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garchsk模型——高阶矩估计0 个回复 - 1085 次查看 下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）23 个回复 - 62997 次查看 为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地 ...2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
Statistics and Data Analysis for Financial Engineering with R Examples 第二版98 个回复 - 21180 次查看 Statistics and Data Analysis for Financial Engineering with R Examples（第二版） 高清电子书，非常好的一本学习R编程语言在Financial Engineering的应用的书，是本人在美国上学下载到的，目前网上还没有第二版的 ...2015-9-25 09:59 - huruipeng - 现金交易版
Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach
3 个回复 - 1255 次查看 【作者(必填)】 Giovanni De Lucaa* & Nicola Loperfidob 【文题(必填)】 Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH approach【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2015-12-4 13:17 - internet.hzx - 求助成功区
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Looking for skewness in financial time series
1 个回复 - 544 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Looking for skewness in financial time series 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/ectj/article-abstract/12/2/310/5062566 ...2021-6-20 13:15 - internet.hzx - 求助成功区
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Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 798 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区
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求问sas如何计算corr,cov,coskewness
6 个回复 - 5161 次查看 大家好，我想请问一下对于我附件中的数据集，有没有办法能够重新计算3个变量，这3个变量的每行分别代表每只股票（也就是每个stkcd编号）过去24个月的mretwd与rm这两个变量的相关系数corr，协方差cov，以及 ...2017-7-12 07:54 - 白塔湖123 - SAS专版
6 个回复 - 5161 次查看 大家好，我想请问一下对于我附件中的数据集，有没有办法能够重新计算3个变量，这3个变量的每行分别代表每只股票（也就是每个stkcd编号）过去24个月的mretwd与rm这两个变量的相关系数corr，协方差cov，以及 ...2017-7-12 07:54 - 白塔湖123 - SAS专版
Stock Return Asymmetry: Beyond Skewness
1 个回复 - 551 次查看 【作者(必填)】 Lei Jiang, Ke Wu, Guofu Zhou and Yifeng Zhu 【文题(必填)】 Stock Return Asymmetry: Beyond Skewness【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】 DOI: https://doi.org/10.1017/S ...2020-6-19 23:11 - leosong - 求助成功区
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FORECASTING CRASHES: TRADING VOLUME, PAST RETURNS AND CONDITIONAL SKEWNESS IN
0 个回复 - 663 次查看 FORECASTING CRASHES: TRADING VOLUME, PAST RETURNS AND CONDITIONAL SKEWNESS IN STOCK PRICES Joseph Chen Harrison Hong Jeremy C. Stein Working Paper 7687 http://www.nber.org/papers/w7687 NATIONAL ...2020-6-3 11:07 - 2464_1576338390 - 论文版
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Average skewness matters
2 个回复 - 687 次查看 【作者(必填)】Author links open overlay panel EricJondeauab[/backcolor]QunziZhangc[/backcolor]XiaonengZhude[/backcolor] 【文题(必填)】Average skewness matters 【年份(必填)】2019 【全文链接或数 ...2020-3-16 13:46 - blueskyy - 求助成功区
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Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and como
3 个回复 - 1052 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2020-2-24 01:55 - internet.hzx - 求助成功区
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求助文献：Can the skewness of oil returns affect stock returns?……
2 个回复 - 413 次查看 【作者(必填)】 Author links open overlay panelXuanMo[/backcolor]，[/backcolor]ZhiSu[/backcolor]，[/backcolor]Libo[/backcolor] Yin 【文题(必填)】 Can the skewness of oil returns affect stock returns ...2019-9-11 16:29 - 无线电波全息学 - 求助成功区
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Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis
