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OpenBUGS以及winbugs做SV-N&SV-T&GARCH模型
7 个回复 - 5545 次查看 自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误 自己花了好一番功夫才弄明白和修正 现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 5545 次查看 自己最近做一点有关于汇率的波动分析 用的SV和GARCH模型 然后在网上找资料 但是很少 然后从论文中搜集到的程序片段 不知道是作者有意还是不小心 总是有很多小错误 自己花了好一番功夫才弄明白和修正 现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1137 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
sv模型与garch模型
0 个回复 - 398 次查看 基于GARCH模型族和SV模型的我国证券市场行业指数的波动性联动性分析 基于两种分布下的SV模型与GARCH模型的VaR比较 我国开放式基金风险度量——基于GARCH模型和SV模型的VaR比较2022-6-27 15:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 398 次查看 基于GARCH模型族和SV模型的我国证券市场行业指数的波动性联动性分析 基于两种分布下的SV模型与GARCH模型的VaR比较 我国开放式基金风险度量——基于GARCH模型和SV模型的VaR比较2022-6-27 15:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
1 个回复 - 652 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/ ...2022-4-19 21:36 - internet.hzx - 求助成功区
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投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模
15 个回复 - 1934 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 投资者风险态度、资产价格与汇率预期的动态关系研究——基于DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2022-3-30 11:37 - internet.hzx - 求助成功区
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用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22904 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
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带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
2 个回复 - 450 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 12:06 - internet.hzx - 求助成功区
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Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS
0 个回复 - 1447 次查看 【作者(必填)】Chen-Ye Changa, Xi-Yuan Qiana* & Sheng-Yuan Jiana 【文题(必填)】Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称 ...2014-8-13 21:50 - lipj - 求助成功区
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多元GARCH模型与多元SV模型的比较研究
3 个回复 - 1741 次查看 【作者(必填)】马鹏辉 【文题(必填)】多元GARCH模型与多元SV模型的比较研究 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=1&CurRec=1&recid=&f ...2014-7-9 22:26 - lipj - 求助成功区
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DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别
1 个回复 - 1307 次查看 DCC-MVGARCH模型和TVP-SV—VAR区别，想解决化石能源和碳配额价格动态关系。这两个模型都能用吗？2019-6-17 16:54 - jay陶 - 爱问频道
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带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
1 个回复 - 466 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html2019-7-9 16:58 - internet.hzx - 求助成功区
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msvar full bekk-garch
0 个回复 - 1288 次查看 看到一篇论文（见附件），先用msvar模型得到一个回归结果，再借助MSVAR模型残差项构建的Full BEKK-GARCH模型，请问这个过程是用一个软件就可以完成吗，用什么软件可以做到？如果分别用OX和winrats完成，怎么借助MSVA ...2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
0 个回复 - 1288 次查看 看到一篇论文（见附件），先用msvar模型得到一个回归结果，再借助MSVAR模型残差项构建的Full BEKK-GARCH模型，请问这个过程是用一个软件就可以完成吗，用什么软件可以做到？如果分别用OX和winrats完成，怎么借助MSVA ...2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
二元SVAR-GARCH-BEKK和DCC-GARCH matlab编程
1 个回复 - 1920 次查看 急求，急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助，必重谢！本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
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哪位有《SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验》
3 个回复 - 1411 次查看 【作者(必填)】 余素红 张世英 【文题(必填)】 SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
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GARCH模型与SV模型有什么区别和联系
3 个回复 - 5143 次查看 请问：GARCH模型与SV模型有什么区别和联系？谢谢！2011-6-28 22:26 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
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garch-t模型和SV-T模型比较对数据的刻画能力应该从哪几个方面下手呢？
4 个回复 - 1682 次查看 问题如题：garch-t模型和SV-T模型比较对数据的刻画能力应该从哪几个方面下手呢？2010-6-5 18:32 - 痴待孩子 - R语言论坛
4 个回复 - 1682 次查看 问题如题：garch-t模型和SV-T模型比较对数据的刻画能力应该从哪几个方面下手呢？2010-6-5 18:32 - 痴待孩子 - R语言论坛
[求助]请问关于GARCH和SV模型的问题！
3 个回复 - 2708 次查看 这里想请教各位高手一个问题： 运用GARCH模型是否需要序列平稳为前提，换言之，在运用GARCH模型时，ARMA模型是否可以作为数据生成过程的模型设定? 相应的，SV模型能否运用ARMR模型作为数据生成过程？ 如果ARMR不能 ...2006-3-31 16:32 - iam44pig - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2708 次查看 这里想请教各位高手一个问题： 运用GARCH模型是否需要序列平稳为前提，换言之，在运用GARCH模型时，ARMA模型是否可以作为数据生成过程的模型设定? 相应的，SV模型能否运用ARMR模型作为数据生成过程？ 如果ARMR不能 ...2006-3-31 16:32 - iam44pig - 计量经济学与统计软件
