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VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28250 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3585 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
面板数据计算行业调整ROA和delta-ROA的问题
8 个回复 - 13293 次查看 连老师，您好！ 我有面板数据，已经知道所有上市公司的行业和各家公司每一年的ROA了，想计算行业调整的ROA，即每一家公司每年的该公司所在行业当年的ROA中值； 另外，想计算各家公司各年的ROA增量 ...2009-8-4 22:19 - tdyg - Stata专版
8 个回复 - 13293 次查看 连老师，您好！ 我有面板数据，已经知道所有上市公司的行业和各家公司每一年的ROA了，想计算行业调整的ROA，即每一家公司每年的该公司所在行业当年的ROA中值； 另外，想计算各家公司各年的ROA增量 ...2009-8-4 22:19 - tdyg - Stata专版
期权的希腊值Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho计算实例与代码实现
2 个回复 - 4255 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4255 次查看 以下的结果是基于BS公司计算得到的，并且直接运行Matlab代码即可以在相应文件夹输出期权的Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho与股票价格StockPrice、剩余期限Time的动态关系图 运行程序：matlab 运行代码： ...2020-3-27 11:20 - 诗意盎然 - MATLAB等数学软件专版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 9969 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 9969 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
求助，金融工程里债券delta对冲的凸性收益是如何计算的？
1 个回复 - 2471 次查看 第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解 ...2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
1 个回复 - 2471 次查看 第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解 ...2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
python时间格式datedelta计算结果输出为一长串描述，怎么变成输出int数值呢？
2 个回复 - 3700 次查看 有两个值today和tha，类型分别为datestamp和dateindex，相减后得到datedelta，理论上来说，datedelta取days之后就可以得到数值，但不知道为什么我跑出来的结果非常非常的奇葩，是一长串关于数值的描述。请问这个问题 ...2017-11-6 21:06 - asahikawa - python论坛
2 个回复 - 3700 次查看 有两个值today和tha，类型分别为datestamp和dateindex，相减后得到datedelta，理论上来说，datedelta取days之后就可以得到数值，但不知道为什么我跑出来的结果非常非常的奇葩，是一长串关于数值的描述。请问这个问题 ...2017-11-6 21:06 - asahikawa - python论坛
delta法计算弹性系数实现
0 个回复 - 1025 次查看 求大神指点，我建完固定效应的模后，这个怎么算软件如何实现啊。sas，stata，r，求助了2016-3-17 19:13 - stone19860901 - 爱问频道
0 个回复 - 1025 次查看 求大神指点，我建完固定效应的模后，这个怎么算软件如何实现啊。sas，stata，r，求助了2016-3-17 19:13 - stone19860901 - 爱问频道
如何使用delta-gamma方法计算期权的VaR
11 个回复 - 24024 次查看 题目如下： You have sold 1,000 put options on a stock. The current price of the stockis USD 82 per share, the delta of each option is -0.3, the gamma of the optionis 0.027 and the price volatility ...2014-5-13 10:11 - cash_king01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 24024 次查看 题目如下： You have sold 1,000 put options on a stock. The current price of the stockis USD 82 per share, the delta of each option is -0.3, the gamma of the optionis 0.027 and the price volatility ...2014-5-13 10:11 - cash_king01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于开放式基金delta等希腊字母的计算问题
2 个回复 - 3578 次查看 请问各位，如果要计算某支开放式基金的delta，自变量应该取什么？（对哪个影响开放式基金价值的变量求偏导？） 如果是对Underlying assets的加权平均求偏导的话，那开放式基金的交易价格难道不等于其净资产？净资产 ...2012-4-21 21:17 - Latias - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3578 次查看 请问各位，如果要计算某支开放式基金的delta，自变量应该取什么？（对哪个影响开放式基金价值的变量求偏导？） 如果是对Underlying assets的加权平均求偏导的话，那开放式基金的交易价格难道不等于其净资产？净资产 ...2012-4-21 21:17 - Latias - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【求助】标的为资产组合的亚洲期权delta值计算
0 个回复 - 3002 次查看 标的为资产组合的亚洲期权要怎样为其套期保值？由于没有解析解，因此不能用公式法计算delta值，那还有什么办法可以求delta值的？或者套期保值比率的？2012-2-7 12:31 - 迷途mitu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 3002 次查看 标的为资产组合的亚洲期权要怎样为其套期保值？由于没有解析解，因此不能用公式法计算delta值，那还有什么办法可以求delta值的？或者套期保值比率的？2012-2-7 12:31 - 迷途mitu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
BS或Delta等Greeks计算
2 个回复 - 6120 次查看 听说公式不用背，可是即使这样，d1,d2的计算，然后带入N（d1）,N(d2)的微分。。。也太夸张了吧？那么作出一道题至少5-10分钟？！2011-3-30 19:02 - lolitammm - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 6120 次查看 听说公式不用背，可是即使这样，d1,d2的计算，然后带入N（d1）,N(d2)的微分。。。也太夸张了吧？那么作出一道题至少5-10分钟？！2011-3-30 19:02 - lolitammm - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教大家关于Delta-正态模型计算VaR
0 个回复 - 2567 次查看 请问，有谁知道Delta-正态模型下单一资产的VaR怎么算。。。2010-3-3 17:38 - 莫言1123 - 爱问频道
0 个回复 - 2567 次查看 请问，有谁知道Delta-正态模型下单一资产的VaR怎么算。。。2010-3-3 17:38 - 莫言1123 - 爱问频道
