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历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 738 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3682 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
乘用车市场十年滚动预测报告
3 个回复 - 1145 次查看 乘用车市场十年滚动预测报告 总目录 1.2010-2019年乘用车市场总需求预测 2.2010-2019年乘用车细分市场需求预测 3.2010-2019年汽车市场总需求预测2011-9-2 16:45 - ywh501c - 行业分析报告
3 个回复 - 1145 次查看 乘用车市场十年滚动预测报告 总目录 1.2010-2019年乘用车市场总需求预测 2.2010-2019年乘用车细分市场需求预测 3.2010-2019年汽车市场总需求预测2011-9-2 16:45 - ywh501c - 行业分析报告
请教关于在r语言中滚动预测与计算rmse和mape
5 个回复 - 10897 次查看 求教高手啊，我现在在做一个arima模型，发现从训练集中拟合出模型arima（1,1,1）后，直接向前预测出大约100个时期，基本过了几期后就是一个常数值，所以我想做一个滚动预测，就是在最后一个训练集的基础上，每次向前 ...2015-5-16 16:40 - xyz123342963 - R语言论坛
5 个回复 - 10897 次查看 求教高手啊，我现在在做一个arima模型，发现从训练集中拟合出模型arima（1,1,1）后，直接向前预测出大约100个时期，基本过了几期后就是一个常数值，所以我想做一个滚动预测，就是在最后一个训练集的基础上，每次向前 ...2015-5-16 16:40 - xyz123342963 - R语言论坛
stata, 按条件滚动求和，分析师一致预测
10 个回复 - 4360 次查看 滚动求和，对每一预测值求前90天的预测。 要算分析师一致预测，对同一公司跟踪的前90天发布预测的平均值。例如对于公司2，在17年3月30号的一致预测为前90天对公司发布的预测的平均值。2019-7-21 21:59 - s123nicole - Stata专版
10 个回复 - 4360 次查看 滚动求和，对每一预测值求前90天的预测。 要算分析师一致预测，对同一公司跟踪的前90天发布预测的平均值。例如对于公司2，在17年3月30号的一致预测为前90天对公司发布的预测的平均值。2019-7-21 21:59 - s123nicole - Stata专版
用R做时间序列滚动预测，n.ahead=1，forecast.lengh=100，refit.every=10预测出100个
1 个回复 - 3241 次查看 用R做时间序列滚动预测，程序如下： egarchroll=ugarchroll(spec=egarchspec,data=xtimeseries,n.ahead=1, forecast.lengh=100,n.start=NULL,refit.every=1,refit.window="recursive",window.size=NULL,solver="hyb ...2018-1-6 21:04 - 只有月亮经过 - R语言论坛
1 个回复 - 3241 次查看 用R做时间序列滚动预测，程序如下： egarchroll=ugarchroll(spec=egarchspec,data=xtimeseries,n.ahead=1, forecast.lengh=100,n.start=NULL,refit.every=1,refit.window="recursive",window.size=NULL,solver="hyb ...2018-1-6 21:04 - 只有月亮经过 - R语言论坛
recursive forcast和rolling forcast（滚动预测）的区别？
4 个回复 - 5361 次查看 rolling forcast（滚动预测）已经基本掌握。但recursive forcast（递推or递归预测）具体如何操作？与滚动预测的区别是什么？2017-1-23 20:31 - dchmll - 爱问频道
4 个回复 - 5361 次查看 rolling forcast（滚动预测）已经基本掌握。但recursive forcast（递推or递归预测）具体如何操作？与滚动预测的区别是什么？2017-1-23 20:31 - dchmll - 爱问频道
用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
2 个回复 - 1256 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
2 个回复 - 1256 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
具有自纠错功能的人工神经网络在股票滚动预测上的应用
0 个回复 - 596 次查看 摘要：本文针对股票滚动预测的特点与难点，采用一种改进的快速ＢＰ算法，提出一种增加网络自纠错功能的方法，对股票行情进行滚动预测，对比了其与经典ＢＰ算法及网络增加自纠错功能前后的预测情况，实验证明算法是有 ...2018-2-4 12:20 - 论文库 - 人工智能论文版
0 个回复 - 596 次查看 摘要：本文针对股票滚动预测的特点与难点，采用一种改进的快速ＢＰ算法，提出一种增加网络自纠错功能的方法，对股票行情进行滚动预测，对比了其与经典ＢＰ算法及网络增加自纠错功能前后的预测情况，实验证明算法是有 ...2018-2-4 12:20 - 论文库 - 人工智能论文版
一直想做滚动窗口预测，但是不会，求教
2 个回复 - 4871 次查看 如题，目前在做一个小研究，里面想要用到滚动窗口预测，可是实在是不会做，更不用说程序了，请问有没有人能帮个忙？介绍一下？2015-9-17 09:12 - Lynnyulin - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4871 次查看 如题，目前在做一个小研究，里面想要用到滚动窗口预测，可是实在是不会做，更不用说程序了，请问有没有人能帮个忙？介绍一下？2015-9-17 09:12 - Lynnyulin - MATLAB等数学软件专版
SAS小白，如何实现实时滚动预测？急！谢谢！
6 个回复 - 2971 次查看 最近在做一个流量的预测，我是SAS小白...我用一周2016个数据拟合完ARIMA模型，然后我退后288阶（back=288），从倒数289个数开始向后预测这288个数。然而SAS里面的Forecast好像不是滚动预测啊！！！貌似是利用预测的数 ...2016-11-12 22:43 - austinerzi - SAS专版
6 个回复 - 2971 次查看 最近在做一个流量的预测，我是SAS小白...我用一周2016个数据拟合完ARIMA模型，然后我退后288阶（back=288），从倒数289个数开始向后预测这288个数。然而SAS里面的Forecast好像不是滚动预测啊！！！貌似是利用预测的数 ...2016-11-12 22:43 - austinerzi - SAS专版
BP神经网络三年滚动预测程序出现编码错误，希望帮忙解答，谢谢～
1 个回复 - 1807 次查看 p=[791.7,856,929.1,1007.6,1124.7,1255,1234.1,1402.9,1516.5,1605,1845.5,2060,2250.3,2587.3,2708.7,2971.2,3259.2,3575.1,3921.7];%为97年到15年的旅游人数数据 %p=[791.7,856,929.1,1007.6,1124.7,1255,1234.1 ...2016-8-24 17:15 - 西风细雨 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1807 次查看 p=[791.7,856,929.1,1007.6,1124.7,1255,1234.1,1402.9,1516.5,1605,1845.5,2060,2250.3,2587.3,2708.7,2971.2,3259.2,3575.1,3921.7];%为97年到15年的旅游人数数据 %p=[791.7,856,929.1,1007.6,1124.7,1255,1234.1 ...2016-8-24 17:15 - 西风细雨 - 悬赏大厅
[求助]请教高手：怎么用滚动样本法预测波动率？
2 个回复 - 2968 次查看 在EVIEWS软件操作里，怎么用滚动样本法预测波动率？希望大家给点意见！2008-4-24 16:38 - autsedu - EViews专版
2 个回复 - 2968 次查看 在EVIEWS软件操作里，怎么用滚动样本法预测波动率？希望大家给点意见！2008-4-24 16:38 - autsedu - EViews专版
