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股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 33825 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2019年结果7 个回复 - 15463 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信 ...2020-2-14 23:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2021年结果4 个回复 - 4345 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步 ...2022-4-27 13:00 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码（附原始数据和2000-2018年结果）6 个回复 - 41413 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 回归后用以下公式计算股价同步性： 指标解释： [*]Ri,t指的 ...2019-3-8 17:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
最新：股价同步性 股价信息含量 参考权威文献 1990-2021年原始数据+stata处理全过程4 个回复 - 2139 次查看 股价同步性指标计算数据说明：1、参考文章：（1）王亚平,刘慧龙,吴联生.信息透明度、机构投资者与股价同步性[J].金融研究,2009(12):162-174.（2）朱红军,何贤杰,陶林.中国的证券分析师能够提高资本市场的效率吗——基 ...2022-4-6 16:26 - deepwhite1103 - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码3 个回复 - 3678 次查看 季度股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价波动率2022-1-11 12:04 - Nochoal - 现金交易版
【季度】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2021年结果16 个回复 - 7700 次查看 季度股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同 ...2022-3-20 20:06 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2020年14 个回复 - 6684 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2021-6-20 23:12 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2021年数据）6 个回复 - 6368 次查看 股价波动性 计算说明[hr] 股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月 ...2022-6-23 11:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
投资者意见分歧和股价效应计算Stata代码（附A股2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 3861 次查看 投资者意见分歧和股价效应 计算说明 [*]投资者意见分歧指标（DIFOPN） 采用股票日均换手率作为公告前投资者意见分歧的衡量指标，具体的计算方法为公告前第200个交易日至公告前第11个交易日（[-200， ...2022-6-11 14:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7622 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
【年度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 4732 次查看 年度股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价波动率2022-1-11 11:13 - Nochoal - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8596 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2020年)4 个回复 - 4429 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2020年，解释变量和 ...2022-3-17 21:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险（附数据和Stata代码 ）2020年9 个回复 - 5001 次查看 战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险 代码优化，数据更新至2020年 仅供学习参考~ 包含战略差异度度和股价崩盘风险计算过程 【研究假设】 [*]假设1：进攻型的公司战略，相对于防御型的公司战略更容易发 ...2022-2-18 20:54 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12294 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
2022年 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算原始数据+Stata代码（2000-2021）25 个回复 - 10372 次查看 股价崩盘风险指标数据计算方法 说明在先：1、基础数据：包含数据的原始excel和数据说明txt；原始数据其实包1990/03/31-2022/01/23,周数据，部分文件的数据起始年份为1990年，可根据研究需要选择年份区间3、stata版本 ...2022-3-1 09:45 - deepwhite1103 - 现金交易版
1990-2021年股价波动性（stata计算）5 个回复 - 1710 次查看 1.计算说明 股价波动性VAR和VAR_ADJ VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报（市场调整后）的方差乘以当月交易 ...2022-9-21 22:35 - zq1069321348 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4311 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】股价同步性数据（1991-2019），参考顶刊文献构造，含Stata详细计算过程！！65 个回复 - 10852 次查看 股价同步性数据（1991-2019） 股价同步性是指个股收益的变动与市场平均变动之间的关联性，即所谓的股价“同涨同跌”现象。股价同步性（SYNCH）越低，意味着有更多的公司特质信息融入股价中。 ...2020-5-13 21:45 - Betoecmist - 现金交易版
