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上市公司债务融资成本2014-2021年基于资产定价模型利息含息负债平均额净财务费用负债0 个回复 - 489 次查看 上市公司债务融资成本2014-2021年基于资产定价模型利息含息负债平均额净财务费用负债总额债务利息支出 数据来源：基于上市公司年报、沪深交易所公告数据整理计算 数据范围：沪深上市公司，沪深A股主板中小企业板 ...2023-1-1 14:31 - yusb - 现金交易版
证券投资分析课件与资料0 个回复 - 9144 次查看 202107《证券投资分析》课件-南开大学 200页.pptx +---证券市场与投资分析 | 第1章.pptx | 第2章.pptx | 第3章+债券.pptx | 第4章+基金.pptx | 第5章_金融衍生工具.pptx | 第6章+市场运行.pptx | 第7章 ...2022-12-2 19:38 - wz151400 - 现金交易版
CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel3 个回复 - 1528 次查看 CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示 ...2022-5-2 07:40 - Lotus_ss - 现金交易版
财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型1 个回复 - 847 次查看 财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型 第01讲前言.doc 第02讲_企业组织形式和财务管理的内容.doc 第03讲财务管理的目标与利益相关者的要求.docx 第04讲财务管理的核心概念和基 ...2022-10-12 10:16 - Tiger-like - 现金交易版
投资组合理论与资本资产定价模型 2个精品课件
18 个回复 - 3485 次查看 本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇：是理解《投资组合理论与资本资产定价模型》 最好的课件，119页 ，适合投资学，金融学，证券投资学，或者金融经济学中相关课程。实务篇：《盘口语言解密高级版》 ...2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学（理论版）
18 个回复 - 3485 次查看 本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇：是理解《投资组合理论与资本资产定价模型》 最好的课件，119页 ，适合投资学，金融学，证券投资学，或者金融经济学中相关课程。实务篇：《盘口语言解密高级版》 ...2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学（理论版）
行为资本资产定价模型
1 个回复 - 1934 次查看 资本资产定价模型的应用分析 会计准则变革、资本成本与企业投资行为——基于资本资产定价模型的理论分析资本资产定价模型的贝塔系数时变性研究2022-5-18 16:03 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1934 次查看 资本资产定价模型的应用分析 会计准则变革、资本成本与企业投资行为——基于资本资产定价模型的理论分析资本资产定价模型的贝塔系数时变性研究2022-5-18 16:03 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
[原创] 威廉 夏普 ：资本资产定价模型：风险条件下的市场均衡理论
30 个回复 - 17697 次查看 capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk william F .sharpePDF 格式 19 页 英文版 [此贴子已经被作者于2008-8-3 22:22:06编辑过]2007-12-17 16:18 - wuhui212 - 金融学（理论版）
30 个回复 - 17697 次查看 capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk william F .sharpePDF 格式 19 页 英文版 [此贴子已经被作者于2008-8-3 22:22:06编辑过]2007-12-17 16:18 - wuhui212 - 金融学（理论版）
有关CAPM（资本资产定价模型）的英文文献
0 个回复 - 1075 次查看 Abstract This paper studies the pricing of volatility risk using the first-order conditions of a long-term equityinvestor who is content to hold the aggregate equity market rather than ...2019-10-28 14:58 - 18249079690 - 金融学（理论版）
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资本资产定价模型理论及应用（中文版）
178 个回复 - 16597 次查看 关于资本资产定价模型非常不错的讲解，分享 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-1-28 16:34 - Firstep - 金融学（理论版）
