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无套利性、生存能力和零风险投资组合的关系
0 个回复 - 427 次查看 摘要翻译： 本文提出了两种方法，在最小假设和一般连续时间市场模型下，定量地说明不存在套利和/或不存在投资组合的生存能力之间的确切关系。确切地说，我们的第一贡献和主要贡献证明了在一个等价的概率测度下，对于 ...2022-4-3 13:40 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 427 次查看 摘要翻译： 本文提出了两种方法，在最小假设和一般连续时间市场模型下，定量地说明不存在套利和/或不存在投资组合的生存能力之间的确切关系。确切地说，我们的第一贡献和主要贡献证明了在一个等价的概率测度下，对于 ...2022-4-3 13:40 - 何人来此 - Forum
单指数模型的最优风险投资组合问题请教
7 个回复 - 10649 次查看 博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔等于1 那么积极组合的权重是非常市场因素超额收益除以其方差，这是为什么？这个权重指的是什么权重啊，为 ...2015-4-17 08:55 - taoyuchina - 金融学（理论版）
7 个回复 - 10649 次查看 博迪 投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔等于1 那么积极组合的权重是非常市场因素超额收益除以其方差，这是为什么？这个权重指的是什么权重啊，为 ...2015-4-17 08:55 - taoyuchina - 金融学（理论版）
最优风险投资组合的权重是如何推导出来的？
0 个回复 - 8728 次查看 比如说有两种风险资产：股票A 和B，另有无风险资产如短期国库卷。具体如何推导出资本配置线斜率最大时的风险资产的投资比重？ 推导过程可以在哪里找到啊？ 就是一个标准的微积分问题，但是好繁琐啊！2011-3-2 17:50 - 丝路春秋 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 8728 次查看 比如说有两种风险资产：股票A 和B，另有无风险资产如短期国库卷。具体如何推导出资本配置线斜率最大时的风险资产的投资比重？ 推导过程可以在哪里找到啊？ 就是一个标准的微积分问题，但是好繁琐啊！2011-3-2 17:50 - 丝路春秋 - 投资人（实务版）