分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）0 个回复 - 856 次查看 分市场股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年） 股价崩盘风险数据 2000-2021年 NCSKEW方法 DUVOL方法 CRASH方法 原始数据 代码 dta格式 参考文献 还有必须得控制 ...2022-11-4 21:07 - yusb - 现金交易版
【推荐】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2020年结果13 个回复 - 11683 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信 ...2021-2-19 11:13 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码20 个回复 - 5313 次查看 月度股价波动率指标 对当月的日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、月度、当月交易日、股价波动率2021-7-30 14:09 - Nochoal - 现金交易版
【年报区间】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码（附数据和2000-2021年）8 个回复 - 14158 次查看 股价同步性 版本说明：使用当年5月至次年4月为年度区间计算股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 ...2022-6-22 10:06 - momingqimiao7 - 现金交易版
【月度】股价崩盘风险、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021年）4 个回复 - 2804 次查看 月度股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...2022-10-25 20:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
投资者意见分歧和股价效应计算Stata代码（附沪深A股2000-2020年数据和结果）11 个回复 - 11179 次查看 投资者意见分歧和股价效应 计算说明 [*]投资者意见分歧指标（DIFOPN） 采用股票日均换手率作为公告前投资者意见分歧的衡量指标，具体的计算方法为公告前第200个交易日至公告前第11个交易日（[-200， ...2021-7-1 16:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码15 个回复 - 5324 次查看 股价波动率指标 对当年日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、年份、当年交易日、股价波动率2021-4-5 23:05 - Nochoal - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2021年)7 个回复 - 4931 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2021年，解释变量和控制 ...2022-7-26 21:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2021年8 个回复 - 4909 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2022-7-10 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险（附数据和Stata代码）2021版3 个回复 - 2834 次查看 管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择2011-2021年沪深A股上市公司作为研究对象，原始数据经过Excel整理后，使用Stata 17软件进行相关 ...2022-11-18 00:19 - Nochoal - 现金交易版
【推荐】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2021年结果39 个回复 - 9422 次查看 股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和 ...2022-2-5 00:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司股价压力指标计算Stata代码（附2000-2021年数据）8 个回复 - 3937 次查看 股价压力 计算说明[hr] 采用年报披露日前30天内股票价格日收益率的标准差反映股价压力 参考文献[hr] [*]刘晨, 吕可夫, 阮永平. 实地调研抑制了上市公司的选择性披露吗?[J]. 外国经济与管理, 2021(2): ...2022-6-27 23:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13225 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
计算股价崩盘风险指标的stata代码
160 个回复 - 68213 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
160 个回复 - 68213 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2020年)9 个回复 - 3328 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2020年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2022-2-15 23:53 - Nochoal - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2021年版）9 个回复 - 5023 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10886419-1-1.html ...2022-6-23 17:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险（附数据和Stata代码 ）2021年5 个回复 - 2284 次查看 战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险 代码优化，数据更新至2021年 仅供学习参考~ 包含战略差异度度和股价崩盘风险计算过程 【研究假设】 [*]假设1：进攻型的公司战略，相对于防御型的公司战略更容易发 ...2022-11-17 22:56 - Whatsappp - 现金交易版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2021年）7 个回复 - 3440 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 2018, 34( ...2022-4-22 11:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4548 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复现】股价崩盘风险与资本结构动态调整（附数据和Stata代码）2020版27 个回复 - 9067 次查看 股价崩盘风险与资本结构动态调整 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 本文选择2003-2020年的沪深A股上市公司为研究对象。对于初始数据，做了如下处理：（1）剔除了金融类上市公司； ...2022-2-16 00:16 - Nochoal - 现金交易版
