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A股上市公司国际化程度2021-2008年7 个回复 - 1001 次查看 A股上市公司国际化程度2021-2008年方法： 使用三种 指标1，海外业务收入占总营收的比例； 指标2，投资于不同外国国家数量的自然对数； 指标3，外国子公司数量的自然对数。 最后对上述三种指标通过主成分分析，合 ...2023-1-13 22:20 - lenosky - 现金交易版
上市公司共同富裕公益慈善关键数据2011-20212 个回复 - 758 次查看 上市公司共同富裕公益慈善关键数据2011-2021 sgnyear [统计年度] - null symbol [证券代码] - null institutionid [上市公司ID] - null shortname [证券简称] - null nnindcd [行业代码] - 2012版证监会行业分类 ...2023-1-9 21:28 - lenosky - 现金交易版
【最新含do文件】沪深交易所SYN股价同步性与股价信息含量数据1996-2022年4 个回复 - 993 次查看 【最新含do文件】沪深交易所SYN股价同步性与股价信息含量数据1996-2022年方法： [*]数据区间：1996-2022年 [*]2023-1-9 17:55 - lenosky - 现金交易版
Event study用stata2 个回复 - 1193 次查看 用stata
stata代码 CAR/6 个回复 - 3183 次查看 保证傻瓜式教学，写了很多注释，手把手教学！！只要有stata基础的都可以看懂。代码包含：1.中国企业股票数据如何搜集，如何进行数据整理 2.对于同一家公司的不同事件日如何进行CAR计算 3.对于事件日期与交易日期不 ...2022-11-11 14:28 - FateFaceless - 现金交易版
stata0 个回复 - 2721 次查看
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三因子、市场均值及市场模型的0 个回复 - 954 次查看 数据包括三因子模型、市场均值模型、市场模型下，不同模型的
5 个回复 - 5650 次查看 1、
1 个回复 - 3384 次查看 整理的内容包括数据的准备、数据导入、代码（可直接使用）、输出结果的分析模板等，方便学习和直接使用。代码中需要按自己情况调整的部分也清楚的标示了。 示例见图片：2022-5-9 15:45 - 关小点 - 现金交易版
1 个回复 - 1947 次查看 本项目是笔者根据网上的stata代码库收集整理并且研究了股权变更对短期市场反应以及长期市场反应影响效应的情况，希望和大家进行一些交流和讨论。代码集已经上传，并且上传了一张图片，大家可以看看并且指点一番 ...2019-5-30 10:39 - TernenceAD - 现金交易版
0 个回复 - 1036 次查看
9 个回复 - 13994 次查看 求助！
Stata：t>事件研究法 t>的编程实现
27 个回复 - 17574 次查看 目录 [*]1.t>事件研究法 t>
[*]2. 编程的难点
[*]3. Stata 实例
[*]4. 结语
1. t>事件研究法 t>[/backcolor]t>事件研究法 t> (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
27 个回复 - 17574 次查看 目录 [*]1.