1 个回复 - 560 次查看 【作者(必填)】Anders Wilhelmsson 【文题(必填)】Value at Risk with time varying variance, skewness and kurtosis—the NIG‐ACD model 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlin ...2019-4-19 21:06 - hnhs100 - 求助成功区
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R语言相关：描述性统计得到不为0的偏度但skewness返回NA
1 个回复 - 1228 次查看 如图，数据是教材给的本身应该没有问题 另外就是这是从同一个txt文件导入的收益率数据，但为什么最后一列会变成factor格式？2020-6-9 21:34 - 酵母蛋白质4 - 新手入门区
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Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion
1 个回复 - 638 次查看 【作者(必填)】Sofiane Aboura[/backcolor] Didier Maillard[/backcolor] 【文题(必填)】Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish–Fisher Expansion 【年份(必填)】2016 【全文链接 ...2019-4-12 22:33 - hnhs100 - 求助成功区
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Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options
1 个回复 - 577 次查看 【作者(必填)】Sol Kim[/backcolor] Geul Lee[/backcolor] Yuen Jung Park[/backcolor] 【文题(必填)】Skewness Versus Kurtosis: Implications for Pricing and Hedging Options 【年份(必填)】2017 ...2019-4-12 22:31 - hnhs100 - 求助成功区
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Looking for skewness in financial time series
1 个回复 - 482 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Looking for skewness in financial time series【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://academic.oup.com/ectj/article-abstract/12/2/310/50625662019-4-12 20:00 - internet.hzx - 求助成功区
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Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness
3 个回复 - 2876 次查看 Inside Volatility Arbitrage : The Secrets of Skewness by Alireza Javaheri Editorial ReviewsReview "...ideal for academics and practitioners who want to focus on volatility modeling. . . ...2009-8-23 22:28 - martinnyj - 金融学（理论版）
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Which parametric model for conditional skewness?
3 个回复 - 630 次查看 【作者(必填)】Bruno FeunouBank of Canada, 234 Wellington St., Ottawa, ON, Canada K1A 0G9[/backcolor],Mohammad R. Jahan-Parvar[/backcolor] &Roméo Tédongap[/backcolor] 【文题(必填)】Which parametri ...2019-2-23 09:38 - hnhs100 - 求助成功区
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Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns?
2 个回复 - 560 次查看 【作者(必填)】 AU - Jiang, Xue AU - Han, Liyan AU - Yin, Libo 【文题(必填)】 Can skewness of the futures-spot basis predict currency spot returns? 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称 ...2019-1-16 22:31 - freiburgskirt - 求助成功区
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Uncovering the Skewness News Impact Curve
2 个回复 - 471 次查看 【作者(必填)】 Stanislav Anatolyev Anton Petukhov 【文题(必填)】Uncovering the Skewness News Impact Curve 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/article-a ...2018-3-12 15:47 - internet.hzx - 求助成功区
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Skewness preferences, asset prices and investor sentiment BM Blau - Applied Econ
3 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Skewness preferences, asset prices and investor sentimentBM Blau - Applied Economics, 2017 - Taylor & Francis … Fi ...2018-2-6 21:35 - 酱油哥哥 - 求助成功区
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Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns
5 个回复 - 1546 次查看 【作者(必填)】 [*]JENNIFER CONRAD, [*]ROBERT F. DITTMAR, [*]ERIC GHYSELS 【文题(必填)】 Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://onl ...2015-12-4 12:43 - internet.hzx - 求助成功区
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Which parametric model for conditional skewness?