◆论文复刻◆控制权、现金流权与股价同步性（附Stata代码、数据和结果）2007-20211 个回复 - 1922 次查看 控制权、现金流权与股价同步性 [hr] 参考文献【核心期刊：金融研究】 [1]王立章, 王咏梅, 王志诚. 控制权、现金流权与股价同步性[J]. 金融研究, 2016(5):97-110. 内容丰富 通过本案例您可以学到 [*]样本处 ...2022-10-27 22:04 - Whatsappp - 现金交易版
1991-2021年月度股价崩盘事件MC（stata计算）0 个回复 - 495 次查看 1.计算说明 关于股价崩盘事件的计量方法实证研究主要有年样本法（Kim et al.，2016；权小锋等，2015；王化成等，2015)和月样本法（Chang et al.，2007；陈国进、张贻军，2009)。股价崩盘的年样本法指标有NCSKEW、DU ...2022-10-22 10:07 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2021年股价压力DEVI（stata计算）0 个回复 - 617 次查看 1.计算说明 采用年报披露日前30天内股票价格日收益率的标准差反映股价压力(DEVI) 2.数据说明 样本选择：全部A股1990-2021年数据（“日个股回报率文件”在数据库中是从1990-12-19开始，所以数据起点选择为1990-1 ...2022-8-29 09:03 - zq1069321348 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4041 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5450 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7225 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2020年版）13 个回复 - 6068 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10412273-1-1.html ...2021-8-28 14:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
◆论文复刻◆控制权、现金流权与股价同步性（附Stata代码、数据和结果）2007-202023 个回复 - 4351 次查看 控制权、现金流权与股[/backcolor]价同步性 [hr] 参考文献【核心期刊：金融研究】 [1]王立章, 王咏梅, 王志诚. 控制权、现金流权与股价同步性[J]. 金融研究, 2016(5):97-110. 内容丰富 通过本案例您可以学到 ...2022-2-18 21:47 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险计算的stata do文件
0 个回复 - 698 次查看 最近在写股价崩盘风险相关的论文，求一份相关指标计算的do文件。2022-5-13 21:26 - 布林布林的猪 - Stata专版
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【月度】上市公司股价波动率指标（1991-2021年）包含Stata计算代码4 个回复 - 3419 次查看 月度股价波动率指标 对当月度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价波动率2022-1-11 11:47 - Nochoal - 现金交易版
【月度】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2019年结果)2 个回复 - 5519 次查看 月度股价同步性 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股 ...2020-4-1 18:26 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险（附数据和Stata代码）2020版2 个回复 - 3936 次查看 管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择2011-2020年沪深A股上市公司作为研究对象，原始数据经过Excel整理后，使用Stata 16软件进行相关 ...2022-2-16 00:25 - Nochoal - 现金交易版
月度股价崩盘风险数据stata操作
0 个回复 - 495 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
0 个回复 - 495 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
【年报区间】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码（附数据和2000-2020年）13 个回复 - 5961 次查看 股价同步性 版本说明：使用当年5月至次年4月为年度区间计算股价同步性[/backcolor] 1、计算说明 [hr] 不同参考文献计算股价同步性有不同方法，以下计算三种常用的方法 第一种 第二种 第三 ...2021-5-8 00:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
如何用stata计算股价崩盘的指标
8 个回复 - 5226 次查看 想问问各位大神，这个公式是不是指每个股票i的周收益率进行回归呢？是否需要使用循环语句？stata命令怎么写呢？2016-11-3 22:04 - hhhxxttxs - Stata专版
8 个回复 - 5226 次查看 想问问各位大神，这个公式是不是指每个股票i的周收益率进行回归呢？是否需要使用循环语句？stata命令怎么写呢？2016-11-3 22:04 - hhhxxttxs - Stata专版
【最新】股价崩盘风险数据（1991-2019）三大指标，参考顶刊文献，含stata详细步骤！155 个回复 - 36013 次查看 股价崩盘风险数据（1991-2019 完整版） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常采用的负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（D ...2020-5-26 15:50 - Betoecmist - 现金交易版
用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程
19 个回复 - 5643 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