178 个回复 - 16597 次查看 关于资本资产定价模型非常不错的讲解，分享 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-1-28 16:34 - Firstep - 金融学（理论版）
资本资产定价模型、资本资产定价模型是什么、资本资产定价模型的含义
44 个回复 - 307 次查看 资本资产定价模型：是无风险资产的报酬率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
44 个回复 - 307 次查看 资本资产定价模型：是无风险资产的报酬率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
作为布莱克-斯科尔斯推论的资本资产定价模型
模型
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票上的检验
交换
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文利用2007年3月1日至2009年11月10日期间乌干达证券交易所上市的11家公司中的10家公司的月度股票收益率，检验了资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票市场上的有效性。由于没有现成的乌干达证券交易所（U ...2022-3-7 13:06 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文利用2007年3月1日至2009年11月10日期间乌干达证券交易所上市的11家公司中的10家公司的月度股票收益率，检验了资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票市场上的有效性。由于没有现成的乌干达证券交易所（U ...2022-3-7 13:06 - nandehutu2022 - Forum
资本资产定价模型（FRM考试内容）
0 个回复 - 691 次查看 在FRM金融风险管理考试中，资本资产定价模型CAPM是我们必须要熟悉掌握的内容，今天FRM学姐就和大家一起来了解下CAPM--证券市场线(SML)。 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM) 资本市场线（CML ...2020-12-2 17:41 - accaglobal - 高顿财经
0 个回复 - 691 次查看 在FRM金融风险管理考试中，资本资产定价模型CAPM是我们必须要熟悉掌握的内容，今天FRM学姐就和大家一起来了解下CAPM--证券市场线(SML)。 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM) 资本市场线（CML ...2020-12-2 17:41 - accaglobal - 高顿财经
咨询各位一下～资本资产定价模型可以用来做贷款利率定价吗？
0 个回复 - 428 次查看 要写毕业论文了，想用资本资产定价模型来研究贷款利率定价问题，不知道合不合适，前来求助～无风险利率用资本成本，市场期望利率用LPR利率（央行基准利率），贝塔系数就是信贷业务系统性风险。这个思路可以吗？麻烦大 ...2020-11-20 15:43 - jojo· - 爱问频道
0 个回复 - 428 次查看 要写毕业论文了，想用资本资产定价模型来研究贷款利率定价问题，不知道合不合适，前来求助～无风险利率用资本成本，市场期望利率用LPR利率（央行基准利率），贝塔系数就是信贷业务系统性风险。这个思路可以吗？麻烦大 ...2020-11-20 15:43 - jojo· - 爱问频道
资本资产定价模型是什么？
0 个回复 - 829 次查看 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型。表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就 ...2020-9-2 16:32 - Venusfortune - CPA注册会计师及其他财会考证
0 个回复 - 829 次查看 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型。表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf)。市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就 ...2020-9-2 16:32 - Venusfortune - CPA注册会计师及其他财会考证
【学习笔记】类似于将流动性并入传统的资本资产定价模型的方法，可以将流动性 ...
1 个回复 - 550 次查看 类似于将流动性并入传统的资本资产定价模型的方法，可以将流动性并入基于消费的资本资产定价模型。在前者的情况下，除了市场风险溢价，预期收益也依赖于预期的非流动性成本和与流动性相关的三个测量灵敏度B（贝塔）： ...2020-5-3 09:46 - weleses - Forum
1 个回复 - 550 次查看 类似于将流动性并入传统的资本资产定价模型的方法，可以将流动性并入基于消费的资本资产定价模型。在前者的情况下，除了市场风险溢价，预期收益也依赖于预期的非流动性成本和与流动性相关的三个测量灵敏度B（贝塔）： ...2020-5-3 09:46 - weleses - Forum
【学习笔记】资本资产定价模型，
资本资产定价模型是与期望收益率和风险有关的 ...
