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不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么
8 个回复 - 11876 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
8 个回复 - 11876 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10632 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10632 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2738 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解3 个回复 - 1299 次查看 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解，视频格式是.flv 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型，交叉滞后模型：经典案例视频讲解 追踪模型， ...2021-6-1 21:40 - mujahida01 - 现金交易版
基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数3 个回复 - 1164 次查看 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数 基于Eviews 用ARDL模型自动选择ECM最优滞后阶数 基于Ev ...2022-2-25 20:42 - Lamarr-202110 - 现金交易版
如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归
4 个回复 - 14677 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
4 个回复 - 14677 次查看 检验因果关系时，常使用滞后项回归，那么如何用stata将被解释变量与滞后一期的解释变量回归呢？2020-6-17 21:05 - 天涯归宿 - Stata专版
无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型1 个回复 - 1396 次查看 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型 1. 无穷维参数空间中的分布滞后估计 2.分布滞后模型与自回归模型 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型[/backcolor] 1. ...2020-6-14 09:40 - Lotus_ss - 现金交易版
计量经济学上机实验课件：异方差+多重共线线+滞后变量+联立方程，Eviews1 个回复 - 879 次查看 计量经济学上机实验课件：异方差+多重共线线+滞后变量+联方议程 软件是Eviews, 非常详细的操作步骤和结果解读！！ 实验八滞后变量doc 实验二一元回归模型.doc 实验九联立方程模型.doc 实验课一三五七：基 ...2022-1-31 11:49 - Lotus_ss - 现金交易版
因变量如果滞后回归
6 个回复 - 6987 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗�空庋芯醪欢匝剑虢谈魑淮笊瘢逼谧员淞慷韵乱黄谝虮淞炕毓橛Ω梅湃肽男� ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
6 个回复 - 6987 次查看 面板数据中，滞后自变量的话，是上期自变量对当期因变量的回归。那如果换为L.因变量的话，不就是当期的自变量对上期的因变量进行回归了吗�空庋芯醪欢匝剑虢谈魑淮笊瘢逼谧员淞慷韵乱黄谝虮淞炕毓橛Ω梅湃肽男� ...2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
工具变量只选择内生变量滞后一期可以吗？
25 个回复 - 36939 次查看 请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？2018-7-27 18:08 - abcsk - Stata专版
25 个回复 - 36939 次查看 请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？2018-7-27 18:08 - abcsk - Stata专版
控制变量需要滞后吗？
12 个回复 - 25631 次查看 考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版
12 个回复 - 25631 次查看 考虑到自变量可能的滞后效应，想主要研究前一期的自变量对本期因变量的影响，将自变量滞后一期后，还需要将控制变量滞后吗？2016-2-27 19:49 - fenglin8023 - Stata专版
关于空间滞后模型的间接效应问题
17 个回复 - 15903 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
17 个回复 - 15903 次查看 最近在做毕业论文用到空间滞后模型，因为之前看《[/backcolor]空间计量经济学:从[/backcolor]截面数据到空间面板》书上说也可以计算直接效应和间接效应，但是有一个问题是解释变量并没有乘空间权重矩阵为什么最后能把 ...2018-11-27 20:02 - chenguanzhou - 区域经济学
季度数据，如何滞后一期？
3 个回复 - 10385 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
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取滞后项产生的全为缺失值
15 个回复 - 11018 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
15 个回复 - 11018 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢
16 个回复 - 30319 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
16 个回复 - 30319 次查看 怎么在固定模型中加入被解释变量的滞后一期呢，操作命令是什么呢？大家帮帮忙，在线等2017-3-17 08:48 - 2865805767 - Stata专版
关于空间杜宾模型的空间滞后项系数（Wx）的显著性问题
8 个回复 - 4300 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7305 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7305 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