3 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua, Mohammad R. Jahan-Parvarb** 【文题(必填)】 Which parametric model for conditional skewness?【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline. ...2015-12-4 13:20 - internet.hzx - 求助成功区
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On more robust estimation of skewness and kurtosis
2 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】 [*]Tae-Hwan Kima, b, , [*]Halbert Whitec, 【文题(必填)】 On more robust estimation of skewness and kurtosis【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedi ...2015-12-6 14:41 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】 [*]Tae-Hwan Kima, b, , [*]Halbert Whitec, 【文题(必填)】 On more robust estimation of skewness and kurtosis【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedi ...2015-12-6 14:41 - internet.hzx - 求助成功区
Autoregressive Conditional Skewness
2 个回复 - 728 次查看 【作者(必填)】 Campbell R. Harvey and Akhtar Siddique 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Skewness 【年份(必填)】 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2676230?ori ...2015-12-6 23:51 - internet.hzx - 求助成功区
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Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications
3 个回复 - 1715 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications 【年份(必填)】 1970 【全文链接或数据库名称(选填)】http://biomet.oxfordjournals.org/content/57/3/51 ...2014-5-26 07:25 - internet.hzx - 求助成功区
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skewness kurtosis 检验怎么做？
4 个回复 - 2453 次查看 SPSS里面怎么做，论文原话翻译 对各模型残差项进行KS检验，请问在SPSS里面怎么做2018-1-30 21:04 - yscfrank - 爱问频道
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请教如何计算带权重的偏度和分位数（weighted skewness和weighted quartiles）
4 个回复 - 5250 次查看 请问在带权重的收入分布中，如何计算带权重的偏度和分位数（weighted skewness和weighted quartiles）？ 例如，y=4,5,8,3,...,7 (N 个观测值)，权重w=(1,1,3,4,...3) 带权重的平均数是weighted.mean，但是带权 ...2014-4-15 10:00 - winniewang2222 - R语言论坛
4 个回复 - 5250 次查看 请问在带权重的收入分布中，如何计算带权重的偏度和分位数（weighted skewness和weighted quartiles）？ 例如，y=4,5,8,3,...,7 (N 个观测值)，权重w=(1,1,3,4,...3) 带权重的平均数是weighted.mean，但是带权 ...2014-4-15 10:00 - winniewang2222 - R语言论坛
Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets
5 个回复 - 1046 次查看 【作者(必填)】 Alan Kraus and Robert H. Litzenberger 【文题(必填)】 Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets【年份(必填)】 1976 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s ...2016-4-15 14:18 - internet.hzx - 求助成功区
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Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address
1 个回复 - 662 次查看 【作者(必填)】 Eric Ghysels 【文题(必填)】 Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address and a Tribute to Hal White【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选 ...2017-9-8 01:04 - internet.hzx - 求助成功区
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Which parametric model for conditional skewness?
2 个回复 - 572 次查看 【作者(必填)】 osgd 【文题(必填)】 Which parametric model for conditional skewness?【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2013.87751 ...2017-9-2 18:53 - internet.hzx - 求助成功区
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On the Out-of-Sample Importance of Skewness and Asymmetric Dependence for Asset
1 个回复 - 653 次查看 【作者(必填)】 Andrew J. Patton 【文题(必填)】 On the Out-of-Sample Importance of Skewness and Asymmetric Dependence for Asset Allocation【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 https: ...2017-8-24 09:26 - internet.hzx - 求助成功区
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Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal
1 个回复 - 544 次查看 【作者(必填)】 WH Cheng, JC Hung 【文题(必填)】 Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2017-8-16 13:20 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 544 次查看 【作者(必填)】 WH Cheng, JC Hung 【文题(必填)】 Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2017-8-16 13:20 - internet.hzx - 求助成功区
On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness
3 个回复 - 516 次查看 【作者(必填)】Fernandez, C., and Steel, M. F. J. 【文题(必填)】On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of the American Statisti ...2017-8-6 17:13 - Bumboo - 求助成功区
3 个回复 - 516 次查看 【作者(必填)】Fernandez, C., and Steel, M. F. J. 【文题(必填)】On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】Journal of the American Statisti ...2017-8-6 17:13 - Bumboo - 求助成功区
Real Options, Idiosyncratic Skewness, and Diversification