0 个回复 - 977 次查看 资本资产定价模型， 资本资产定价模型是与期望收益率和风险有关的模型。这产生了期望收益－贝塔关系，在这个关系中，任何资产的期望风险溢价与市场组合的期望风险溢价成比例，B（贝塔）就是比例系数。但该模型实用性 ...2020-4-29 17:00 - weleses - Forum
0 个回复 - 977 次查看 资本资产定价模型， 资本资产定价模型是与期望收益率和风险有关的模型。这产生了期望收益－贝塔关系，在这个关系中，任何资产的期望风险溢价与市场组合的期望风险溢价成比例，B（贝塔）就是比例系数。但该模型实用性 ...2020-4-29 17:00 - weleses - Forum
求助帖 关于基于消费得资本资产定价模型
0 个回复 - 334 次查看 有什么课程可以深入了解这个模型，跨考研究生，写相关论文是在毫无头绪。 以及下面的式子是如何推导得，十分感谢各位大佬答疑解惑2020-3-7 19:54 - jww791124286 - 爱问频道
0 个回复 - 334 次查看 有什么课程可以深入了解这个模型，跨考研究生，写相关论文是在毫无头绪。 以及下面的式子是如何推导得，十分感谢各位大佬答疑解惑2020-3-7 19:54 - jww791124286 - 爱问频道
莫顿跨期资本资产定价模型求助
1 个回复 - 1092 次查看 在莫顿的跨期资本资产定价模型的第三部分，他提到："我们把资产定义为生产技术和实物折旧，生产技术是现金流(以消耗品单位计算)的概率分布，实物折旧为在时刻t使用的资本数量K(t)的函数（按实物单位计算，如机器数量 ...2019-12-23 16:12 - wenzhanai8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1092 次查看 在莫顿的跨期资本资产定价模型的第三部分，他提到："我们把资产定义为生产技术和实物折旧，生产技术是现金流(以消耗品单位计算)的概率分布，实物折旧为在时刻t使用的资本数量K(t)的函数（按实物单位计算，如机器数量 ...2019-12-23 16:12 - wenzhanai8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 6 讲 资本资产定价模型（CAPM ...
0 个回复 - 630 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 6 讲 资本资产定价模型（CAPM）-22019-12-12 01:49 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 6 讲 资本资产定价模型（CAPM ...
0 个回复 - 545 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 6 讲 资本资产定价模型（CAPM）-12019-12-12 01:47 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】资本资产定价模型（CAPM）的基本内容是研究证券市场中资产的预期 ...
1 个回复 - 939 次查看 资本资产定价模型（CAPM）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。2019-8-11 07:45 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 939 次查看 资本资产定价模型（CAPM）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。2019-8-11 07:45 - 红色政权8 - Forum
资本资产定价模型是怎么推导出来的
8 个回复 - 11520 次查看 不要告诉我什么十个假设，什么资产组合理论，这些书上都写明白了，我就是想知道那个模型是怎么用数学方法推导出来的。谢谢 。2012-9-1 17:03 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 11520 次查看 不要告诉我什么十个假设，什么资产组合理论，这些书上都写明白了，我就是想知道那个模型是怎么用数学方法推导出来的。谢谢 。2012-9-1 17:03 - jjyyg1 - 金融学（理论版）
跨期资本资产定价模型(ICAPM)原始论文
4 个回复 - 6285 次查看 这篇文章由罗伯特莫顿所写,期权定价理论奠基人之一 与以往单期模型不同,该论文开启了连续时间金融的新篇章 102009-12-16 16:54 - wangandzy - 金融学（理论版）
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什么是消费资本资产定价模型（CCAPM）
7 个回复 - 25714 次查看 求大神简单介绍一下消费资本资产定价模型（CCAPM，与CAPM 相比较有什么创新之处？2016-1-14 04:34 - lankemi - 金融学（理论版）