中介效应检验时，自变量和中介变量的滞后期数可以不一样吗
6 个回复 - 4724 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
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请教pvarsoc结果怎么看最优滞后阶数
5 个回复 - 1643 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
5 个回复 - 1643 次查看 请教pvarsoc的结果怎么看呢，是选择MAIC、MBIC、MQIC值最小的阶数吗？2021-3-5 16:47 - 勾肩搭背等不及 - 灌水吧
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6862 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
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随机截距交叉滞后 / 潜增长 / 交叉滞后 / 自回归 —— RI-CLPM...AMOS 与 Mplus
2 个回复 - 1157 次查看 目录 入门视频，从基础模型到困难模型，软件包含AMOS与Mplus 1.自回归 autoregression 2.交叉滞后 cross lagged 3.单因子潜增长模型 one-factor latent growth model / one-factor LGM 4.两 ...2022-10-23 12:14 - 邱宗满 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5326 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
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解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？
6 个回复 - 8904 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8904 次查看 大家好！看到将自变量滞后一期是解决内生性的方式之一、请问解决内生性问题将自变量滞后一期后还需要将控制变量滞后一期嘛？2022-2-9 16:17 - wengyouzai - 计量经济学与统计软件
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5682 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
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生成空间滞后项
5 个回复 - 3385 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
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空间杜宾模型就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后吗？
9 个回复 - 9365 次查看 请问各位大神，空间杜宾模型是否可以理解成就是空间滞后模型加上解释变量的空间滞后呢？2017-11-3 17:21 - zzzzzz6 - 区域经济学
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滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2665 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8877 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
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请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19454 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19454 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
最优滞后阶数的确定
9 个回复 - 25560 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
9 个回复 - 25560 次查看 如题，使用stata做VAR模型时，最优滞后阶数的结果出现如下情形时应该怎么办？ 求指教！谢谢2017-8-28 14:25 - 拂去尘缘 - Stata专版
对滞后一期的自变量去中心化：factor-variable and time-series operators not allo
4 个回复 - 3370 次查看 已经平衡面板数据了。对自变量RDC和RDP去中心化处理，如下： . center RDC,prefix(c) (generated variables: cRDC) 当期可以 .center L.RDP L2.RDP,prefix(c) factor-variable and time-series operators not ...2020-11-2 10:32 - LLZ-DAD - Stata专版
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关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14353 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 14353 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
自变量和因变量互为因果，滞后一期自变量和控制变量，能解决内生性的问题吗？
20 个回复 - 40311 次查看 最近做的模型中自变量和因变量互为因果，存在内生性问题。查找资料，解决方法应该是选择工具变量，再做2sls来解决。但看到一篇论文中解决内生性问题的方法很疑惑，特来向前辈请教！ 该篇论文（张传财, 陈汉文. 产 ...2017-10-22 12:26 - On_Air - Stata专版
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面板数据分析自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要滞后？
15 个回复 - 12818 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