1 个回复 - 752 次查看 【作者(必填)】 Luca Del Viva, Eero Kasanen and Lenos Trigeorgis 【文题(必填)】 Real Options, Idiosyncratic Skewness, and Diversification【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://w ...2017-6-23 11:56 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 752 次查看 【作者(必填)】 Luca Del Viva, Eero Kasanen and Lenos Trigeorgis 【文题(必填)】 Real Options, Idiosyncratic Skewness, and Diversification【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://w ...2017-6-23 11:56 - internet.hzx - 求助成功区
The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation
1 个回复 - 1744 次查看 【作者(必填)】Simon Lalancette, Jean-Guy Simonato 【文题(必填)】The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2017-6-23 11:54 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1744 次查看 【作者(必填)】Simon Lalancette, Jean-Guy Simonato 【文题(必填)】The Role of the Conditional Skewness and Kurtosis in VIX Index Valuation 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2017-6-23 11:54 - internet.hzx - 求助成功区
Conditional Coskewness in Stock and Bond Markets: Time-Series Evidence
3 个回复 - 647 次查看 【作者(必填)】 Jian Yang, Yinggang Zhou and Zijun Wang 【文题(必填)】 Conditional Coskewness in Stock and Bond Markets: Time-Series Evidence【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2017-6-23 10:22 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 647 次查看 【作者(必填)】 Jian Yang, Yinggang Zhou and Zijun Wang 【文题(必填)】 Conditional Coskewness in Stock and Bond Markets: Time-Series Evidence【年份(必填)】 2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http: ...2017-6-23 10:22 - internet.hzx - 求助成功区
Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address
2 个回复 - 948 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Conditional skewness with quantile regression models: SoFiE Presidential Address and a tribute to Hal WhiteE Ghysels ...2017-1-2 17:40 - 酱油哥哥 - 求助成功区
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Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction
1 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】 CA Brown，DM Robinson 【文题(必填)】 Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=pape ...2016-12-6 18:06 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 812 次查看 【作者(必填)】 CA Brown，DM Robinson 【文题(必填)】 Skewness and Kurtosis Implied by Option Prices: A Correction【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=pape ...2016-12-6 18:06 - internet.hzx - 求助成功区
Pricing Kernels with Stochastic Skewness and Volatility Risk
3 个回复 - 681 次查看 【作者(必填)】Fousseni Chabi-Yo 【文题(必填)】Pricing Kernels with Stochastic Skewness and Volatility Risk 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.informs.org/doi/abs ...2016-12-2 11:23 - hnhs100 - 求助成功区
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Skewness Risk and Bond Prices
1 个回复 - 855 次查看 此篇是2016年发表在Journal of Applied Econometreics的一篇文章。 Summary This paper uses extreme value theory to study the implications of skewness risk for nominal loan contracts in a productio ...2016-9-23 00:45 - DuShu16 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 855 次查看 此篇是2016年发表在Journal of Applied Econometreics的一篇文章。 Summary This paper uses extreme value theory to study the implications of skewness risk for nominal loan contracts in a productio ...2016-9-23 00:45 - DuShu16 - 金融学（理论版）
Portfolio selection with skewness in emerging market industries MA Canela, EP Co
1 个回复 - 577 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Portfolio selection with skewness in emerging market industriesMA Canela, EP Collazo - Emerging Markets Review, 2007 ...2016-8-19 14:51 - 马甲甲 - 求助成功区
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Portfolio performance evaluation in a mean–variance–skewness framework T Joro,
1 个回复 - 703 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Portfolio performance evaluation in a mean–variance–skewness frameworkT Joro, P Na - European Journal of Operation ...2016-8-19 14:48 - 马甲甲 - 求助成功区
1 个回复 - 703 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Portfolio performance evaluation in a mean–variance–skewness frameworkT Joro, P Na - European Journal of Operation ...2016-8-19 14:48 - 马甲甲 - 求助成功区
Neural network-based mean–variance–skewness model for portfolio selection L Yu
1 个回复 - 520 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Neural network-based mean–variance–skewness model for portfolio selectionL Yu, S Wang, KK Lai - Computers & Operat ...2016-8-19 14:44 - 马甲甲 - 求助成功区
1 个回复 - 520 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Neural network-based mean–variance–skewness model for portfolio selectionL Yu, S Wang, KK Lai - Computers & Operat ...2016-8-19 14:44 - 马甲甲 - 求助成功区
Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock markets P Ch
1 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock marketsP Chunhachinda, K Dandapani, S Hamid… - ...2016-8-19 14:24 - 马甲甲 - 求助成功区
1 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock marketsP Chunhachinda, K Dandapani, S Hamid… - ...2016-8-19 14:24 - 马甲甲 - 求助成功区
Mean-variance-skewness portfolio performance gauging: a general shortage functio
1 个回复 - 716 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Mean-variance-skewness portfolio performance gauging: a general shortage function and dual approachW Briec, K Kerste ...2016-8-19 14:14 - 马甲甲 - 求助成功区
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Finding a maximum skewness portfolio—a general solution to three-moments portfo
3 个回复 - 826 次查看 【作者(必填)】Gustavo M. de Athaydea, Renato G. Flôres Jr.b, 【文题(必填)】Finding a maximum skewness portfolio—a general solution to three-moments portfolio choice 【年份(必填)】2004 【全 ...2016-7-31 17:34 - 醋姐 - 求助成功区
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Expected Idiosyncratic Skewness
2 个回复 - 1254 次查看 【作者(必填)】B Boyer, T Mitton, K Vorkink 【文题(必填)】Expected Idiosyncratic Skewness 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://rfs.oxfordjournals.org/content/23/1/169.short2016-7-31 16:32 - 醋姐 - 求助成功区
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Equilibrium Underdiversification and the Preference for Skewness
1 个回复 - 1005 次查看 【作者(必填)】Todd Mitton [*]Keith Vorkink 【文题(必填)】Equilibrium Underdiversification and the Preference for Skewness 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://rfs.oxfordjo ...2016-7-31 16:28 - 醋姐 - 求助成功区
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The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation o
4 个回复 - 600 次查看 【作者(必填)】 Turan G. Balia, b, , , Hengyong Moc, 1, , Yi Tanga, 【文题(必填)】 The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR【年份(必填)】 20 ...2016-4-3 14:31 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 600 次查看 【作者(必填)】 Turan G. Balia, b, , , Hengyong Moc, 1, , Yi Tanga, 【文题(必填)】 The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR【年份(必填)】 20 ...2016-4-3 14:31 - internet.hzx - 求助成功区
Skewness Preference, Risk Aversion, and the Precedence Relations on Stochastic C
1 个回复 - 588 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Skewness Preference, Risk Aversion, and the Precedence Relations on Stochastic ChangesWH Chiu - Management Science, ...2016-6-21 22:10 - 马甲甲 - 求助成功区
1 个回复 - 588 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】Skewness Preference, Risk Aversion, and the Precedence Relations on Stochastic ChangesWH Chiu - Management Science, ...2016-6-21 22:10 - 马甲甲 - 求助成功区
Eviews 程式碼(GARCH IN MEAN WITH SKEWNESS)
0 个回复 - 829 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫2016-4-29 10:50 - ripc2002 - EViews专版
0 个回复 - 829 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫2016-4-29 10:50 - ripc2002 - EViews专版
Eviews 程式碼(GARCH IN MEAN WITH SKEWNESS)
0 个回复 - 660 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫 如果有人需要论 ...2016-4-29 10:35 - ripc2002 - EViews专版
0 个回复 - 660 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫 如果有人需要论 ...2016-4-29 10:35 - ripc2002 - EViews专版
The role of the SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and
2 个回复 - 536 次查看 【作者(必填)】 [*]Golf Ataboonwongse 【文题(必填)】 The role of the SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis in the Estimation of VaR: A Case of the Stock Exchange of Thaila ...2016-4-3 14:21 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 536 次查看 【作者(必填)】 [*]Golf Ataboonwongse 【文题(必填)】 The role of the SGT Density with Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis in the Estimation of VaR: A Case of the Stock Exchange of Thaila ...2016-4-3 14:21 - internet.hzx - 求助成功区
Skewness and Kurtosis in Real Data Samples
7 个回复 - 1029 次查看 【作者(必填)】 María J. BlancaRelated informatio , Rebecca Bendayan 【文题(必填)】Skewness and Kurtosis in Real Data Samples 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://econtent.h ...2016-4-7 19:08 - internet.hzx - 求助成功区
7 个回复 - 1029 次查看 【作者(必填)】 María J. BlancaRelated informatio , Rebecca Bendayan 【文题(必填)】Skewness and Kurtosis in Real Data Samples 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://econtent.h ...2016-4-7 19:08 - internet.hzx - 求助成功区
Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address
3 个回复 - 722 次查看 【作者(必填)】 somebody 【文题(必填)】 Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address and a Tribute to Hal White 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填 ...2016-4-7 18:55 - internet.hzx - 求助成功区
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A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness
3 个回复 - 956 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline ...2015-12-4 12:58 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 956 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline ...2015-12-4 12:58 - internet.hzx - 求助成功区
Shock-dependent conditional skewness in international aggregate stock markets
1 个回复 - 930 次查看 【作者(必填)】 [*]Jing-yi Lai 【文题(必填)】 Shock-dependent conditional skewness in international aggregate stock markets【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedir ...2016-4-7 19:17 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 930 次查看 【作者(必填)】 [*]Jing-yi Lai 【文题(必填)】 Shock-dependent conditional skewness in international aggregate stock markets【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedir ...2016-4-7 19:17 - internet.hzx - 求助成功区
Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates
3 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】 [*]Jung-Bin Sua, , , [*]Ming-Chih Leeb, 1, , [*]Chien-Liang Chiub, 2, 【文题(必填)】 Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? Evidence from a ...2016-4-7 18:05 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】 [*]Jung-Bin Sua, , , [*]Ming-Chih Leeb, 1, , [*]Chien-Liang Chiub, 2, 【文题(必填)】 Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? Evidence from a ...2016-4-7 18:05 - internet.hzx - 求助成功区
A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness
2 个回复 - 587 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline. ...2016-4-7 18:57 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 587 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua & Roméo Tédongapb 【文题(必填)】 A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://amstat.tandfonline. ...2016-4-7 18:57 - internet.hzx - 求助成功区
CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC FACTOR MODELS WITH SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS
1 个回复 - 651 次查看 【作者(必填)】 [*]Prosper Dovonon* 【文题(必填)】 CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC FACTOR MODELS WITH SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://online ...2016-4-7 18:48 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 651 次查看 【作者(必填)】 [*]Prosper Dovonon* 【文题(必填)】 CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC FACTOR MODELS WITH SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://online ...2016-4-7 18:48 - internet.hzx - 求助成功区
Modeling Asset Returns with Skewness, Kurtosis, and Outliers
3 个回复 - 873 次查看 【作者(必填)】 [*]Thomas C. Chiang [*], Jiandong Li 【文题(必填)】 Modeling Asset Returns with Skewness, Kurtosis, and Outliers【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.sp ...2016-4-3 14:13 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 873 次查看 【作者(必填)】 [*]Thomas C. Chiang [*], Jiandong Li 【文题(必填)】 Modeling Asset Returns with Skewness, Kurtosis, and Outliers【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.sp ...2016-4-3 14:13 - internet.hzx - 求助成功区
Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? Evi
1 个回复 - 482 次查看 【作者(必填)】 [*]Jung-Bin Sua, , , [*]Ming-Chih Leeb, 1, , [*]Chien-Liang Chiub 【文题(必填)】 Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? Evidence from altern ...2016-4-3 14:33 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 482 次查看 【作者(必填)】 [*]Jung-Bin Sua, , , [*]Ming-Chih Leeb, 1, , [*]Chien-Liang Chiub 【文题(必填)】 Why does skewness and the fat-tail effect influence value-at-risk estimates? Evidence from altern ...2016-4-3 14:33 - internet.hzx - 求助成功区
Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address
2 个回复 - 788 次查看 【作者(必填)】 [*]Eric Ghysels 【文题(必填)】 Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address and a Tribute to Hal White【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名 ...2015-12-7 15:20 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 788 次查看 【作者(必填)】 [*]Eric Ghysels 【文题(必填)】 Conditional Skewness with Quantile Regression Models: SoFiE Presidential Address and a Tribute to Hal White【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名 ...2015-12-7 15:20 - internet.hzx - 求助成功区
Which parametric model for conditional skewness?
