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R语言ugarchfit警告warning: failed to invert hessian
2 个回复 - 1686 次查看 做ARMA-Garch，代码如下： spec_m6 garch_m6 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ------- ...2021-2-19 16:08 - 卖笑有 - R语言论坛
2 个回复 - 1686 次查看 做ARMA-Garch，代码如下： spec_m6 garch_m6 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ------- ...2021-2-19 16:08 - 卖笑有 - R语言论坛
rugarch包中的ugarchfit函数报错
7 个回复 - 10804 次查看 garchwarning: failed to invert hessian >garch 看garch拟合结果的时候也只有一半 Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals ------------------------------------ ...2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
7 个回复 - 10804 次查看 garchwarning: failed to invert hessian >garch 看garch拟合结果的时候也只有一半 Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals ------------------------------------ ...2015-11-17 19:34 - 中国火箭 - R语言论坛
r语言ugarchfit求解答
0 个回复 - 4483 次查看 r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid')，想请教一下，我想估计模型拟合的参数，这个out.sample是否需要赋值呢？如果需要的话，它是该等于窗口期还是预测期呢？求知道的 ...2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
0 个回复 - 4483 次查看 r语言的ugarchfit函数为fit = ugarchfit(spec,data,out.sample=0,solver = 'hybrid')，想请教一下，我想估计模型拟合的参数，这个out.sample是否需要赋值呢？如果需要的话，它是该等于窗口期还是预测期呢？求知道的 ...2022-1-14 14:55 - 不如归a - R语言论坛
请问一下fgarch包里garchFit返回值中omega是什么意思
7 个回复 - 19048 次查看 garchFit(~garch(1,1),data=x)结果的系数里有mu，alpha1，beta1，是均值GARCH项，ARCH项，还有一个omega是什么系数呢？谢谢2008-12-20 19:50 - qianqianlo - R语言论坛
7 个回复 - 19048 次查看 garchFit(~garch(1,1),data=x)结果的系数里有mu，alpha1，beta1，是均值GARCH项，ARCH项，还有一个omega是什么系数呢？谢谢2008-12-20 19:50 - qianqianlo - R语言论坛
[求助]关于garchFit里的分布
7 个回复 - 5700 次查看 cond.dist = c("norm", "snorm", "ged", "sged", "std", "sstd", "QMLE"), 帮助文件里给的这些分布哪一个是t分布啊? [此贴子已经被作者于2008-12-7 22:24:54编辑过]2008-12-7 22:18 - ghost33 - R语言论坛
7 个回复 - 5700 次查看 cond.dist = c("norm", "snorm", "ged", "sged", "std", "sstd", "QMLE"), 帮助文件里给的这些分布哪一个是t分布啊? [此贴子已经被作者于2008-12-7 22:24:54编辑过]2008-12-7 22:18 - ghost33 - R语言论坛
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3360 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
9 个回复 - 3360 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
ugarchfit估计ARMA-APARCH模型后得到的变量拟合值和ARMA模型得到的值不一致？
0 个回复 - 700 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
0 个回复 - 700 次查看 我在用ugarchfit估计ARMA-APARCH模型，并利用估计结果m1中直接提取出了变量的拟合值fit，但这个值为什么和由ARMA模型计算得到的值不一样(也就是最后一行代码得到的值为什么不等于0)？请教各位大神指导，非常感谢!!!! ...2020-10-18 16:18 - nicehexiaolei - 爱问频道
R语言，ugarchfit结果怎么提取？
0 个回复 - 2269 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
0 个回复 - 2269 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
请问garchFit函数中的公式"formula=~1+garch(1,1)中的第一个1是什么含义？
