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基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出TVP-FAVAR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
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以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享!
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/
tvpvar
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...
2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲
56 个回复 - 26791 次查看
终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下,终于克服拖延症,完成了...
继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后,终于正式推出了TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR)模型的讲解,即带有随机波动率的时变参数因子扩展(增广)的向量 ...
2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
R 代码: 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
21 个回复 - 13854 次查看
the R code of TVP-VAR-DY model
The package (R code) includes the following models:
1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY
2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code
...
2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
LSTVAR模型实证
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还在为硕士毕业论文发愁?一个LSTVAR就够了!
可代跑LSTVAR模型的全部操作,包括比较好看的脉冲图(可分高低区间);
只提供实证结果,不提供源代码。
价格便宜,有需要的小伙伴私信联系。
2022-4-7 16:33 - 考研啊成功 - Stata专版
用tvdiff平行趋势检验,结果no observations
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参考https://mp.weixin.qq.com/s/bJ7kMK6lK21Ra_gYMeiDMA的方法做平行趋势检验代码如下:
xtset id year
generate D = (year - year0 == 0)
global xlist "age tfp le kl sp div er "
tvdiff so2 D $xlist, mo ...
2021-12-18 16:38 - 经济学小家 - Forum
提供TVP-VAR(TVP-SV-VAR)讲解及相关答疑
65 个回复 - 31325 次查看
之前的帖子没有理由被删了,有一些心痛,没办法再开一个吧。
对于TVP-VAR的讲解,围绕Jouchi Nakajima(2011)的文章及程序,主要包括下面三块内容:
(1)理论部分,TVP-VAR的推导,TVPVAR与VAR或者SVAR的差别在哪 ...
2019-3-24 18:27 - 我的小姐姐 - 宏观经济学
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
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自学TVP-VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
4 个回复 - 1500 次查看
门槛VAR模型的思路和代码,主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的代码,和大家一起分享学习
也有R语言的相关资料,没有用过R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
tvdiff显示no abservation
4 个回复 - 2683 次查看
请各位大佬看一下为什么用
tvdiff做多期DID的平行趋势检验显示no observation了呢?大概有154万个观测值,控制变量有10个,工企98-05的非平衡面板,下面是具体命令.
tvdiff tfp_op D $Xs,model(fe) pre(4) post(7) te ...
2021-11-25 09:24 - WangZihan2001 - Stata专版
tvp—var怎么检验中介效应
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1.请问TVP-VAR模型怎么检验中介效应,可以用直接用bootstrap检验么,还是直接在TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型?
2.如果做多个中介变量的话,该怎么做?
3.各位知道对于金融摩擦和 ...
2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
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大佬们请教一下,针对两个变量的时间序列,我用两机制TVAR模型估计了回归结果了,但是想分别做高低机制的脉冲响应图,请问用R该怎么实现啊!!!有偿请教!! !!
2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
TVP-VAR经典文献
105 个回复 - 25109 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2020-6-24 12:41 - 计量模型研究院 - 宏观经济学
tvdiff做多期DID平行检验的问题-leads&time-trend
2 个回复 - 1285 次查看
求问各位大佬,我在用
tvdiff做多期DID平行趋势检验时,Test for 'parallel trend' using the 'leads'是什么意思?Test for 'parallel trend' using the 'time-trend'又是什么意思?
我的多期DID在Test for 'paralle ...
2022-7-5 14:38 - 两条鱼er - Stata专版
TVP-VAR模型的变量顺序
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在进行TVP-VAR模型的代码运行时,变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的asvar=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解
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自学TVP-VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手TVP-VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html(MATLAB版)
...
2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
TVP-VAR系列程序包下载链接(1)
6 个回复 - 2607 次查看
看到论坛上有不少关于TVP-VAR系列程序包的付费帖子,里面似乎并没有提供原始程序包的下载链接,经过多日搜寻,终于找到,现提供给大家,也希望各位老师和同学补充,共同进步。
1. Jouchi Nakajima (2011) :TVP-V ...
2022-10-10 06:20 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
tvpvar的详细手册
106 个回复 - 14472 次查看
求助各位小伙伴,
tvpvar的matlab和ox的代码我都有,已经在论坛下了相关的文件,只是计量小白,不知道具体应用到自己的论文时,应该怎么改代码,所以求助各位小伙伴有没有
tvpvar的详细手册,对于自己的数据,怎么更改 ...
2019-8-5 15:21 - nannanyang - 求助成功区
TVP-VAR模型视频教程资料包
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[hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...
2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
LT-TVP-VAR(LT-TVP-SV-VAR)模型精讲
19 个回复 - 9774 次查看
各位同学好!
继TVP-VAR模型之后,现正式推出LT-TVP-VAR模型,即含潜在门限变量的时变系数向量自回归模型。采用带有随机波动的TVP-VAR模型进行估计时,可能会放大结构变化时的冲击力度,由此会增大样本协方差矩阵的 ...
2020-8-27 20:20 - 我的小姐姐 - 现金交易版
TVP-VAR经典文献NAKAJIMA(2011)
49 个回复 - 15972 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2019-3-3 15:39 - 13526369916 - 宏观经济学
TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴问题
7 个回复 - 1519 次查看
我TVP-VAR模型等间距脉冲坐标轴是20 ,40 ,60这样的期数,但是别人的是年份,怎么才能显示年份,是我数据格式不对吗,请大佬们指点。是我的数据格式不对吗
2020-6-17 22:33 - 用户简介 - 爱问频道