其他reg显示为0.以此类推,不知道 ...
2014-12-26 10:34 - yuanql11 - Stata专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
34 个回复 - 39538 次查看
在做
面板数据FE模型时候,解释变量中的
虚拟变量被omitted,但在做RE模型时候,并没有出现此等情况,请问这是怎么回事?后面运用霍斯曼检验得出是使用FE模型,但是
虚拟变量被omitted,请问该如何改进?
2014-12-27 19:55 - 高数线代 - Stata专版
[面板数据回归求助]多个虚拟变量交互怎么解释
3 个回复 - 1364 次查看
用广义DID模型做政策分析,现在有因变量transaction(成交量),自变量regcapital(注册资金)及6个
虚拟变量time(=1表示政策公布后),soe(=1表示国企),listed(=1表示上市公司),vc(=1表示风投),private(=1表示私企)
回归方 ...
2020-4-5 19:34 - tuyou2015 - 求助成功区
请问面板数据如何根据条件生成虚拟变量?
3 个回复 - 3267 次查看
请问在一个10年的平衡
面板数据中,如何根据一个条件生成
虚拟变量?
情境如下:
若一个公司,连续两年内变量 A 小于1 或 当年变量 A 小于 0.8,则生成
虚拟变量=1,否则
虚拟变量为0.
(对于第1年,若变量 ...
2020-3-15 18:28 - Vooooooon - Stata专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
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在做
面板数据FE模型时候,为了控制地区差异加入了东中西部
虚拟变量,即地区设置为123,东部在地区为1时取1,西部在地区为3时取1,东西均为0时就为中部,就这样加入了2个
虚拟变量,这样设置是否有问题?但是在做fe时解 ...
2019-6-28 18:33 - 小玉0609 - Stata专版
动态面板数据模型虚拟变量估计问题
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学习动态
面板数据模型用到一阶差分GMM模型,但是看陈强的书有这么一句话:“由于差分GMM首先对原方程进行差分,所有不随时间变化的变量都无法估计,故不包括在模型中”,那么问题来了:这个
虚拟变量系数如何估计呢? ...
2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
stata 面板数据 固定效应 虚拟变量
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请教高人,真正的高人。stata
面板数据分析时,随机效应无法通过hausman 检验,但固定效应
虚拟变量(自变量)回归时被忽略掉。如果还想检验
虚拟变量对因变量的影响,应该如何处理呢?
希望提供较完备的回答啊。
...
2016-6-13 13:39 - 伟民谢 - 爱问频道