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xsmle命令做动态空间杜宾模型，没有报告时空滞后项的系数
15 个回复 - 4147 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
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滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？
2 个回复 - 9735 次查看 滞后一期因变量放入方程可以解决内生性的原理是什么呢？2016-4-29 18:42 - bichao_yin - 计量经济学与统计软件
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l.～生成滞后一期后，不能用bootstrap
7 个回复 - 2335 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
7 个回复 - 2335 次查看 大家好 . 我的是面板数据。我用 l.～自动生成滞后一期后，发现不能用bootstrap 命令了。正常么？ 报错：time-series operators are not allowed with bootstrap without panels, see tsset r(198);当然，不用滞后期的 ...2021-1-18 01:45 - Nuliguan - Stata专版
PSM中的协变量需不需要用滞后项
1 个回复 - 2052 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2052 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
stata相关性分析解释变量如何滞后一期
11 个回复 - 23994 次查看 用pwcorr_a命令 想解释变量滞后一期 加了 L. 但是显示factor variables and time-series operators not allowed 请问大家 怎样能使结果的解释变量滞后一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
11 个回复 - 23994 次查看 用pwcorr_a命令 想解释变量滞后一期 加了 L. 但是显示factor variables and time-series operators not allowed 请问大家 怎样能使结果的解释变量滞后一期呢？多谢多谢！2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
8 个回复 - 4574 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
8 个回复 - 4574 次查看 请教各位老师，我的因变量因为需要滞后一期，所以样本量和描述性统计相比减少了，但我看很多文献中因变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样，这个需要如何修改呢？是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
求助：DID模型与政策滞后效应的问题
4 个回复 - 3516 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
4 个回复 - 3516 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4014 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4014 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
Stata中如何因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量还用滞后吗
5 个回复 - 6516 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?还有就是我滞后过得数据还用做豪斯检验吗？谢谢大神啦2017-8-28 22:43 - iok250 - Stata专版
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动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1888 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
9 个回复 - 1888 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？
23 个回复 - 50715 次查看 如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版
23 个回复 - 50715 次查看 如题，看到一篇文章，因变量的滞后一期可以作为工具变量吗？还是只有在GMM的方法下才可以这样？2016-3-15 21:10 - zhongquyi - Stata专版
分布滞后非线性模型求助
2 个回复 - 906 次查看 我想绘制p90所对应的效应图，查找代码为 plot(pred.tm,"slices" ,var=P90,col=2,cex.axis=1.50,xlab="滞后日",ylab="RR", main="纽约市90%位点温度的滞后效应",cex.main=1.5) 运行一直提示错误Error in pl ...2022-7-18 22:30 - lichenchenli - R语言论坛
2 个回复 - 906 次查看 我想绘制p90所对应的效应图，查找代码为 plot(pred.tm,"slices" ,var=P90,col=2,cex.axis=1.50,xlab="滞后日",ylab="RR", main="纽约市90%位点温度的滞后效应",cex.main=1.5) 运行一直提示错误Error in pl ...2022-7-18 22:30 - lichenchenli - R语言论坛
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2943 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 2943 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归
9 个回复 - 4669 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