3 个回复 - 960 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua, Mohammad R. Jahan-Parvarb** & Roméo Tédongapc 【文题(必填)】 Which parametric model for conditional skewness?【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2015-12-7 15:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 960 次查看 【作者(必填)】 Bruno Feunoua, Mohammad R. Jahan-Parvarb** & Roméo Tédongapc 【文题(必填)】 Which parametric model for conditional skewness?【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2015-12-7 15:31 - internet.hzx - 求助成功区
The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation o
4 个回复 - 751 次查看 【作者(必填)】 [*]Turan G. Balia, b, , , [*]Hengyong Moc, 1, , [*]Yi Tanga, 2, 【文题(必填)】 The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR【 ...2015-12-7 11:06 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 751 次查看 【作者(必填)】 [*]Turan G. Balia, b, , , [*]Hengyong Moc, 1, , [*]Yi Tanga, 2, 【文题(必填)】 The role of autoregressive conditional skewness and kurtosis in the estimation of conditional VaR【 ...2015-12-7 11:06 - internet.hzx - 求助成功区
On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness
1 个回复 - 1054 次查看 【作者(必填)】 Carmen Fernandez and Mark F. J. Steel 【文题(必填)】 On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness 【年份(必填)】 1998 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2 ...2016-1-20 00:34 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 1054 次查看 【作者(必填)】 Carmen Fernandez and Mark F. J. Steel 【文题(必填)】 On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness 【年份(必填)】 1998 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2 ...2016-1-20 00:34 - internet.hzx - 文献求助专区
Inside Volatility Arbitrage Skewness: ALIREZA JAVAHERI
3 个回复 - 1858 次查看 初次上传，尝试 。2016-1-1 21:26 - ytw1018 - 金融学（理论版）
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Option valuation with conditional skewness
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】 [*]Peter Christoffersena, , , [*]Steve Hestonb, , [*]Kris Jacobsa, 【文题(必填)】 Option valuation with conditional skewness【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-10 23:24 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】 [*]Peter Christoffersena, , , [*]Steve Hestonb, , [*]Kris Jacobsa, 【文题(必填)】 Option valuation with conditional skewness【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-10 23:24 - internet.hzx - 文献求助专区
Long-Term Skewness and Systemic Risk
1 个回复 - 852 次查看 【作者(必填)】 [*]Robert F. Engle 【文题(必填)】 Long-Term Skewness and Systemic Risk【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jfec.oxfordjournals.org/content/9/3/437.short2015-12-10 00:41 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 852 次查看 【作者(必填)】 [*]Robert F. Engle 【文题(必填)】 Long-Term Skewness and Systemic Risk【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://jfec.oxfordjournals.org/content/9/3/437.short2015-12-10 00:41 - internet.hzx - 求助成功区
Autoregressive Conditional Skewness
1 个回复 - 757 次查看 【作者(必填)】 Campbell R. Harvey and Akhtar Siddique 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Skewness 【年份(必填)】 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2676230?ori ...2015-12-7 11:08 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 757 次查看 【作者(必填)】 Campbell R. Harvey and Akhtar Siddique 【文题(必填)】 Autoregressive Conditional Skewness 【年份(必填)】 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2676230?ori ...2015-12-7 11:08 - internet.hzx - 文献求助专区
Autoregessive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis