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CAPM资本资产定价模型4 个回复 - 1287 次查看 资产的价值分析来源于微观经济学的观点：任何一种资产的现在值是未来收入的流量在今天的价值，即未来收益的贴现。这种根据资产未来收入流量确定资产现在价值的研究被称为资产定价。 假设条件： ①存在许多投资者 ...2018-11-27 08:21 - daka123 - 现金交易版
资本资产定价模型 CAPM
1 个回复 - 2330 次查看 1 论文标题 资本资产定价模型 CAPM2 作者信息 3 出处和链接（比如，NBER working paper No.11000） 4 摘要2018-11-3 17:08 - 特价机票0011 - 论文版
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（300论坛币）高价求购资本资产定价模型matlab编程
0 个回复 - 1301 次查看 求用matlab编写任意五只股票的资产资本定价模型，要求有各个股票的收益率，五只股票组合的收益率，数据可视化。camp模型的投资绩效分析。2018-6-26 19:47 - zy92699 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1301 次查看 求用matlab编写任意五只股票的资产资本定价模型，要求有各个股票的收益率，五只股票组合的收益率，数据可视化。camp模型的投资绩效分析。2018-6-26 19:47 - zy92699 - MATLAB等数学软件专版
资本资产定价模型简介-多因子寻找Alpha&统计套利
2 个回复 - 2863 次查看 今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法，和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成：alpha收益为投资组合超越市场基准的收益，beta收益为投资组合承担市场系统风 ...2017-11-7 11:22 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
2 个回复 - 2863 次查看 今天简单分享一下现在最为流行的两种量化方法，和量化方法本身需要注意的问题。资本资产定价模型将投资组合的期望收益由两部分组成：alpha收益为投资组合超越市场基准的收益，beta收益为投资组合承担市场系统风 ...2017-11-7 11:22 - 量化萌娘夕立酱 - 量化投资
[求助]资本资产定价模型是否适合公司债券收益率的确定？
8 个回复 - 7086 次查看 老师上课提了这么一个问题，我们在下面讨论也没有讨论明白，为什么当初夏普教授创建的CAPM只用作股票收益率的研究呢？有哪位大侠帮忙指点指点吧，非常感谢！！！2006-4-11 17:00 - xiaoga818 - 金融学（理论版）
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金融理论中的资本资产定价模型如何理解？
6 个回复 - 1814 次查看 金融理论中的资本资产定价模型如何理解？ CAPM模型的提出 马科维茨(Markowitz，1952)的分散投资与效率组合投资理论第一次以严谨的数理工具为手段向人们展示了一个风险厌恶的投资者在众多风险资产中如何构建最优资 ...2017-6-29 19:15 - 麦积山都 - 休闲灌水
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金融理论中的跨期资本资产定价模型是什么？
0 个回复 - 1084 次查看 金融理论中的跨期资本资产定价模型是什么？ 什么是跨期资本资产定价模型 在资产定价理论中的另一个重要假设是：证券市场总是在连续过程中，在这一假设前提下，Merton(1969,1971)将CAPM发展为跨期资本资产定价模 ...2017-6-22 20:58 - 麦积山都 - 休闲灌水
0 个回复 - 1084 次查看 金融理论中的跨期资本资产定价模型是什么？ 什么是跨期资本资产定价模型 在资产定价理论中的另一个重要假设是：证券市场总是在连续过程中，在这一假设前提下，Merton(1969,1971)将CAPM发展为跨期资本资产定价模 ...2017-6-22 20:58 - 麦积山都 - 休闲灌水
请问资产组合理论与资本资产定价模型的具体联系和区别是什么
18 个回复 - 25277 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:03 编辑 请问资产组合理论与资本资产定价模型的具体联系和区别是什么？2006-1-3 20:16 - watercrab - 金融学（理论版）
18 个回复 - 25277 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:03 编辑 请问资产组合理论与资本资产定价模型的具体联系和区别是什么？2006-1-3 20:16 - watercrab - 金融学（理论版）
R语言：资本资产定价模型案例