企业合并短期市场绩效分析t>事件研究法 t>，在事件发生期前企业停牌没有股市数据怎么办？
6 个回复 - 1627 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
6 个回复 - 1627 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
stata用eventstudy2命令进行t>事件研究法 t>报错
11 个回复 - 5739 次查看 stata用eventstudy2命令进行t>事件研究法 t>，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码：
eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
11 个回复 - 5739 次查看 stata用eventstudy2命令进行
15 个回复 - 31140 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
求救大神stata运行t>事件研究法 t>出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1698 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1698 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
30 个回复 - 15494 次查看 事件研究用于检查市场对感兴趣事件的反应。简单的事件研究涉及以下步骤： [*]清理数据和计算事件窗口 [*]估算正常表现 [*]计算异常和累积异常收益 [*]测试意义 [*]所有活动的测试 本文档旨在帮助您使用Stata进 ...2018-11-1 08:25 - qian19 - 现金交易版
多期DID与216 个回复 - 21601 次查看 多期DID与
沈中华与李建然《t>事件研究法 t>》、2000年出版
18 个回复 - 7496 次查看 【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor] 【 文 题 】[/backcolor]t>事件研究法 t>
【 年 份 】[/backcolor]2000
【出版机构】[/backcolor]华泰文化事业公司[/backcolor]
[/backcolor]
[/ ...2012-12-23 10:28 - tianjian914 - 金融学（理论版）
18 个回复 - 7496 次查看 【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor] 【 文 题 】[/backcolor]
statat>事件研究法 t>如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
1 个回复 - 1084 次查看 statat>事件研究法 t>如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1084 次查看 stata
stata 实现t>事件研究法 t> 一个公司对应多个事件（同一类事件）
9 个回复 - 8474 次查看 在论坛里求助各位： stata实现t>事件研究法 t>的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格
如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
9 个回复 - 8474 次查看 在论坛里求助各位： stata实现
7 个回复 - 4770 次查看 gen predicted_return=. forvalues i=1(1)2324{ l id stkcd if id==`i' & dif==0 reg ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' ...2018-6-23 18:51 - 万万515 - Stata专版
用stata做t>事件研究法 t>
19 个回复 - 27522 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做t>事件研究法 t>的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。
use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
19 个回复 - 27522 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做
3 个回复 - 3961 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
59 个回复 - 23724 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
用Stata做t>事件研究法 t>，forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16590 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
28 个回复 - 16590 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
Stata40 个回复 - 13161 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
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下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，2 个回复 - 809 次查看 下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，Event studies in Financial economics
DID主效应显著，使用t>事件研究法 t>进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著
5 个回复 - 3003 次查看 DID主效应显著，使用t>事件研究法 t>进行平行趋势检验时动态效应没有一期显著，请问是什么原因呢，数据处理应该没有问题，求解答！万分感谢！2022-9-12 16:29 - CindyXSX123 - Stata专版
5 个回复 - 3003 次查看 DID主效应显著，使用