1 个回复 - 959 次查看 【作者(必填)】 [*]ángel Leóna, , , [*]Gonzalo Rubiob, [*]Gregorio Sernac 【文题(必填)】 Autoregessive Conditional Volatility, Skewness andKurtosis 【年份(必 ...2015-12-6 15:29 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 959 次查看 【作者(必填)】 [*]ángel Leóna, , , [*]Gonzalo Rubiob, [*]Gregorio Sernac 【文题(必填)】 Autoregessive Conditional Volatility, Skewness andKurtosis 【年份(必 ...2015-12-6 15:29 - internet.hzx - 求助成功区
Modeling Conditional Skewness in Stock Returns
2 个回复 - 921 次查看 【作者(必填)】 Markku Lannea & Saikkonen Penttib 【文题(必填)】 Modeling Conditional Skewness in Stock Returns【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs ...2015-12-4 12:53 - internet.hzx - 文献求助专区
2 个回复 - 921 次查看 【作者(必填)】 Markku Lannea & Saikkonen Penttib 【文题(必填)】 Modeling Conditional Skewness in Stock Returns【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/doi/abs ...2015-12-4 12:53 - internet.hzx - 文献求助专区
Conditional skewness modelling for stock returns
1 个回复 - 862 次查看 【作者(必填)】 Kurt Brännäsa & Niklas Nordmana 【文题(必填)】 Conditional skewness modelling for stock returns【年份(必填)】 2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.c ...2015-12-4 13:02 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 862 次查看 【作者(必填)】 Kurt Brännäsa & Niklas Nordmana 【文题(必填)】 Conditional skewness modelling for stock returns【年份(必填)】 2003 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.c ...2015-12-4 13:02 - internet.hzx - 文献求助专区
Conditional Skewness in Asset Pricing Tests
1 个回复 - 994 次查看 【作者(必填)】 Campbell R. Harvey and Akhtar Siddique 【文题(必填)】 Conditional Skewness in Asset Pricing Tests 【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/2 ...2015-12-4 12:37 - internet.hzx - 求助成功区
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Skewness and the Relation Between Risk and Return
1 个回复 - 568 次查看 【作者(必填)】Panayiotis Theodossiou and Christos S. Savva 【文题(必填)】 Skewness and the Relation Between Risk and Return【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://pubsonline.infor ...2015-10-15 14:26 - timesever - 求助成功区
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Harvey +EGARCH models with fat tails, skewness and leverage
1 个回复 - 663 次查看 【作者(必填)】A. C. Harvey and G. Sucarrat 【文题(必填)】 EGARCH models with fat tails, skewness and leverage 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2015-3-21 10:00 - harlon1976 - 求助成功区
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[求助]如何用stata做变量的skewness和Kurtosis
1 个回复 - 7403 次查看 请问如何用stata做变量的skewness和Kurtosis？另外，做出的结果所谓的ρ值是不是就是R-Squared,但我的结果中有三项R-Squared： R-sq: within = 0.1732 between = 0.0029 ...2007-5-28 09:57 - fionapear - Stata专版
1 个回复 - 7403 次查看 请问如何用stata做变量的skewness和Kurtosis？另外，做出的结果所谓的ρ值是不是就是R-Squared,但我的结果中有三项R-Squared： R-sq: within = 0.1732 between = 0.0029 ...2007-5-28 09:57 - fionapear - Stata专版
谁知道skewness kurtosis做正态检验适合的n大于多少
8 个回复 - 5583 次查看 在做几种正态检测的比较， skewness kurtosis做正态检验适合的n大于多少？在网上搜了下，不知道适合n大于多少，请教大家了！2014-9-9 17:55 - dguizi - Stata专版
8 个回复 - 5583 次查看 在做几种正态检测的比较， skewness kurtosis做正态检验适合的n大于多少？在网上搜了下，不知道适合n大于多少，请教大家了！2014-9-9 17:55 - dguizi - Stata专版
Stochastic volatility model with regime-switching skewness
1 个回复 - 1086 次查看 【作者(必填)】Jouchi Nakajima 【文题(必填)】Stochastic volatility model with regime-switching skewness in heavy-tailed errors for exchange rate returns 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名 ...2014-7-15 21:50 - lipj - 求助成功区
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求文献：Skewness Risk Premium: Theory and Empirical Evidence
0 个回复 - 1291 次查看 【作者(必填)】 Thorsten Lehnert Yuehao Lin Christian C. P. Wolff 【文题(必填)】Skewness Risk Premium: Theory and Empirical Evidence 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2014-7-11 11:10 - hzf8731 - 文献求助专区
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