9 个回复 - 4669 次查看 请教各位老师们一个工具变量相关的问题！ 我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回 ...2020-10-3 19:14 - jwg547230 - Stata专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4774 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4774 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
stata空间滞后模型
3 个回复 - 2185 次查看 求问大神！！ 最近在用stata做空间计量，用的是07-16年的面板数据。 在做空间滞后模型时报错，错误如图。 请问是不是命令用错了还是其他情况。2019-4-16 15:02 - jstxfyj - Stata专版
3 个回复 - 2185 次查看 求问大神！！ 最近在用stata做空间计量，用的是07-16年的面板数据。 在做空间滞后模型时报错，错误如图。 请问是不是命令用错了还是其他情况。2019-4-16 15:02 - jstxfyj - Stata专版
stata 滞后项
3 个回复 - 1750 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
3 个回复 - 1750 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
请问如何确定ADL模型的滞后阶数？
2 个回复 - 3769 次查看 最近在自学stata，有一个练习题是要求确定ADL模型里dinf和unem两个变量的滞后阶数。结果根据AIC信息准则和序贯t规则得出的结果不一样，请问应如何处理？ 通过varsoc命令得出的结果是下图。3阶的星星比较多。 ...2019-3-25 18:57 - handsome1991 - Stata专版
2 个回复 - 3769 次查看 最近在自学stata，有一个练习题是要求确定ADL模型里dinf和unem两个变量的滞后阶数。结果根据AIC信息准则和序贯t规则得出的结果不一样，请问应如何处理？ 通过varsoc命令得出的结果是下图。3阶的星星比较多。 ...2019-3-25 18:57 - handsome1991 - Stata专版
莫兰指数不显著但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，能否用空间计量？
3 个回复 - 970 次查看 如题，我计算得到的莫兰指数都很小，且Z值均在0.9左右，但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，请问这种情况下能否使用空间计量模型？谢谢~2022-11-21 21:21 - 罗洛洛洛 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 970 次查看 如题，我计算得到的莫兰指数都很小，且Z值均在0.9左右，但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，请问这种情况下能否使用空间计量模型？谢谢~2022-11-21 21:21 - 罗洛洛洛 - 计量经济学与统计软件
滞后起和提前期，哪个合适做工具变量
9 个回复 - 9504 次查看 最近遇到一个问题。很多文献用滞后期做工具变量。但在有的情况下，滞后期肯定是不合适做工具变量的。比如，环境规制影响企业绩效，环境规制是内生变量，但环境规制对企业绩效的影响几乎可能肯定是有滞后效应的， ...2017-5-31 12:44 - ECSTAR520 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 9504 次查看 最近遇到一个问题。很多文献用滞后期做工具变量。但在有的情况下，滞后期肯定是不合适做工具变量的。比如，环境规制影响企业绩效，环境规制是内生变量，但环境规制对企业绩效的影响几乎可能肯定是有滞后效应的， ...2017-5-31 12:44 - ECSTAR520 - 计量经济学与统计软件
稳健性之滞后变量
9 个回复 - 21041 次查看 问一下大佬，用滞后变量做稳健性检验时以下的做法可以吗？ 1、有两个核心解释变量，但只有其中一个滞后一期才显著，这样可以吗？ 2、可以只对部分控制变量滞后，而不对所有的控制变量滞后吗？（我看别人 ...2021-1-30 15:29 - 15755407712 - Stata专版
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用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2936 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
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stata 做滞后一期 分析
2 个回复 - 3612 次查看 我有个疑惑，没找到答案。 看论文都是自变量（解释变量）做滞后一期，不应该是因变量（被解释变量）做滞后吗？有因才有果，举个例子，因为创新投入多所以企业绩效增加，要先投入，才有可能增加绩效，具有一个时间上 ...2021-5-10 16:06 - 一页0知秋 - 爱问频道
2 个回复 - 3612 次查看 我有个疑惑，没找到答案。 看论文都是自变量（解释变量）做滞后一期，不应该是因变量（被解释变量）做滞后吗？有因才有果，举个例子，因为创新投入多所以企业绩效增加，要先投入，才有可能增加绩效，具有一个时间上 ...2021-5-10 16:06 - 一页0知秋 - 爱问频道
求求回答是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理
12 个回复 - 3997 次查看 是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理，如果只能用平衡面板数据的话会删掉好多不连续或年份不完整的数据2022-3-30 15:46 - 彭于差点晏 - Stata专版
12 个回复 - 3997 次查看 是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理，如果只能用平衡面板数据的话会删掉好多不连续或年份不完整的数据2022-3-30 15:46 - 彭于差点晏 - Stata专版
spatreg命令得出的空间滞后模型，怎么输出直接效应，间接效应
2 个回复 - 867 次查看 本人用陈强老师书上的方法spatreg crime hoval income, weights(W) eigenval(E) model(lag)生成空间截面滞后模型但是只有系数值，请问如何显示出直接效应，间接效应呢？2022-1-21 02:35 - 曹俊峰aa - Stata专版
2 个回复 - 867 次查看 本人用陈强老师书上的方法spatreg crime hoval income, weights(W) eigenval(E) model(lag)生成空间截面滞后模型但是只有系数值，请问如何显示出直接效应，间接效应呢？2022-1-21 02:35 - 曹俊峰aa - Stata专版
空间滞后模型的直接效应与间接效应