1 个回复 - 709 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
7 个回复 - 2875 次查看 Warning: Some CAR window definitions (options carXLB and carXUB) have been changed because they were outside the event window.2020-5-24 11:27 - 送货266 - Stata专版
求助：t>事件研究法 t> 窗口期怎么确定
16 个回复 - 35634 次查看 在做毕业论文，用到t>事件研究法 t>，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 35634 次查看 在做毕业论文，用到
38 个回复 - 24643 次查看 使用eventstudy2做
【经典文献复刻】如何做多期DID及7 个回复 - 2315 次查看 本数据主要基于JDE期刊发表的一篇多期DID和
0 个回复 - 665 次查看
研究企业连续并购的t>事件研究法 t>，剔除关联交易事件是必须的吗？
0 个回复 - 715 次查看 我看挺多论文在t>事件研究法 t>选取样本时，有一条筛选条件是剔除关联交易，那这个是必须的吗？可以研究关联并购吗2023-1-11 17:23 - general2880 - 会计与财务管理
0 个回复 - 715 次查看 我看挺多论文在
【爆赞】4 个回复 - 9339 次查看 【爆赞】
0 个回复 - 426 次查看 各位大大好 ，STATA小白想在事件研究中计算Bhar值时能不能把月度窗口期 设置为（-24，24）这个？是事件前后24个月的意思吗？2022-12-30 18:05 - 123487650 - Stata专版
数量金融经济学QUANTITATIVE FINANCIAL ECONOMICS，1 个回复 - 530 次查看 BEEM116 financal economics，数量金融经济学QUANTITATIVE FINANCIAL ECONOMICS，
华润微IPO0 个回复 - 578 次查看 华润微IPO
BHAR-0 个回复 - 590 次查看 1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明： 部分代码如下：相关研究：[1]赵萌, 吴迟. 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于
stata循环命令执行很慢，求改进方法# t>事件研究法 t> #carhart四因子模型
3 个回复 - 2853 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2853 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
0 个回复 - 575 次查看
9 个回复 - 1949 次查看 如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ，应该去那里去学习，希望有大神可以教我一下，和AR收益率无关，时间发生日期和y数据我已经有了，就是方法不会。请赐教，万分感谢！2020-10-20 12:44 - amz871068 - 论文版
请教：用stata做t>事件研究法 t>用到循环语句，因为样本量大，回归结果很慢怎么改进？
13 个回复 - 4344 次查看 请教：我用stata做t>事件研究法 t>计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊
gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
13 个回复 - 4344 次查看 请教：我用stata做
2 个回复 - 2581 次查看 花了四天时间自学stata和
最新·多期DID和2 个回复 - 968 次查看 最新·多期DID和
1 个回复 - 678 次查看 请问一下，由于公司上市比较晚，政策发布距离上市时间只有大概115天，想问下还可以做
BEEM116: Financial Econometrics，1 个回复 - 620 次查看 BEEM116: Financial Econometrics 在University of Exeter学习资料，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 教学参考用书： 1.Quantitative Financial Economics_ Stocks, Bon 2. quatitative financial e ...2022-8-15 20:38 - Kathy-202109 - 现金交易版
1 个回复 - 355 次查看 用estudy运行完只能看到窗口期合计的CAR，请问大家怎么才能看到窗口期每天的AR呢？2022-8-7 20:40 - 云上少女 - Stata专版
Event Studyt>事件研究法 t>，同一公司存在多个事件日应该怎么编程？
8 个回复 - 9329 次查看 如题，我需要算上市公司年报公布日的CAR，但是面板数据中一个公司代码下有多个事件日，应该怎么处理？主要的困难在事件窗口的赋值上，实践中如果某一家公司停牌一年半载，如果往前推200多天的话，前后两年的事件窗口 ...2015-6-3 15:47 - yulong0418 - Stata专版
8 个回复 - 9329 次查看 如题，我需要算上市公司年报公布日的CAR，但是面板数据中一个公司代码下有多个事件日，应该怎么处理？主要的困难在事件窗口的赋值上，实践中如果某一家公司停牌一年半载，如果往前推200多天的话，前后两年的事件窗口 ...2015-6-3 15:47 - yulong0418 - Stata专版
4 个回复 - 1533 次查看 用
3 个回复 - 1711 次查看 时间研究法用于经典DID，我资金最近也在学，买了很对相关的资料,八DID都学习了一遍，异时DID,PSM--DID,多期DID等 有用，尤其这个
0 个回复 - 480 次查看 总体做
【t>事件研究法 t>文献】The value of independent directors Evidence from sudden deaths
4 个回复 - 2886 次查看 这学期刚初步涉及t>事件研究法 t>，这是老师推荐的文章：The value of independent directors： Evidence from sudden deaths2014-1-9 08:28 - ycbm132 - 会计与财务管理
4 个回复 - 2886 次查看 这学期刚初步涉及
0 个回复 - 817 次查看