1 个回复 - 2811 次查看 m32017-2-20 00:47 - 395155625 - R语言论坛
1 个回复 - 2811 次查看 m32017-2-20 00:47 - 395155625 - R语言论坛
请问大家garchFit函数的问题
5 个回复 - 11905 次查看 我是刚学R, 想用R做garch模型,我也下载安装了Rmetrics,但还是没有garchFit. 就是不知道怎么样才能得到garchFit这个函数,还望大家指教谢谢!!!2008-3-12 23:35 - agan06 - R语言论坛
5 个回复 - 11905 次查看 我是刚学R, 想用R做garch模型,我也下载安装了Rmetrics,但还是没有garchFit. 就是不知道怎么样才能得到garchFit这个函数,还望大家指教谢谢!!!2008-3-12 23:35 - agan06 - R语言论坛
关于ugarchfit函数的输出结果的一个疑问
1 个回复 - 3212 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3212 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
R语言怎么对ugarchfit提取残差
5 个回复 - 4975 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差 用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
5 个回复 - 4975 次查看 R语言怎么对ugarchfit提取残差 用residuals提取后出现 1976-11-04 08:00:00 -5.558986e-01 1976-11-05 08:00:00 7.099207e-01 不能用啊2016-4-20 22:11 - swingser - R语言论坛
求助！garchfit的循环
6 个回复 - 2466 次查看 各位坛友好！我通过以下for循环代码想选出AIC最小的arma+garch模型 for (m in 1:2) for (n in 1:2) { {fit.garch2015-8-12 09:42 - fanlei2012ky - R语言论坛
6 个回复 - 2466 次查看 各位坛友好！我通过以下for循环代码想选出AIC最小的arma+garch模型 for (m in 1:2) for (n in 1:2) { {fit.garch2015-8-12 09:42 - fanlei2012ky - R语言论坛
请教fGarch包里的garchFit函数
5 个回复 - 23531 次查看 我的理解是，garchFit函数做的是arma_garch模型，也就是说，均值方程是ARMA； 我想请教下，garchFit可以做均值方程为Yt对Xt的回归吗，如果不可以的话，R中应该用哪个函数？ 不知道有没有说清楚，简单的说lm(y~x）做 ...2014-7-6 20:10 - icelaugh - R语言论坛
5 个回复 - 23531 次查看 我的理解是，garchFit函数做的是arma_garch模型，也就是说，均值方程是ARMA； 我想请教下，garchFit可以做均值方程为Yt对Xt的回归吗，如果不可以的话，R中应该用哪个函数？ 不知道有没有说清楚，简单的说lm(y~x）做 ...2014-7-6 20:10 - icelaugh - R语言论坛
ugarchfit如何设置求最优解的最大循环次数
0 个回复 - 933 次查看 myfit=ugarchfit(myspec,data=rdata),为什么程序一直在运行，出不来结果，怎么设置循环的最大次数2017-1-17 15:43 - 程123456 - R语言论坛
0 个回复 - 933 次查看 myfit=ugarchfit(myspec,data=rdata),为什么程序一直在运行，出不来结果，怎么设置循环的最大次数2017-1-17 15:43 - 程123456 - R语言论坛
在garchfit里面将variance.targeting=0，为什么没有将omega消除掉呢，要怎样消除
0 个回复 - 1119 次查看 如上，在garfit里面显著性检验，通不过的变量怎么将它剔除掉呢2017-1-16 11:32 - 程123456 - R语言论坛
0 个回复 - 1119 次查看 如上，在garfit里面显著性检验，通不过的变量怎么将它剔除掉呢2017-1-16 11:32 - 程123456 - R语言论坛
garchfit怎样估计EGARCH模型？
9 个回复 - 9341 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help，但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子，如果我想用一组给定的数据（不是garchset构造出来的数据）以及garchfit函数来拟合EGARCH模型，具体的语句应该怎么写？2013-3-28 21:56 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 9341 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help，但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子，如果我想用一组给定的数据（不是garchset构造出来的数据）以及garchfit函数来拟合EGARCH模型，具体的语句应该怎么写？2013-3-28 21:56 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
rugarch包中的garchFit如何提取AIC信息？