5 个回复 - 3165 次查看 请问各位，空间滞后模型中的直接效应和间接效应与空间杜宾模型的直接效应和间接效应有什么区别吗2020-12-10 13:20 - 2928144140 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3165 次查看 请问各位，空间滞后模型中的直接效应和间接效应与空间杜宾模型的直接效应和间接效应有什么区别吗2020-12-10 13:20 - 2928144140 - 计量经济学与统计软件
DID 平行趋势检验 政策实施后的当期 以及滞后一期 二期 都omit 怎么办？
18 个回复 - 23447 次查看 DID 平行趋势检验中 政策实施后的当期 以及滞后一期 二期 都omit 怎么办？2018-10-5 21:58 - xingpeng - Stata专版
18 个回复 - 23447 次查看 DID 平行趋势检验中 政策实施后的当期 以及滞后一期 二期 都omit 怎么办？2018-10-5 21:58 - xingpeng - Stata专版
非平衡面板数据如何生成滞后项？
8 个回复 - 3300 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
8 个回复 - 3300 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
怎么将带月份的日期的数据滞后
1 个回复 - 799 次查看 如下表，面板数据，代表日期的变量格式为200602（举例），请问还需要怎么设置才能生成其他变量按照每年月份的滞后项，谢谢解答！2021-3-18 11:50 - Sunshine963 - Stata专版
1 个回复 - 799 次查看 如下表，面板数据，代表日期的变量格式为200602（举例），请问还需要怎么设置才能生成其他变量按照每年月份的滞后项，谢谢解答！2021-3-18 11:50 - Sunshine963 - Stata专版
stata中滞后变量的命令是什么？
35 个回复 - 129748 次查看 比如y的滞后一期变量，Eviews中是y(-1)，stata中呢？2015-10-8 18:37 - 耕耘使者 - Stata专版
35 个回复 - 129748 次查看 比如y的滞后一期变量，Eviews中是y(-1)，stata中呢？2015-10-8 18:37 - 耕耘使者 - Stata专版
联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计量经济建模（模型设定和诊0 个回复 - 804 次查看 计量经济学：联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计量经济建模（模型设定和诊断检验） 华中科大的经典讲义 计量经济学：联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计 ...2022-1-9 11:34 - Lamarr-202110 - 现金交易版
在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？
4 个回复 - 15345 次查看 纯小白求助~在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？2021-12-5 22:36 - zxxxjjj - Stata专版
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pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 817 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
2 个回复 - 817 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
AR模型定阶，如何选定非连续滞后阶数
3 个回复 - 700 次查看 如图，最近在看一篇文章时候，最优模型滞后阶数为非连续的，有大佬知道这是怎么实现的或者筛选标准吗？2022-2-25 18:46 - SYSUMF - 悬赏大厅
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面板var滞后阶数的确定
1 个回复 - 1754 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
1 个回复 - 1754 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
用stata命令xthreg得出的一重门槛比二重门槛大，该门槛变量的一期滞后门槛正常，为什
43 个回复 - 10134 次查看 用stata命令xthreg得出的一重门槛比二重门槛大，该门槛变量的一期滞后门槛正常，为什么？麻烦哪位前辈可以帮帮忙，写论文急用，谢谢！2017-3-15 09:58 - 一帆风顺123 - Stata专版
43 个回复 - 10134 次查看 用stata命令xthreg得出的一重门槛比二重门槛大，该门槛变量的一期滞后门槛正常，为什么？麻烦哪位前辈可以帮帮忙，写论文急用，谢谢！2017-3-15 09:58 - 一帆风顺123 - Stata专版
每个公司每年有多组数据 如何使用stata按公司并按组滞后一年的数据
5 个回复 - 1146 次查看 每个公司每年都有多组数据 比如A公司有第一组 第二组...第N组 B公司也有第一组 第二组...第N组 需要按组分别滞后2022-3-19 21:38 - asdfghjkl202202 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1146 次查看 每个公司每年都有多组数据 比如A公司有第一组 第二组...第N组 B公司也有第一组 第二组...第N组 需要按组分别滞后2022-3-19 21:38 - asdfghjkl202202 - 悬赏大厅
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3354 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
5 个回复 - 3354 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
R语言-交叉滞后中介模型，代码逻辑问题求助
4 个回复 - 1002 次查看 写了两个交叉滞后中介模型，分别为传统交叉滞后中介模型（CLPM）和随机截距的交叉滞后中介模型（RI-CLPM），代码都能运行成功，没有bug提示，但是导师说基本原理、根本问题错了，求各位大佬看看哪里逻辑有误 ① ...2022-8-5 13:50 - 冰淇淋是雪糕啊 - R语言论坛
4 个回复 - 1002 次查看 写了两个交叉滞后中介模型，分别为传统交叉滞后中介模型（CLPM）和随机截距的交叉滞后中介模型（RI-CLPM），代码都能运行成功，没有bug提示，但是导师说基本原理、根本问题错了，求各位大佬看看哪里逻辑有误 ① ...2022-8-5 13:50 - 冰淇淋是雪糕啊 - R语言论坛