4 个回复 - 3307 次查看 在坎贝尔的金融市场计量经济学的第四章事件研究分析里提到了符号检验和秩检验两种非参数的检验方法，这两种方法如果用Eviews编程的话该怎么设计，或者用其他软件也可以，主要是我前面算异常收益率和异常收益率的统计 ...2016-3-7 14:50 - JACKDIAOS - EViews专版
0 个回复 - 1418 次查看 求助计算多个公司多个事件的超额收益率之后，是代入stata进行数据汇总导出excel吗？2022-5-26 01:03 - 不要找我在学习 - Forum
求助！！！t>事件研究法 t>中的CAR计算，以及数据整合怎么做
2 个回复 - 1373 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
2 个回复 - 1373 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
0 个回复 - 438 次查看 请问各位老师，当划定窗口期出现了股票停牌时，一般要如何进行处理？非常感谢！！！ 如 2x19年1月15日停牌，2x19年1月29日复牌（注：已剔除非交易日），这样的话是直接将事件日（第0日）划定为2x19年1月2 ...2022-5-23 10:38 - 懒得想 - 灌水吧
求问这个需要用t>事件研究法 t>吗
1 个回复 - 613 次查看 请使用 CSMAR 中国A A 股非金融行业上市公司在 2009- - 2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计 ...2022-5-17 11:23 - whuer_王文泽 - 悬赏大厅
1 个回复 - 613 次查看 请使用 CSMAR 中国A A 股非金融行业上市公司在 2009- - 2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计 ...2022-5-17 11:23 - whuer_王文泽 - 悬赏大厅
求问解决这个问题是需要应用t>事件研究法 t>吗？
0 个回复 - 303 次查看 请使用 CSMAR 中国A 股非金融行业上市公司在 2009- -2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计) ...2022-5-17 11:19 - whuer_王文泽 - 会计与财务管理
0 个回复 - 303 次查看 请使用 CSMAR 中国A 股非金融行业上市公司在 2009- -2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计) ...2022-5-17 11:19 - whuer_王文泽 - 会计与财务管理
关于t>事件研究法 t>中的市场收益率
8 个回复 - 8952 次查看 到底这个市场收益率怎么定义？我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价） 或=（今天-昨天）/昨天收盘价 这里的市场收盘价怎么看，是看市场的综合指数吗？比如在香港股市，就是看恒生指数。在美国纽 ...2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
8 个回复 - 8952 次查看 到底这个市场收益率怎么定义？我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价） 或=（今天-昨天）/昨天收盘价 这里的市场收盘价怎么看，是看市场的综合指数吗？比如在香港股市，就是看恒生指数。在美国纽 ...2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
求助：t>事件研究法 t>事件窗口确定问题
3 个回复 - 2746 次查看 求助：t>事件研究法 t>事件窗口确定问题
请问一下t>事件研究法 t>的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
3 个回复 - 2746 次查看 求助：
stata t>事件研究法 t> 事件日非交易日
2 个回复 - 3620 次查看 请问在t>事件研究法 t>中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
2 个回复 - 3620 次查看 请问在
13 个回复 - 14406 次查看 可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手 附件是一个pdf，pdf中没有多余的 ...2018-12-11 18:17 - xulaoqi - 现金交易版
【急求助】t>事件研究法 t>CAR的t检验问题~感激不尽！
25 个回复 - 55906 次查看 本人正在做使用到t>事件研究法 t>（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！
我的问题是这样的：
1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
25 个回复 - 55906 次查看 本人正在做使用到
用eventstudy2做t>事件研究法 t>遇到问题，跪求帮助
14 个回复 - 5800 次查看 如题，用stata做t>事件研究法 t>的时候，总是遇到variable __00002G not found的问题，多次检查命令和数据都不知道什么原因。跪求大佬帮忙看看。图片里面有命令和出错提示，附件是数据。谢谢大家。2020-4-28 11:08 - yh0787 - Stata专版
14 个回复 - 5800 次查看 如题，用stata做
3 个回复 - 3807 次查看
5 个回复 - 1965 次查看 花了四天时间自学stata和
statat>事件研究法 t>
0 个回复 - 1604 次查看 请问一下用statat>事件研究法 t>，多个公司多个事件怎么处理？只能一个一个做吗2022-4-6 21:02 - 何乐加油 - 数据交流中心
0 个回复 - 1604 次查看 请问一下用stata
平行趋势检验没通过，如何使用t>事件研究法 t>？
3 个回复 - 5017 次查看 各位大神，我的论文题目是研究某项政策对企业创新的冲击影响。跑回归全部1%显著但是没有通过平行趋势检验，导师让我用t>事件研究法 t>，有无大神可以教一下如何做，跪谢！！！2022-3-23 10:03 - WilliamHanCola - Stata专版
3 个回复 - 5017 次查看 各位大神，我的论文题目是研究某项政策对企业创新的冲击影响。跑回归全部1%显著但是没有通过平行趋势检验，导师让我用
多期DID和0 个回复 - 3359 次查看