0 个回复 - 4134 次查看 单个资产的资本资产定价模型相对来说非常简单。 本文测试了天地科技这支股票相对于上证指数的贝塔系数， 以及构建相应的模型。 代码如下： #资本资产定价模型，以天地科技为例子 #环境准备，设置新的工作环境 ...2016-10-4 18:28 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 4134 次查看 单个资产的资本资产定价模型相对来说非常简单。 本文测试了天地科技这支股票相对于上证指数的贝塔系数， 以及构建相应的模型。 代码如下： #资本资产定价模型，以天地科技为例子 #环境准备，设置新的工作环境 ...2016-10-4 18:28 - tianjixuetu - R语言论坛
需找“威廉夏普的资本资产定价模型”英文文献的翻译版
6 个回复 - 5376 次查看 Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk2013-7-11 19:15 - 堅镪dě理凷 - 学术资源/课程/会议/讲座
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资本资产定价模型在深圳股票市场的实证检验
0 个回复 - 2344 次查看 资本资产定价模型作为金融学的基础，该模型在深圳股票市场的实证检验应该用哪一个模型，用什么检验方法简单易懂就行。2016-2-2 17:03 - 宁小小2016 - 数据分析师（CDA）专版
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第五章 资本资产定价模型(CAPM)
5 个回复 - 3619 次查看 第一节 资本资产定价模型假设条件 第二节 标准资本资产定价模型 第三节 不存在无风险资产的资本资产定价模型 第一节 资本资产定价模型假设条件 在证券组合理论的讨论中,我们做了如下的假设: 投资者都希望 ...2011-7-7 09:25 - shuangliu666 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3619 次查看 第一节 资本资产定价模型假设条件 第二节 标准资本资产定价模型 第三节 不存在无风险资产的资本资产定价模型 第一节 资本资产定价模型假设条件 在证券组合理论的讨论中,我们做了如下的假设: 投资者都希望 ...2011-7-7 09:25 - shuangliu666 - 金融学（理论版）
指数模型的基本形式_指数模型与资本资产定价模型的相同之处
0 个回复 - 2102 次查看 指数模型的基本形式_指数模型与资本资产定价模型的相同之处 指数模型的基本形式 我们将将单一证券的风险简单的分为两部分：市场风险（系统风险）和公司特有风险。相应地将证券的收益率写成包含系统风险和公司特 ...2015-7-27 15:28 - widen我的世界 - 休闲灌水
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资本资产定价模型公式_资本资产定价模型假设_资本资产定价模型应用
0 个回复 - 2134 次查看 资本资产定价模型公式_资本资产定价模型假设_资本资产定价模型应用 资本资产定价模型公式 夏普发现单个股票或者股票组合的预期回报率(Expected Return)的公式如下： 其中，rf(Risk free rate),是无风险 ...2015-6-4 16:28 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 2134 次查看 资本资产定价模型公式_资本资产定价模型假设_资本资产定价模型应用 资本资产定价模型公式 夏普发现单个股票或者股票组合的预期回报率(Expected Return)的公式如下： 其中，rf(Risk free rate),是无风险 ...2015-6-4 16:28 - widen我的世界 - 爱问频道
资本资产定价模型中的无风险收益率是日收益率还是年收益率？
1 个回复 - 5883 次查看 求助各位大神，本人想用实际数据根据资本资产定价模型求β系数，可是突然发现无风险利率（一年期基准利率）是年收益率，股票收益率计算的是日收益率，产生了矛盾，该如何解决这个问题？2015-5-19 20:53 - 20140253 - EViews专版
1 个回复 - 5883 次查看 求助各位大神，本人想用实际数据根据资本资产定价模型求β系数，可是突然发现无风险利率（一年期基准利率）是年收益率，股票收益率计算的是日收益率，产生了矛盾，该如何解决这个问题？2015-5-19 20:53 - 20140253 - EViews专版
求：资本资产定价模型（马柯维兹）、套利定价模型（罗斯）
1 个回复 - 1869 次查看 求：资本资产定价模型（马柯维兹）、套利定价模型（罗斯）2010-9-25 16:03 - miraclemao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1869 次查看 求：资本资产定价模型（马柯维兹）、套利定价模型（罗斯）2010-9-25 16:03 - miraclemao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教：资产定价模型和资本资产定价模型
