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关于VAR和VECM模型建立的选择
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三个数据一阶差分后平稳(原始不平稳),存在协整关系,但是vecm模型AR根有两个等于1,其他都小于1,脉冲函数也发散。<br>
如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定,脉冲函数也还可以。<br>
请问一下我 ...
2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
SVAR和VECM用哪个?
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VAR模型有单位根,有协整的情况下。
我看到有的文献直接用SVAR施加短期制约,
有的JJ和因果关系后直接用VECM。
到底用哪个好?为什么?依据是?
2015-1-4 16:41 - 192834 - EViews专版
关于单位根、VAR和VECM的问题
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1,单位根检验的滞后阶数如何确定?本人在做研究时发现如果完全按照AIC、SC信息准则,那么当滞后阶数达到11、12甚至更大时不仅AIC、SC达到最小值,而且模型的拟合效果很好,本人看了很多文献,发现绝大多数研究中的滞 ...
2010-5-25 19:37 - xavi2222 - EViews专版