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股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（2000-2019）
2 个回复 - 3597 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
2 个回复 - 3597 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
【推荐】上市公司月度股价崩盘事件计算Stata代码（2000-2020年）3 个回复 - 1896 次查看 月度股价崩盘事件 [hr] 计算说明 参考文献（经管之家momingqimiao7） [*]丁慧, 吕长江, 陈运佳. 投资者信息能力:意见分歧与股价崩盘风险——来自社交媒体"上证e互动"的证据[J]. 管理世界, 20 ...2021-12-24 22:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】上市公司股价波动率指标（1991-2020年）包含Stata计算代码14 个回复 - 4058 次查看 股价波动率指标 对当季度日个股回报率（考虑现金红利再投资）求标准差 数据中包含的信息为股票代码、季度、当季度交易日、股价波动率2021-7-2 20:52 - Nochoal - 现金交易版
股价崩盘风险（年度）计算 stata代码0 个回复 - 1119 次查看 这个指标是我自己在做研究的过程中保留下来的stata代码，但数据我选择了1991年到2020年的数据，购买的朋友可以根据自己的需要选择年份。计算过程中使用的是Stata 15, 为了防止有的朋友购买后打开do文档是乱码，我还 ...2021-6-10 14:52 - 2014211069 - 现金交易版
股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）23 个回复 - 62972 次查看 为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地 ...2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
Stata计算处股价同步性后如何把每年各个月的数据年化？
0 个回复 - 890 次查看 求助，Stata计算出股价同步性后如何把每年各个月的数据年化，然后可以跟其他只有股票stkcd和年year的数据合并？比如股票同步性的数据是： stkcd month 股价同步性 1 2010-01 1 ...2021-2-5 20:09 - 学习爱好er - Stata专版
0 个回复 - 890 次查看 求助，Stata计算出股价同步性后如何把每年各个月的数据年化，然后可以跟其他只有股票stkcd和年year的数据合并？比如股票同步性的数据是： stkcd month 股价同步性 1 2010-01 1 ...2021-2-5 20:09 - 学习爱好er - Stata专版
三个股价崩盘风险指标stata程序及数据包55 个回复 - 11065 次查看 股价崩盘风险指标：NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标的stata程序do文件及06-16年最终结果数据上传给大家，方便大家下载。压缩包含do文件及数据，考虑到可能有小伙伴只需要程序，所以我也把do文件和数据分开上传了，大家根 ...2019-3-9 14:35 - 何硕颖zz - 现金交易版
07-17全部A股股价信息含量（附stata代码及数据）9 个回复 - 1974 次查看 股价同时反映着市场层面和公司层面的信息。股价同步性取决于包含在股价中的市场信息和公司信息的相对含量，能够被公司特征所解释的股票回报率差异反映了信息通过投资者交易进入到股票价格中的速度（French和 Roll，1 ...2019-4-11 12:46 - lyy351932004 - 现金交易版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响
0 个回复 - 986 次查看 1111111111111111112019-9-24 10:07 - sunbin125 - Stata专版
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股价崩盘风险NCSKEW和DUVOL计算stata代码（附2009-2016年数据）43 个回复 - 17471 次查看 股价崩盘风险NCSKEW和DUVOL计算stata代码（附2009-2016年数据） 补充内容 (2019-3-20 16:53): 请到新帖下载更新后的数据 https://bbs.pinggu.org/a-2754645.html2018-4-19 17:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
有偿求助：股价崩盘风险指标计算的数据来源、stata计算过程
1 个回复 - 1311 次查看 用stata计算2011-2018年A股股价崩盘风险，希望各位大神不吝赐教，我可以提供原始数据，最后能看到结果，总之越详细越好！对了数据筛选时还需要满足以下几个条件：(1)剔除金融行业公司；(2)剔除ST公司；(3)剔除每年周 ...2019-3-11 20:52 - 浅陌忆流年 - 数据求助
1 个回复 - 1311 次查看 用stata计算2011-2018年A股股价崩盘风险，希望各位大神不吝赐教，我可以提供原始数据，最后能看到结果，总之越详细越好！对了数据筛选时还需要满足以下几个条件：(1)剔除金融行业公司；(2)剔除ST公司；(3)剔除每年周 ...2019-3-11 20:52 - 浅陌忆流年 - 数据求助
stata里股价连续性问题，如何剔除非交易时间呢
2 个回复 - 2916 次查看 使用stata建立arfima模型时，软件因为我所使用的股价时间是非连续的因此无法建模，我想请教大佬们，有什么命令可以让系统剔除非交易时间呢？ 急急急急，论文马上就要交了2019-4-19 10:25 - 一只松 - Stata专版
2 个回复 - 2916 次查看 使用stata建立arfima模型时，软件因为我所使用的股价时间是非连续的因此无法建模，我想请教大佬们，有什么命令可以让系统剔除非交易时间呢？ 急急急急，论文马上就要交了2019-4-19 10:25 - 一只松 - Stata专版
求2007-2017年股价崩盘风险指标NCSKEW和DUVOL计算结果以及stata代码
1 个回复 - 1589 次查看 2019-1-25 21:04 - da123da123 - Stata专版
1 个回复 - 1589 次查看 2019-1-25 21:04 - da123da123 - Stata专版
STATA求助！股价崩盘计算的循环语句问题！
14 个回复 - 5332 次查看 本人初学STATA，最近在做股价崩溃的指标，卡在这进行不下去了。 按照文中的做法，应该对每个公司在每周的数据进行回归，估计出残差以便进行下一步。然而我并没有想出用forvalues怎么做，水平着实太差。于是用了st ...2016-3-30 22:02 - lukas1991 - Stata专版
14 个回复 - 5332 次查看 本人初学STATA，最近在做股价崩溃的指标，卡在这进行不下去了。 按照文中的做法，应该对每个公司在每周的数据进行回归，估计出残差以便进行下一步。然而我并没有想出用forvalues怎么做，水平着实太差。于是用了st ...2016-3-30 22:02 - lukas1991 - Stata专版