0 个回复 - 1162 次查看 如标题，rugarch包中的garchFit如何提取AIC，极大似然估计信息？ mx12016-3-27 17:20 - 1534722117 - 灌水吧
0 个回复 - 1162 次查看 如标题，rugarch包中的garchFit如何提取AIC，极大似然估计信息？ mx12016-3-27 17:20 - 1534722117 - 灌水吧
garchFit做完garch 模型之后怎么导出数据啊？求大神啊啊 啊啊！！！！！T_T
2 个回复 - 2632 次查看 用R语言里garchFit做完garch 模型之后怎么把模拟出来的新的数据组弄出来做后续操作啊？求大神教啊。。。快哭了。。2015-4-12 10:56 - 徐小鑫 - R语言论坛
2 个回复 - 2632 次查看 用R语言里garchFit做完garch 模型之后怎么把模拟出来的新的数据组弄出来做后续操作啊？求大神教啊。。。快哭了。。2015-4-12 10:56 - 徐小鑫 - R语言论坛
matlab中的garchfit函数求指导
1 个回复 - 6424 次查看 在线等，知道的大神请指导下 matlab中，如果只是[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Series)，那么这个是不是默认为用的是GARCH（1，1）模型做的估计啊？？？帮助文件的解释是这样garchfit( ...2014-12-24 09:53 - onehalf - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 6424 次查看 在线等，知道的大神请指导下 matlab中，如果只是[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Series)，那么这个是不是默认为用的是GARCH（1，1）模型做的估计啊？？？帮助文件的解释是这样garchfit( ...2014-12-24 09:53 - onehalf - MATLAB等数学软件专版
在用matlab的garchfit函数时报错，请大神帮忙解决！！
4 个回复 - 5346 次查看 ??? Error using ==> svd Input to SVD must not contain NaN or Inf. Error in ==> pinv at 29 = svd(A,0); Error in ==> qpsub at 461 projSD = pinv(projH)*(-Zgf); Error i ...2014-12-24 21:17 - 2010携手天涯 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5346 次查看 ??? Error using ==> svd Input to SVD must not contain NaN or Inf. Error in ==> pinv at 29 = svd(A,0); Error in ==> qpsub at 461 projSD = pinv(projH)*(-Zgf); Error i ...2014-12-24 21:17 - 2010携手天涯 - MATLAB等数学软件专版
求问各位老师！请问怎样用garchfit命令来对多重季节模型进行参数估计？？？
0 个回复 - 1717 次查看 我们老师有教过garchfit命令对简单的arima模型进行估计，可是我们现在得到的是多重季节模型，即乘法季节模型：ARIMA（1，1,0）x（2,1,0）下标为12，请问如何用R里的命令再进行garchfit命令？（附上简单的arima的R命令 ...2014-6-4 19:42 - 俞小鱼fish - R语言论坛
0 个回复 - 1717 次查看 我们老师有教过garchfit命令对简单的arima模型进行估计，可是我们现在得到的是多重季节模型，即乘法季节模型：ARIMA（1，1,0）x（2,1,0）下标为12，请问如何用R里的命令再进行garchfit命令？（附上简单的arima的R命令 ...2014-6-4 19:42 - 俞小鱼fish - R语言论坛
Matlab 中garchfit返回内容理解？？
1 个回复 - 1739 次查看 Coeff = Comment: 'Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1) ' Distribution: 'Gaussian' C: -1.4730e-04 VarianceModel: 'GARCH' P: 1 ...2014-3-29 01:47 - 水晶中的水晶 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1739 次查看 Coeff = Comment: 'Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1) ' Distribution: 'Gaussian' C: -1.4730e-04 VarianceModel: 'GARCH' P: 1 ...2014-3-29 01:47 - 水晶中的水晶 - MATLAB等数学软件专版
在R里面用garchFit，参数出现NaNs怎么处理呢。。
1 个回复 - 9495 次查看 有检查过我的时间序列，确实存在 在某一个时间之后，方差开始明显增大的情况。见过有建议用一阶导数继续garchFit的。。 可我用了导数之后，garch(1,1)确实没有NaNs了，但若想用高阶的garch模型，就仍然有NaNs。。。 ...2012-6-15 10:27 - 夜萱 - R语言论坛
1 个回复 - 9495 次查看 有检查过我的时间序列，确实存在 在某一个时间之后，方差开始明显增大的情况。见过有建议用一阶导数继续garchFit的。。 可我用了导数之后，garch(1,1)确实没有NaNs了，但若想用高阶的garch模型，就仍然有NaNs。。。 ...2012-6-15 10:27 - 夜萱 - R语言论坛