8 个回复 - 3999 次查看 各位大牛好，资产定价模型（asset pricing model）和 资本资产定价模型（capital asset pricing model）是一个东西吗？ 发现大多数文章都是与后者相关CAPM啊。 或者是前面的APM属于实务方面，后者属于理论层次 ...2011-4-27 21:19 - 毛维准 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 3999 次查看 各位大牛好，资产定价模型（asset pricing model）和 资本资产定价模型（capital asset pricing model）是一个东西吗？ 发现大多数文章都是与后者相关CAPM啊。 或者是前面的APM属于实务方面，后者属于理论层次 ...2011-4-27 21:19 - 毛维准 - 金融学（理论版）
金融考研每日一题（公司理财）——资本资产定价模型
2 个回复 - 2369 次查看 金融考研每日一题（公司理财）——资本资产定价模型 某资产的β值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为（ ）。（暨南大学2011） A．10.125 ％ B．12 % C．15 % D．13.2 ...2014-11-4 11:41 - wwyz233 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2369 次查看 金融考研每日一题（公司理财）——资本资产定价模型 某资产的β值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为（ ）。（暨南大学2011） A．10.125 ％ B．12 % C．15 % D．13.2 ...2014-11-4 11:41 - wwyz233 - 金融学（理论版）
关于资本资产定价模型与套利定价理论的思考
1 个回复 - 1441 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
1 个回复 - 1441 次查看 根据模型 某一证券的风险溢价取决于其对市场风险的贡献程度 也就是证券的期望收益和市场的风险溢价*β的关系。 市场的风险溢价在很大情况下，是历史期望收益的加权平均（也就是期望的期望）。 既然这样，市场的风 ...2014-6-21 21:18 - dfcs008 - 爱问频道
资本资产定价模型.套利定价理论.马科茨维投资组合
6 个回复 - 4021 次查看 读了博迪投资学和罗斯公司理财，对资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教 资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。 也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系 不同 ...2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
6 个回复 - 4021 次查看 读了博迪投资学和罗斯公司理财，对资本资产定价模型和套利定价理论有一点不是很理解。求大神指教 资本资产定价模型中 资本市场线代表单个证券与其β值之间的关系。 也就是说 是期望收益和β值的一次函数关系 不同 ...2014-6-18 22:59 - dfcs008 - 爱问频道
求关于CAPM资本资产定价模型中权益市场风险溢价的方法
4 个回复 - 11047 次查看 本人最近在做论文研究，发现CAPM模型中权益市场风险溢价很难找到，关键原因是不知道每个公司的预期收益是多少？敢问论坛的各位牛人，怎么破？2013-4-18 17:36 - tonfly - 爱问频道
4 个回复 - 11047 次查看 本人最近在做论文研究，发现CAPM模型中权益市场风险溢价很难找到，关键原因是不知道每个公司的预期收益是多少？敢问论坛的各位牛人，怎么破？2013-4-18 17:36 - tonfly - 爱问频道
关于资本资产定价模型和套利定价模型
6 个回复 - 7106 次查看 如题，我们知道资本资产定价模型要求的条件很苛刻，而套利定价条件较为宽松，为何风险资产定价时还是经常参照前者而不是后者呢？2013-10-26 13:12 - 淮肆的酒徒 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 7106 次查看 如题，我们知道资本资产定价模型要求的条件很苛刻，而套利定价条件较为宽松，为何风险资产定价时还是经常参照前者而不是后者呢？2013-10-26 13:12 - 淮肆的酒徒 - 金融学（理论版）
资本资产定价模型为什么叫做定价模型？
3 个回复 - 1586 次查看 这个定价是确定价值=收益率的意思么？否则为何叫做定价模型？金工里面的定价有事什么意思呢？ 谢谢大家了！2014-1-27 17:44 - DunnoDonkey - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1586 次查看 这个定价是确定价值=收益率的意思么？否则为何叫做定价模型？金工里面的定价有事什么意思呢？ 谢谢大家了！2014-1-27 17:44 - DunnoDonkey - 金融学（理论版）
资本资产定价模型中的β的作用？！
8 个回复 - 3004 次查看 资本资产定价价模型中的β的究竟是什么一回事，实际的金融分析中会接触到这个β吗？ Er-rf=β（Erm-rf） 看了半天都看不明白，求各位牛人指教2011-4-14 16:21 - liballack - 爱问频道
8 个回复 - 3004 次查看 资本资产定价价模型中的β的究竟是什么一回事，实际的金融分析中会接触到这个β吗？ Er-rf=β（Erm-rf） 看了半天都看不明白，求各位牛人指教2011-4-14 16:21 - liballack - 爱问频道
怎么由beta系数推导出资本资产定价模型公司
0 个回复 - 1250 次查看 怎么由 贝塔系数 beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm) 和 市场期望收益 E(Rm) = Rf + 风险溢价 怎么推导出： E(R) = Rf + beta * ( E(Rm) - Rf ) 不要用直观表述，数学上怎么推导的。2013-8-14 13:46 - sbreg - 爱问频道
0 个回复 - 1250 次查看 怎么由 贝塔系数 beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm) 和 市场期望收益 E(Rm) = Rf + 风险溢价 怎么推导出： E(R) = Rf + beta * ( E(Rm) - Rf ) 不要用直观表述，数学上怎么推导的。2013-8-14 13:46 - sbreg - 爱问频道
资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验
1 个回复 - 1806 次查看 【作者(必填)】纪晓丽 【文题(必填)】资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-25 15:34 - 胡丽美 - 求助成功区
1 个回复 - 1806 次查看 【作者(必填)】纪晓丽 【文题(必填)】资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-25 15:34 - 胡丽美 - 求助成功区
【独家发布】两基金分离法与资本资产定价模型
1 个回复 - 1894 次查看 欢迎各位热衷于金融工程学习的广大师生下载参考，本文若有瑕疵之处，还请多提宝贵建议，一同迈向金融学的高峰！2013-3-18 08:59 - orj1202 - 基金与课题申请
1 个回复 - 1894 次查看 欢迎各位热衷于金融工程学习的广大师生下载参考，本文若有瑕疵之处，还请多提宝贵建议，一同迈向金融学的高峰！2013-3-18 08:59 - orj1202 - 基金与课题申请
基于流动性风险的资本资产定价模型
0 个回复 - 1770 次查看 周芳 张维1 周兵3 2,1 (1．天津大学管理与经济学部，天津300072； 2．天津大学理学院，天津300072； 3．华闻（北京）管理顾问有限公司，北京100022) 在现有的资产定价理论基础上，研究了非完全市场下的风险 ...2012-11-5 23:36 - 石瑞 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1770 次查看 周芳 张维1 周兵3 2,1 (1．天津大学管理与经济学部，天津300072； 2．天津大学理学院，天津300072； 3．华闻（北京）管理顾问有限公司，北京100022) 在现有的资产定价理论基础上，研究了非完全市场下的风险 ...2012-11-5 23:36 - 石瑞 - 金融学（理论版）
求助：关于“三阶矩（偏度）资本资产定价模型”的两基金分离定理
2 个回复 - 2312 次查看 求助关于“三阶矩（偏度）资本资产定价模型”的两基金分离定理或者类似定理的文献。 因为这个并不是重点，但是需要用到，所以花了点时间去查询没有查到就到这里来了。 有熟悉的帮忙提供线索或者直接附上相关论 ...2012-5-10 15:31 - 酱油哥哥 - 求助成功区
2 个回复 - 2312 次查看 求助关于“三阶矩（偏度）资本资产定价模型”的两基金分离定理或者类似定理的文献。 因为这个并不是重点，但是需要用到，所以花了点时间去查询没有查到就到这里来了。 有熟悉的帮忙提供线索或者直接附上相关论 ...2012-5-10 15:31 - 酱油哥哥 - 求助成功区
条件资本资产定价模型及其在中国股票市场的实证检验
4 个回复 - 1831 次查看 【作者(必填)】陈娟 厦门大学 硕士论文 【文题(必填)】条件资本资产定价模型及其在中国股票市场的实证检验 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库 摘要：资本资产定价模型 ...2012-3-28 16:42 - liuxiaoqun - 求助成功区
4 个回复 - 1831 次查看 【作者(必填)】陈娟 厦门大学 硕士论文 【文题(必填)】条件资本资产定价模型及其在中国股票市场的实证检验 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库 摘要：资本资产定价模型 ...2012-3-28 16:42 - liuxiaoqun - 求助成功区
